Как использовать Полосы Боллинджера

Рейтинг брокеров за 2021 год:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Высокие бонусы!
    Быстрые выплаты!
    Бесплатное обучение!

  • Binarium
    Binarium

    Честный и надежный брокер!
    Выбор более 50 000 трейдеров!

Полосы Боллинджера

В торговых системах многих трейдеров можно найти специально подобранный набор индикаторов. Немало из них созданы преуспевающими экономистами, которые, благодаря своим разработкам, создали свои хедж-фонды и стали миллионерами. Один из самых известных — полосы или линии Боллинджера.

Индикатор этого уровня используется, в том числе, на Уолл Стрит и считается легендарным. Им хорошо дополнять свечной анализ, а благодаря полосам вам не придется прыгать, как блохе, с индикатора («индюка», как их шутливо называют трейдеры) на другой индикатор, ставить их по 20 штук на график или покупать никчемные платные сигналы.

Джон Боллинджер — один из ярчайших представителей трейдерского семейства. Именно с его детища можно начать новичкам, что предпочитают именно с индикаторов осваивать непростое трейдерское искусство.

Полосы Боллинджера — популярный индикатор тренда и волатильности

Но прежде чем приступить к делу, давайте познакомимся с самим Джоном.

Джон Боллинджер

Джон Боллинджер (он же John A. Bollinger) — это легенда финансового рынка. И далеко не убеленный сединами патриарх — нет и 60-ти. Джон — обладатель множества финансовых премий (их лень даже перечислять — десятки) и автор общемирового бестселлера “Боллинджер о лентах Боллинджера”, что перевели на 11 языков.

Рейтинг честных брокеров:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Высокие бонусы!
    Быстрые выплаты!
    Бесплатное обучение!

  • Binarium
    Binarium

    Честный и надежный брокер!
    Выбор более 50 000 трейдеров!

Чем хороша эта книга? Это не только описание принципа работы индикатора, но и уникальный справочник по торгам любыми активами. И знаете что мне в ней понравилось больше всего? То, что она написана человеческим языком. Без зауми, без засилья математических терминов и формул.

Поразительно — будучи сильным математиком, Джон умудрился описать работу полос Боллинджера так, что их поймет даже 10-классник. Очень простым языком, без единой формулы.

В этой статье я расскажу вам все, что нужно знать о линиях/полосах. Но если вы захотите насладиться полной версией — скачайте эту книгу. Не пожалеете.

Джон занимается техническим анализом финансовых активов аж с 1977 года, начав с совершенно допотопных компьютеров. Со временем, он создал свою систему (Group Power), что позволяет выявлять тренды в различных промышленных группах и секторах.

В 1996 году Джон создал equitytrader.com — первый сайт в США, посвященный техническому анализу, до сих пор сохраняющий свои лидерские позиции.

Grand Capital — Вебинар Индикатор Bollinger Bands (Полосы Боллинджера)- практика применения

Рейтинг надежности брокеров:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Высокие бонусы!
    Быстрые выплаты!
    Бесплатное обучение!

  • Binarium
    Binarium

    Честный и надежный брокер!
    Выбор более 50 000 трейдеров!

В общем, это сверхуспешный трейдер, владелец ряда компаний, аналитик и ученый. Он также возглавлял несколько отраслевых финансовых организаций, таких как Международная федерация технического анализа (IFTA).

Кстати, одно из самых дорогих шампанских в мире называется Bollinger. Правда, Джон к нему отношения не имеет (хотя, кто его знает).

Эти его линии — настоящая драгоценность в мире бинарных опционов, форекса и вообще финансов. Поэтому вы должны познакомиться с ними прямо сейчас.

Индикатор Боллинджера: принцип работы

По своей сути, полосы Боллинджера, они же Bollinger Bands (волны, каналы и даже “бандс”, как только не называют) — это индикатор, который отлично показывает волатильность. За этим забавным словом скрывается то, как сильно меняется цена, насколько ее «колбасит» по графику.

Для дальнейшего чтения статьи откройте живой график. В нем щелкните на кнопке Indicators (индикаторы) и выберите Bollinger Bands (полосы Боллинджера).

Он состоит всего из трех линий, а именно:

  • простая скользящая средняя (SMA на 20 дней, simple moving average), по центру;
  • верхняя полоса: SMA 20 + (стандартное отклонение x 2);
  • нижняя полоса: SMA 20 — (стандартное отклонение x 2).

В основе вычислений, по которым рисуются эти полосы, лежит так называемое стандартное отклонение (STD или standard deviation). Оно вычисляется по специальной формуле, которая трейдеру, в сущности, не важна, ведь все вычисления делаются автоматически. Так что формулу я не привожу, кому надо — тот найдет.

Основа Боллинджера — это коридор. Вот он, закрашен серым цветом на фото выше и сделанных из трех полос. Именно он — суть индикатора. И когда свеча выходит за верхние или нижние пределы коридора — следовательно, тут-то и нужно искать возможности для торговли.

Вообще, по своей сути, это типичный осциллятор. Их существует великое множество, однако, «Болли», как его ласково называют трейдеры, один из самых популярных осцилляторов в мире.

ИНДИКАТОР ПОЛОСЫ БОЛЛИНДЖЕРА (BOLLINGER BANDS) — УРОК №37. ОБУЧЕНИЕ ТОРГОВЛЕ КРИПТОВАЛЮТОЙ

Чем больше волатильность — тем полосы Боллинджера шире. И напротив, когда цена ползет вверх или вниз, как квелая черепаха (низкая волатильность) — сужаются и полосы.

Ну а теперь рассмотрим конкретные примеры.

Торговля по Боллинджеру: основные приемы

Как мы уже поняли, есть 3 линии Боллинджера. Центральная — это простая скользящая средняя, по умолчанию настроенная на 20 дней. Две другие линии вычисляются с использованием стандартного отклонения. Но это все лирика, давайте к практике.

Сужение и расширение

Полосы Боллинжера — идеальный индикатор волатильности, что циклично сужается или расширяется, демонстрируя волнообразную структуру цены.

Посмотрим на график. После каждого сужения канала происходит расширение — и цена резко движется вверх или вниз. Следовательно, после каждого «сужения» вполне логично ждать расширения.

Ждем, пока канал узкий и начинаем торговлю после того, как он начинает расширяться. А куда же пойдет цена при расширении?

Пробивка линии или высокие/низкие цены

Как правило, свечи на графике находятся внутри канала. Вот хорошо им там. Это значит лишь то, что ничего интересного не происходит. Но как только цена приближается к верхней или нижней линии — вот здесь-то и появляется возможность для торговли.

Например, если свеча пересекает нижнюю линию — следовательно, цена может скоро пойти вверх. И действительно, посмотрим на графике:

Точно также работает и другой пример — пересечение верхней линии может означать скорое падение.

Однако, помните: это сработает лишь в том случае, когда нет ярко выраженного тренда. Если он есть — то пересечение свечой линии Боллинджера будет свидетельствовать лишь о том, что тренд будет продолжаться.

Как же это определить? Это называется «прогулкой по полосе».

Прогулка по полосе

Как мы уже поняли, когда свеча пересекает линию — это неплохой сигнал. Но о чем? О том, что:

  • движение цены изменится;
  • либо тренд продолжится.

Если тренд продолжается — это называется прогулкой по полосе. Вот такой:

Как видите, когда свеча касается или пересекает верхнюю линию Боллинджера, цена уходит вниз совсем ненадолго. Затем она с новой силой отталкивается и продолжает свое движение вверх.

Поэтому если таких касаний было уже несколько — вот как на примере — тренд будет продолжаться, и каждое касание станет лишь его подтверждением.

Вот точно такой же пример и для движения цены вниз. Как видим, свечи бодро пересекают нижние линии, однако, тренд и не думает меняться — он точно также идет вниз.

Определить сильный тренд не трудно — он будет вопить о себе по всему графику. При этом каждое касание верхней или нижней линии — идеальное время для сделки.

Скажем, тренд идет вниз и есть касание? Дождитесь, пока цена немножко отскочит к средней линии и продавайте.

А как понять, что тренд развернется? Для этого есть такая находка, как W- и M-образные фигуры. Джон Боллинджер нашел более 45 таких фигур, но их принцип, в целом, весьма похож.

W-образные фигуры

Фактически, W-образные фигуры впервые выявил Артур Меррил, еще одна светлая голова. Боллинджер же использовал его работы для развития идей своего индикатора.

W-образная фигура — это, попросту говоря, обычная буква W, которую вы должны искать в нижней части графика. При этом, первая часть буквы может быть выше, нежели вторая, хотя и не обязательно.

Давайте найдем в нижней части графика букву W — она выделена синим.

Все просто: цена идет вниз и касается нижней полосы Боллинджера. Затем отскакивает наверх и пересекает среднюю линию. Затем снова идет вниз, недотягивает еще раз до нижней полосы, и происходит чудо — тренд полностью меняется и начинает резво идти вверх.

И как только вы увидите, что рост вверх пересек цену, что был при среднем оскоке — значит все, тренд поменялся.

Вот и еще два примера с нашей буковкой W, но на другом графике, для наглядности:

Bollinger Bands все об индикаторе Полосы Боллинджера

Все тоже самое. Видим первое касание нижней линии, отскок, второе падение, которое не доходит до нижней линии. Дальше начинается рост, он переходит через цену, что была в средней линии и начинается сильнейший подъем.

С буквами M немножко другая история, хотя и очень похожая

M-образные фигуры

Здесь все то же самое. Ваша задача — найти букву М в верхней части графика. По факту, речь идет о двойной вершине, из которой легко увидеть нашу букву, вот так:

Кстати, обратите внимание, кто когда на верхнем графике рисуется буква М, другой индикатор — MACD – показывает нечто иное — что цена упадет.

То есть, MACD не совпадает с Боллинджера. Это называется дивергенция и говорит о том, что движение цены очень скоро изменится. Подробнее о замечательном MACD мы поговорим в отдельной статье.

Видим первый подъем и пересечение верхней линии. Затем происходит отскок вниз, вновь подъем. Заметьте — при втором подъеме вершина не пересекает верхнюю линию Боллинджера. Далее второе падение, цена падает ниже цены при среднем отскоке и вуаля — весь график полетел вниз.

А вот и еще один пример нашей буквы:

Как видите, букву “М” сильно перекосило, но принцип все такой же:

  • цена не дотянула до верхней линии;
  • отскочила вниз;
  • снова поднялась, но уже ниже;
  • опять ушла вниз, прорвалась через предыдущее значение и окончательно снизилась.

Итак, стратегия проста. Ищите на графике буквы W и M – они помогут вам найти смену тренда.

Лучшая стратегия для линий Боллинджера

Какую стратегию для торговли можно посоветовать?

Безусловно, вам нужно открыть график и просто научиться находить все элементы, что мы уже описали:

  • пробивку линии;
  • хождение по полосе;
  • буквы W и M.

Зачастую стратегия заключается в использовании полос с другими индикаторами, что его дополняют. Из них хорошо всего подходит два, а именно:

  • MACD;
  • price oscillator (осциллятор цены).

И перестаньте ставить по 20 индикаторов на график. Если бы успешность торговли зависела от числа индикаторов — то мы все были бы уже миллионерами. Но реальность, как вы понимаете, несколько сложнее.

Живой график с полосами боллинджера, MACD и осциллятором цены

Боллинджер + свечной анализ + вспомогательный индикатор. Но — потребуется практика, много практики. Изучайте график, найдите на нем нужные примеры и вообще – не ленитесь.

Настройки Боллинджера

В своей книге, Джон Боллинджер советовал не трогать настройки индикатора без веской на то причины. И в самом деле — индикатор создавался почти 10 лет. При его создании анализировались десятки тысяч сделок, так что всю работу Джон за нас уже проделал.

Индикатор ПОЛОСЫ БОЛЛИНДЖЕРА // Bollinger Bands// 16+

Однако, никто не мешает вам покопаться в настройках, чтобы понять принцип работы индикатора.

Полосы Боллинджера. Как ПРИМЕНЯТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ? ВСЕ СЕКРЕТЫ

Чтобы открыть настройки полос Боллинджера, щелкните мышкой на значке в виде шестеренки. Появится окно с тремя меню.

Меню Inputs (вводные данные)

В этом меню видим такие параметры:

  • Length (длина). Временной промежуток. По умолчанию 20, так и оставьте.
  • Source (источник). Какие данные со свечи используются. Можете поменять и увидите разницу (она мизерная).
  • StdDev (стандартное отклонение). А вот этот параметр менять можно и нужно. Поставьте значения 3 или 4 и посмотрите, как поменяется график.
  • Offset (смещение). Смещение по отношению к рынку. Я не трогаю.

Меню Style (стиль)

Здесь можно поменять стиль всех трех линий и фона. Как правило, толщину линий я выкручиваю на максимум с помощью ползунка, чтобы их было лучше видно.

Ну и можете поменять фон полосы на более приятный цвет, если вам он мешает. Больше здесь делать нечего.

Меню Properties (свойства)

Тут меняются косметические свойства, в частности, отображаются ли значения верхней, средней и нижней полосы.

Линии Боллинджера в бинарных опционах

Все описанные тактики в полной мере применимы при торговле бинарными опционами. Более того — полосы Боллинджера вообще считаются одним из самых эффективных индикаторов для бинарной разновидности торгов.

Индикатор показывает себя наилучшим образом на 5- и 15-минутных таймфреймах. Можно его использовать и на 1-минутном, однако, обязательно сравнивайте показатели индикатора с более крупными таймфреймами.

Увидели возможность на 1 минуте, переключились на 15 и 30 минут, оценили обстановку и вернулись обратно. Это актуально и при использовании иных индикаторов.

Что касается меня, то линии Боллинджера — входит в мой личный топ-3. Но это не волшебная кнопка «бабло». Ибо в дело вступают уже иные факторы, такие как опыт, волатильность пар, влияние на них новостей и прочее.

Изучайте Боллинджера. В умелых руках — это абсолютно потрясающий индикатор, на основе которого построена куча торговых систем. За прошедшее с момента его создания время, он только подтвердил свою авторитетность и надежность. Вещь. Для понимающих это, безусловно.

Узнать о криптовалютах и блокчейн

  • Тренды
  • Крипто 101
  • Советы и приемы
  • Все

Одним из самых популярных индикаторов на всех рынках являются полосы Боллинджера, разработанные Джоном Боллинджером, известным трейдером на традиционных рынках.

Индикатор Bollinger: как применять для торговли на бирже Binance

Полоса Боллинджера состоит из трех линий. Трейдеры уже хорошо знакомы с одной из них, простой скользящей средней с 20 периодами . Внешние линии, огибающие индикатор, представляют собой полосы стандартного отклонения, которые по умолчанию представляют два стандартных отклонения выше и ниже 20-периодной SMA.

Полосы стандартного отклонения

Прежде чем расшифровывать индикатор, мы должны сначала понять идею полос стандартного отклонения. Стандартное отклонение – это мера вариации или дисперсии, которая находится в наборе значений. Низкое стандартное отклонение указывает на то, что значения, как правило, близки к среднему значению набора, в то время как высокое стандартное отклонение указывает на то, что значения разбросаны в более широком диапазоне.

В типичном наборе статистических данных, согласно эмпирическому правилу, значения в пределах одного стандартного отклонения от среднего составляют около 68% набора, а значения в пределах двух стандартных отклонений составляют около 95%.

Как использовать полосы Боллинджера?

Еще раз, в своей форме по умолчанию, полосы Боллинджера установлены на 2 SD, но если вы увеличите или уменьшите это значение, вы можете настроить их на захват большего или меньшего целевого значения. Вы также можете изменить настройку скользящей средней.

Хотя полосы Боллинджера используются во многих торговых системах, чаще всего трейдеры используют их для выявления возможностей возврата к среднему значению и изменений волатильности.

Используйте полосы Боллинджера, чтобы определить торговлю с возвратом к среднему значению

При торговле с возвратом к среднему лучше всего использовать полосы Боллинджера, когда цена демонстрирует колебательное поведение. Идея стратегии заключается в том, что цена имеет тенденцию возвращаться к среднему значению с течением времени. При этой стратегии верхняя и нижняя полосы действуют как динамические уровни поддержки и сопротивления. Когда цена колеблется и движется либо к верхней, либо к нижней полосе, мы можем искать признаки того, что это движение либо утомляет, либо поглощается, и, следовательно, вероятно, вернется к среднему значению (или тому, что считается «нормой»). Это лучше всего применять, когда полосы не расширяются, а вместо этого остаются более стабильными.

Есть множество стратегий, с которыми трейдеры могут поэкспериментировать, используя этот метод:

(A) – Можно искать три движения к максимуму или минимуму, чтобы найти торговые возможности обратно к среднему значению.

(B) -Другой вариант – сыграть успешные кроссы и повторные тесты среднего с намерением вернуться к крайности.

Главный принцип использования лент заключается в том, что со временем все возвращается к среднему значению. В условиях диапазона цена принимается в диапазоне значений. Хорошие возможности вознаграждения за риск могут возникнуть, когда цена приближается к крайнему значению этих нормальных значений, при условии, что мы действуем в предположении, что диапазон должен продолжаться, а условия должны оставаться такими, какими они были. Этот тип системы может быть усовершенствован трейдером, имеющим опыт работы с ценой.

Используйте полосы Боллинджера, чтобы определять изменения волатильности

Еще одно популярное использование полос Боллинджера – обнаружение изменений волатильности. В частности, тип сжатия, которое происходит перед прорывами или продолжением. На рынках сжатие приводит к расширению, а затем снова к сжатию. Одна вещь, на которую мы можем обратить внимание потенциально временные или спотовые периоды, которые предшествуют прорывам, – это области, где полосы Боллинджера начинают сжиматься и образуют узкие места.

Сжатие полосы Боллинджера

Часто, когда рынок находится в тренде, полосы Боллинджера остаются расширенными, а консолидации, происходящие во время тренда, приводят к сжатию. Выявление узких мест может позволить трейдеру правильно позиционировать себя в самой узкой области, предлагая лучшее место для определения риска и размещения стопа. Это может быть особенно полезно для трейдеров на прорывах. Выявление такого поведения также может позволить трейдеру подготовиться к сжатию волатильности, если он уже находится в позиции.

Как торговать с индикатором Bollinger Bands

Лучшее, что можно сделать с этим индикатором, как и со всеми другими индикаторами – это поэкспериментировать с ним самостоятельно. Попробуйте использовать его как для кортких/низких, так и для длинных/высоких таймфреймов с настройками по умолчанию и измененными настройками. Однако в целом, чем выше Ваш таймфрейм, тем надёжнее будут сигналы.

Автор: Райан Скотт (@CanteringClark)

Полосы Боллинджера – стратегии торговли и точки входа в рынок

Сегодня есть много различных индикаторов, доступных для торговли на финансовых рынках. И периодически появляются новые индикаторы. Но во многих случаях эти новые индикаторы являются всего лишь разновидностью классических версий. Сегодня мы обсудим один из самых надежных торговых индикаторов, который выдержал испытание временем. Это индикатор полосы Боллинджера. Мы обсудим основные составляющие этого индикатора, и я познакомлю вас с несколькими прибыльными торговыми стратегиями.

Многие трейдеры считают, что использование большого количества индикаторов поможет им стать более прибыльными в торговле. Но такой подход не работает. Представьте следующую ситуацию: цена находится выше 20 MA, индикатор RSI указывает на перекупленность, в то же самое время индикатор ADX показывает, что рынок не находится в тренде. Какому из трех индикаторов вы последуете? Однако индикатор Полосы Боллинджера поможет вам справится с большинством противоречивых ситуаций.

Что из себя представляет индикатор Полосы Боллинджера?

Индикатор Полосы Боллинджера – это трендовый индикатор, состоящий из трех линий. Был создан Джоном Боллинджеров в 1980-х. Он сможет помочь вам в определении зон перекупленности либо перепроданности, а также определить текущую рыночную волатильность.

Линии Боллинджера \ Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) | Индикатор торговли

  • Средняя линия – обычное MA с периодом 20.
  • Верхняя линия – скользяще среднее, смещенная вверх на две фазы.
  • Нижняя линия – скользяще среднее, смещенная вниз на две фазы.

Мы будем использовать стандартные значения, хотя они могут быть и другими.

Полоса Боллинджера лучше всего описать как индикатор волатильности. Он состоит из верхней и нижней полос, которые реагируют на изменения волатильности. Две полосы охватывают ценовое движение в верхних и нижних крайних значениях. Когда волатильность высока, расстояние между двумя полосами будет увеличиваться. Когда волатильность низкая, две полосы начинают сжиматься.

Индикатор включает в себя стандартную 20-периодную простую скользящую среднюю, которую можно использовать для установки точек входа и выхода из сделок. Средняя линия рассчитывается путем суммирования цен закрытия последних 20 периодов, а затем деления результата на 20.

Верхняя линия рассчитывается с помощью 20-периодной SMA и стандартного отклонения. Нижняя полоса рассчитывается таким же образом, используя 20-периодную SMA и ее стандартное отклонение. Стандартное отклонение по умолчанию равно 2. Поэтому настройки полосы Боллинджера обычно выражаются как (20, 2).

Что такое фаза отклонения? Практически она означает, насколько далеко мы смещаемся от среднего значения. Другими словами, если цена рядом с верхней полосой, она считается «дорогой», так как находится на расстоянии двух стандартных фаз от скользящей средней. Если это нижняя полоса Боллинджера, она считается «дешевой», потому что это два стандартные фазы ниже MA.

Однако это не значит, что мы должны немедленно открывать сделку. В трендовом рынке цена может быть “дорогой” или “дешевой” на протяжении долгого промежутка времени.

Как использовать полосы Боллинджера?

Хотя это в первую очередь индикатор волатильности, полосы Боллинджера весьма полезны для обнаружения уровней поддержки и сопротивления. Есть несколько сигналов, которые могут быть сгенерированы с использованием данного индикаторы. Эти сигналы реагируют на различные ценовые отношения на графике. Давайте рассмотрим каждый из этих сигналов.

Сжимание полос

Когда полосы Боллинджера находятся близко друг к другу, торговый индикатор сообщает нам, что волатильность относительно низкая. Таким образом, объемы торгов, как правило, также низок, и цена консолидируется. Это то, что мы называем сжатием полосы Боллинджера, потому что полосы «плотно сжаты» вместе.

В большинстве случаев нам следует избегать торговли в очень узких ценовых диапазонах, поскольку они предоставляют значительно менее выгодные возможности.

Важная концепция заключается в том, что рынок постоянно будут переходить от периодов низкой волатильности к периодам высокой волатильности и обратно.

Как видите, после сжатия цены пробиваются вниз и входит в устойчивый нисходящий тренд.

Пробой сжатия полосы Боллинджера обеспечивает хорошую предпосылку для выхода на рынок, когда цена выходит за пределы одной из полос. Это обеспечит поддержку в пользу того, что рынок с ограниченным диапазоном подходит к концу, и вероятность того, что цена войдет в новую фазу тренда.

Цена касается нижней или верхней полосы

Это стандартный сигнал полос Боллинджера, который указывает на то, что цена перепродана с точки зрения волатильности. В результате может произойти бычий отскок, создающий длинную торговую возможность. Думайте об этом как о скрытом уровне поддержки, основанном на экстремальной волатильности.

Однако, если цена начинает быстро падать в нижней полосе, а расстояние между двумя полосами продолжает увеличиваться, то мы должны быть осторожны при входе в длинную сделку. Когда полосы расширяются, и мы видим сильный ценовой импульс ниже нижней полосы, это признак того, что медвежий уклон все еще остается актуальным.

Тот же сценарий действует, но в противоположном направлении. Мы рассматриваем верхнюю полосу как скрытый уровень сопротивления, основанный на показаниях экстремальной волатильности. Однако, если полосы расширяются и цена начинает закрываться выше верхней полосы, тогда мы ожидаем бычьего рынка.

Пробой скользящей средней

Пробой скользящей средней полос Боллинджера является сигналом подтверждения, который обычно появляется после взаимодействия цены с полосами. Если цена отскакивает от верхней полосы, а затем пробивает 20-периодную SMA в медвежьем направлении, мы получаем сильный короткий сигнал. Если цена отскакивает от нижней полосы и пробивает 20-периодную SMA вверх, то мы получаем сильный длинный сигнал.

Таким образом, 20-периодный пробой SMA можно использовать для установки точек выхода после входа в сделку по полосам Боллинджера.

Полосы Боллинджера суммирует сигналы, которые мы обсуждали. Круги указывают на критические пробои 20-периодной простой скользящей средней. Стрелка указывает на сжатие полос Боллинджера. Мы видим динамику цен при пробое нижней полосы Боллинджера, а зеленая стрелка показывает тренды на верхней полосе Боллинджера.

Полосы Боллинджера и свечные паттерны

Одной из надежных торговых стратегий, использующих полосы Боллинджера, является сочетание полос Боллинджера и свечного анализа. Вы можете войти в рынок после того, как цена коснется нижней полосы Боллинджера, а затем закроется на разворотной свечи. И с другой стороны, вы можете шортить, когда цена достигнет верхней полосы, а затем сформирует разворотную свечу.

Скользящие Средние. Индикатор MA. Индикатор SMA. Индикатор EMA. Полосы Боллинджера.

Я предпочитаю закрывать половину сделки, когда цена достигает скользящей средней полос Боллинджера. Причина этого заключается в том, что модели свечей обычно не приводят к большим разворотам цены, а скорее к более коротким движениям цены в целом.

Давайте теперь посмотрим, как работает эта стратегия.

Стрелка на графике показывает сжатие полосы Боллинджера. Полосы находятся относительно близко друг к другу, сжимая цену и индикатор. После этого цена начинает снижаться. Внезапно полосы начинают быстро расширяться во время снижения. Вскоре мы видим, как цена создает пин бар. Это сильный бычий сигнал, возникающий в нижней полосе, который создает хорошую возможность для покупки. Стоп-лосс следует размещать ниже самой низкой точки пин бара, как показано на рисунке.

Затем цена начинает расти. Шесть периодов спустя цена пробивается выше 20-периодной простой скользящей средней полосы Боллинджера. 50% сделки могут быть закрыты. Цена продолжает свое ралли. На пути вверх мы видим несколько разворотных свечных паттернов. Однако они не подтверждены, и мы игнорируем их как потенциальную точку выхода из сделки.

В конце повышения цены мы видим свечу разворота доджи, за которой следуют две большие медвежьи свечи. Закрытие второй медвежьей свечи можно считать первым выходом из сделки. Если вы решите, что этот сигнал недостаточно убедителен, вы можете дождаться пробоя 20-периодной простой скользящей средней, которая наступит через 3 периода.

Полосы Боллинджера и пробой

В этой стратегии мы рассмотрим ситуацию, когда цена выходит за пределы верхней или нижней полосы Боллинджера. В то же время, полосы должны расширяться, что указывает на более высокую волатильность. Кроме того, мы включим индикатор объема, чтобы открывать сделки, только если объемы достаточно большой или цена движется в направлении тренда.

Если все эти требования выполнены, мы можем открыть сделку в направлении пробоя. Эта тактика позволяет вам использовать быстрые движения цены, вызванные большими объемами торговли и высокой волатильностью.

Выше вы видите 4-часовой график. Изображение показывает возможность короткой торговли, основанную на сигналах от индикатора полосы Боллинджера и индикатора объема.

В начале графика мы видим движение цены ниже 20-периодной полосы Боллинджера SMA. Однако две полосы Боллинджера очень плотные, а объемы относительно низкие. Таким образом, мы бы пока оставались вне рынка. Внезапно две полосы начинают расширяться. В то же время, три черные стрелки указывают на увеличение объемов торгов. По этой причине мы рассматриваем это как хорошую возможность для короткой позиции.

Вы должны всегда использовать стоп-лосс в этой сделке, и он должен быть расположен выше 20-периодной простой скользящей средней. Он будет действовать как трейлинг-стоп, что означает, что вы будете постоянно корректировать стоп в медвежьем направлении.

Согласно нашей стратегии, мы должны оставаться в сделке, пока цена ниже 20-периодной SMA. После того, как мы открываем короткую позицию, цена начинает увеличивать интенсивность своего нисходящего движения. Снижение является резким и продолжается в течение 6 дней.

Далее достигает своей нижней точки и начинает колебаться после нее. Диапазон продолжается в направлении 20-периодной простой скользящей средней, которая вскоре пробивается вверх. Исходя из правил стратегии, это будет сигнал на выход, и в этой точке сделку следует закрыть.

Торговая стратегия по индикатору Полосы Боллинджера

“Покупайте на низах, продавайте на хаях”. Наверное, вы уже множество раз слышали эти слова. Но как их применить на практике?

Нам неободимо найти несколько составляющих:

  • Ищем сделки в лонг на нижней полосе Боллинджера, сделки в шорт на верхней.
  • Также нам нужны свечные модели на разворот.
  • Внешние полосы должны совпадать с линиями поддержки или сопротивления.

Вы также можете изменить отклонения полос на три, чтобы находить еще более сильные уровни перепроданности или перекупленности.

Как находить пробои с помощью полосы Боллинджера?

Волатильность постоянно меняется с низкой на высокую и обратно. Полосы помогают нам выявить текущую волатильность, потому что они становятся более широкими, когда волатильность возрастает, и сужаются, если она низкая.

Мы ищем низкую волатильность, когда полосы сужаются. И ожидаем пробоя, который рано или поздно случится. Чем дольше продолжается время низкой волатильности, тем мощнее будет пробой и последующее движение цены.

Как выяснить направление пробоя? Нам следует посмотреть на рынок в целом и найти преобладающий долгосрочный тренд.

Посмотрите на график ниже и попробуйте догадаться, в какую сторону случится пробой?

Все очевидно. Нужно ожидать пробоя вниз, так как рынок находится в нисходящем тренде.

Как торговать по тренду с помощью полос Боллинджера?

В трендовых рынках средняя линия полос Боллинджера может служить областью динамической поддержки либо сопротивления для цены. Если рынок приближается к этой области, вы можете искать точки входа.

Цена отскакивает от скользящей средней, каждый раз давая нам новые точки входа.

Также мы можем использовать среднюю линию для трейлинг стопа.

Как можно соединить полосы Боллинджера и индикатор RSI?

К сожалению, полосы Боллинджера ничего не говорят нам о силе или слабости тренда. Мы не можем знать, продолжит ли цена свое движение на границе внешних полос или развернется. Здесь нам поможет индикатор RSI.

Ищем дивергенцию на индикаторе RSI:

  • Бычья дивергенция возникает, если цена достигает повышающихся максимумов, а индикатор RSI указывает нам понижающиеся максимумы (сигнал слабости).
  • Медвежья дивергенция возникает, если цена достигает понижающихся минимумов, а индикатор RSI указывает нам повышающиеся минимумы (сигнал силы).

Если цена подходит к верхней полосе Боллинджера, а индикатор RSI находится в состоянии бычьей дивергенции – это означает слабость текущего тренда и его возможный разворот. Если цена подходит к нижней полосе, а индикатор RSI находится в состоянии медвежьей дивергенции – это означает силу текущего движения цены и его возможный разворот.

Индикатор Полосы Боллинджера

Если вы оказались на этой странице, значит, хотите торговать прибыльно. Как это делать? Технический анализ, порой совсем непонятный, – то, с чем приходится сталкиваться каждому трейдеру в реальной торговле. На рынке всегда есть две тенденции – основная (тренд) и второстепенная (коррекция). Именно «Боллинджер» поможет вам разобраться в тенденции, а значит, заработать.

«Боллинджер» можно использовать разными способами: он идеально подходит как для бинарных опционов, так и для рынка Forex. Как им пользоваться, чтобы увеличить свой депозит? Как интерпретировать?

Просто жми кнопку «изучить», и становись ближе к прибыли!

Полосы Боллинджера – один из самых известных индикаторов. Разработанный в прошлом веке, на данный момент этот алгоритм не только представлен в наборе уже включённых практически в каждый торговый терминал индикаторов, но и зачастую становится основой для новых разработок, выступая в качестве базового алгоритма. Изначально полосы Боллинджера позиционируются как трендовый индикатор, но многие расценивают его как индикатор волатильности. Конечно, первичен сам график, алгоритм лишь обрабатывает числовые данные и показывает состояние, которое и так можно оценить на глаз, но вся прелесть полос Боллинджера заключается в том, что информация представляется в очень удобном графическом виде, это позволяет очень быстро оценить масштабы колебаний, структуру и динамику. Многие торговые системы в том или ином виде используют этот простой и удобный индикатор, а для некоторых он вообще является основой.

На графике полосы Боллинджера показывают три линии. Первая – обычный мувинг, который и отвечает за основное назначение индикатора – показывать тренд. Это один из самых простых способов определения текущей тенденции – куда направлена линия, туда рынок и двигается. Эффект запаздывания можно максимально сократить за счёт грамотного подбора такого параметра как период, для каждой валютной пары и тайм-фрейма нужно искать свои значения. Но всё это актуально только в том случае, когда указанная линия используется в качестве трендового указателя, многие трейдеры эту возможность игнорируют и предпочитают использовать индикатор полосы Боллинджера в другом ключе – оценки отклонения цены от средних значений. Для этого в индикаторе предусмотрено ещё две линии, которые находятся по разные стороны от скользящей средней. Их показания основаны на стандартном отклонении, что даёт возможность оценивать изменение цены относительно предыдущих значений в рамках этой несложной математической формулы.

Поведение индикатора при различных периодах центральной линии.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору Боллинджера и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

В некоторой степени это может напоминать обычный сдвиг простой скользящей средней на какое-либо значение по ценовой шкале, выраженное в процентах. Но, в отличие от фиксированного значения, Bollinger bands динамичны, они то сужаются при снижении волатильности, то, наоборот, расширяются, когда она возрастает. Это даёт возможность оценивать состояние рынка прямо сейчас, и чувствительность такого метода значительно выше, чем даже у линейно-взвешенного мувинга. И чем меньше будет выбранный период, тем быстрее индикатор полосы Боллинджера будут реагировать на происходящее в данный момент времени. Зависимость от ограниченного периода даёт множество возможностей, например, правильно подобрав значения, можно в итоге получить волны Боллинджера как границы движения, за которые цена практически не будет выходить. Вместе с этим, по мере продвижения в каком-либо направлении, индикатор будет в том же виде сопровождать цену, являясь по сути динамической поддержкой и сопротивлением, которые привязывается изменению динамики ценовых колебаний. Именно этот факт сильно выделяет Bollinger bands среди остальных индикаторов. Как правило, всё поведение этого алгоритма можно представить в трёх шаблонах:

  • На хорошем тренде, особенно после длительного периода снижения активности рынка, можно наблюдать, как цена движется практически по границе полос Боллинджера, иногда пересекая и оставаясь в краткосрочном локальном боковике или с малыми откатами.
  • Цена движется в тренде, при этом происходят незначительные откаты от одной из границ к скользящей средней, которая выступает в роли середины полос Боллинджера. В некоторой степени это может напоминать простой канал, но, в отличие от классического с прямыми линиями, этот подвижен и границы постоянно меняются.
  • Происходят колебания в рамках границ индикатора Bollinger bands. Это обычно наблюдается в спокойное время, когда нет явного тренда, а есть диапазон, в котором цена ходит туда-сюда. Если провести горизонтальные границы через экстремумы, то обычно можно увидеть, что это обыкновенная консолидация.

Всё вышеперечисленное характерно для движения цены на любом тайм-фрейме, хорошие тренды и затяжные консолидации встречаются как на пятиминутном графике, так и на дневном и волны Боллинджера позволяют не только хорошо их различать, но и торговать в соответствии с сигналами, о которых речь пойдёт дальше.

Движение индикатора, указывающее на консолидацию.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору Боллинджера и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Настройки индикатора полосы Боллинджера

Всего в индикаторе Bollinger bands есть четыре параметра, которые можно менять. Кроме того, конечно же, можно настроить цветовую схема в соответствии со своими предпочтениями.

Окошко с параметрами индикатора

Рассмотрим значение каждого по отдельности:

  • Один из двух важнейших – период. От значения, указанного в этом поле во многом будет зависеть внешний вид и область применения полос Боллинджера. По умолчанию используется значение двадцать. Это означает, что линия, являющаяся основой всего индикатора, будет вычисляться с использованием ценовых отметок последних двадцати баров. Как и в случае с обычной скользящей средней, сильное уменьшение этого параметра приведёт к тому, что канал, образованный линиями, будет постоянно перемещаться, что только собьёт с толку. Поэтому рекомендуется использовать как минимум в десять баров, при этом очень многое зависит от того, какой торговый инструмент торгуется – волатильный или не очень. Для активных пар лучше использовать полосы Боллинджера с более крупным периодом, будет фильтроваться множество лишних и совсем незначимых колебаний. Для торговли в консолидации можно использовать диапазон от десяти до двадцати баров.
  • Сдвиг полос Боллинджера. Здесь можно указать значение количество баров, на которое полосы сдвигаются назад или вперёд по времени. Если значение отрицательное, то индикатор “уедет” влево, если же положительное, то вправо. Некоторые стратегии подразумевают торговлю с таким изменением положения, поэтому параметр есть в настройках в стандартном индикаторе полосы Боллинджера.
  • Следующий важнейший параметр – отклонение. От него напрямую зависит то, как будет вести себя уже сам индикатор полосы Боллинджера. Обе линии симметричны относительно средней (скользящей средней, период которой как раз и задаётся в настройках). Вычисляются они, как и было сказано по стандартному отклонению, значение которого и задаётся в этом параметре. Обычно используется значение 2, но его можно менять в соответствии с рекомендациями по используемой стратегии или подгонять под собственный алгоритм торговли. Чем больше указанное значение, тем сильнее будут раздвинуты линии и, наоборот – чем меньше, тем ближе к цене они будут располагаться и тем чаще будет происходить выход цены за границу диапазона Bollinger bands.
  • Последний параметр – это выбор ценового значения бара, которое участвует в расчёте по алгоритму построения полос Боллинджера. Аналогичную схему можно увидеть и в настройках простой скользящей средней. Обычно используется цена закрытия бара (Close). Если значение меняется, то следует помнить об этом при настройке других индикаторов, если они применяются вместе с индикатором Bollinger bands.

Два индикатора с разными периодами – 20 и 40

Есть довольно распространённый приём работы с индикатором Bollinger bands, когда на один график накладывается не один, а два индикатора. Это избавляет от необходимости выбирать одно конкретное значение каждого параметра, а также позволяет применять этот алгоритм в более гибком варианте. Здесь уже не будет одного точного ценового значения, на которое будет ориентироваться трейдер. Вместо этого, по аналогии с зонами поддержки и сопротивления в прайс экшен, мы получим ценовой диапазон, который и будет использоваться в торговле. И в связи с тем, как устроен сам индикатор полосы Боллинджера, будет достаточно оперативная реакция на происходящее, эта самая зона будет постоянно смещаться и менять свою форму в зависимости от того, как ведёт себя рынок.

В целом, такая конструкция может в некоторой степени напоминать смещённые по вертикали мувинги, но принципиальное отличие заключается в том, что сами мувинги по отношению друг к другу статичны и постоянно находятся на одном и том же расстоянии, в то время как два индикатора Bollinger bands будут смещаться, образуя нужные нам зоны. Такая комбинация может быть особенно удобной при торговле в горизонтальной коррекции – консолидации. Точной точки разворота не знает никто, а границы очень условны, так как цена редко разворачивается на одном уровне по нескольку раз. Соответственно, полосы Боллиджера в этом случае дадут необходимую фильтрация, которая будет основана на текущем состоянии и динамике рынка.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору Боллинджера и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Основные торговые сигналы с индикатора Bollinger Bands

Полосы Боллинджера – универсальный индикатор, который можно применять как для торговли по тренду, так и в коррекционных фазах. Для этого нужно знать, что означает каждое ключевое положение цены относительно границ, а также учитывать характер их взаимодействия. В качестве основных можно назвать такие :

  • Сближение линий индикатора полосы Боллинджера свидетельствует о том, что на рынке снижается активность и размах колебаний уменьшается. В том случае, когда котировки колеблются вокруг одного значения, которое можно назвать условно серединой диапазона – это говорит о том, что рынок в состоянии флэта. В этом случае возможно применение любых стратегий для такого рода торговли – от границы до границы.
  • Как правило, после периодов сужения линий обычно следует их довольно резкое расширение в связи с увеличением волатильности. Это может быть приход новых участников торгов или же выход экономических новостей. Так или иначе, расширение происходит всегда, нужно лишь подождать, если торговля во флэте не ведётся. Далее возможны два сценария развития ситуации. Первый заключается в том, что цена пробивает одну из линий волн Боллинджера, затем возвращается обратно, и так происходит несколько раз. При этом важно отметить, что происходят не ложные пробои линии, а настоящие, то есть с закрытием свечей с другой стороны. При таком сценарии довольно высока вероятность последующего разворота. Если отдаётся предпочтение краткосрочной торговле или вообще скальпингу, то в рынок можно заходить в тот момент, когда цена в очередной раз покидает пределы Bollinger bands.
  • Второй вариант сигнала после расширения может поступить в следующем случае. Цена либо полностью вышла за рамки линий индикатора и продолжает за ними оставаться, двигаясь в направлении образованного тренда, изредка останавливаясь и двигаясь вбок практически без откатов. Либо же она стабильно движется вдоль самой линии внутри полос Боллинджера, при этом не наблюдается значительных откатов. Это говорит о том, что движение имеет силу и вероятнее всего оно продолжится. Очень часто серединная линия выступает в качестве поддержки цене, примерно также как это бывает в случае простой скользящей средней или же прочих вариантов динамической поддержки.
  • И, наконец, последний случай – относительно широкий и, что самое главное, примерно однородный по ширине канал из полос Боллинджера свидетельствует о том, что рынок находится в относительно масштабной боковой коррекции и далее должен произойти следующий виток трендового движения. Сделки следует заключать только в том направлении, которое в данный момент времени присутствует на рынке. Например, если торговля ведётся по часовому графику, то тренд лучше посмотреть по четырёхчасовому. Торговать против тренда, который может начаться в любой момент, довольно опасно.

Полосы Боллинжера в торговой практике.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору Боллинджера и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Использование полос Боллинджера

Индикатор можно применять по-разному. В качестве главной и очень полезной особенности стоит отметить возможность оценивать колебания цены в данный момент времени и на гораздо большем промежутке. Волны Боллинджера, наложенные на разные тайм-фреймы могут дать понимание картины в целом.

Например, продолжительный боковик на чаосовм периоде с небольшим расширением линий может быть коррекционным движением для четырёхчасового графика, где линии были сильно раздвинуты и пошло сужение. Также следует отметить следующий статистический факт – цена покидает границы полос не так часто и если присмотреться, то для периодов старше М15 можно отметить, что редко когда она находится вне границ больше, чем 4 свечи. Это очень часто используют в опционной торговле, но основа всё та же – по мере формирования баров за пределами полос Боллинджера растёт вероятность разворота. И чем дольше это происходит, тем динамичнее должен быть возврат. Конечно, не исключён вариант с боковиком до тех пор, пока линии сами не доберутся до ценовых отметок этого уровня, но в любом случае дальнейшее движение в направлении тренда вряд ли будет развиваться очень активно. Вместе с этим всё по той же статистике получается так, что лишь 5% от всего времени график находится вне границ волн Боллинджера. То есть один бар снаружи на девятнадцать баров внутри. Правда, стоит отметить, что эти значения актуальны только для стандартных настроек, то есть для периода 20 и отклонения 2. Любые изменения могут привести и к искажению таких показателей.

Ордера Take Profit и Stop Loss индикатора Bollinger Bands.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору Боллинджера и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Полосы Боллинжера и графические паттерны

Как и большинство технических индикаторов BB отлично дополняется моделями графического анализа. В такой же мере справедливо и противоположное утверждение: свечные паттерны используют его данные для подтверждения надежности сигналов.

Свечные паттерны как подтверждение данных индикатора Bollinger.

Здесь, как и в случае центральной линии нельзя подбирать настройки таким образом, чтобы они подходили на истории под большинство паттернов, особенно сложных таких как «голова-плечи». Технический и графический анализ оперируют разными исходными данными и должны дополнять друг друга, а не подтверждать сигнал, где его на самом деле нет.

Полосы Боллинжера дают более точный сигнал смены тренда, если перед его появлением наблюдалась дивергенция или расхождение между направлением движения цены и осцилляторов. Еще раз напомним базовое правило: касание линий не означает обязательного открытия сделки.

Дивергенции подтвержденные полосами BB.

Следующим подтверждающим фактором будут сильные уровни поддержки/сопротивления, такие как Pivot Points и особенно Фибоначчи. Они позволят более точно определить момент окончания «блуждания по полосам».

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору Боллинджера и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Полосы Боллинжера и уровни поддержки/сопротивления.

Фигуры W-оснований и M-вершин

Пятиэлементные фигуры поведения цены для прогнозирования ее движения впервые были упомянуты в волновой теории Эллиотта, но их практическое применение больше подходит профессиональным трейдерам и малоэффективно на современных быстроменяющихся рынках. Поэтому были разработаны методики доступные новичкам, использующие в качестве основы полосы Боллинжера. Одной из них являются «Волновые фигуры М и W» (M&W Wave Patterns) Артура Меррилла. Он выделил две группы по 16 фигур для определения вершин и оснований тренда. Более подробную информацию можно найти в сети Интернет, а здесь покажем несколько примеров использования основных построений.

Восходящие (вершины) и нисходящие (основания) фигуры Меррилла.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору Боллинджера и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Первыми рассмотрим основания. Они формируются и заканчиваются быстрее, так как для большинства участников рынка это период неопределенности и текущих потерь. Естественно возникает желание как можно быстрее развернуть цену в рост и прежде чем будет достигнут нужный объем покупателями, будет сделано несколько неудачных попыток, что и выражается в W-образной фигуре на графике.

W-образные основания и полосы Боллинжера.

Подобное поведение рыночной толпы больше характерно для фондового рынка, но и на Форекс они встречаются довольно часто. Кроме того валютные пары более динамичны и на хороших новостях может возникнуть V-образное основание, когда цена разворачивается без периода консолидации.

Левая сторона фигуры технического анализа должна быть ниже или на уровне нижней границы. Затем неудачная попытка разворота возвращает цену внутрь и возможно даже за среднюю скользящую. После второго ретеста нижнего уровня идет настоящий разворот тренда.

Вершины M, внешне похожи на противоположность W-оснований, но психология их формирования абсолютно другая. Здесь мы имеем сочетание полосы Боллинжера, большого объема, эйфории от роста цены и снижение самоконтроля тех, кто в тренде.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору Боллинджера и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Полосы Боллинжера и M-вершины.

Оптимизм более «растянут» по времени и первые признаки ослабления движения обычно пропускаются. Чаще всего наблюдаются классические «голова-плечи», но могут быть и аналоги V-фигур, когда рынок резко начинает снижаться, прежде чем на это отреагируют линии Боллинжера.

Применение полос Боллинджера вместе с другими индикаторами

Нередко полосы Боллинджера выступают в качестве основного индикатора в торговой системе. В этом случае можно дополнительно использовать осцилляторы для того, чтобы получать более качественные сигналы. Такой метод даст меньшее общее количество сигналов, но при этом значительно возрастёт их качество. Наиболее часто встречается комбинация с MACD или Stochastic. Это объясняется тем, что сама граница волн Боллинджера ещё не даёт однозначного сигнала, а вот в совокупности с перекупленностью или перепроданностью, а также другими разворотными сигналами может дать лучшее понимание происходящего и большую уверенность. К тому же есть отдельные варианты сигналов и подтверждения сигналов трендового характера в MACD, это применимо и здесь, так как полосы Боллинджера дают сигналы как разворотные, так и трендовые, нужно лишь научиться правильно интерпретировать то, что происходит на графике.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору Боллинджера и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Полосы Боллинжера с дополнительными техническими инструментами.

Полосы Боллинжера несмотря на запаздывание, которое лучше всего компенсируется переходом на старшие таймфреймы, продолжает оставаться одним из самых прибыльных инструментов, которые используют уже несколько поколений трейдеров. Главное соблюдать манименеджмент и дождаться действительно надежного сигнала.

Что такое Полосы Боллинджера: коротко о стратегии, как правильно настроить и использовать + примеры торговли

22 октября 2022

Здравствуйте! Финансовые рынки по-прежнему привлекают многих, кто хочет заработать реально хорошие деньги.

Однако в отличие от бирж 100-летней давности нынешние торговые площадки финансовыми активами представляют высокотехнологичные электронные платформы.

Причем немалая доля торгов на них производится с помощью специальных алгоритмических систем, биржевых роботов. Естественно, что на таких крайне изменчивых финансовых рынках не обойтись без специальных математических методов и алгоритмов.

Большая часть из них основана на применении так называемых технических индикаторов финансового анализа или ТА. Полосы Боллинджера как стратегия наиболее проста и эффективна для применения.

Что это такое

Полосы Боллинджера (далее по тексту ПБ) — инструмент, применяемый для технического финансового анализа графиков активов, торгующихся на открытых торговых площадках — биржах.

Основной принцип состоит в том, что цена актива — будь то акции, облигации или бочки нефти на биржевом рынке — не растет и не падает линейно. Она совершает ряд последовательных многочисленных колебаний относительно некоторой средней линии (подобно маятнику).

Эта средняя линия как бы является равнодействующей всех совершенной ценой актива колебаний. Эти кривые, плавно огибающие изменение цены на графике, называют «скользящие средние» (стандартная — SMA, экспоненциальная — EMA).

Рисунок 1. Общий вид полосы Боллинджера на графике биржевого актива.

Этот предел имеет как верхнее — максимальное возможное (вероятное) отклонение цены, так и нижнее. Соответственно, эти две лимитирующие линии, ограничивающие верхний и нижний диапазон изменения цены актива образуют графический индикатор ТА — полосу Боллинджера.

Рисунок 2. ПБ как пример индикатора, сигнализирующего о начале восходящего тренда и его продолжения.

Что дает индикатор тому, кто его использует на финансовом рынке:

  1. Информацию трейдеру о степени волатильности. Если полосы имеют тенденцию к сужению, это явное предупреждение о том, что волатильность цены снижается, стоит ожидать выхода ее из проторгованного много дней, недель и даже месяцев ценового диапазона. Т.е. сигнализирует о том, что трейдеру пора приготовиться к сильному движению цены.
  2. Оценку волатильности, представление о степени риска. Чем выше волатилен инструмент — тем выше и риск. Соответственно, чем рискованнее актив, тем трейдер выбирает подходящую для этого торговую тактику или стратегию.
  3. Более точную оценку ситуации на рынке — начало и конец тренда, ложные пробои линий тренда, ситуации, когда цена актива находится в долгосрочном затухающем состоянии флэте и т. д.

Это дает несомненное преимущество на рынке перед теми, кто такие инструменты ТА не использует вообще.

Коротко об авторе Джоне Боллинджере

Несмотря на то, что для Д. Боллинджера трейдинг не является основным видом деятельности, еще с самого детства, как в каждой второй семье в США, он был знаком с рынком акций, фондовой биржей.

Родившись в штате Вермонт в 1950 году, он с шестилетнего возраста проявил интерес к биржевым графикам. Его семья довольно активно инвестировала часть семейного бюджета в ценные бумаги на бирже.

Рисунок 3. Дж. Боллинджер как ведущий канала FNN.

Уже в юном возрасте заботливые родители подарили сыну не велосипед и не билет в кино, а несколько акций одной известной в то время в Штатах компании. Правда, эта компания впоследствии разорилась. Но Джон получил хороший практический опыт, что же такое рынок акций, как следует быть на нем внимательным, думающим и острожным.

Несмотря на это плотное знакомство с рынком, он не стал, вопреки ожиданиям, трейдером или профессиональным инвестором, как это получилось у его современника Уоррена Баффета. Его привлекал Голливуд, актерская работа.

Рисунок 4. Д. Боллинджер охотно делится своими знаниями по трейдингу.

Для своих актерских и режиссерских проектов Джону нередко требовался независимый источник финансирования. В качестве такого источника он с успехом использовал фондовый рынок, который, благодаря его навыкам и умению, давал постоянную подпитку в виде заработанных на рынке денег.

Успехом его биржевой карьеры стала не только финансовая независимость и признание за ним статуса эксперта и биржевого гуру, но и то, что он разработал свой индикатор ТА, который теперь называется его именем.

Основной период, на который пришлась активная работа над новым индикатором, его тестирование и окончательного признания среди трейдеров-профессионалов, пришелся на 1984–1991 гг.

Индикатор Боллинджера: принцип работы

Есть свойство цены любого актива: перед тем как начать сильное движение вниз или вверх (начало тренда), снижается уровень волатильности по сравнению с предыдущим временным периодом отсчета. Т.е. перед тем, как совершить рывок на рынке, цена имеет затухающие колебания, снижая волатильность до минимума. Это наподобие эффекта сжатой пружины.

Зная момент начала и конца такого сжатия, трейдер может с уверенностью ожидать движения цены актива в нужную ему сторону и занять правильную торговую позицию — купить или продать финансовый инструмент вовремя.

Как пользоваться bollinger bands

Чтобы эффективно использовать ПБ, нужно знать не только принцип его работы, но и где найти и как применять его на практике.

Где можно скачать

Индикатор ПБ применятся на биржевых и торговых графиках.

Во-первых, в торговых терминалах практически всех ведущих российских биржевых брокеров, как Quick, Metatrader (версий 4 и 5). Кроме этих стандартных программ и платформ, некоторые брокеры имеют свои собственные, такие как Onlinebroker банка ВТБ. Скачать их, установить на свой компьютер/смартфон можно бесплатно, прямо с сайта брокерской компании.

Во-вторых, для информационных целей или для аналитики цен активов имеются специализированные трейдерские ресурсы:

С их помощью можно выбрать для анализа графика активов более чем 50 индикаторов ТА, в том числе и ПБ.

Полезное видео об индикаторе

Чтобы нагляднее представить, что такое полосы Боллинджера, можно использовать видео обучающих курсов и тренингов в бесплатном доступе:

Торговля по Боллинджеру: основные приемы

Практическое применение полос Боллинджера наглядно поясню на примерах.

Сужение и расширение

ПБ заранее предупреждают трейдера, что волатильность цены снижается, ее колебания вокруг средней скользящей постепенно затухают. Следует ждать выхода цены из существующего ценового коридора, вверх или вниз.

Рисунок 5. Пример сужения полос Боллинджера.

Пробивка линии или высокие низкие цены

Использовать ПБ можно, когда цена подходит вплотную и даже немного пересекает верхнюю или нижнюю границу коридора. В большинстве случаев цена как бы отталкивается от этой границы, что дает возможность трейдеру заранее занять выгодную торговую позицию.

Рисунок. 6. Пример отбивки цены от верхней или нижней границы полосы.

Прогулка по полосе

В некоторых случаях цена на графике имеет устойчивый повышательный или понижательный тренд. Он может быть продолжительное время. Поэтому индикатор ПБ дает возможность трейдеру:

  • отслеживать работу цены в тренде, ожидая его окончания, выбор момента для выхода из актива, т.е. его продажи;
  • использование метода «прогулка в полосе» является основой для заработка трейдеров, кто торгует на коротких таймфреймах, осуществляет сделки внутри полосы Боллинджера.

Рисунок 7. Пример работы метода «прогулки в полосе».

W-образные фигуры

Использование индикатора ПБ позволяет эффективно работать с так называемыми устойчивыми формациями цен или паттернами. Есть два паттерна, известные под названием «двойное дно» и «двойная вершина» или формация W и M. В частности, появление формации двойного дна или W в полосе Боллинджера является хорошим торговым сигналом, что цена актива готова сделать резкое движение.

Рисунок 8. Пример индикатора W в полосе Боллинджера.

М-образные фигуры

М-образная формация в ПБ является частным случаем работы индикатора, где используются устойчивые графические паттерны цены. В данном случае появление паттерна М говорит о том, что цена готова к развороту вниз.

Рисунок 9. Пример использования графической формации М цены.

Комбинирование линий Боллинджера

Инструменты ТА на финансовых рынках редко используются по одному. Опытные трейдеры применяют целую серию индикаторов, каждый из которых имеет свою информационную нагрузку. Самый простой пример такого совмещения — это использование индикатора ПБ и индекса относительной силы цены или RSI.

Как можно соединить полосы Боллинджера и индикатор RSI

Чтобы использовать эти два индикатора вместе, на график накладывается последовательно индикатор ПБ и в нижней части графика выставляется графический индикатор RSI.

Рисунок 10. Комбинированное использование двух индикаторов ПБ и RSI.

Как видно, когда RSI имеет значения 30%, в период с 19 по 27 сентября, в полосах Боллинджера цена принимает крайнее значение. Оба этих индикатора подтвердили резкое изменение цены актива, что собственно и произошло.

Пример торговли по стратегии полосы Боллинджера

В трейдинге используется множество сочетаний и комбинаций торговых стратегий, в том числе и с использованием ПБ. Приведу простые и эффективные.

Торговая стратегия на минутном таймфрейме

На минутных таймфреймах поведение цены сопровождается резким пробоем нижних и верхних границ полосы Боллинджера. Именно в такие моменты следует покупать актив и продавать его, как это хорошо видно на графике.

Рисунок 11. ПБ на минутном графике.

Покупка делается в 10:27, а продажа — в 11:07.

Как торговать по тренду с помощью полос Боллинджера

Рисунок 12. Трендовая торговля с использованием индикатора ПБ.

Как видно на графике валютной пары рубль/доллар, устойчивый плавный тренд на снижение берет свое начало в 2022 году и продолжается до текущего момента. За все время было только два пробоя ценой полосы, но потом цена быстро возвращалась в свой нисходящий коридор.

Тактика в этом случае у трейдера следующая — покупать доллар на нижних частях полосы тренда и продавать на верхних.

Как находить пробои с помощью полос Боллинджера

Ситуация пробоя цены полосы Боллинджера сопровождается резким ценовым движением. Ему предшествует сильное сжатие полос, как в июле 2022 года, когда цена доллара взлетела менее чем за неделю на 7 рублей или почти на 15%.

Рисунок 13. Пример ситуации пробоя ценового канала ПБ.

Настройка индикатора Боллинджера

Приведу основные типы настроек полос Боллинджера.

Меню inputs (вводные данные)

Этот тип настроек задает основные параметры работы индикатора ПБ:

  • временной период — 20 дней;
  • стандартное отклонение — значение 2, т.е. верхняя и нижняя часть полосы;
  • источник получения данных — либо по умолчанию задается системой, либо вводится соответствующий код.

Рисунок 14. Пример ввода начальных данных ПБ.

Меню style (стиль)

С помощью этих настроек задается общий формат отображения линий на графике — толщина, цвет и фон полосы Боллинджера.

Рисунок 15. Пример ввода графических параметров стиля отображения.

Меню «properties» (свойства)

В этой части меню полос Боллинджера трейдер может выбрать, в каком формате будут отображаться данные — числовые или графические, полностью показывать полосу или только ее верхнюю или нижнюю часть.

Рисунок 16. Пример настроек в меню «свойства».

Линии Боллинджера в бинарных опционах

Индикатор ПБ не претендует на всеобщую универсальность, однако его использование возможно на многих типах рынков, включая и бинарные опционы. У брокерских компаний, которые предоставляют услуги трейдинга БО, имеются торговые платформы, совместимые с ТА и полосами Боллинджера в частности. Их применение полностью аналогично тем методам, что были приведены в этой статье.

Заключение

В качестве заключения можно отметить, что использование только индикаторов ТА, даже таких простых и почти совершенных, как полосы Боллинджера, не гарантирует 100% успеха и прибыльного трейдинга на финансовом рынке. Много факторов действует на цену активов и не все их можно предугадать или просчитать математически.

Тем не менее, для торговли на краткосрочных периодах при относительно спокойной ситуации на рынке такой индикатор может оказать неоценимую помощь и избавить трейдера от серьезных промахов и ошибок.

Лучшие русскоязычные брокеры:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Высокие бонусы!
    Быстрые выплаты!
    Бесплатное обучение!

  • Binarium
    Binarium

    Честный и надежный брокер!
    Выбор более 50 000 трейдеров!