Как работает индикатор Стохастика в торговле на биржах (пример)

Рейтинг брокеров за 2021 год:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Высокие бонусы!
    Быстрые выплаты!
    Бесплатное обучение!

  • Binarium
    Binarium

    Честный и надежный брокер!
    Выбор более 50 000 трейдеров!

Стохастик в торговле на биржах

Для того, чтобы наиболее точно определить момент, когда нужно покупать или продавать актив, можете использовать индикатор Stochastic (Стохастик). Эта стратегия выражается в использовании 2-х индикаторов стохастика. Для того чтобы максимально эффективно использовать стратегию, вы должны настроить 2 индикатора на разные отрезки времени, так как сам по себе стохастик в длительном периоде может давать запоздалые сигналы, а в коротком периоде – множество ложных сигналов.

Поэтому, чтобы получить более точный результат, нужно совместить 2 индикатора.

Основной индикатор стохастик будет показывать более длительные временные промежутки, а дополнительный – короткие.

Два индикатора стохастика показывают начало движения тренда или его окончание.

Для применения данной стратегии требуются графики Н4 или D1 (четырех часовой и дневной графики). Конечно можно использовать стратегию и на других графиках, просто это будет более рискованно и сроки инвестиций по коротким графикам так же нужно сокращать.

Параметры Двух Стохастиков

Базовый индикатор применяется на длительных параметрах: 21, 9, 9.

Вспомогательный индикатор применяется на коротких параметрах: 9, 3, 3.

Как использовать индикатор Stochastic

Я сделал скрин графика, где обозначил явные сигналы для покупки/продажи актива:

Зеленым овалом выделены параметры индикатора, задать их можно в меню индикатора выделенного оранжевым овалом. Красными квадратами я выделил совпадение сигналов.

Для покупки опциона ВВЕРХ / ВНИЗ оба Стохастика должны располагаться в зоне «перепроданности«, (ниже 20%). Синии линии должны пересекать красные снизу-вверх. Подождите, когда свеча, на которой сформировался сигнал, закроется, и если сигнал не пропадает, можно начинать покупку опциона ВВЕРХ.

Инвестировать в опцион ВНИЗ нужно, когда оба индикатора Стохастика находятся в зоне «перекупленности» (выше 80%). Это значит, что синяя линия должна пересечь красную пунктирную линию сверху вниз и закрепиться там. Подождите, когда свеча, на которой сформировался сигнал, закроется, и если сигнал не пропал, можно начинать покупку опциона ВНИЗ.

Применение обоих Стохастиков считается базовой стратегией, так как она неоднократно была проверена многими трейдерами. С помощью этих индикаторов вы будете лучше понимать, в какую сторону стремится тенденция рынка и, соответственно, знать, когда наступят два важных момента для инвеста – приобретения ВВЕРХ или ВНИЗ опционов.

Как я зарабатываю по стратегии Stochastic

Настроив график и индикаторы я начал перелистывать активы. Сейчас я обнаружил начало пересечения линий стокхастиков выше уровня 80 — сигнал для покупки опциона ВНИЗ на валютной паре USD/CAD:

Незамедлительно я иду на эту страницу брокера и инвестирую:

Взгляните на график в момент закрытия сделки:

Цена начала падать практически сразу после сигналов.

Стратегия Stochastic работает, а я заработал 51,8 доллара чистой прибыли, или 74% от суммы инвестиции:

Индикатор Стохастик как пользоваться правильно

История Стохастика началась в далеком 1950-м году, когда валютный трейдер Джордж Лейн разработал собственный индикатор и дал ему название «стохастический осциллятор». Сегодня он известен форекс-сообществе как осциллятор Stochastic.

Самый любопытный факт этой истории: Лейн всю жизнь восхищался своим отцом и хотел пойти по его стопам и стать отличным врачом, который будет спасать жизни сотен людей в год. Но когда он случайно оказался в одном из дилинговых центров, он был очарован красотой и привлекательностью биржевого рынка.

Разработкой нового индикатора он занялся, когда в ходе длительного анализа котировок торговых инструментов выявил закономерность, что цена никогда не находится в постоянном тренде. Она всегда движется поступательно и иногда берет периоды передышки. В основу нового технического средства легло сравнение нынешней цены с предыдущей, как и во многих других осцилляторах. С помощью него он пытался определять зоны «слишком высоких цен» и «слишком низких цен». Сегодня их называют зонами перекупленности и перепроданности.

Индикатор Стохастик как пользоваться

Использовать в торговле осциллятор очень просто. Достаточно знать, как его настроить, и какие существуют базовые сигналы на вход в рынок. Именно об этом я и хочу сейчас рассказать.

Настройки

Для начала давайте поговорим, как настроить Стохастик. Чтобы не путаться, вы должны знать о существовании трех версий индикатора: full(полный), fast(быстрый) и slow(медленный).

Один из самых распространенных вариантов настройки – 5, 3, 3. Для всех версий Стохастика первая и третья цифры одинаковые. Основное отличие между ними заключается именно во второй. В данной ситуации «3» на второй позиции говорит о том, что перед нами full-версия. Я предлагаю вам подробнее ознакомиться с этими настройками на данном примере:

  1. 5 – период линии K;
  2. 3 – это значение определяет версию, в данном случае – фулл. Благодаря этому параметру определяется степень сглаживания К. Чем выше значение, тем более гладкой будет линии, что означает отсеивание ненужного рыночного шума. Посмотрите, что бывает, когда сглаживание отсутствует (сверху – сглаживание есть, снизу – нет):

  • 3 – период линии D.
  • Такие настройки вполне подойдут трейдерам, которые предпочитают внутридневную торговлю. Некоторые также используют 7, 3, 3. На H1, H4 и D1 часто встречаются такие конфигурации: 9-21, 3, 3. Нужно знать, что при меньших значениях в настройках Стохастика можно получать много сигналов, но большая часть из них будут ложными. Поэтому при выборе параметров для индикатора требуется отталкиваться от собственного стиля торговли или торговой стратегии.

    Хочу показать вам ещё один пример на рисунке ниже. Здесь есть три варианта стохастика с разными параметрами: верхний(5, 3, 3), средний(14, 3, 3) и нижний(21, 7, 7).

    Из этого примера можно сделать вывод, что вариант с самыми большими параметрами показывает сигналы редко, но зато точно. Связано это с тем, что при таких конфигурациях учитываются только большие волнения на рынке.

    Стохастик можно использовать при торговле на любом рынке, будь то фондовый, форекс или срочный. По торговым инструментам тоже никаких ограничений нет. Трейдеры используют его для работы на самых разных таймфреймах, сам же Лейн применял его на дневных и недельных графиках. Лично я бы порекомендовал вам использовать параметры «10, 3, 3» и «21, 14, 14».

    Классические сигналы торговли по Стохастику

    Если не рассматривать отдельные стратегии, в работе которых используется индикатор, а исключительно только его, то существует несколько типичных сигналов, на которые стоит обращать внимание:

    1

      Выход из зон перекупленности и перепроданности. Покупка необходимо совершать на свече, которая соответствует выходу линии из зоны «0-20», продавать же стоит на свече, соответствующей выходу линий К и D из зоны «100-80»;

  • Пересечение К и D. Тут все очень просто. Если сплошная линия сверху-вниз переходит через пунктирную, то можно рассматривать вход в рынок на лонг. Если наоборот, то шортить. Так как такой сигнал сопровождается многочисленными рыночными шумами, я советую рассматривать его вблизи зон перекупленности и перепроданности;
  • Дивергенция Стохастика. Это самый интересный вариант, о котором я подробно расскажу в данной статье ниже. Обязательно обратите на него вариант, потому что многие трейдеры, добавив это в свою торговую стратегию, значительно повысили уровень прибыли.
  • При работе со Стохастиком (да и любым другим осциллятором) вы должны знать, что они показывают наибольшую эффективность при флетовом движении. Когда начинается ярко выраженный тренд на рынке, сигналы таких индикаторов сопровождаются многочисленными шумами.

    1

    Решается эта проблема очень просто. При работе со стохастиком достаточно добавить какой-нибудь трендовый индикатор. Что же тогда делать? Нужно рассматривать только те сигналы, которые предлагают входить в рынок вслед за текущим трендом. При работе таким способом будет гораздо больше удачных сделок и повысится размер общей прибыли.

    1

    Применение индикатора Stochastic Oscillator

    Как применять осциллятор в торговле, я решил рассмотреть на примере популярной стратегии «Два стохастика».

    14,

    Как вы уже могли понять по названию, для работы потребуется добавить на график сразу два стохастика. Кстати, этот индикатор даже скачивать ни откуда не надо, потому что он предустановлен в МетаТрейдере 4. Да и в 5 версии тоже.

    1

    Для первого выставляем настройки 21,9, 9, а для второго 9, 3, 3:

    1

    Суть здесь в том, что первый индикатор не будет обращать внимания на какие-то несущественные колебания цены. Зато второй, наоборот, будет активно собирать информацию о них и демонстрировать вам её в своем окне. Собственно, первый Стохастик с «большими» параметрами будет использоваться для отсеивания всех шумов, которые будут видны на втором.

    1

    Правила работы по данной стратегии очень простые. Кстати, использовать этот подход можно для работы на любом таймфрейме с любым торговым инструментом. Но мои личные наблюдения говоря о максимальной эффективности стратегии на ТФ от М15 до Н4.

    1

    Сигнал на покупку мы получаем, когда оба индикатора находятся в зоне перепроданности. Если же они в зоне перекупленности, то мы можем рассматривать вариант об открытии сделки на продажу. Когда только один из индикаторов находится в какой-либо зоне, не стоит торопиться события и сразу открывать сделку. В такой ситуации необходимо дождаться, пока второй индикатор также окажется в этой зоне и пока закроется текущая свеча, так как после этого он может быть перерисован.

    1

    Я советую открывать сделки с указанием stop-loss и take-profit. В принципе, я говорю об этом абсолютно для каждой торговой стратегии, таково уж мое управление капиталом. Закрывать сделки стоит тогда, когда индикаторы начинают показывать противоположный сигнал. Кстати, в таком случае можно и сразу новую сделку в обратное направление открывать.

    Дополнительные рекомендации

    Я бы хотел дать вам ещё несколько рекомендаций, как работать с данной стратегией:

    2

      Лучше всего её использовать, когда идет американская или европейская торговая сессии. Также я прикладываю скрин расписания всех торговых сессий;

  • Как только ценовой уровень пройдет половину пути в сторону профита, переносите стоп-лосс на безубыточный уровень. То есть его нужно установить в то место, где была открыта сделка;
  • Если вы хорошо знакомы с индикатором RSI, то можете дополнительно установить его для обнаружения ложных сигналов. В принципе, даже если вы с ним незнакомы, то можете почитать информацию о нем в интернете. Он работает так же, как стохастик, отличий там мало. Тогда открывать сделки нужно будет тогда, когда по всем трем индикаторам есть сигнал. Конечно, количество открываемых сделок в таком случае будет гораздо меньше, но процент прибыльных заметно возрастет;
  • При нестабильной ситуации на рынке, когда цена резко идет то вниз, то вверх, лучше откажитесь от торговли и дожидайтесь подходящего момента.
  • Следуйте основным правилам этой торговой стратегии и запомните эти дополнительные рекомендации. Тогда, получив немного опыта работы с этой системой, вы сможете получать стабильную прибыль от торговли, которая будет равняться 20-30 процентам в месяц от суммы первоначального капитала.

    2

    Как работать со Стохастиком

    А мы продолжаем знакомство со Стохастиком. Про основы работы с индикатором я уже рассказал, расписал одну самую простую стратегию, сейчас же хочу поведать вам ещё об одной, а также о возможности работать прямо в браузере.

    2

    Обзор индикаторов и стратегии

    Для начала давайте посмотрим, что нам понадобится:

    2

    Рейтинг честных брокеров:
    • EvoTrade
      EvoTrade

      Высокие бонусы!
      Быстрые выплаты!
      Бесплатное обучение!

    • Binarium
      Binarium

      Честный и надежный брокер!
      Выбор более 50 000 трейдеров!

    1. Parabolic SAR. Выбор второго обусловлен его «прокачанной» формулой по сравнению с классическим вариантом. Ещё он отличается внешним видом, лично я визуально воспринимаю его гораздо лучше. Благодаря этому я могу ориентироваться по сигнальным точкам и лучше анализировать текущую ситуацию на рынке. Цветовая индикация очень удобная: красный – снижение цены, зеленый – повышение цены;
    2. Медленный стохастик. Я уже писал о видах стохастика в этой статье. Если пропустили, то обязательно ознакомьтесь. Что касается этого вида, то он имеет, наверное, наибольшую распространенность среди трейдеров из-за своей высокой точности за счет медлительности. Только не путайте с тем, что при таких настройках индикатор медленнее реагирует на рыночные волнения. Это проявляется в высокой сглаживаемости линии индикатора, то есть индикатор реагирует только на реально крупные колебания на рынке, на которые стоит обращаться внимания в ходе торговли. Это единственное отличие от классической версии. Остальное все знакомо.

    С таким набором инструментом и опытом работы по стратегии можно получать хорошую прибыль, если открывать по несколько сделок в день.

    2

    Настройка терминала

    В целом, данная стратегия не особо сложная, но по эффективности и самому подходу я бы отнес её к ряду профессиональных. Именно поэтому потребуется специальное ПО. С другой стороны, есть множество современных онлайн-сервисов, которые избавляют трейдеров от необходимости устанавливать кучу софта на свой компьютер, из-за которого он потом может начать подвисать.

    2

    Такие сервисы могут работать в любом браузере. Я предлагаю вам воспользоваться «Живым графиком», который предоставляет портал TradingView и любой терминал (возьмите лучше МТ4). Если вы ещё не выбрали брокера для работы, то сейчас самое время сделать это.

    2

    Рейтинг надежности брокеров:
    • EvoTrade
      EvoTrade

      Высокие бонусы!
      Быстрые выплаты!
      Бесплатное обучение!

    • Binarium
      Binarium

      Честный и надежный брокер!
      Выбор более 50 000 трейдеров!

    Переходим к настройке:

    2

    1. Открываем две вкладки в браузере. В одной – торговую платформу, в другой – живой график. Открываем в обоих вкладках одну и ту же валютную пару. Советую использовать свечной график, таймфрейм выбирайте сами. Данная стратегия работает на любом ТФ;
    2. В живом графике необходимо добавить два индикатора: «CM_Parabolic SAR» и «Slow Stochastic». Они уже предустановлены в системе, вам ничего дополнительно скачивать не нужно. Откройте окно поиска и вставьте туда указанные выше названия без кавычек. Наложите на график найденные варианты;
    3. Для медленной линии стохастика поставьте период 14, а для быстрой 3.

    Эту торговую систему я советую использовать для валютных пар. Сам на других активах я её не тестировал, но разные трейдеры на форумах пишут, что она идеально подходит только для валютных пар. Чаще всего, их используют для EUR/USD и AUD/USD.

    29,

    Сигналы по стратегии

    Параболическая система нравится очень многих трейдерам за счет своей простоты и визуального оформления. Данный индикатор показывает, что рынок может находится в текущий момент только в одной из двух фаз: он либо двигается вверх, либо двигается вниз.

    На самом же деле, реальная ситуация обстоит не совсем так. В этом можно убедиться, если посмотреть внимательно на график под разным масштабированием в разных периодах. Именно поэтому в одиночку такой индикатор использовать не стоит, а вот в совокупности с каким-нибудь помощником, имеющим нейтральную фазу отсутствия торговых сигналов, – самое то.

    3

    Медленный стохастик в торговой стратегии играет данную роль и отлично с ней справляется. Работа очень простая – необходимо отслеживать поведение рынка и следить за появлением одинаковых сигналов по двум индикатором (это очень похоже на «Два стохастика»).

    3

    3

    1. Продажа – точки SAR красного цвета перемещаются наверх свечей. Линии стохастика должны быть в зоне «перекупленности» и пересечь друг друга;
    2. Покупка – точки SAR зеленого цвета перемещаются под ценовые бары. Линии стохастика находятся в зоне «перепроданности» и пересекаются друг с другом.

    Я надеюсь, вы ещё не забыли, что Стохастик – перерисовывающийся индикатор? Именно поэтому на самой сигнальной свече в рынок заходить нельзя. Это нужно делать, когда откроется следующая после неё свеча. Если после перерисовки все хорошо, то можно входить в рынок.

    3

    Чтобы не пропустить нужный момент, внимательно следите за оставшимся до закрытия сигнальной свечи временем. На живом графике оно отображается рядом с уровнем текущей цены.

    Ничего сложного в этой стратегии нет. Достаточно не поддаваться соблазну открывать сделки до закрытия сигнальной свечи и научиться определять хорошие сигналы. Это приходит с опытом. Не забывайте устанавливать SL и TP, это очень важно с точки зрения управления собственным капиталом. Данная стратегия хорошо подходит как для торговли на форексе, так и для работы на бинарных опционах.

    3

    Как использовать Стохастик

    Рассказывая про Стохастик, я не могу не упомянуть про дивергенцию. Она является одним из самых сильных сигналов по индикатору. Многие трейдеры используют его только за такие сигналы. Некоторые трейдеры вообще ведут очень простую торговлю по одной только дивергенции на одном индикаторе Стохастика.

    3

    Дивергенция – это разница в движении цены и индикатора, если говорить простыми словами. Существует два вида:

    3

    1. явная;
    2. скрытая.

    О них сейчас и поговорим.

    3

    Явная дивергенция

    Если цена очень слабо идет вниз и обновляет свои минимумы, но при этом линии стохастика движутся вверх, это говорит о бычьей дивергенции. Она говорит о том, что в скором времени цена актива развернется в сторону индикатора.

    Аналогичная ситуация происходит, когда цена идет вверх, медленно обновляет свои максимумы, но при этом линии Стохастика двигаются вниз. Тогда мы получаем сигнал о медвежьей дивергенции, которая говорит о скором снижении цены.

    4

    Если научиться рассматривать такие сигналы на графике, то можно открывать по несколько прибыльных сделок в день на разных таймфреймах.

    4

    Скрытая дивергенция

    Не ориентируйтесь на название. Не думайте, что если она «скрытая», то её очень сложно обнаружить и вообще это могут только трейдеры с 10-летним стажем. Просто она сигнализирует не о развороте движения цена, а наоборот, о продолжении текущей тенденции.

    43

    Здесь все тоже очень просто. Если в текущий момент на рынке нисходящий тренд, цена обновляет минимумы, а линии Стохастика при этом поднимаются вверх, имеет место сигнал скрытой медвежьей дивергенции. То есть нисходящая тенденция либо будет продолжена, либо станет ещё сильнее.

    4

    При восходящем тренде и обновлении текущих максимумов цены, когда линии стохастика двигаются вниз, получаем сигнал о скрытой бычьей дивергенции. Это говорит о высокой вероятности продолжения роста цены.

    4

    На моем сайте есть более подробные статьи, в которых описаны различные дивергенции по Стохастику. Советую ознакомиться с ними, потому что если научиться работать с этими сигналами, то можно обеспечить себе стабильную прибыль на рынке форекс.

    4

    Как работает индикатор Стохастик

    Мы уже рассмотрели, как можно работать с данным индикатором. Теперь я бы вам хотел дать немного теоретического материала для общего ознакомления. Это нужно обязательно знать, если хотите получать стабильную прибыль на рынке, используя Stochastic в торговле.

    4

    Осциллятор представляет собой две линии, которые находятся в промежутке от 0 до 100. У линий есть названия. %K – быстрая. %D – медленная. Их движение обусловлено простым математическим законом, по которому %K находится по следующей формуле:

    4

    В этой формуле следующие обозначения:

    4

    1. C – цена, по которой закрылся текущий период;
    2. Ln – минимальная цена актива за выбранное n число периодов;
    3. Hn – максимальная цена актива за выбранное n число периодов;
    4. n – число периодов для расчета индикатор, которое трейдер сам указывает в настройках.

    Медленная линия – скользящая средняя от K с периодом m. Вся рабочая область индикатора делится на три зоны. Зоны перекупленности – от 80 до 100. Нейтральная – от 20 до 80. И зона перепроданности – от 0 до 20.

    50,0,0,0,0

    Это стандартные значения зон по индикатору, но некоторые трейдеры меняют их на 70 и 30 в своих торговых стратегия.

    Что же означают эти зоны? На самом деле, у них вполне говорящие название. Если говорить о «перекупленности», то эта зона сигнализирует о резком росте стоимости актива, что говорит о ближайшем снижении покупательской активности. Для «перепроданности» ситуация полностью аналогичная. Если говорить просто, то в первом случае – резкое повышение, во втором – резкое снижение.

    5

    Вот так выглядит Стохастик на графике:

    5

    Стохастик работает в дополнительном окне, которое располагается под графиком цены той или иной валютной пары. Это очень удобно, так как можно быстро определить текущую ситуацию на рынке.

    5

    По итогу можно сказать, что данный индикатор является реально очень хорошим помощником в руках любого трейдера. Но для этого нужно уметь им пользоваться и определять сигналы. Если же не следовать описанным в этой статье рекомендациям, то высока вероятность открывать много сделок по ложным сигналам и работать в минус. Лично я вообще стараюсь использовать его только на дивергенциях. В других случаях работаю с ним только в совокупности с другими индикаторами, которые позволяют отсеивать ложные сигналы.

    5

    Вот так я описываю работу со Стохастиком в двух словах:

    5

    1. Покупка: ждем, когда линии уйдут в зону перепроданности. Это означает ослабление силы медведей. Дальше ищем сигналы на вход в рынок на покупку;
    2. Продажа: ждем, когда линии уйдут в зону перекупленности. Это говорит об ослаблении влияния быков на рынок. Дальше нужно искать сигналы на коротку позицию.

    Если вы решите работать с данным индикатором, то обязательно учитывайте текущий тренд рынка. При использовании сигналов по зонам «перекупленности» и «перепроданности» лучше торговать, когда рынок находится в боковом движении. Дополнительно можно использовать линии тренда, уровни поддержки и сопротивления.

    5 58,

    После прочтения этой статьи вы узнали, как работает данный индикатор, какие необходимо использовать настройки для его корректной работы на том или ином таймфрейме, какие сигналы стоит учитывать и многое другое.

    Стохастик — индикатор «переприбыльности» на форекс

    Приветствую вас уважаемые читатели.

    Сегодня решил поделиться своим опытом использования в торговле на форекс одного простого, но качественного индикатора , который я использую уже давненько.

    Отношения у меня были с ним такие, что то работал с ним, то бросал, то вновь к нему возвращался, но в итоге он стал очень полезным элементом в моей торговой системе называется этот старина стохастик (Stochastic Oscillator).

    Вообще, много полезных моментов я написал в статье про дивергенцию (Дивергенция надежный и проверенный сигнал?) и описал работу стохастика через призму диверов. Сегодня же рассмотрим другие важные аспекты, которые помогут сделать торговлю эффективней и прибыльней не только начинающим, но и опытным трейдерам.

    В статье опишу не только сигналы с настройками моего стохастика, но и как вы самостоятельно сможете поэкспериментировать используя связку стохастиков.

    1. Индикатор стохастик.
    2. Выгодные сигналы стохастика.
    3. Настройка стохастика

    Индикатор стохастик.

    Что из себя представляет индикатор стохастик описывать не буду, единственное напишу, что стохастик показывает положение цены относительно диапазона цен за установленный период в прошлом и отображается в процентах.

    Стохастик есть везде и идет в стандартном наборе индикаторов терминала MT4.

    Итак, чтобы установить индикатор стохастик на график цены в верхнем меню терминала нажимаем Вставка — Индикаторы — Осцилляторы — Stochastic Oscillator.

    Так как опишу свой опыт и наблюдения с конкретными параметрами, то настройки стохастика будут такие Stochastic Oscillator (5;9;3), метод MA (Simple), Цены (Low, High). Цвета, — для удобства глазам на ваше усмотрение. Уровни перепроданности и перекупленности не использую.

    Далее. Остается рассмотреть какие же сигналы дает индикатор стохастик?

    Выгодные сигналы стохастика.

    Хороший сигнал, на мой взгляд, дает индикатор стохастик в виде пересечения линий %K и %D, 5 и 9 линии соответственно. Он говорит о возможном окончании всей волны, и бывает, что раньше других инструментов.

    Тут принцип таков, что быстрая линия стохастика (5) отображает подволны, а старшая (9) «держит» их.

    Чтобы далеко не ходить, вот ближайшие несколько примеров по паре евро доллар (EUR/USD).

    Также рассматриваю и вариант на второе пересечение, как возможность окончания всей тройки. Как видно, лучше, чтобы линии стохастика пересекались как можно ближе друг к другу на одном уровне, а еще совсем неплохо когда линии стохастика показывают дивергенцию.

    Как вы догадались пользоваться индикатором лучше все-таки в сторону старшего тренда так как даже если попали в коррекцию, а не импульс, то по тренду они нередко глубокие, что позволит хотя бы закрыться в безубытке.

    Если старший тренд не видите, то для удобства поставьте на график 233 экспоненциальную среднюю, она хорошо показывает направление старшего тренда.

    Против же тренда часто бывают разные удлинения, пробития пиков в общем не стоит того.

    Также вы можете самостоятельно подобрать удобные настройки индикатора и посмотреть его на истории.

    Настройка стохастика

    Кроме одного индикатора можно использовать их связку. Для этого в верхнем меню нажимаем Вид — Навигатор и в окно уже установленного стохастика перетягиваем сколько нужно стохастиков с другими настройками.

    Ниже на рисунке в окне 3 стохастика с настройками: метод МА (exponential) цены (close). Черный (233,1,3), красный (70,1,3), синий (21,8,3).

    Ну и в итоге, надо сказать, что один инструмент, это всего лишь один инструмент, и опираться только лишь на одни его показания не стоит, проверено на опыте. Сам анализ должен быть комплексным и проходить системно.

    На этом все. Всем удачи и профита. С уважением Александр.
    Чтобы не пропустить новые статьи подписывайтесь на обновления: Подписаться или в соц. сети: Вконтакте.

    Если статья была Вам полезна, то нажмите «мне нравится».

    Индикатор Стохастик

    Вы оказались на странице пошагового руководства по индикатору «Stochastic», благодаря ему Вы быстро изучите индикатор и начнете торговлю с хорошим профитом.

    Stochastic – индикатор технического анализа, относится к стохастическим индикаторам. Полезен тем, кто торгует по тренду, показывает положение цены в сравнении с диапазоном цен прошлого периода. На графике отображается в виде 2-ух линий.

    Индикатор используется в торговле на Forex:

    • для определения окончания коррекции в трендовом рынке;
    • для определения точек входа.

    Stochastic Вам понадобится для определения входа в сделку на продажу/покупку. Он укажет Вам наиболее оптимальный момент входа в рынок и даст информацию о состоянии – перекупленности/перепроданности – используемого инструмента в режиме реального времени, поможет сделать Вашу торговлю более прибыльной и менее рискованной.

    Жмите ниже кнопку «изучить» , чтобы пройти пошаговое руководство и освоить индикатор «Стохастик» в 5 простых шагов

    С начала 50-х годов прошлого столетия этот простой инструмент Джорджа Лейна спас от слива тысячи депозитов и активно помогает зарабатывать современным трейдерам. Индикаторы семейства Stochastic Oscillator позволяют увидеть момент смещения рыночного баланса продавцы/покупатели и удачно войти в рынок. Или – вовремя закрыть позиции с оптимальным результатом.

    Торговая идея индикатора

    Задача технических торговых инструментов класса Стохастик – выполнить технический анализ скорости рынка по относительному положению цены закрытия в диапазоне max/min за некоторый период. Этим индикатором трейдер должен оценить вероятность обновления экстремума, то есть – шансы текущего тренда на продолжение.

    Основная идея Stochastic Oscillator.

    Автор исходил из того, что на устойчивой тенденции к росту (бычий тренд) цена Close текущего периода должна находиться в зоне предыдущей max цены. На нисходящей тенденции (медвежий тренд), соответственно, она должна останавливаться вблизи предыдущего min значения. Стохастик содержит несколько механизмов фильтрации «ценового шума», что делает его точнее, чем, например, осциллятор William’s %R.

    Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Стохастик» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

    Методика расчета

    Рассмотрим стандартный вариант из двух базовых элементов: линии %K или «быстрого» Стохастика (по умолчанию обозначается сплошной линией) и «медленного» Стохастика – линии %D (пунктирная). Расчет «быстрой» линии:

    В формуле используются: C(t) − цена Close текущего периода; Low(n) и High(n) – min/max за предыдущие N периодов.

    «Медленный» Стохастик рассчитывается на значениях %K как скользящая средняя (любого типа):

    Практика показывает, что для большинства средневолатильных активов рекомендуется выбирать простую среднюю, для высоковолатильных и нестабильных активов – экспоненциальное сглаживание, фондовые трейдеры предпочитают индикатор EMA от типичной цены.

    Параметры и настройка

    Stochastic, как типичный осциллятор, имеет отдельную процентную шкалу в диапазоне [0;100] и располагается в дополнительном окне под ценовым графиком. Кроме базового (период расчета) и дополнительных параметров в Стохастике используется линия баланса (50) и уровни критических зон − 70(80) и 30(20).

    Параметры настройки и рабочее окно стандартного индикатора Стохастик.

    На современном рынке не стоит ориентироваться на условия автора индикатора (период от 9 до 21), основной параметр нужно подбирать самостоятельно, а все «стандартные» рекомендации – обязательно тестировать.

    Чем больше период анализа, тем меньше должен быть период расчета основной линии Stochastic!

    Чем больше период расчета, тем менее чувствительным становится Стохастик – он сильнее запаздывает и большую часть ценовых колебаний считает «несущественными». Наиболее надежными будут сигналы на H4 и выше, но скальперов и трейдеров интрадей это вряд ли устроит.

    Оптимальные параметры зависят от таймфрейма и волатильности актива, например, комплект по умолчанию (5/3/3) неплохо работает именно на популярных валютах, на малых таймфреймах (до М30) стабильные результаты показывает период 9-13, для на Н1 рекомендуют параметры (13/5/3), для Н4 и выше – период от 5 до 9. Интересно, что для контроля пробоя границ критических зон и поиска ситуаций дивергенций обычно используют разный набор параметров Stochastic, но об этом – ниже.

    Влияние периода расчета на форму линии индикатора Стохастик.

    Дополнительные параметры в Stochastic рассчитывают только степень коррекции и взаимного расположения линий %К и %D. Увеличение значения Slowing смещает обе линии индикатора ближе к центральной зоне – это позитивно для долгосрочной торговли, но снижает количество торговых сигналов. Уменьшение параметра смещения позволит индикатору быстрее достигать экстремумов и дольше двигаться в критических зонах – ни один серьезный разворот вы не пропустите!

    Влияние дополнительных параметров расчета Стохастика.

    Параметр «сглаживание» (%D) определяет количество значений K% для усреднения линии, например, параметр «3» означает использование только трех последних значений. В результате точки пересечения линий смещаются относительно друг друга и своих пиковых значений.

    Менять границы (и, соответственно, ширину) критических зон Стохастика также нужно осторожно, так как это влияет не столько на количество ключевых точек, сколько на их надежность. Теперь настало время рассмотреть торговые сигналы.

    Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Стохастик» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

    Торговые сигналы индикатора

    Линии Стохастика (рост или стабильное движение) в верхнем диапазоне от 70(80) до 100 трактуются как бычий, но перекупленный рынок, падение или движение в зоне ниже 30 – рынок перепродан. С точки зрения фундамента, в этих состояниях лидеры рынка (быки или медведи, соответственно) постепенно слабеют, динамика индикатора замедляется. В конце концов, баланс игроков смещается в противоположном направлении − происходит разворот. Характер поведения линий в критических зонах показывают направление и силу обратного ценового импульса. Если индикатор движется в зоне уровня 50 – вероятность смены тренда минимальна.

    Стохастик использует торговую логику, характерную для импульсных технических инструментов, поэтому наиболее сильными считаются именно сигналы на пробой и разворот. Рассмотрим классические торговые ситуации.

    Взаимное пересечение линий %K и %D

    Эти варианты были описаны еще Лэйном, но сегодня такие сигналы – не самые надежные. Предполагается, что сигнальная линия Стохастика реагирует быстрее и ее поведение считаем ключевым для определения точки входа. Итак, если происходит:

    • Пробой линии %K линии %D снизу вверх, значит начинается бычий тренд и мы готовимся к покупке, можно ставить отложенный ордер на 5-10 пунктов выше точки пробоя.
    • Пробой линией %K линии %D сверху вниз – тенденция на падение и мы торгуем только продажи, можно размещать отложенный ордер на 5-10 пунктов ниже точки пробоя.

    Пример пересечения линий Stochastic Oscillator.

    Современные пользователи Стохастика различают два вида таких ситуаций, «правосторонний» вариант считается более надежным.

    Правостороннее и левостороннее пересечение линий Стохастика.

    Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Стохастик» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

    Пробой границ и поведение индикатора в критических зонах

    Подразумевается пересечение базовых уровней основной линией Стохастика на сильном тренде, то есть:

    • На восходящем тренде: пробой уровня перекупленности 70(80) – первый сигнал замедления роста и возможном развороте вниз.
    • На медвежьем тренде: пробой границы перепроданности 30(20) на нисходящем тренде – сигнал для фиксации продаж и возможного разворота вверх.

    После пересечения линий выше/ниже базовых уровней Stochastic также рассматриваем два варианта:

    • Разворот вверх в зоне перепроданности (20/30) расценивается как схема для покупки, если далее происходит пересечение (снизу вверх) и выход из зоны медленной линии %D – сигнал усиливается.
    • Разворот из зоны перекупленности (80/70) трактуется как ситуация для продажи, если далее линии пробивают уровень сверху вниз – сигнал надежнее.

    Также рекомендуется обращать внимание на форму разворота «в зоне»: если линии формируют «острый» max/min («узкий разворот»), то последующее движение должно быть сильным и резким, если пробой уровня происходит после флэта в критической зоне («широкий разворот») – более слабым, но стабильным.

    Пока линии Стохастика двигаются в критической зоне – текущий тренд сохраняется, сигналом разворота считается только выход из критической зоны, чаще всего – с рестестом.

    Линии Stochastic в критических зонах.

    Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Стохастик» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

    Дивергенция линий индикатора с ценовым графиком

    Достаточно редкий, сильный опережающий сигнал разворота, но им нужно уметь пользоваться.

    • Падение линий %K-%D на восходящем тренде − высокая вероятность разворота вниз, значит открываем SELL. Если Стохастик выше уровня границы перепроданности, Stop Loss − ниже последнего ценового min.
    • Индикатор показал новый max на нисходящем ценовом тренде – вероятен разворот вверх, тогда покупаем. Если в момент формирования дивергенции Стохастик находится в зоне перекупленности, Stop Loss – за локальным max.

    Дивергенция на индикаторе Stochastic Oscillator.

    Самостоятельно эти схемы используется редко, нужно обязательно анализировать ситуацию в критических зонах (см. выше!). Дивергенции на таймфреймах ниже H1 как торговые сигналы Стохастика не рассматриваем!

    Пробой центральной линии

    Линия баланса делит зону индикатора Стохастик на область покупателей (50-100) и область продавцов (0-50), поэтому движение вблизи уровня 50 означает неопределенность на рынке, то есть цена – примерно на середине диапазона. Пробой линии снизу вверх и дальнейший рост – быки становятся сильнее – покупки в приоритете. Пробой сверху вниз и дальнейшее падение – медведи сильнее, то готовимся к продаже.

    Торговые сигналы на пробое линии баланса Stochastic.

    Напоминаем, что после разворота и пробоя уровня критической зоны цена доходит, как минимум, до линии баланса. Возврат цены без теста центральной линии встречается гораздо реже. Если есть подтверждение от других индикаторов, то после уверенного пробоя уровня 50 можно открывать сделку.

    Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Стохастик» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

    Недостатки индикатора

    Претензии к Стохастику − традиционные для всех осцилляторов. Они надежно работают только в широких флетовых диапазонах или на стабильных трендах с четким направлением. Скальперов, которые пытаются традиционно пользоваться его различными версиями, как правило, ждет разочарование и быстрые убытки − на малых периодах их сигналы безнадежно запаздывают.

    Спекулятивные рынки вызывают на Стохастике множество некорректных сигналов («шипы» к max/min), а слишком сильные тренды приводят к тому, что индикатор надолго «залипает» в критических зонах, не выполняет свои функции и пропускает хорошие точки входа.

    Более менее стабильный результат можно получить, используя связку из двух Стохастиков с параметрами для разных периодов, например, Stochastic (5,3,3;30/70) + Stochastic (21,9,9;20/80). В такой схеме индикаторы взаимно компенсируют недостатки: ложные сигналы на коротких и запаздывание на длительных таймфреймах.

    Торговая схема на двух индикаторах.

    По точкам пересечения линий Стохастика нельзя оценить силу ценового импульса. Выход линий индикатора в зоны перекупленности/перепроданности вовсе не означает сигнала для немедленного открытия сделки − все такие ситуации нужно подтверждать индикаторами тренда.

    Выводы

    Стабильные системы исключительно на сигналах Стохастика практически не встречаются, обычно он работает только как базовый осциллятор. Параметры индикатора должны учитывать стиль, период и условия мани менеджмента конкретной торговой стратегии: интрадей-системы должны не упустить момент разворота, что достигается краткосрочными настройками, долгосрочные параметры помогают в позиционной торговле и фильтруют ложные сигналы. А тот факт, что перед тем как пользоваться индикатором Стохастик, каждому придется адаптировать его под свои цели, не уменьшает ценности классического индикатора для современного трейдинга.

    Индикатор Стохастик — описание и стратегии

    Стохастик является одним из самых популярных индикаторов в трейдинге, уступая лишь скользящим средним, MACD. Он входит в состав каждого торгового терминала. Многие стратегии используют его в качестве дополнительного фильтра при принятии решении открыть позицию или закрыть. В этой статья мы рассмотрим этот индикатор более подробно, рассмотрим какие он может давать сигналы и в чём его особенности.

    1. Что такое стохастик (stochastic) простыми словами

    Индикатор Стохастик был изобретен Джорджем Лейном в 1950 году. По его личным наблюдениям цены на фондовой бирже ходят от одного уровня до другого, постоянно образовывая зоны перекупленности и перепроданности. Он захотел автоматизировать процесс поиска подобных ситуаций, поэтому разработал инструмент для поиска таких точек.

    Стохастик строится в отдельном окне графика и состоит из двух линий:

    1. Быстрая — %К;
    2. Медленная — %D;

    Есть границы диапазона этих линий от 0% до 100%. Значение определяется в процентах.

    Вот как выглядит осциллятор Стохастика в реальных торгах:

    • C — текущая цена закрытия;
    • Ln , Hn — максимум и минимум за n периодов соответственно;
    • %D — скользящая средняя %K за m периодов;

    Основная идея Стохастика основывается на том, что рынок движется в одном из двух вариантов:

    1. Волнообразно, периодически формируя коррекции;
    2. Резкими импульсами. При чем большинство из них ложные;

    Это даёт индикатору преимущество в том, что он способен давать множество полезных сигналов.

    2. Параметры индикатора Стохастик

    Можно задать следующие параметры:

    • Период K (за какую историю искать максимум/минимум);
    • Замедление K (для задания плавности);
    • Период D (усреднение линии K);
    • Тип цены (Low/High или Close/Close);
    • Установка зоны перекупленности и перепроданности в %;

    По умолчанию K = 5, замедление = 3, D = 3. Уровни зон равны 20% и 80%

    Уровни 20% и 80% были рекомендованы автором Джорджем Лэйном.

    После добавления Стохастика на график можно увидеть задание трех параметров. Например, значения » 5, 3, 3 «. Это означает, что K=5. Второй параметр 3 — это сглаживание K («замедление»). Третий параметр — это значение D=3.

    Рекомендованные параметры для Стохастика от » 5, 3, 3 » до » 21, 9, 9 «. Смысла брать огромные значения нет, поскольку большие значения охватывают огромнейшую историю, а значит эти данные будут малоактуальными.

    3. Стратегии на основе индикатора Стохастик

    Есть множество стратегий для использования значений Стохастика. Все они базируются на том, чтобы открывать позицию против тренда. Это есть главный недостаток, но с другой стороны и преимущество, поскольку, если мы оказываемся правы, то наша сделка оказывается открытой по самой выгодной цене.

    Рассмотрим базовые сигналы Стохастика на примерах.

    3.1. Торговля во флэте

    Стохастик хорошо отлавливает точки входа после импульсов в период флэта. В этот момент можно торговать против тренда и неплохо заработать. Например:

    В данном случае цена с большой долей вероятности вернется в середину диапазона, а значение Стохастика позволило войти в рынок с высокой точностью. Конечно, торговля по подобной схеме не принесёт каких-то сверх прибылей из-за того, что тейк профит сильно ограничен флэтом. Но поскольку большинство трейдеров торгуют внутри дня, то им эта стратегия подходит.

    3.2. Пересечение линий K и D

    Самым классическим вариантом использование Стохастика является пересечение линий K и D. Как только они пересеклись то сразу возникает сигнал. Если быстрая линия K пересекает D снизу вверх, то это сигнал на повышение. Если сверху вниз, то на понижение.

    При этом необходимо, чтобы пересечение происходило в моменты зоны перекупленности/перепроданности (то есть в зонах 0-20 и 80-100). Если пересечение произойдет в зоне 20-80, то сигнал будет недействительным.

    Такой подход хорошо себя показывает в периоды, когда на рынке нету сильного движения (тренда).

    3.3. Дивергенция и конвергенция

    Сигналы дивергенций и конвергенций широко известны из индикатора MACD и RSI. Там подобные сигнал давал отличные сигналы на вход с большой точностью и почти по самым лучшим ценам.

    Стохастик так же имеет свойство давать сигналы по дивергенции, при чем не чуть не хуже.

    Напомню, что дивергенция возникает на падающем рынке в случае, если цена обновила новый минимум, а Стохастик нет. И наоборот с растущим рынком: цена обновляет максимум, а значение осциллятора нет.

    Причем из-за небольшого периода сигналов будет довольно много, а значит можно довольно часто торговать. Лучше всего использовать большие таймфреймы H4 и дневные графики для поиска более надёжных сигналов.

    3.4. Вход/выход относительно критических областей

    Индикатор Стохастик создавался прежде всего как осциллятор для поиска зон перекупленности и перепроданности. Однако я отнёс этот сигнал лишь на 4 место среди других стратегий из-за того, что он даёт много ложных сигналов и катастрофична плохо показывает себя во время тренда.

    Нахождение осциллятора выше нормальных зон означает о силе быков или медведей. Под всеобщей эйфории цена может уйти дальше, не смотря на то, что Стохастик будет говорить уже не один день о сильной перекупленности/перепроданности.

    Рекомендуется открывать позиции в момент, когда значение осциллятора покидает зону. Например, для покупки необходимо пересечение индикатором снизу вверх уровня 20. Для продажи значении 80 сверху вниз. Этот сигнал будет куда более сильный и надёжный.

    3.5. Комбинирование двух Стохастиков

    Не так часто, но порой в некоторых стратегиях комбинируются два индикаторов Стохастика. Причём возможны два варианта:

    • Нанесение на один таймфрейм двух индикаторов с разными периодами;
    • Использование двух индикаторов с разными таймфреймами;

    В принципе это почти одно и то же, поскольку период можно задать любым, тем самым, компенсируя разницу в таймфрейме.

    Главная идея стратегии в том, чтобы значения Stochastic были в зоне перекупленности/перепроданности на двух разных индикаторах. Сигнал для открытия позиции, как в чуть выше описанной стратегии: выход из зоны.

    Благодаря этому фильтру, сигнал становится более надёжным. Однако за надёжность придётся заплатить тем, что он встречается в разы реже.

    Использование Стохастика в качестве торговой системы вряд ли сможет дать выдающиеся результаты. Необходимы и другие признаки и сигналы для уточнения и фильтрации входов.

    Лучшие русскоязычные брокеры:
    • EvoTrade
      EvoTrade

      Высокие бонусы!
      Быстрые выплаты!
      Бесплатное обучение!

    • Binarium
      Binarium

      Честный и надежный брокер!
      Выбор более 50 000 трейдеров!