Как определить доминирующий тренд и почему это важно

Рейтинг брокеров за 2021 год:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Высокие бонусы!
    Быстрые выплаты!
    Бесплатное обучение!

  • Binarium
    Binarium

    Честный и надежный брокер!
    Выбор более 50 000 трейдеров!

Как определить тренд на Olymp Trade

В последнее время я выпустил статью о торговле с Сигналы уровня тренда рядом с RSI и уровнем поддержки / сопротивления. И тут я получил вопрос от моих читателей: «Как определить тренд?»

Креативные индустрии Взгляд из будущего

На самом деле это очень хороший вопрос. Для тех, кто торгует много лет, ответ будет очень простым. Они посмотрят на график и узнают. Но для тех, кто находится в начале торгового приключения, это может быть сложнее.

Я решил пойти навстречу своим читателям и написать именно эту статью об идентификации тренда.

Относительность тренда

Самый простой способ описать тренд — это сказать, что восходящий тренд — это когда цены сохраняют максимумы и минимумы. Нисходящий тренд сформирован из более низких максимумов и более низких минимумов.

Тем не менее, тенденции не являются даже. Периоды консолидации цен происходят довольно часто. В это время вы найдете более низкие максимумы и более низкие минимумы в восходящем тренде и противоположные в нисходящем тренде.

Рейтинг честных брокеров:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Высокие бонусы!
    Быстрые выплаты!
    Бесплатное обучение!

  • Binarium
    Binarium

    Честный и надежный брокер!
    Выбор более 50 000 трейдеров!

Цена будет колебаться между уровнями, называемыми поддержкой и сопротивлением.

Другое дело, что легкость распознавания тренда зависит от выбранного вами таймфрейма свечи. Все выглядит немного иначе, когда вы смотрите на графики свечей с 5-минутным или 10-минутным интервалом. Я хочу, чтобы вы изучили ниже две диаграммы.

Линия тренда на графике AUDUSD 5m Линия тренда на графике AUDUSD 10m

Вы можете ясно видеть, что читать график с более высоким интервалом проще. Тенденцию лучше выявить, области консолидации цен уже. Вы также можете заметить, что цена после консолидации приближается к линии тренда.

2 метода торговли с использованием тренда на Olymp Trade

Первое, что нужно знать, это определить тенденцию. Как только вы ознакомитесь с этим, пришло время использовать его для поиска хорошей торговой возможности. Здесь я поделюсь с вами некоторыми советами. Пожалуйста, не забывайте торговать всегда вместе с трендом.

Торговля с прорывами

В нисходящем тренде линии поддержки нарисованы. Иногда можно увидеть, как цена достигает их. Но ваша точка входа — когда первая медвежья свеча выходит за уровень поддержки.

Рейтинг надежности брокеров:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Высокие бонусы!
    Быстрые выплаты!
    Бесплатное обучение!

  • Binarium
    Binarium

    Честный и надежный брокер!
    Выбор более 50 000 трейдеров!

Торгуйте, когда цена приходит в норму

На приведенном ниже примерном графике снова наблюдается нисходящий тренд. Проведены линия тренда и линия сопротивления. Когда цена достигает точки их пересечения, она сразу же идет вниз. Это подтверждение того, что цена будет продолжать падать, и отличный момент для совершения сделки на продажу.

Еще пара примеров. Посмотрите на таблицу ниже.

Номер 1. На данный момент это новый тренд. После прорыва линии сопротивления цена возвращается к прежнему уровню, который теперь может выступать в качестве поддержки. После первой бычьей свечи у нас есть хороший бычий пин-бар, одновременно проверяющий уровень поддержки и линию тренда. Это прекрасная возможность для длинной позиции.
В точке № 2 бычья свеча касается линии тренда, сигнализируя о том, что сильная свеча восходящий тренд, будет продолжать. И снова касается уровня поддержки. Хорошее время для входа в позицию на покупку.

Заключение

Идентификация тренда — это искусство, смешанное с наукой. Я рекомендую использовать более длинные интервалы свечей, а также более длинные графики, от часов 3 до дня 1. Таким образом, будет легче различить тренд.

Чтобы провести линию тренда, соедините максимумы-минимумы в случае восходящего тренда и минимумы-максимумы всякий раз, когда вы замечаете нисходящий тренд.

Следующим шагом является определение поддержки / сопротивления выровняйте и соблюдайте цену. Когда он пробивает один из уровней, вы можете ожидать, что тренд продолжится в том же направлении. Вот почему вы должны войти в позицию в этой точке, в соответствии с трендом.

Ознакомьтесь с нашим руководством по Стратегия уровня тренда углубить свои знания о торговле с трендом.

Надеюсь, теперь я ответил на вопрос моих читателей об определении тенденции на Olymp Trade. Конечно, но знания на практике. Однако всегда остерегайтесь риска. Ни одна стратегия не является полностью безопасной, и вы должны использовать любую из них только после тщательного рассмотрения и практики.

Расскажите, как все прошло. Используйте раздел комментариев ниже.

Желаем вам успеха!

Насколько полезным был этот пост?

Нажмите на звезду, чтобы оценить это!

Средний рейтинг 4.2 / 5. Подсчет голосов: 17

Пока нет голосов! Будьте первым, кто оценит этот пост.

Как вы нашли этот пост полезным .

Следите за нами в социальных сетях!

Мы сожалеем, что этот пост не был полезен для вас!

Давайте улучшим этот пост!

Расскажите, как мы можем улучшить этот пост?

Как размещать стоп-лоссы и тейк-профиты, используя максимальную стратегию

Когда вы открываете позицию, как вы определяете место, где установить стоп-лосс или тейк-профит? Здесь понятно, что чем точнее этот ордер будет установлен, тем прибыльней будет сделка. Но вопрос в том, что решение о том, где поставить ордер часто оказывает большее влияние на доходность, чем решение о том, какую позицию открывать.

Как с помощью трендов продавать больше?

И когда речь идет о волатильном рынке, это будет на 100% правдой. Это решение важно, но многие ли трейдеры думают об этом?

Так вот, в сегодняшней статье я расскажу о стратегии, при помощи которой можно грамотно расставлять стопы и получать максимум прибыли. Также я покажу, что есть некоторые общепринятые неправильные суждения, которые могут разрушить потенциально хорошую торговую систему.

Ставить стопы рандомом – это заранее неудача

Закрыть сделку будет выгодно в одном из двух случаев:

Часто когда мы принимаем решение выйти из позиции, есть соблазн сделать ставку на ничем не обоснованный прогноз. Многие же используют технический анализ, в частности свечной анализ, уровни поддержки и сопротивления и т.д. (см. индикаторы свечного анализа). Другие просто на глаз определяют определенное соотношение тейк-профита и стоп-лосса, и уже на основе этого выставляют ордера.

Но здесь есть несколько недостатков:

Что касается использования технического анализа в качестве отправной точки для входа в позицию, то я здесь не имею ничего против, просто метод, который я опишу ниже, работает именно в сочетании технического и фундаментального анализа (читайте также – стратегия торговли на новостях).

Ошибки при использовании ТП и СЛ

Мнение, что нужно ставить стоп-лосс меньше, чем тейк-профит – это глупость, на мой взгляд.

Использование соотношения риск/прибыль для установки ордеров не будет иметь смысла, если вы не рассчитаете вероятность развития события в данном конкретном случае.

Вот простой пример. Предположим, мы играем в лотерею, где стоимость входа равна $1. Главный приз — $1 млн. Наивный участник предполагает, что:

Как всегда гарантированно определить тренд, работа с коррекциями + практикум!

По такому смыслу получается, что это отличная игра. Однако, предположим, что в этой лотерее будет участвовать 2 млн. человек. А это сделает шансы на выигрыш 1:2.000.000. Теперь, когда мы знаем наши шансы, мы можем посчитать реальный риск и прибыль:

Реальное соотношение прибыли к риску составляет 0.5.

Другими словами, на каждый $1, который вы вложите в эту лотерею, вы получите прибыль в размере 0.5 центов. Теперь, наверное, вы согласитесь, что это не очень прибыльная игра.

ТРЕНД и тенденция на форекс. Почему это разные понятия?

Этот метод показывает ошибочность использования стоп-лоссов и тейк-профитов в качестве оценки соотношения риска и прибыли.

В торговле реальное соотношение риска и прибыли определяется:

Прибыль: р (прибыль) х Е (прибыль)

Риск: р (потеря) х Е (потеря)

Соотношение прибыли к риску: р (прибыль) х Е (прибыль) / р (потеря) х Е (потеря).

Е (прибыль) – это математическое ожидание получения прибыли в торговле, а если проще – величина тейк-профита. Е (потеря) – это величина нашего стоп-лосса.

Соотношение риск/прибыль

Пожалуй, первое, о чем стоит сказать, когда ты планируешь поставить стопы, это то, что величина прибыли будет пропорциональна величине риска. Это даже не предположение, а скорее простая математика.

Возьмем следующий торговый сценарий. Скажем, трейдер видит растущую цену по USD/JPY на часовом графике. Сам график можете посмотреть ниже. Цена растет уже день и трейдер предполагает, что данная тенденция продолжится, поэтому есть хорошая возможность получить прибыль.

И тогда он решает поставить стопы:

Вход: Покупка USD/JPY@ 109.70
СЛ: 109.50 (20 пунктов)
ТП: 110.40 (70 пунктов)

А теперь давайте эти ордера проанализируем более детально. Здесь сразу хочу отметить, что трейдер здесь хочет заработать 70 пунктов.

Как думаете, что здесь неправильно?

Исходя из последних данных по этой валютной паре, мы можем посчитать, что USD/JPY за час прошла 26.4 пункта. То есть в среднем будем считать, что цена проходит за час 26.4 пунктов. Бывает по-разному, но это в среднем.

Рис.1 Пример неправильной установки ордеров

Это означает, что трейдер пытается получить прибыль в размере 70 пунктов. А на самом деле здесь он играет против рынка, потому что он рассчитывает при входе в рынок, что цена не опустится ниже 20 пунктов от цены открытия на время, пока позиция будет открытой. А она может быть открытой и 30 часов, если текущая тенденция сохранится (рис. 1).

А у нас часовая волатильность составляет более 26 пунктов, и маловероятно, что сохранится какая-то стабильность. Сразу может показаться, что шансы на прибыль неплохие, потому что стоп-лосс выставлен ниже всего на 20 пунктов, но если разобраться, то шансы получить прибыль очень низкие.

Если мы знаем, что в среднем часовая волатильность по валютной паре составляет 26.4 пункта, то решение выставить стоп ниже на 20 пунктов является неверным и этот стоп скорее всего сработает.

Главная проблема здесь заключается в том, что трейдер пытается взять слишком много прибыли, но при этом не учитывает волатильность. Кстати, по волатильности можете прочитать несколько статей с нашего сайта:

Нужно знать прописную истину о том, что вне зависимости, какая у тебя стратегия, не принимать в учет волатильность на рынке – это сродни самоубийству. Вот почему важно построить работу с учетом волатильности и играть с ней, а не против нее.

Сейчас наверняка может появиться еще один вопрос: как тогда выставить правильные точки выхода, основанные на науке, а не на предположении? Сейчас я объясню.

Расчет точек установки стоп-лосса и тейк-профита

Возможно, вы слышали. Есть такая техника под названием максимум. Так вот, свой метод выставления стопов я базирую на этой технике. С ее помощью я получаю точную формулу расчета вероятности, что цена пройдет определенное расстояние после открытия позиции за определенный промежуток времени.

Эта модель позволяет планировать совершение сделок к учетом заданной волатильности. Кроме того этот метод работает на любом таймфрейме: минуты, часы или даже месяцы (см. несколько торговых стратегий по Элдеру). Это также хорошо работает одинаково хорошо и для исторических данных и, разумеется, для прогнозных данных на будущее.

При принятии решения о выходе из рынка, есть три вещи, на которые нужно обратить внимание:

Теперь подробно рассмотрим каждый из этих составляющих.

Шаг #1: таймфрейм

Есть несколько нюансов в зависимости от типа трейдера. Дейтрейдер или скальпер будут держать открытой позицию в течение нескольких часов, минут или даже секунд. Керри трейдер может удерживать открытой позицию неделями и месяцами. Для керри трейдера главная задача – правильно открыться по тренду, и держать позицию открытой, накапливая прибыль (см. стратегия Carry Trade).

Прибыль и время связаны друг с другом. Поэтому для создания точки выхода важно знать, как далеко может пройти цена в определенном таймфрейме. Как только вы решите эту проблему, вы сможете поставить реальную цель по прибыли.

Как легко определить тренд? | Индикатор Heiken Ashi

Берем следующий пример. Смотрим на рис.2 ниже. Здесь 5-минутный график по валютной паре EUR/USD. График построен за 24 часа.

Герман Греф выступил на семинаре для директоров школ Подмосковья

Рис.2 EUR/USD 5-минутный график, период 24 часа

Первым делом нужно рассчитать волатильность по выбранной валютной паре. Я посчитал пункты от открытия до закрытия свечей, получилось, что каждые 5 минут волатильность составляет порядка 10 пунктов.

Теперь когда я знаю волатильность по валютной паре, я могу точно прогнозировать расстояние, которое пройдет цена в будущем за час или за более длительный промежуток времени.

А для этого мне нужно вычислить так называемые максимальные кривые. С волатильностью в качестве входных данных, эти кривые подскажут мне, сколько может пройти цена вниз или вверх по графику.

На графике ниже (рис.3) вы можете видеть максимальные кривые, рассчитанные для таймфрейма от 1 часа до 24 часов для EUR/USD.

Рис.3 Максимальные кривые для EUR/USD – Движение VS Вероятность

Первым делом нужно рассчитать волатильность по выбранной валютной паре. Я посчитал пункты от открытия до закрытия свечей, получилось, что каждые 5 минут волатильность составляет порядка 10 пунктов.

Теперь когда я знаю волатильность по валютной паре, я могу точно прогнозировать расстояние, которое пройдет цена в будущем за час или за более длительный промежуток времени.

А для этого мне нужно вычислить так называемые максимальные кривые. С волатильностью в качестве входных данных, эти кривые подскажут мне, сколько может пройти цена вниз или вверх по графику.

На графике ниже (рис.3) вы можете видеть максимальные кривые, рассчитанные для таймфрейма от 1 часа до 24 часов для EUR/USD.

Теперь немного расчетов. Сложность в том, что цена в каждый отдельный промежуток времени движется со случайным значением шага. Это может быть и восходящий и нисходящий тренд.

Определить вероятность того, что цена достигнет определенного максимума в любой момент времени можно по следующей формуле:

Затем мы преобразуем цену Z, используя волатильность, в стандартную переменную для сравнения. Из этого мы создаем набор кривых для различных временных промежутков.

По сути, чем больше таймфрейм и выше волатильность, тем дальше цена может двигаться от интересующего нас уровня. И отсюда можно вычислить вероятность изменения цены за определенный промежуток времени.

Шаг #2: настроение рынка

Если на рынке флет или тренд в определенном направлении, от этого будет сильно зависеть то, где именно вы разместите ваши ордера. В специальной терминологии это называется несимметричным определением ценовых движений.

Я предпочитаю использовать разную волатильность для движений вверх и для движений вниз. Статистический перекос будет здесь полезным, потому что он даст понимание того, как асимметрично распределяется волатильность, а это расскажет о том, как правильно действовать.

Если тренда нет, то движения цены вверх или вниз являются равновероятными. Когда на рынке тренд, то нам нужны отдельно кривые для движения вверх и отдельно для движения вниз.

Шаг#3: предполагаемый уровень закрытия позиции в плюс

Определив тренд и его характеристики, я могу выбрать соответствующую цель по профиту, которая с большой долей вероятности будет для меня успешной.

Предположим, я проанализировал текущую рыночную ситуацию и решил открыть длинную позицию на текущей цене, и решил, что моя цель будет +40 пунктов, а моим нижним барьером будет -100 пунктов.

Теперь смотрим на таблицу ниже. Здесь можно посмотреть различные сценарии развития ситуации в зависимости от состояния рынка.

Тренд+: растущий тренд

Тренд– : нисходящий тренд

Флэт: боковое движение

Мои действия будут следующими:

Вход: покупка 1.1290

Тейк профит: 1.1330 (+40 пунктов)

Стоп лосс: 1.1190 (-100 пунктов)

Анализ показал, что пара EUR/USD имеет определенные шансы на выход на уровни выставления ТП и СЛ. Но я не знаю, какой из них сработает первым. Может так получиться, что первым выбьет стоп лосс, а потом только цена дойдет до тейк профита. В таком случае все мои труды будут без толку. Конечно, ситуация может развиваться и по другому сценарию: первым сработает тейк профит. А может быть и еще одна ситуация: не сработает ни СЛ ни ТП. В таком случае позиция останется открытой.

На основе этого можно использовать стандартную теорию вероятности для определения результата для каждого варианта исхода.

Результат Флэт Тренд+ Тренд-
% (прибыль) 63% 42% 82%
% (убыток) 29%
47% 9%
% (открытие) 8% 10% 9%
Соотношение прибыли 68% 47% 90%

Лучше всего будет, если краткосрочный тренд пойдет в рост. В таком случае я получу хорошую прибыль. Хуже всего, если тенденция продолжится в текущем направлении (тренд+). В таком случае у меня 42% на то, что я выйду в плюс, и 47% на то, что у меня просто выбьет стоп-лосс.

Когда я начинаю торговать, то мне крайне желательно, чтобы шанс сработки тейк-профита в 1,5 раза превышал шанс сработки стоп-лосса. Это дает мне 70% прибыльных сделок (см. общие правила управления капиталом на форекс).

Также помните, что если вы начнете перемещать ордера на открытой позиции, то для этого случая все наши расчеты не будут действовать.

Анализируем торговлю

Теперь мне нужно увидеть, как стоп-лосс и тейк-профит сдвигаются на различных таймфреймах. Смотрим на рис.4 (ниже), на котором моделируем сделку.

Если бы я торговал в течение 12 часов, то мои установки могли бы быть следующими:

СЛ = -67.3 / ТП = +26.9

Это позволило бы достичь того же самого выигрышного соотношения. Правда, это могло бы дать и более низкий профит, равный всего 26.9 пунктам.

Рис.4 Коэфициент фиксированной доходности ТП/СЛ

На 24-часовом таймфрейме я могу видеть, как будут меняться результаты с течением времени.

На графике ниже видно, какова вероятность получения профита, убытка или вероятность того, что сделка в течение 24 часов останется открытой в зависимости от времени моей торговли.

По графику я вижу, что очень высокая вероятность закрытия позиции в плюс в первые 90 минут торговли. А впоследствии увеличивается вероятность получить убытки.

Рис.5 EUR/USD – различные исходы сделки в течение 24 часов

Это происходит потому, что максимальные кривые увеличиваются для более длительного периода. Если заглянем опять на рис.3, то мы можем увидеть, что кривые для 24 часов и для 18 часов очень похожи, тогда как здесь разница между кривыми 1 час. и 6 час. весьма существенна. Самый большой перепад происходит в первые несколько интервалов, где кривые самые крутые.

Управление капиталом

Как было показано выше, расстояния между стопами должны выставляться с учетом потенциальной прибыли и уровня волатильности. Начинающие трейдеры часто ставят стоп-лоссы слишком близко, наивно полагая, что снижают риск.

Обычно причина в том, что они используют слишком много разных инструментов, пытаясь снизить вероятность негативного исхода установлением ордеров по отдельным сделкам. Но лучше всего управлять рисками именно через размер сделки, чем использовать ордера, которые не имеют логической обоснованности.

Предположим, вы видите возможность получить прибыль, при которой потенциальная просадка составляет 300 пунктов. Если вы не можете позволить себе потерять 300 пунктов, то лучше снизить размер сделки. Вместо того, чтобы открываться одним лотом, откройтесь одной десятой лота, а если нужно и можно, то и меньше.

Наиболее важным здесь является тот факт, что вы должны управлять своими потенциальными убытками. Это должно быть частью общей стратегии управления капиталом, чтобы вы знали свои пределы, как много вы можете уйти в минуса.

Большое кредитное плечо – это враг №1 для начинающих трейдеров!

Скачать калькулятор для расчета цены закрытия можно ниже. Но помните, данный калькулятор и в целом данную стратегию лучше использовать как базис для построения чего-то своего, вместо того, чтобы делать все один в один как здесь. Не рискуйте без обоснования своими деньгами!

Тренд на Форекс. Определяем и строим линии тренда

Тренд (англ. trend — тенденция) – в сфере финансовых рынков это направление ценового движения выбранного инструмента: рост или падение цены актива.

Виды трендов

Существуют три основных типа тренда:

  • восходящий тренд (бычий тренд, up-trend), который показывает рост цен в определенный промежуток времени. На графике это выглядит как серия ценовых минимумов, каждый из которых превышает предыдущий.

Рис. 1. Восходящий тренд, валютная пара EUR/USD

  • нисходящий тренд (медвежий тренд, down-trend), который говорит о падении цен; на графике это выглядит серией последовательно понижающихся ценовых максимумов;

Рис. 2. Нисходящий тренд, валютная пара EUR/USD

  • флет (боковой тренд, боковик, нейтральный консолидация), который отражает незначительные колебания цены в узком диапазоне значений. На графике это выглядит как серия максимумов и минимумов, расположенных на одном уровне.

Рис. 3. Флет, валютная пара EUR/USD

Из каких фаз состоит тренд?

В каждой ценовой тенденции можно выделить несколько фаз:

  • 1. Начало тренда.
  • 2. Трендовая фаза.
  • 3. Фаза коррекции.
  • 4. Окончание (разворот) тренда.

Рис. 4. Фазы тренда

Сила тренда

Тренд – это схематичное направление динамики цены. Разбираться в них и уметь правильно их строить — навык, жизненно необходимый любому трейдеру. Тренды помогают:

Что такое тренд? Лучшие индикаторы для определения тренда

  • создавать самостоятельные торговые стратегии;
  • лучше разбираться в теориях, вышедших из учения Чарльза Доу;
  • эффективнее применять биржевые технические индикаторы.

Строим линию тренда

В техническом анализе понятие тренда неразрывно связано с уровнями поддержки и сопротивления. Все типы трендов отображаются на графиках валютных пар в виде ценового канала, ограниченного техническими линиями, которые принято называть линиями тренда или трендовыми линиями.

Правило для восходящего тренда

Восходящий тренд на графике строится путем проведения линии поддержки через последовательно повышающиеся минимумы. Затем полученная линия параллельно копируется по ценовым максимумам, выполняя роль линии сопротивления.

Рис. 5. Построение восходящего тренда

Как определить начало тренда? Выход из боковика. #TradersGroup

Правило для нисходящего тренда

Нисходящий тренд строится путем проведения линии сопротивления через последовательно понижающиеся максимумы. Затем полученная линия параллельно копируется по ценовым минимумам, выполняя роль линии поддержки.

Рис. 6. Построение нисходящего тренда

Правило для флэта

Как определить тренд, разворот тренда. 2 урок

Флэт строится путем проведения горизонтальных уровней поддержки и сопротивления через минимумы и максимумы соответственно.

��Супер вопросы для выявления потребностей клиента в продажах | Тренинг по продажам | Скрипты продаж

Правило числа N

Восходящий тренд строится по «донышкам», нисходящий по «пикам». Для определения важных экстремумов можно задать временной фильтр и строить тренды только по тем «пикам» или «доньям», которые подтвердились определенным временным лагом до и после своего образования. В литературе такой фильтр часто называют числом N.

Например, задаем число N, равное 2. Значит, восходящий тренд мы можем строить только по пикам за N интервалов, до которых не было пиков выше, и за N интервалов после не было пиков выше. Второй вариант построения тренда, представленный на графике, нам не подходит.

Рис. 7. Пример использования числа N для построения трендов.

Сложности торговли по тренду

Перепутать, какой перед вами тренд, сложно, а вот следовать за его предписаниями могут не все трейдеры. Чаще всего им мешают психологические причины. Трейдеров преследуют следующие предрассудки и страхи:

— система работы по трендам им кажется слишком простой и поэтому неэффективной;
— эффективность трендов сложно рассчитывать с помощью статистических методов;
— неизвестно, в какое время состоится вход/выход в позицию;
— сложно вымерять стоп-лоссы (ограничители убытков);
— необходимо постоянное наблюдение за графиком цены;
— на мелких масштабах графика новичку-спекулянту сложно успеть нарисовать тренд для правильного открытия сделки.

Как определить тренд. Риски.

Часть этих проблем решается только практикой и опытом, но кое-что можно решить уже сейчас, вооружившись калькулятором, листочком Excel, или «линейкой» в торговом терминале. С помощью данных средств можно посчитать эффективность трендовых стратегий.

Как определить тренд и флет торговой сессии заранее

Торгуем по линии тренда правильно

Классический подход

Торговля по тренду предполагает открытие позиций при отскоке от трендовой линии и закрытии позиции у противоположной линии тренда. При этом, классическая трендовая торговля подразумевает: в восходящем тренде — только покупки, в нисходящем тренде — только продажи. Флет подразумевает возможность как покупок, так и продаж.

  • Для восходящего тренда: Сделка на покупку открывается при отскоке от линии поддержки и закрывается около линии сопротивления тренда.
  • Для нисходящего тренда: Сделка на продажу открывается при отскоке от линии сопротивления и закрывается около линии поддержки тренда.
  • Для флета: Позиция на покупку открывается при отскоке от линии поддержки и закрывается около линии сопротивления. Позиция на продажу открывается зеркально.

Как определить доминирующий тренд и почему это важно?

Пример работы по классической стратегии

Для примера можно рассмотреть бумаги ГМК «Норильский никель» и разобрать их дневной срез. На этом графике акции рисуют весьма запутанную картинку на больших масштабах. Но если посмотреть на котировки детально, то мы легко увидим вполне четкие тренды.

Трендовая стратегия проста: пробили нисходящий тренд — продавай бумаги, пробили восходящий тренд — покупай. Попали в «боковик» — выжидаем.

Рис. 8. ГМК «Норильский никель» (дневной срез). Оценка трендовой стратегии.

Мы сделаем три расчета:

  1. Посчитаем годовую доходность при позиционной торговле (стратегия «купил и держи»).
  2. Посчитаем, сколько можно было заработать, применяя трендовую стратегию и работая только на повышение котировок.
  3. Посчитаем эффективность трендовой стратегии с применением торговли на понижение котировок (коротких позиций/шорт).

Как видим, торговля по линиям тренда может дать существенную прибыль и лучшую оценку тенденциям на выбранных биржевых инструментах.

Метод определения тренда по пикам и впадинам по теории Доу (Price Action)

Сама идея конечно не нова и не настолько радикальна, чтобы говорить о какой-либо революции в торговле.

Анализ пиков и впадин техника, изначально представленная, как принцип теории Доу, работает и сейчас, в то время как сама теория возможно и потеряла часть своего блеска. На мой взгляд, пики и впадины – краеугольный камень всего технического анализа.

Как определить разворот тренда на бирже? Признаки разворота тренда на графике. #TradersGroup

Когда мы смотрим на любой график, видно, что цена не ходит по прямым линиям, как солдат строем, а перемещается зигзагообразно. Во время тренда ралли сменяется коррекцией, в которой теряется часть роста. Затем новое ралли и снова коррекций, и так далее. Это и есть пики и впадины.

Пока цена двигается в череде возрастающих пиков и возрастающих впадин, тренд считается неповрежденным. Но как только возрастающие пики и впадины сменяются на понижающиеся тренд развернулся.

На рисунке 9 показана череда возрастающих пиков и впадин. Когда цена не в состоянии сделать новый максимум (1) – это сигнал о том, что тренд, возможно, собирается измениться. Однако этого не произойдет, пока цена не упадет ниже предыдущего основания (2), а мы не увидим снижающиеся пик и впадину. Согласно этой технике, тренд изменился на медвежий.

Рис. 9. Схематичное изображение процесса смены тренда на нисходящий.

В медвежьем тренде цены продолжают нисходящее чередование пиков и впадин (см. рис. 10), пока последняя цена на последней впадине не сможет обновить очередной минимум (3). Последующее движение ведет цену выше предыдущего максимума (4), и череда снижающихся пиков и впадин меняется возрастающим. На самом деле, сигнал появляется в точке (5), когда становится очевидным, что цена сделала новый максимум. В этой точке мы еще не знаем, где появится следующий пик, но мы точно знаем, что он будет выше, чем предыдущие пики и впадины.

Рис. 10. Схематичное изображение процесса смены тренда на восходящий.

Как мы видим по поведению графика в точке 10, ничто не мешает цене упасть ниже сигнала разворота тренда (5), но график все еще будет оцениваться, как восходящий тренд.

Полусигналы стратегии

Бывают ситуации, когда мы сомневаемся, произошла смена тренда или нет. На рисунке 3 видно, что в точке 1 последняя впадина упала ниже предыдущей, но это не касается последнего пика, поэтому мы имеем только половину сигнала.

Что теперь? Нужно, чтобы новое движение цены показало максимум ниже предыдущей вершины, а потом цена упала ниже предыдущего минимума в точке 2. Это и есть полусигнал, т.е. гораздо менее надежный, потому что цена, вероятно, далеко уйдет от последнего максимума; но вероятность того, что разворот является действительным, намного больше. Тот, кто не захочет ждать сигнала в точке Y, рискует попасть на сильное ралли, вроде показанного на следующем рисунке 12.

Рис. 11. Восходящий тренд сменился, когда пики и впадины начали снижаться. Рис. 12. Полусигнал – в точке 1 появляется более низкая впадина, которая в последствии отменена новым пиком.

В этом случае цены выросли и сделали новый пик, указывая, что тренд так и не развернулся (как с этим бороться, я постараюсь рассмотреть в следующих статьях). Полусигналы также могут появляться, когда тренд разворачивается из нисходящего на восходящий.

Полусигналы, конечно, не так надежны, как полностью соответствующие теории пики и впадины, однако, как мы увидим позднее, из последующих статей, их тоже можно торговать.

Анализ пиков и впадин просто необходимо рассматривать в комплексе с другими приемами технического арсенала. Отличие анализа пиков и впадин в том, что как индикатор, он предполагает более сильный сигнал, чем все запаздывающие компьютерные алгоритмы. Более того, он основан на психологии трейдеров, которая, как известно, лежит в основе ценового движения.

Консолидиции

Иногда, откаты в пределах тренда развиваются в виде торгового диапазона. На рисунке 12 показано некоторое боковое движение после роста. Прорыв из торгового диапазона можно расценивать, как сигнал покупки или продажи по пику или впадине, или как еще одно подтверждение преобладающего тренда. В действительности, когда цена вырывается из диапазона, она нарушает несколько незначительных разворотных моментов, которые на самом деле являются областями сопротивления или поддержки. Собранные вместе, они представляют собой эквивалент более существенных пиков или впадин.

Значение разворота на действующем пике или впадине всегда и напрямую зависит от типа представленного тренда. Чем дольше длится тренд, тем большее значение имеет разворот. Разворот тренда на часовом графике ни когда не будет столь же значимым, как разворот средне и долгосрочного тренда, когда формирование пиков и впадин продолжается не один месяц.

Пример работы стратегии

Сигнал к бычьему тренду появился, когда в июне 2001 года минимум удержался выше основания от конца мая. Это было подтверждено 11 июня, когда цена пробила максимум от 6 июня. Некоторые опасения относительно направления тренда появились в середине сентября и конце октября, потому что максимум оказался ниже предыдущего. Однако не было никаких признаков более низких впадин. Вот почему обычно не стоит особенно доверять полусигналам.

Нельзя сказать, что каждый раз будет все так же ясно, потому что рынок – изменчивая структура. Однако, просто удивительно, насколько хорошо этот простой инструмент может помочь улучшить результаты торговли. Подробнее о методике можно узнать в следующем видео.

Также на нашем сайте вы можете найти много интересных трендовых стратегий для валютного рынка и бинарных опционов, как на основе традиционных индикаторов, так и с использованием авторских разработок.

Индикаторы тренда

Для начинающих торговать на рынке Форекс предлагаем рассмотреть два индикатора, которые служат хорошими советниками в определении тренда – это Trend_alexcud и FanSimple. Оба индикатора часто используются опытными трейдерами в различных торговых тактиках для дополнительного совета в установлении тренда. В их построении заложен метод скользящих средних, самый популярный на рынке Форекс способ анализа рынка.

Метод скользящих средних

Основной принцип этого метода — сигнал продажи регистрируется, когда график цены опускается ниже графика ее скользящей средней, и наоборот, сигнал покупки определяется, когда график цены поднимается выше графика скользящей средней. Индикаторы анализируют рынок сразу в нескольких таймфреймах, что очень удобно, а при применении некоторых торговых платформ позволяет трейдеру экономить трафик, исключая частые перезагрузки рабочего окна платформы.

Мультитаймфреймный индикатор Trend_alexcud показывает направление тренда и дает команду на открытие позиции сразу для трех периодов в одном окне. Этот индикатор характеризует тренд количественно в процентах, а справа, внизу, даются рекомендации по открытию позиции. Основное преимущество этого индикатора — трейдеру можно оценить ситуацию и узнать направление тренда в считанные секунды, что очень важно в быстротечном рынке. Основной недостаток – запаздывание сигнала в краткосрочных периодах (поэтому индикатор используется как вспомогательный).

Рис. 14. Индикатор Trend_alexcud.

FanSimple, немного сложнее, но и точнее, он показывает правильность разворота веера средних сразу на шести таймфреймах. Индикатор включает в себя три (в некоторых вариантах четыре) скользящих средних со значениями 5, 21, 55 (еще иногда 233), которые отражаются на графике. В верхнем правом углу графика находятся шесть значков в виде синих стрелок вверх, красных вниз или серых ромбиков, соответственно для шести таймфреймов: М1, М5, М15, Н1, Н4, D1.

Рис. 15. Индикатор FanSimple.

Синяя стрелка вверх показывает, что на этом таймфрейме веер средних раскрыт правильно вверх, красная вниз — веер раскрыт правильно вниз, серый ромбик — нет правильного раскрытия веера средних на этом таймфрейме. Зелёный кружок выше или ниже стрелок и ромбиков показывает, где находится цена — выше или ниже веера. Цвета указателей можно изменять.

Правила веера следующие:

  1. Правильный веер показываетсильный тренд, т.е. когда вверх или вниз средние расположены в порядке возрастания: 5, 21, 55 (233). Именно тогда и происходит сильное движение валютных пар, определяемое как тренд.
  2. Неправильный веер даст толькофлет. Например, 5 пересекла 21 вверх, а 55 находится еще над ними или на 1 час на графике тренд вверх, а на 5 мин вниз. Флет также определяется, когда не совпадает М5-M15 с Н1-H4.

Выводы по работе индикатора:

  1. Любой тренд начинается с флета, наблюдая в котором за средними скользящими трейдер должен поймать момент, чтобы они расположились в абсолютно правильном порядке: 5-я, 21-я, 55-я ( 233-я). Это и будет тренд.
  2. До тех пор, пока правильного веера не образуется на графике, по данной валютной паре будет флет.

Это только два примера индикаторов для определения тренда. В торговле же трейдеры используют их различные варианты – отображающиеся на графике или в отдельном блоке, в виде сигнальных линий или линий тренда. Трендовые индикаторы могут быть построены на основе скользящих средних, расширений Фибоначчи, зигзага, теории Элдера, индикатора Хейкин Аши и стратегии Price Action. Мы обновляем наш архив самых популярных и востребованных трендовых индикаторов каждую неделю.

Преимущества и недостатки трендовой торговли

Понятие тренда является одним из ключевых в техническом анализе на Форекс и фондовом рынке, где графическим способом отражается поведение цены и на его основе строятся прогнозы. Первое, чему учится трейдер, — это искать и следовать за трендом, т.к. это и есть его основной доход в будущем.

Торговля по тренду является самым распространенным видом торговли на Форекс. Известная в кругу трейдеров пословица гласит trend is your friend, что значит — тренд твой друг. Торговля в направлении текущей тенденции позволяет трейдеру четко определить точки входа и выхода из рынка, извлечь максимум прибыли из ценового движения и минимизировать торговые риски.

Недостаток трендовой торговли — индивидуальное восприятие каждого трейдера. Например, линии одного и того же тренда, нанесенные двумя трейдерами могут различаться. Как результат, один трейдер будет наблюдать пробой трендовой линии, второй трейдер — только касание.

Надежность тренда зависит от величины таймфрейма — чем старше таймфрейм, тем он надежнее, но, соответственно, на его формирование уходит значительно больше времени.

Популярность торговли по тренду стала причиной появления огромного количества трендовых торговых стратегий и индикаторов тренда.

Простые стратегии трейдинга по MACD: как определить силу и усталость тренда

Возможно, определение тренда – это одна из наиболее важных задач, которую решает каждый технический трейдер при реализации своей торговой стратегии. Индикатор MACD – инструмент, который может стать ядром эффективного торгового плана.

Например, можно придерживаться простого 3-этапного алгоритма идентификации и использования тренда:

  • Определение направления тренда.
  • Использование кроссовера MACD для поиска торговых возможностей (в направлении развития тренда).
  • Использование нулевой линии MACD для управления уровнем риска.

Определение направления тренда

Один из способов определения тренда – это расположение актива относительно 200-дневной MA. Если трейдер рассматривает вариант с покупкой, то в первую очередь он использует 200-дневную MA на ценовом графике для подтверждения, что курс постоянно колеблется выше этой скользящей средней.

В приведенном ниже примере на графике EUR / USD отмечается формирование восходящего тренда. Это подтверждается тем фактом, что торги стабилизировались выше 200-дневной скользящей средней. Когда тренд подтвержден, покупатель может перейти ко второму шагу для определения возможной точки входа на рынок.

Использование кроссовера MACD для поиска торговых возможностей

Как только характер тренда идентифицирован, трейдеры начинают отслеживать сигналы на покупку в направлении преобладающей динамики.

Как видно на графике выше, когда цена выше 200-дневной MA, кроссовер MACD может использоваться как потенциальный сигнал на вход:

  • Трейдер открывает лонг при первом пересечении MACD. В этот момент линия MACD (синяя линия) перемещается выше сигнальной линии (красная линия), а актив все еще торгуется выше 200-дневной MA.

Использование нулевой линии MACD для управления уровнем риска

При торговле по направлению тренда важно помнить, что в конце концов, например, любой восходящий тренд достигает наивысшей точки.

При растущем тренде, как в данном примере на рынке EUR / USD, медвежий кроссовер MACD – это признак того, что бычий импульс угасает, и вскоре тренд может поменять направление.

В такой ситуации трейдер, открывший лонг, уже может рассматривать вариант закрытия этой позиции, однако следует помнить, что это может быть просто временная коррекция. После медвежьего кроссовера MACD трейдер может дождаться момента пересечения сигнальной линии ниже нулевого уровня, чтобы подтвердить свое предположение о возможном развороте.

Как определить ослабленный тренд с помощью MACD

Стратегия «следования за трендом» очень популярна как среди начинающих, так и более опытных трейдеров. Однако многие трейдеры зачастую открывают сделку, например, на пике тренда, после которого начинается разворот. Может ли MACD помочь в определении ослабленности или «усталости» тренда?

Отличный способ определения возможного разворота или ослабления тренда — это подтверждение дивергенции MACD. Дивергенция (расхождение показателей) обычно проявляется, когда индикатор движется в направлении, отличном от ценовой динамики. Это может указывать на то, что импульс текущего тренда ослабляется.

На графике ниже отмечено, что индекс Германия 30 (Germany 30) достигает более высокого ценового максимума, в то время как MACD формирует более низкий максимум. Это и есть дивергенция.

Это первый признак того, что импульс текущего тренда ослабляется. На этом этапе трейдерам следует рассмотреть возможность сокращения и, возможно, закрытия лонгов.

Основы трейдинга: шесть признаков разворота тренда

После выявления дивергенции трейдеры могут совершить сделки, используя классический кроссовер MACD. Те, кто открыл лонг, могут закрыть позиции при следующем медвежьем пересечении (когда синяя линия MACD пересекает красную сигнальную линию сверху). Это является инструментом защиты от возможного разворота тренда.

Таким образом, MACD чаще используется для определения триггеров входа на рынок, но этот индикатор также эффективен при идентификации моментов закрытия сделок, например, после подтверждения дивергенции.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!

Олланд на встрече с Мэй призвал начать выход Британии из ЕС поскорее

Британия может получить свободный доступ к европейскому рынку, только если на нее будет распространяться право свободного передвижения людей в Европе, заявил президент Франции Франсуа Олланд.

«Это самый важный момент. Британии придется выбрать: остаться на едином рынке и принять право на свободное передвижение или получить другой статус», — заявил французский лидер.

Как определять тренд на графике | Линии тренда криптовалют для новичков

Выступая после первой встречи с новым премьер-министром Британии Терезой Мэй, Олланд также снова призвал Соединенное Королевство начать процесс выхода из ЕС как можно скорее.

Мэй в очередной раз заявила, что не хочет официально начинать процесс выхода ранее 2022 года. Она также отметила, что намерена сохранить тесные связи с Евросоюзом и продолжить сотрудничать с Францией, в том числе в борьбе против терроризма.

Как построить тренд на графике? / Трендовые линии и каналы

«Раз Британия выходит из Евросюза, нам нужно будет определить, как сохранить самые тесные экономические отношения между нашими странами», — сказала Мэй.

Ранее британский премьер встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель, они договорились, что выход Британии из ЕС должен быть упорядоченным и благоразумным процессом.

Лучшие русскоязычные брокеры:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Высокие бонусы!
    Быстрые выплаты!
    Бесплатное обучение!

  • Binarium
    Binarium

    Честный и надежный брокер!
    Выбор более 50 000 трейдеров!