Как рассчитать опционные уровни CME

Рейтинг брокеров за 2021 год:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Высокие бонусы!
    Быстрые выплаты!
    Бесплатное обучение!

  • Binarium
    Binarium

    Честный и надежный брокер!
    Выбор более 50 000 трейдеров!

Опционные уровни CME

Вот чем хороши биржи — у них все на поверхности. Строгая отчетность и полностью прозрачная деятельность приводит к тому, что многие бесценные данные можно совершенно бесплатно скачивать с их сайтов. Особенно здесь отличилась биржа CME, предлагающая замечательные опционные, они же лимитные уровни.

Настоящие биржевые опционы (call/put) бесконечно отличаются от бинарных. Крупные игроки рынка используют опционы, как правило, как хеджирования фьючерсных позиций. Впрочем, некоторые ими просто спекулируют, как обычным деривативом.

На каждую валюту покупаются как фьючерсы, так и опционы. Поскольку биржа дает по ним все данные, по количеству опционных контрактов и цене страйк можно увидеть рыночные уровни, на которые крупные ребята ориентируются. Скажем, если на Put есть куча контрактов, следовательно, кто-то может страховать свои длинные позиции на фьючерсном рынке.

Так что эти данные, как и COT – это непосредственный взгляд на то, что творится на реальном рынке. Упускать такую возможность? Ни за что.

Ежедневный бюллетень CME

Каждый день биржа CME публикует предварительные отчеты (daily bulletin), что выходят в 7.45 — 8.40 по московскому времени. Финальный же отчет выходит в течение часа, когда начиная американская сессия.

Полная версия этих отчетов за день доступна по двум следующим адресам:

На FTP лежит весь бюллетень, разбитый по активам, и его полная версия. Объем, кстати, более 500 страниц, но это не страшно — нам он весь не понадобится.

Опционы Call

На странице по второму адресу перемотайте вниз, где секция FX. Теперь давайте выберем опционы Call на британский фунт.

Вот эта ссылка для опционов Call (на повышение):

Откроется документ устрашающего вида:

Отчет может быть как предварительным (Preliminary) так и финальным (Final), когда клиринг пройдут все сделки. Нам подойдет любой, данные почти не отличаются.

Теперь вам нужно прокрутить PDF до вот этой секции документа, где вверху написано British Pound Calls **Sett. Price**.

Начинаются столбцы цифр. Слева вы видите, на какой месяц эти опционы куплены. Выбирайте ближайший месяц. Сейчас конец апреля, значит выбираем май.

Нам нужно выбрать котировку страйк по объему (Volume Trades Cleared ) либо открытому интересу (Open Interest). Давайте предпочтем открытый интерес и выберем страйк 1450.

  • объем торговли – это общее число всех контрактов (открытых и закрытых);
  • открытый интерес – число только открытых контрактов по данному уровню.

По своей сути, опционный уровень показывает котировку, при которой продавец опциона (с учетом премии на текущий страйк) выходит в безубыток.

Первым делом, цену страйк мы делим на 1000, у нас получится 1.450. Дальше нужно в страйке учесть премию, для чего значение в столбце Sett. Price следует умножить на коэффициент. Он отличается для разных валют, будьте внимательны. Если промотать документ вниз, вы найдете, на что именно надо умножить. Скажем, для фунта надо всегда умножать на 0.01, для евро на 0.001.

Умножаем наше значение Sett. Price 1.170 для страйка 1.450 на 0.01 и получаем 0.0117.

Теперь сам уровень. Если мы выбрали опцион Call, премия прибавляется, если Put – отнимается. В нашем случае: 1.450 + 0.0117 = 1.4617.

Теперь вся процедура целиком:

  1. 1450/1000 = 1.450.
  2. 1.170 x 0.01 = 0.0117.
  3. 1.450 + 0.0117 = 1.4617.

Мы получили наш уровень 1.4617 и можем нанести его на график GBP/USD (опционы на CME покупаются за доллары, поэтому никаких йен и прочего).

Что мы видим? Ой, да это же… сопротивление, самое натуральное. Вы только что методами объемного анализа опционных контрактов получили подтверждение, почему уровни п/с вообще работают. Как видим, крупные участники рынка ориентируются на них в первую очередь.

Давайте теперь подсчитаем еще один уровень, взяв страйк с наибольшим объемом.

  1. 1470/1000 = 1.470.
  2. 0.370 x 0.01 = 0,0037.
  3. 1.470 + 0,0037 = 1.4737.

Нанесем на график и отмасштабируем его. Сразу видно, какой уровень сопротивления интересен рынку дальше.

Опционы Put

Окей, это ребята, что работают на повышение – опционы Call. Теперь берем новый документ, но уже для опционов Put и найдем медведей, после чего нанесем оба майских уровня по объему и открытому интересу на график.

Уровень по открытому интересу:

  1. 1385/1000 = 1.385.
  2. 0.01 x 0.01 = 0.0001.
  3. 1.3850 — 0.0001 = 1.3849.

Уровень по объему:

  1. 1450/1000 = 1.450.
  2. 0.760 x 0.01 = 0.0076.
  3. 1.450 – 0.0076 = 1.4424.

Наносим оба уровня на график. Картина маслом, в комментариях не нуждается.

И теперь уровни Call/Put совместно, разным цветом. Мы получили четыре значимых уровней п/с на весь май.

Как использовать опционные уровни

Как зоны поддержки и сопротивления, основанные на реальных биржевых данных. Как вы убедитесь, уровни с большим открытым интересом не менее интересны и цене. Логика здесь основана на принципе хеджирования. Если народ гребет опционы Call, вполне вероятно, таким образом хеджируется короткая позиция на фьючерсах. В результате, уровень Call – это уровень сопротивления, Put – поддержки.

Хозяйке на заметку. Если выход ежедневного отчета CME задерживается, можно ожидать повышенную волатильность.

Вы уже должны понимать, чем такие уровни отличаются от обычных, субъективных, что рисуются на глаз. Уровни CME основаны на позициях крупных игроков рынка, это репрезентативная выборка их пожеланий. Не забывайте, что перед рынком все равны. Выбирая эти уровни, крупные игроки точно также предполагают дальнейшее рыночное движение, но не знают его заранее.

При этом по изменению объемов можно следить за изменениями их настроения. Эти уровни нередко можно получить и другими методами, от ручных до пивотов. Если несколько методов совпадают – еще лучше.

Форвардные пункты

Строго говоря, если кто-то хочет окончательно упороться, то для более точного результата от нашего опционного уровня нужно вычесть значение форвардного пункта. Ибо спот-курс отличается от форвардного курса, а различие это основано на разнице по процентным ставкам для каждой валюты.

Переходим на страницу CME E-quivalents и находим в таблице справа нашу валюту. Как видите, там два столбца — Bid и Offer. Для них нужно получить среднее арифметическое.

Скажем, указаны значения 1.20 и 1.70. Среднее арифметическое будет:

Если значения отрицательные (-12.5 и -12.00) , не забываем, что минус на минус дает плюс, поэтому среднее считается точно также. Потом это значение нужно вычесть из подсчитанного ранее опционного уровня, причем от последней цифры. Скажем, наш уровень для фунта 1.3849, вычитаем 1.45 от последней цифры, получим 1.3848 (округляем до 4го знака).

Ну да это уже высший уровень для тех, кто хочет копнуть совсем глубоко. Остальным достаточно вместо опционных линий поддержки и сопротивления рисовать небольшие каналы, что будут охватывать влияние любых форвардных пунктов.

Практика опционных уровней

Отрабатываются так же, как линии поддержки/сопротивления. Изучайте пробои и ложные пробои, добавляйте фундаментальный, технический и свечной анализ, все то, чему вы уже научились. Для Метатрейдера иногда попадаются плагины, что чертят эти уровни автоматически, однако, они то появляются, то исчезают, постоянно глючат. Так что с автоматизацией их отображения проблемы.

Надежнее и полезнее рисовать ручками, тем более, что это вообще нетрудно. Раз в месяц нужно подсчитать аж 4 значимых уровня Call/Put, на что уходит пара минут драгоценного времени, что можно оторвать от просмотра котиков вконтакте.

Опционные уровни, как и фьючерсные уровни, основанные на данных COT – мощнейший инструмент в руках трейдера, ибо основан на реальных биржевых объемах. Поэтому настоятельно рекомендую отработать их и изучить, как рынок реагирует на такие уровни.

  • Назад: Открытые валютные позиции
  • Вперед: Индекс VIX

Опционные уровни CME

Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Индикатор опционных уровней

Первый и самый важный вопрос: Что вы получите, начав использовать этот индикатор? Вы получите ежедневную, актуальную информацию по опционам и рассчитанные по этой информации опционные уровни с Чикагской Торговой Биржи ( Chicago Mercantile Exchange ) . Вы сможете видеть и использовать в своей торговле не производные от изменения ситуации на рынке (которыми является абсолютное большинство индикаторов), а действительные изменения в настроении «больших денег».

Известно, что среди профессиональных трейдеров срочный биржевой валютный рынок является не менее популярным, чем рынок Forex на условиях спот. Рынок фьючерсов и опционов имеет очень большой объем торгов и используется крупными игроками как для хеджирования своих рисков, так и для спекулятивной торговли на разнице премий.

На срочном биржевом валютном рынке выделяется два главных сегмента торговли:

— торговля валютными фьючерсами.
— торговля опционами на эти валютные фьючерсы.

В этом индикаторе мы анализируем именно второй сегмент, а именно опционы на валютные фьючерсы, в дальнейшем для удобства, просто опционы. Имея ежедневную информацию с Чикагской Торговой Биржи о результатах торгов опционами, мы можем намного лучше анализировать ситуацию на рынке спот и соответственно более успешно проводить торговые операции.

Несколько слов об опционных и фьючерсных контрактах

Термины и определения:

Фьючерс — это договор на куплю-продажу валюты в будущем, по которому продавец принимает обязательство продать, а покупатель — купить определенное количество валюты в будущем по установленному на момент сделки курсу.

Опцион — договор, по которому потенциальный покупатель или потенциальный продавец актива получает право, но не обязательство, совершить покупку или продажу данного актива по заранее оговорённой цене в определённый договором момент в будущем или на протяжении определённого отрезка времени. При этом продавец опциона несёт обязательство совершить ответную продажу или покупку актива в соответствии с условиями проданного опциона.

CALL опцион — это право, но не обязанность, купить по фиксированной цене базовый актив в течение определённого времени.

PUT опцион — это право, но не обязанность, продать по фиксированной цене базовый актив в течение определённого времени.

Обновления индикатора

11/03/2022

Версии индикатора для платформ МТ4 — 291.113 МТ5 — 287.113
— Исправлен расчет для графического отображения уровней MaxOIChange.
— Количество настроек индикатора уменьшено.
— Добавлена возможность сдвига индикатора по временной оси LevelsTimeShift.
— Учет Премии(Settle) при расчете Call/Put страйков,
как наиболее верный вариант (опция по умолчанию true) ConsiderSettleInStrike.
— Исправлена отрисовка уровней после выходных, без закрытия торговой платформы.

Версия индикатора для платформы NinjaTrader7 — 3.5.1.1103 NinjaTrader8 — 1.0.0.1103
— Добавлена поддержка платформы NinjaTrader8 для индикатора OptionLevels.
— Исправлен расчет для графического отображения уровней MaxOIChange.
— Количество настроек индикатора уменьшено.
— Добавлена возможность сдвига индикатора по временной оси LevelsTimeShift.
— Учет Премии(Settle) при расчете Call/Put уровней,
как наиболее верный вариант (опция по умолчанию true) ConsiderSettleInStrike.

Как рассчитать опционные уровни на сегодня

Понимание того, как рассчитать опционные уровни на сегодня, делают торговлю на валютном рынке Форекс более осознанной, так как трейдеру теперь не нужно надеяться на какие-то эфемерные линии графика. Теперь даже для работы внутри дня он получает четкие уровни, где цена неизбежно встретит определенное сопротивление и сильную поддержку.

Для того чтобы самому делать расчет дневных опционных уровней, нужно использовать данные с CME – Товарной Биржи Чикаго, а о том, как же именно это происходит, поговорим ниже.

Как и где брать отчеты

Вся интересующая трейдеров отчетность CME находится вот здесь http://www.cmegroup.com/market-data/daily-bulletin.html. Переходим по этой ссылке и опускаемся вниз, находя раздел «FX», где ежедневно выкладываются отчеты за прошлый день. Происходит это между 10 и 12 часами по Московскому времени. Здесь есть все необходимое, чтобы сделать расчет опционных уровней jpy, eur, gbp, cad, aud, chf и прочим валютам, среди которых также есть денежные единицы России, Бразилии, Израиля, Мексики и ЮАР.

Также стоит обратить свое внимание на форму с поиском справа вверху. Если есть сложности с поиском необходимой трейдеру отчетности, то можно просто ввести сюда название нужного символа и нажать Enter, после чего система сама выдаст всю актуальную отчетность по дневным и недельным опционным уровням.

Стоит обратить свое внимание, что для каждого из валютных инструментов необходимо качать два pdf-отчета – один отдельно для опционов Call, а второй, соответственно, для Put. В обзоре ниже рассмотрим, как установить опционные уровни eurusd на каждый день. Для этого скачиваем соответствующий отчет, который помечен, как PG 39.

Как читать бюллетень CME

Скачав отчет Чикагской биржи, нужно теперь рассмотреть, какие данные он содержит и на что обращать внимание.

Рассчитывая уровни, каждый раз берут опционы, у которых наиболее близкое время исполнения (экспирация). В рассмотренном примере истечение ближайших опционов было назначено на апрель месяц. После этой экспирации уже требовалось бы смотреть отчеты по опционам с экспирацией в мае и так дальше.

На рисунке выше отмечены основные данные, которые заслуживают внимания. Их анализ всегда происходит в комплексе. Первая колонка – это цена страйк, а чтобы выявить, на каком ценовом уровне может быть преграда для движения котировок, видим, что напротив каждой цены показывает нам колонка «Объем» и «Открытый интерес».

Например, можно видеть, что цене страйк со значением 1430 соответствует большой объем с параметром 567 и высокое значение открытого интереса – внушительные 2571. Усвоив эти базовые знания, посмотрим теперь, как же правильно делать расчеты.

Проводим расчет дневных опционных уровней

Первое, что нужно сделать, определить котировку фьючерса, разделив значение цены страйк на 1000. В данном случае 1430 поделить на 1000, будет 1,4300.

Затем нужно учесть влияние премии на опцион, которая отображается в колонке Sett. Price & Pt. Chge. Кстати, в самом низу под бюллетенем есть сноска, которая показывает, как привести премию по опциону к его курсовому параметру.

При расчете дневных уровней по евро в данном случае используется следующий алгоритм:

То есть данные из колонки с премией необходимо умножить на 0,001. Нужно заметить, что для других валют коэффициент умножения отличается, поэтому важно сверять эти данные, чтобы не допустить ошибки. Например, если для евро, как мы видим, значение премии умножается на одну тысячную, то для фунта эту цифру следует множить уже на одну сотую (0,01).

Теперь, поскольку напротив цены страйк со значением 1430 в колонке с премией для евро отображается значение 2,60, то множим его на 0,001 и получаем 0,0026 или 26 пунктов.

Если дневной уровень рассчитывается для Call, то к значению котировки фьючерса добавляют полученный параметр, а если расчет идет для PUT, то полученный параметр отнимают.

В данном случае у нас отчет по Call, значит мы берем полученное значение котировки фьючерса 1,4300 и добавляем к нему значение, рассчитанное для премии, 0,0026 и получаем сильный ценовой уровень 1,4326.

Используем упреждение

Так можно точно рассчитать опционные уровни онлайн, однако нужно понимать, что это сильные препятствия для цены, поэтому ей иногда непросто будет даже приблизиться к ним. В силу чего стоит делать расчеты и для менее значимых уровней, понимая, что цена всегда движется с откатами, поэтому отскоки будут и от менее значимых опционных уровней.

В общем, тут уже каждый может сам для себя решать, как именно ему работать и как использовать опционные уровни на Форекс. Желательно всегда использовать комплексный анализ, что поможет понять истощение основной двигающей силы еще перед достижением сильного уровня.

Тем, кто пожелает в автоматическом режиме настроить работу с опционными уровнями, потребуется ftp-доступ к официальному сайту Чикагской товарной биржи (CME). Его можно получить по ссылке ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin.

На что обращать внимание при построении уровней

В примере расчет делался для цены страйк, которая составляла 1430, и ей соответствовал высокий объем, и сильный растущий интерес. На самом деле совпадение этих двух параметров говорит об очень высокой силе уровней, но для внутридневной торговли полезно отмечать и те уровни, которым соответствует только высокий интерес или только большой объем.

Поэтому на график стоит наносить все уровни, поскольку цена с вероятностью 90% будет давать реакцию на каждый из них. Все это можно и нужно использовать во внутридневной торговле при поиске точек с хорошим основанием, маленьким стоп-лосс и хорошим соотношением риск/прибыль.

Вот, например, можно видеть, на каких отметках высокий объем, а где сильно возросший открытый интерес.

Недельный анализ: опционные уровни CME Group на 30.09-04.10.2022

Актуальные данные с биржи CME Group вкратце и по сути

Только четкие точки входа на неделю по основным валютным парам рынка Форекс, фондовым индексам S&P 500 и Dow Jones Industrial Average, золоту, а также нефти марки WTI и натуральному газу.

Актуальный на текущую рабочую неделю анализ опционов и фьючерсов по основным валютным парам рынка Форекс, фондовым индексам S&P 500 и Dow Jones Industrial Average, золоту, а также нефти марки WTI и натуральному газу смотрите в прямой трансляции на YouTube канале группы разработчиков Assistant Traders.

Опционные уровни: вот в чём сила, брат

Ранее мы с вами говорили о том насколько полезным и актуальным для трейдера может быть опционный анализ рынка Форекс. Если вы не читали предыдущую статью, то рекомендую для начала ознакомиться с ней: Опционный анализ рынка Форекс. Это поможет вам понять теоретические основы излагаемого далее материала. Сейчас же мы будем говорить о том, как правильно рассчитывать опционные уровни для рынка Форекс.

Напомню, что основой для данных расчетов нам служат отчёты Чикагской биржи (CME). Их можно найти в свободном доступе в интернете по адресу: ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/. Для расчёта нам необходим самый свежий отчёт и таковым будет отчёт за предыдущий рабочий день. Перейдя по вышеуказанной ссылке, вы увидите предложение скачать архивы за различные даты, спускайтесь в самый низ списка, там будет последний отчёт. Сегодня 4 ноября 2022 года, поэтому я открываю отчёт CME за 3 ноября 2022, он представлен на картинке ниже. Скачиваем архив, разархивируем и видим целый список из PDF файлов, нас интересуют не все из них, а только те которые касаются рынка Форекс. В данном случае это будут:

Давайте для примера рассчитаем опционные уровни для валютной пары GBP/USD. Для этого нам потребуются отчёты 27(на опционы Call) и 28(на опционы Put). Как мы помним из теоретической части, изложенной в предыдущей статье, опционы PUT выступают в роли поддержки, а опционы CALL – в роли сопротивления. Начнем с расчета опционного уровня сопротивления и откроем файл Section27_British_Pound_Call_Options.pdf.

Пример отчёта CME

Нас интересуют следующие колонки (на рисунке они выделены синими рамками):

STRIKE – это цена исполнения опциона;

SETT. PRICE – это премия за риск;

OPEN INTEREST – это открытый интерес.

Для расчета нам необходимо найти в отчете параметры STRIKE и SETT. PRICE, соответствующие максимальному значению OPEN INTEREST. Пробегаем глазами всю колонку OPEN INTEREST и находим его максимальное значение 3038. Этому значению соответствуют параметры STRIKE=1320 и SETT. PRICE=0,00630.

Отчет для опциона CALL

Уровень CALL (опционный уровень сопротивления) рассчитывается по формуле:

LEVEL CALL =STRIKEx0.001 + SETT. PRICEx0.01=1320х0.001+0.0063х0.01=1.3200

Заметили, что после значения открытого интереса стоит знак «+» и цифра 1007? Это говорит о том, что открытый интерес растёт (а это еще больше подтверждает силу и значимость рассчитываемого нами уровня). Если стоит значение «UNCH», то это говорит о том, что значение открытого интереса осталось без изменений.

Далее рассчитаем опционный уровень сопротивления, для этого откроем следующий файл отчета: Section28_British_Pound_Put_Options.pdf. По аналогии с предыдущим пунктом, находим максимальное значение открытого интереса и параметры ему соответствующие.

Отчет для опциона PUT

Уровень PUT (опционный уровень поддержки) рассчитывается по формуле:

LEVEL PUT=STRIKEx0.001 – SETT. PRICEx0.01=1300х0.001+0.0078х0.01=1.2999

Поправка Forward Point

Итак, опционные уровни мы рассчитали, но прежде чем нанести их на ценовой график анализируемой нами пары GBP/USD, следует учесть тот факт, что данные из отчетов CME относятся к фьючерсам на опционы. Для того, чтобы применить их к рынку Форекс следует внести поправку Forward Point (форвард поинт). Данные по этой поправке также находятся на сайте биржи CME по адресу: ftp://ftp.cmegroup.com/forwardpoints. Выбираем последнюю дату, в нашем примере это 3 ноября 2022, и видим примерно следующее:

Поправка Forward Point на сайте CME

Для того, чтобы получить значение поправки необходимо найти среднее арифметическое из двух указанных цифр (на рисунке они обведены красным) и умножить полученное значение на коэффициент 0.0001. В итоге получаем:

Далее полученную поправку добавляем к рассчитанным ранее уровням и получаем окончательно:

Уровень сопротивления = LEVEL CALL + 0.0015=1.3200+0.0015=1.3215

Уровень поддержки = LEVEL PUT + 0.0015=1,2999+0.0015=1.3014

Примечание: если поправка имеет знак «-» то она, соответственно, не добавляется, а вычитается из значения уровня.

Теперь полученные уровни можно нанести на график:

Опционные уровни на графике GBP/USD

Пара замечаний касательно построения опционных уровней для других валютных пар

Для пары EUR/USD необходимо умножать премию (SETT. PRICE) на 0.001. Таким образом, уравнения для расчета уровней в этом случае примут вид:

LEVEL CALL =STRIKEx0.001 + SETT. PRICEx0.001

LEVEL PUT=STRIKEx0.001 – SETT. PRICEx0.001

Для «перевернутых» валютных пар, таких как: USD/CAD, USD/CHF используются следующие формулы:

LEVEL CALL =1/(STRIKEx0.001 + SETT. PRICEx0.01)

LEVEL PUT=1/(STRIKEx0.001 – SETT. PRICEx0.01)

Для валютной пары USD/JPY:

LEVEL CALL =1/(STRIKEx0.00001 + SETT. PRICEx0.0001)

LEVEL PUT=1/(STRIKEx0.00001 – SETT. PRICEx0.0001)

Кроме этого для японской йены при расчете поправки Forward Point следует использовать коэффициент не 0,0001, а 0,01.

Стратегия торговли по опционным уровням

Построив данные опционные уровни, вы получили действительно сильные уровни поддержки и сопротивления, базирующиеся на реальных объёмах позиций крупных игроков рынка. От обычных уровней (строящихся по правилам технического анализа) они отличаются гораздо большей надежностью. Торговля по этим уровням ведется по тем же самым принципам, что и по обычным уровням поддержки/сопротивления.

Устанавливаем отложенные ордера. На уровне поддержки ставим ордер Buy Limit, на уровне сопротивления ставим ордер Sell Limit. Стоп ордера рекомендуется устанавливать подальше от уровней, поскольку всегда возможны ложные пробои. Однако с вероятностью около 90% цена все же отскочит от уровня (даже если случится ложный пробой).

Значение ордера Take Profit в данном случае рекомендуется выставлять равным (или чуть больше) значению Stop Loss.

Пример стратегии торговли

Ежедневно следует рассчитывать новые значения опционных уровней и корректировать установленные отложенные ордера. Кстати, таким образом вы можете своевременно заметить, если один из уровней начнет терять свою силу (по падению значения открытого интереса) и вовремя сделать соответствующие выводы.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Чего вам не хватает в торговле ? Опционных уровней!

В интернете существует множество стратегий, построенных на информации, которая не является полезной для анализа рынка. Например, банально, индикаторы, основанные на цене инструмента. Какой от них толк ? Да никакого! Зачем нам взгляд на ценовой график через призму каких-то математических формул, используемых для создания данных индикаторов ? А вот бы были индикаторы, а точнее, зоны, которые определяются сугубо по рыночной информации – по объемам торгов! А такие существуют! Это – опционные уровни.

Вообще, опционы – это долгая и сложная тема. Конечно, без ее понимания, можно принципиально отказаться от данной темы, но обратить внимание на это дело стоит, т.к. информация по опционным уровням будет весьма полезна многим. В двух словах, опцион – это производный финансовый инструмент (как и фьючерс). Различают два вида этих инструментов: call опцион – его покупают в расчете на рост базового актива (т.е. аналогично лонгам) и put опцион — его покупают в расчете на снижение базового актива (аналогично шортам).

Для чего используются опционы ? Ими помимо того, что можно торговать, можно хеджировать свои позиции на фьючерсном рынке. Ничего особенно полезного они не имеют для внешнего мира. Если в случае фьючерсов какой-нибудь промышленный покупатель может обеспечить себя контрактом на будущую сделку по, например, пшенице в случае, если не может со дня на день по текущей цене ее купить, то опционы – инструмент сугубо инвесторской и финансовой направленности. Спекулируй, хеджируй, сливай – на ваш выбор только эти деяния

В большинстве случаев анализ показывает, что эти финансовые инструменты используют именно крупные участники рынка для страхования своих позиций. Т.е. существует фьючерс и опцион на (например) евро. Мы можем проследить по публикуемым биржей отчетам количество опционных контрактов по определенной цене, которые держат трейдеры. В отчете прямо видно, например, что по такой-то цене открыто столько-то call или put опционов. Ну и что, скажете вы ? А то, что мы уже обсуждали, опционы – инструмент для хеджирования, и если мы видим по какой-то цене крупный объем put’ов, это может означать, что какой-то крупный участник страхует свои лонги на фьючерсном рынке.

Отойдем немного от философствования и поговорим о расчете опционных уровней. Да, их нужно рассчитывать и к, сожалению, цены в биржевых отчетах указываются не совсем те, которые нас интересуют. Потому что нас интересуют уровни с учетом премии (плата покупателем за возможность приобретения).

Теперь переходим к практике расчета опционных уровней. Открываем фтп биржи CME, где хранятся отчеты – дневные бюллетени: ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin, и смотрим последнюю дату публикации – качаем этот архив. В архиве лежит множество pdf файлов с отчетами, открываем нужный (я открываю евро).

  1. Надпись, что отчет предварительный (финальный выходит в конце дня) – но отличие от финального, как правило, незначительное.
  2. Информация по фьючерсу евро.
  3. Информация по опционам евро

Листаем ниже. Останавливаемся на том, у которого экспирация в июле – у него объемы торгов наиболее крупные.

1 – здесь написано по порядку: наверху инструмент – EURO FX, тип опциона- CALL, колонка – цены страйка (цена исполнения).

2 – премия

3 — открытый интерес (количество открытых контрактов), а рядом плюсы и минусы – это закрытие (минус) или открытие (плюс) позиций.

Расчет опционных уровней для CALL контрактов происходит следующим образом:
берем цену из 1 колонки, прибавляем премию (вторая колонка) и делим на 1000 = получаем цену уровня call.

Например, средняя строка, цена 1200, прибавляем премию 0,80 =1200,8, делим на 1000 = 1,2008. Идем на график евро и ставим этот уровень, обозначаем его зеленым цветом:

Опционные уровни на Валютах по данным с сайта CME Group от 25.03.21

Для PUT:

Берем цену 1 колонки, вычитаем премию, делим на 1000.

Идем, где у нас PUT’ы и смотрим последнюю строку:

(1170-46,6)/1000= 1,1234. Устанавливаем в терминале красным цветом.

Вот так выглядит расчет опционных уровней. Однако, их так много – неужели их все рассчитывать ? Нет! Обращать внимание, во-первых, нужно на те, где наибольший открытый интерес (для евро от 2000 контрактов), во-вторых, где интерес увеличивается (знак «+»), и в-третьих, чтобы цены уровней находились в пределах видимости на графике. Т.к. устанавливать уровень на графике, который находится в 500п от текущей цены – весьма глупое и нудное занятие. Поэтому уровней не должно быть много. Лучше меньше, но чтобы они были значительные. Тем более каждый день выходят новые бюллетени с новыми ценами, и уровни нужно немного скорректировать (на 5-10 пунктов).

Хорошо, расчет опционных уровней узнали, а что нам с них ?

Для начала ими можно дополнить свою стратегию – использовать в качестве уровней поддержки/сопротивления. Зеленые уровни (call) – сопротивление, красные (put) – поддержка. Опционные уровни являются достаточно сильными преградами для дальнейшего движения цены, поэтому не стоит ими пренебрегать. Как уже я писал в начале, опционы – инструмент хеджирования, и если крупный трейдер покупает call’ы, то, вероятно, на фьючерсах он рассчитывает на снижение, поэтому зеленые уровни – это сопротивление, т.к. выше нее уже прогорит его лонговый план.

Например, одна из моих недавних сделок, на принятии о решении о которой сыграл расчет опционного уровня. 5го июня утром я открыл финальный отчет за 4-ое июня и отметил уровни. Один из них был по цене страйка для put’a – 1060. Я обратил внимание на крупное вливание объемов – 4261 контракт (!). В этот же день после новости в 15:30 по уровню безработицы цена резко упала и приблизилась к намеченному уровню. Т.к. я не торгую основываясь только на расчете опционных уровней, но войти меня очень подмывало, то я вошел половинным риском.

В общем, опционные уровни – это достаточно интересный предмет для изучения. Есть различные стратегии их использования. О более сложных системах поговорим в будущем, а пока что будет полезно освоить расчет опционных уровней, привить себе привычку ежедневно высматривать важные цены, отмечать их, корректировать. Надеюсь, данная статья действительно была для вас полезна!

Опционные уровни

Торговля на бирже в режиме онлайн удобная соей прозрачностью и свободным доступом к важной информации и инструментам. Биржа CME Group предоставляет трейдерам возможность использовать в торговле опционные уровни, благодаря которым можно получать значительную прибыль.

Немного о СМЕ

Chicago Mercantile Exchange – компания, известная как в Америке, так и за ее пределами благодаря организации срочных контрактов. На данный момент эта площадка является мировым лидером, позволяющая хеджировать риски трейдерам из стран, которые имеют низколиквидный рынок. Значительная ликвидность и объем сделок – предмет гордости биржи, так как в год на ее платформе заключается более трех миллионов сделок, а их общая сумма составляет около одного квадриллиона долларов. Срочные контракты заключаются на многие виды активов, предоставляемых Чикагской товарной биржей: акции, фьючерсы, валютные пары и т.д. Трейдеры могут использовать более 30 опционов на основные мировые валюты и более 50 фьючерсов.

Данная биржа является мировым лидеров по продажи производных финансовых документов (деривативов), благодаря чему становится возможным хеджирование валютных рисков. Деривативы дают возможность получать прибыль за удачный прогноз котировок, но при этом не дают права на обладание физическим активом.

Опционными уровнями, которые предоставляет СМЕ, также можно торговать как деривативом, но есть и другие способы их использования.

Базовая терминология

Не стоит путать бинарные опционы с настоящими биржевыми опционами – они разные, и на них действуют разные законы. Также у них есть понятия и термины, незнакомые торговцам бинарными опционами.

Валютный опцион – это контракт, дающий право заключать сделки на указанный финансовый актив в указанное время (возможно и раньше). Если сделка была открыта, то трейдеру ее нужно закрыть не позже оговоренного срока, или же по истечению срока экспирации ее завершит брокер. Естественно, выгоднее выполнить закрытие сделки самостоятельно, так как брокеру не важно, выгодно или нет для трейдера принудительное завершение. Владелец опциона в случае не реализации опциона теряет лишь опционную премию. Опцион Put предоставляет право продать актив, а Call – купить.

Дата и цена страйка – это дата, до которой должна состояться продажа(пут) или покупка(колл) опциона по указанной цене.

Открытый интерес — это общая сумма позиций, который были открыты. Один из технических показателей рынка, который представляет собой сумму всех незавершенных на определенную дату сделок. ОИ – это важный показатель потока капитала и волатильности того актива, по которому открыты сделки.

Где брать информацию

Данные об опционах обычно являются скрытыми и, как правило, инсайдерскими и не встречаются в обычных торговых терминалах. Специальные биржи (NYMEX, ICE, NYSE, СМЕ) публикуют данные об открытых ставках после завершения торгового дня в специальных бюллетенях. Информация о прошедшем дне будет использоваться в качестве уровней на следующий торговый день.

Доступ к такой закрытой информации обычно платный, но есть брокерские компании, напрямую торгующие на биржевых площадках, которые предоставляют некоторые данные в свободном доступе. Обычно бесплатная информация, если она свежая, предоставляется в ограниченном режиме и только по основным активам. В полном объеме бесплатно можно получить информацию, которой от 3 до 5 дней. В неспокойный период, если появились какие-то важные новости за этот период, такая информация бесполезно. В спокойные времена такие данные, конечно, не слишком точны, но показывают общую картину.

CME предоставляет daily bulletin ежедневно в период с 7.45 до 8.40 (по Москве). После начала американской сессии в течение часа после daily bulletin выходит отчет.

FTP предоставляет полный бюллетень, в котором данные разделены по активам. Весь бюллетень имеет угрожающие размеры, целых 500 страниц, но каждый трейдер нуждается только в информации по своему активу.

Опционные уровни: информация и ее анализ

Сначала рассмотрим информацию, которая появляется с опозданием в свободном доступе. Она имеет примерно такой вид:

Чтобы получить актуальные данные, как уже говорилось выше, нужно оформить платную подписку или провести самостоятельный анализ отчета.

Получаем актуальные данные

Трейдер должен научиться понимать информацию, которая поступает в таком виде:

Информация для «чтения» опционных уровней

Для анализа информации используются индикаторы, программно-аналитические комплексы. Они созданы для всех видов терминалов, но есть и такие, которые разработаны под отдельные виды активов. Чтобы на графике можно было построить опционные уровни, необходима свежая информация из каких-либо внешних источников.

Главными составляющими анализа движения цены актива являются:

  • Диапазоны цены. Они находятся между сильными уровнями покупателей и продавцов, и попадание в них цены означает устойчивый риск повышения или понижения цены.
  • Сильные уровни цены. Это условные линии, на которых больше всего открывалось и закрывалось сделок. Другими словами, это уровни, на которых сосредотачиваются значительные денежные суммы, а это главная стимулирующая сила для цены.
  • Края рынка. Это уровни, за которыми не соприкасаются интересы продавцов и покупателей. Если цена касается этой линии, то ожидается разворот рынка.

Перечисленные уровни и края формируются достаточно мелено, так как в их формировании участвуют большие денежные суммы. Именно поэтому при спокойной рыночной ситуации в отсутствии важных новостей даже 3-дневные данные могут позволить сделать верные ставки. Конечно, их точность будет не так высока, как со свежей информацией, но шансы получить деньги достаточно велики.

Как работать с опционными уровнями

Когда детальный анализ уровней и диапазонов показывает, что курс выбранной вами валюты вырастет, то нужно по купленному фьючерсу на эту валюту открыть ставку BUY. Риск хеджируется путем покупки опциона Put. Это необходимо для того, чтобы в случае ошибочного прогноза и падения цены валюты, то еврофьючерс можно реализовать по стоимости страйка. Это, конечно, не возместит все убытки, но уменьшит их. В том случае, если прогноз оправдался, то от права продать еврофьючер необходимо отказаться. Трейдер потеряет только премию, которая была потрачена при покупке еврофьючера.

Если анализ предсказывает падение цены, то ситуация происходит аналогичная, но с приобретением фьючерса и сделку по нему Sell, с опционом проводятся действия, аналогичные описанным выше.

Как работать с опционными уровнями

Движение рынка Форекс происходит от опционов Put к Call и наоборот, при этом цена как бы замирает на границах или отскакивает от них, эти границы определяются наибольшим числом сделок. Происходит отскок цены от ключевой зоны и начинает движение в сторону целевых уровней. Другими словами, если цена движется в зону Call, то происходит попутное закрытие этих опционов («закрытие» интереса), а затем возврат цены в зону Put.

Движение рынка Форекс происходит от опционов Put к Call и наоборот

Использование индикаторов

Один из трех бесплатных индикаторов, которые успешно используются на рынке Форекс и обрабатывают внешние данные, предоставленные СМЕ – это eVOLution-options. Его можно свободно скачать в интернете, создав для него отдельную папку в каталоге терминала.

Вебинар: Анализ биржевых отчетов CME-Group для торговли на FOREX

В этом индикаторе могут быть названия активов, которые не совпадают с названиями активов у брокера, поэтому в настройках их необходимо написать вручную. eVOLution-options – индикатор, характеризующий опционные уровни и анализирующий их. Он выстраивает линии поддержки и сопротивления на основе данных о торгах, которые проводились в предыдущую сессию.

eVOLution-options – индикатор, характеризующий опционные уровни и анализирующий их

Наиболее устойчивые и сильные уровни выбираются из множества уровней Пут и Колл, как минимум из 5 с каждой стороны. Выбираются именно те уровни, где было закрыто большее количество сделок.

Важно! Точность уровней, построенных индикатором, зависит также от количества сделок, которые были совершены. В те дни, когда ставок очень мало, уровни могут не передавать общий настрой рынка из-за слишком малой статистической выборки.

Ключевая зона (на графике обозначена буквой А) главная. Это поле противостояния продавцов и покупателей, которое очень тяжело пробить цене. Если пробой все-таки происходит, то основанный на нем прогноз практически всегда оправдывается. Если открытие нового дня начинается над ключевой зоной, то это значит, что цена отобьется от зоны А вверх, наступит удачный момент для покупки. Открытие торгового дня под ключевой зоной – благоприятный период для сделок на продажу.

Точность уровней, построенных индикатором, зависит также от количества сделок, которые были совершены

Есть еще и так называемые major levels, обозначенные на приведенном выше графике как зона D. По ним устанавливаются примерные уровни стоп-лосса и тейк-профита, также эти уровни хорошо подходят для агрессивной торговли при заключении сделок после пробоя ценой зоны А.

Важно! Приведенный механизм использования индикатора – это один из вариантов его применения при стандартных настройках. Меняются настройки – меняется и методика, поэтому рекомендуется ознакомиться на чужих примерах (видео, статьи, онлайн форумы), какой именно вариант вам будет ближе.

Стратегия торговли Фибоначчи для бинарных опционов

Уровни Фибоначчи для торговцев бинарными опционами представляют собой индикатор, который наглядно показывает амплитуду колебаний цены. Как известно, цена движется, соблюдая определенную закономерность, узнав которую, трейдер может совершать выгодные сделки. Уровни Фибоначчи позволяют предугадать, будет ли продолжаться тренд, произойдет лишь отскок или же будет разворот рынка.

Из чисел Фибоначчи были выведены коэффициенты 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 100%, которые определяют следующие уровни:

  • 0,618 – наиболее глубокий уровень, на который может откатиться цена. Если график цены пробивает данный уровень, то разворот неминуем;
  • 0,5 – средний уровень отката цены;
  • 0,382 и 0,236 – это первые границы корректировки цены.

Использовать данную стратегию можно при выполнении следующих условий:

  1. На графике должен быть отчетливый тренд и следующий, после которого будет откат.
  2. Должно быть определено точное направление тренда и будущего отката.
  3. Линии Фибо будут соединять ценовые максимумы.

Для начала работы на торговой платформе Метатрейдер4 найдите инструмент «Fib Retecement», дальнейшие действия зависят от направления тренда.

Тренд восходящий, откат направлен вниз

Уровни Фибо нужно растянуть между нижней и верхней точками ценового графика. После этого добавляется индикатор Стохастик с параметрами 3,3,10 и выбирается именно тот уровень Фибо, где индикатор определил перепроданность. Эта точка 0 максимальный откат цены, если график его пересечет, то откат перейдет в нисходящий тренд, произойдет разворот.

Тренд восходящий, откат направлен вниз

Тренд нисходящий, откат направлен вверх

Сетка растягивается между верхней и нижней точками, после чего устанавливается Стохастик с теми же параметрами, что и в предыдущем случае. Находим точку, где индикатор определяет уровень перекупленности. Если откат коснется его, то тренд вернется на место в скором времени. Если же перейдет этот уровень, то следует ожидать разворот рынка.

Тренд нисходящий, откат направлен вверх

Выводы

Несмотря на то, что реальная товарная биржа отличается от рынка бинарных опционов, у них все-таки много общего, поэтому трейдерам бинарами пригодятся их навыки и знания. По своей сути опционные уровни форекс – это те же уровни поддержки и сопротивления, знакомые при работе с бинарными опционами. Важно обращать внимание на реальные и ложные пробои, проводить свечной и технический анализ рынка. Опытные торговцы рекомендуют использовать графики, нарисованные вручную, так как автоматизация в данном случае может давать значительные погрешности, или использовать индикаторы и собственный анализ.

Торговля от опционных уровней CME

Все мы знаем, что рынок Форекс — это децентрализованный финансовый рынок. Иными словами, межбанковский рынок и объемы, представленные в терминале МТ4, не что иное, как тиковые, т.е. количество изменения цены за определенное время.

Для нас, как трейдеров, эти данные не достаточно информативны, так как это не биржевые данные.

Чтобы провести объемный анализ мы будем использовать опционные объемы Чикагской товарной биржи — самой крупной площадки мирового уровня, через которую ежедневно протекают огромные капиталы.

Просто жми » изучить » , — и узнай, как работает опционный анализ на практике!

В этой статье мы хотим поговорить про опционные уровни. Это сложная тема. Если вы решили подробнее узнать о данном торговом инструменте, значит вы не первый день изучаете финансовые рынки. Знания об опционах, по нашему мнению, надо получать еще до заключения первой сделки, настолько они полезны и необходимы. Это поможет избежать многих ошибок и потерь в трейдинге. Начинающие инвесторы приходят на рынок, знакомятся с индикаторами и торговыми стратегиями. Со временем, протестировав не один десяток стратегий, установив несколько самых лучших и полезных индикаторов Форекс, вы по-прежнему стоите на месте, торгуя в лучшем случае в безубыток.

Опционные уровни Форекс помогут улучшить качество сделок, а их пользу сложно переоценить. Это та информация, овладев которой, вы без сомнения станете успешным инвестором. Перед тем, как перейти к обучению, хотим подробно остановится, почему же знания на столько важны.

Индикаторы и стратегии помогут наблюдать за рынком, и зарабатывать на трендовом движении. Анализ опционных уровней поможет определять места разворота. Каким бы совершенным не был торговый инструмент, он всего лишь следует за валютой, а вы каждый раз рискуете войти в позицию, когда импульс будет исчерпан и произойдёт откат. Случалось ли у вас такое, когда после открытия ордера Форекс, цена разворачивалась, хотя важные статистические данные не выходили, а все индикаторы и советники говорили о продолжении линии тренда?

Торговля от опционных уровней даст вам преимущество, перед рядовыми субъектами валютной биржи. Вы увидите причинно-следственную связь между результатом и предшествующими событиями, поймете интересы крупных игроков, и что движет рынком. Больше не попадёте в ловушку и совершенно точно узнаете, от каких значений произойдёт разворот или отскок курса валюты.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Торговле по опционным уровням» и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

80% финансов, вращающихся на рынке Форекс, принадлежат 10 основным игрокам. Маркетмейкеры не намерены терять свои средства, а их прибыль формируется из убытков рядовых трейдеров Форекс. Опционные уровни многогранная тема, каждый уважающий себя инвестор обязательно должен либо изучить её самостоятельно, либо обратиться за помощью к профессионалам, для того, чтобы перенять лучший опыт применения на практике.

Наши аналитики собрали самую актуальную информацию воедино, узнали секреты и на их основе разработали торговую стратегию, которая не даёт сбоев, а ведет к успеху любого, кто позволит себе овладеть этими знаниями. Решив начать с ноля, вы потратите месяцы, чтобы разобраться в одних только бюллетенях CME. Даже у опытного трейдера уйдут недели, а без помощи наставника, многие вопросы останутся не отвеченными. Преподаватели Академии Форекс расскажут, как учитывать интересы участников торговли, и работать основываясь на этих данных. Мы научим читать бюллетени, находить нужные контракты, и анализировать объёмы заключённых сделок. Давайте уделим внимание теории.

Торговля от опционных уровней подразумевает, что вы понимаете где они находятся, и исходите из того, что цена с высокой вероятностью отскочит от этих зон, чем пробьёт их. Иногда случаются и пробои, но чаще всего они оказываются ложными. Если не учитывать интересы мелких и средних инвесторов, а сконцентрироваться на крупных субъектах, то опционы их глазами выглядят следующим образом.

Предположим участник торгов, включает в инвестиционный портфель актив, уменьшение цены которого на один пункт, ведёт к убыткам в миллионы условных единиц. Ни один инвестиционный фонд не может позволить таких потерь. Цель любого субъекта либо приумножить имеющийся капитал, либо сохранить существующие средства.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Торговле по опционным уровням» и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

Проанализировав опционные уровни Форекс, мы сможем увидеть границы движения курса валюты. Для определения коридора, самыми важными являются опционы больших объёмов с максимальным количеством контрактов, недельной или месячной экспирации. Зоны, в которых сосредоточено наибольшее число контрактов учитывают интересы предельного количества игроков. Чтобы цена их преодолела, до момента экспирации, должно произойти событие, меняющее позиционирование всего рынка в целом.

Каждый опцион имеет свою стоимость, которая зависит от количества контрактов, разницы текущего курса и потенциальной возможности достижения валютой намеченной цели. Опционные уровни — это страховка крупного капитала от потерь.

С одной стороны, профессиональные деньги уверены в занятой позиции, но такого понятия как застраховать открытую позицию на рынке Форекс не существует. В данном случае страховкой выступает покупка опционов. Можно провести аналогию со страхованием имущества. Вы предполагаете, что страховой эпизод скорее всего не произойдёт, и жертвуете небольшой суммой, на случай непредвиденных обстоятельств. Так и участники торгов жертвуют малым, страхуя огромные депозиты.

Торговля от опционных уровней предоставляет уникальную возможность пригодную для извлечения прибыли и защиты депозита. Они позволяют применить индивидуальную систему к особенностям финансовой биржи. В отличие от прочих инструментов торговли на рынке Форекс, опционные уровни можно использовать для получения дохода как во время волатильности, так и во время флетового движения.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Торговле по опционным уровням» и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

На формирование стоимости влияют факторы:

  1. стоимость торгуемого актива;
  2. цена экспирации;
  3. подверженность инструмента волатильным колебаниям;
  4. срок действия;
  5. разница национальных процентных ставок;
  6. вид сделки, Call или Put;
  7. опционная модель (европейская, американская).

Торговля от опционных уровней происходит с участием двух субъектов, продавцов и покупателей. Первые продают Call и Put, вторые их покупают. Соответственно от того, на какой стороне находитесь вы, зависит стратегия поведения на бирже.

Покупают Call в тех случаях, когда предполагается рост торгуемого инструмента. В такой ситуации инвестор рискует лишь платой за возможность приобретения товара. Проведя анализ опционных уровней, трейдер может приобрести право покупки финансового актива по заранее оговоренному курсу. Однако это право не налагает обязанности заключать сделку. Такая работа характеризуется меньшим риском по сравнению прямыми операциями по купле-продаже.

Покупают Put когда рассчитывают на снижение актива. Максимальная выгода по такой позиции возможна если, курс упадёт до нуля. Чем ниже стоимость опустится, тем большую прибыль получит инвестор.

Торговля от опционных уровней может вестись не только покупателями данного инструмента, но и продавцами. Продавцы должны обладать необходимой суммой для покрытия сделки, в случае её заключения. Чтобы покупать Call или Put, их должен кто-то продавать. Продавая Call или Put, держатель контракта рассчитывает, что запрос на реализацию сформирован не будет. Тогда премия за продажу инструмента сформирует чистый доход.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Торговле по опционным уровням» и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

Держатели опционов не заинтересованы в достижении ценой зон экспирации, и рискуют понести финансовые потери, если наступит необходимость покрывать проданный контракт. Вот почему они защищают обозначенные зоны. Рядовые трейдеры могут использовать эту информацию. Опционные уровни необходимо применять для выставления отложенных ордеров на покупку или продажу. Очень часто эти зоны совпадают с круглыми уровнями Форекс. Такими как 1.10000 для EUR/USD и т.д.

Для успешного применения полученных знаний, необходимо различать Американские и Европейские контракты. Главное их отличие, в сроках действия и исполнения. Трейдеры всего мира отдают предпочтение Американским типам, так как они могут быть исполнены в течении всего времени действия предложения. Европейский опцион чаще всего можно приобрести в ограниченные сроки. Увидеть различия этих контрактов, можно читая бюллетени Чикагской фондовой биржи.

Опционные уровни Форекс формируют коридор, и дают представление трейдеру, в рамках каких границ будет двигаться стоимость валюты. Если не предполагается выход экономических данных, мы можем быть уверены с высокой долей вероятности, где произойдёт разворот. И даже экономическая статистика не всегда способна преодолеть данный барьер. Мы не хотели утомить вас лишней информацией, а обращаем внимание на то, как важен анализ опционных уровней. Пройдя обучение в нашей Академии, вы научитесь определять места входа в позицию, от которых практически гарантированно произойдёт отскок. Мы научим как использовать опционные уровни на Форексе с максимальной выгодой и гарантированно получать стабильный доход, вне зависимости от волатильности и состояния биржи.

Чикагская товарная биржа обладает правом публикации сообщений, об имеющихся в продаже валютных опционах. Эти сведения находится в свободном доступе, ознакомится с ними можно на сайте биржи CME Group. Периодически, здесь публикуются бюллетени, в которых отображаются все важные опционные уровни. Разобраться во всех тонкостях, публикуемых данных, будет сложно любому инвестору без предшествующей подготовки. Даже если вы попробуете самостоятельно отыскать нужную информацию в сети Интернет, скорее всего вас постигнет неудача. Мы научим вас читать хитросплетения цифр, и вычленять сведения, необходимые для успешной торговли.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Торговле по опционным уровням» и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

Обратившись за помощью к профессионалам, вы сократите путь к успеху и узнаете почему рынок ведет себя тем или иным образом. Избежать потерь поможет торговля по опционным уровням внутри дня. Вы не будете покупать и продавать на Чикагской бирже, мы научим вас анализировать опционные уровни, вместе с акулами финансового мира, запуская руку в их карман и лишая части прибыли. Вы считает это заявление слишком оптимистичным? Мы готовы убедить вас в обратном.

Первое, с чем вы познакомитесь на курсе – «торговля по опционным уровням внутри дня». Можно пытаться самостоятельно искать необходимые сведения, разбираясь что пригодится, а что будет лишним. У нас уже есть готовые ответы на главные вопросы. Такие понятия как Call, Put, экспирация, Strike и т.д. станут стандартными в лексиконе, но целью курса является не теория.

Субъекты финансовой биржи используют опционные уровни не только страхуясь, но и для более тонкой игры, которая не видна подавляющему большинству участников. Банки могут выставлять опцион на продажу, заранее имея покупателей, их могут продаваться по завышенным ценам, или страховаться обратными контрактами. Это объёмный пласт информации овладеть которым самостоятельно не просто. Мы научим вас психологии рынка Форекс, расскажем, как мыслят крупные игроки и как эти знания могут пригодиться для получения дохода.

Для того чтобы понять, как использовать опционные уровни на Форексе, обращайтесь за помощью к профессионалам. Данный вид трейдинга представляет уникальные возможности, для предотвращения убытков, хеджирования рисков, управления денежными потоками организации. Чтобы получить доход от рассматриваемого инструмента, нет необходимости обладать полным объёмом средств. Достаточно иметь сумму достаточную, для покупки инструмента, цена же их гораздо ниже стоимости валюты. В случае обычных инвесторов, доход будет получаться с учётом полученных данных. Мы как рядовые трейдеры не можем позволить себе торговать Call или Put, но можем использовать знания про опционные уровни Форекс для заключения выгодных сделок.

Недельный анализ: опционные уровни CME Group на 02-06.09.2022

Актуальные данные с биржи CME Group вкратце и по сути

Только четкие точки входа на неделю по основным валютным парам рынка Форекс, фондовым индексам S&P 500 и Dow Jones Industrial Average, золоту, а также нефти марки WTI и натуральному газу.

Актуальный на текущую рабочую неделю анализ опционов и фьючерсов по основным валютным парам рынка Форекс, фондовым индексам S&P 500 и Dow Jones Industrial Average, золоту, а также нефти марки WTI и натуральному газу смотрите в прямой трансляции на YouTube канале группы разработчиков Assistant Traders.

Записаться на предстоящий мастер-класс по опционному анализу на тему «Подведение итогов торговли сентябрьскими квартальными опционами«, который пройдет в 18.00 по Мск в среду 11 сентября можно здесь.

Посетив мастер-класс, вы узнаете:

— Комплексный анализ активности «Умных Денег» на дневном таймфрейме;

— Разбор перспектив ценовых движений по основным валютным парам на текущий опционный месяц;

— Совместное использование отчетов СОТ и зон прибыли/убытка маркетмейкера при удержании среднесрочных торговых позиций;

— Научитесь смотреть на практический аспект интрадей-трейдинга с позиции краткосрочных спекулятивных решений маркетмейкера рынка опционов CME Group;

— Будут даны рекомендации по принятию торговых решений;

Автор публикации

Assistant Traders

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Свежие записи

Скидки до 40 %

Официальное название юридического лица : INTERACTIVE BROKERS LLC.

Органы регуляции и контроля : CFTC, NFA, FINRA, SIPC, IIROC, FCA, NSE, BSE, NSDL, SFC и др.

Брокер работает с : 1993 г.

ПРАЙМ-БРОКЕРЫ : Interactive Brokers, IDEAL PRO, 14 крупнейших банков.

Типы исполнения ордеров / типы счетов : Market Execution / ECN.

Торговые платформы : TWS, WebTrader.

Перечень торговых инструментов : более 100 валютных пар, CFD’s, металлы, товары.

Пополнение : от $10000 . Предоставляемое максимальное кредитное плечо : до 1:40 . Спред (разница цен Ask и Bid) : фиксированный от 1 пункта .

Главный сайт брокерской компании : www.gerchikco.com

Официальное название юридического лица : Gerchik & Co Ltd (Белиз), регистрационный номер — 151,348.

Брокер работает с : 2022 г.

Провайдеры финансовых услуг : J.B. Finance LLP, NealasTrade LP.

Типы исполнения ордеров / типы счетов : STP / Mini, Simpe, Gold, Platinum.

Предоставляемые торговые платформы : MetaTrader4.

Перечень торговых инструментов : более 80 валютных пар, 312 CFD’s, TIMA-счета для инвестора.

Пополнение : от $500 . Предоставляемое максимальное кредитное плечо : до 1:100 . Спред (разница цен Ask и Bid) : плавающий от 0 пунктов .

Официальное название юридического лица : FXOpen Markets Limited (Невис), регистрационный номер — 42235. FXOpen Ltd. (Англия и Уэльс), регистрационный номер — 07273392. FXOpen AU Pty Ltd. (Австралия), регистрационный номер — 61 143 678 719.

Органы регуляции и контроля : FCA (579202), ASIC (412871).

Брокер работает с : 2005 г.

ПРАЙМ-БРОКЕРЫ : Morgan Stanley, Barclays Capital, Bank of America, Deutsche Bank AG, JP Morgan, Dresdner, CITI, SG Paris, Standard Chartered, CRNX, RBS, UBS, HOTSPOT INST, GOLDMAN, LavaFX.

Типы исполнения ордеров / типы счетов : ECN, STP, Crypto, Micro, PAMM, Demo.

Предоставляемые торговые платформы : MetaTrader 4, Web Trader.

Перечень торговых инструментов : 50 валютных пар, CFD, индексы, золото и серебро.

Пополнение : от $1 . Предоставляемое максимальное кредитное плечо : до 1:500 . Спред (разница цен Ask и Bid) : плавающий от 0 пунктов .

Главный сайт брокерской компании : www.fxpro.com

Официальное название юридического лица : FxPro UK Limited (Великобритания), идентификационный номер — 509956. FxPro Financial Services Limited (Кипр), регистрационный номер — 181344.

Органы регуляции и контроля : FCA (509956), CySEC (078/07), FSB (45052), MiFID.

Брокер работает с : 2006 г.

ПРАЙМ-БРОКЕРЫ : 12+ AAA-rated Banks.

Типы исполнения ордеров / типы счетов : Instant, Market Execution.

Предоставляемые торговые платформы : MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, FxPro Markets.

Перечень торговых инструментов : 69 валютных пар, фьючерсы, индексы, акции, спот металлы и энергоносители.

Пополнение : от $100 . Предоставляемое максимальное кредитное плечо : до 1:500 . Спред (разница цен Ask и Bid) : фиксированный и плавающий от 0 пунктов .

Главный сайт брокерской компании : www.swissquote.com

Официальное название юридического лица : Swissquote Group Holding Ltd (Швейцария), регистрационный номер — CH0010675863. Swissquote Bank Ltd (Швейцария). Swissquote Financial Services (Malta) Ltd (Мальта), регистрационный номер — C 57936. Swissquote MEA Ltd (ОАЭ). Swissquote Ltd (Великобритания), регистрационный номер 07710095. Swissquote Asia Ltd (Гонконг), лицензия — AZV127.

Органы регуляции и контроля : FINMA, MFSA, DFSA, FCA (562170), SFC (AZV127).

Брокер работает с : 1996 г.

ПРАЙМ-БРОКЕРЫ : Swissquote Bank Ltd.

Типы исполнения ордеров / типы счетов : STANDARD, PRIME, PREMIUM.

Предоставляемые торговые платформы : MetaTrader 4, MetaTrader 5, AdvancedTrader.

Перечень торговых инструментов : более 70 валютных пар, сырьевые товары, биржевые индексы, облигации.

Пополнение : от $1000 . Предоставляемое максимальное кредитное плечо : до 1:100 . Спред (разница цен Ask и Bid) : фиксированный от 1.3 пунктов .

Главный сайт брокерской компании : www.hycm.com

Официальное название юридического лица : Henyep Capital Markets (UK) Limited (Великобритания), идентификационный номер — 186171.

Органы регуляции и контроля : FCA (186171), CySEC (259/14).

Брокер работает с : 1977г. — инвестиционная компания, 1999г. — интернет ресурс.

ПРАЙМ-БРОКЕРЫ : Barcklays, HSBC и др.

Типы исполнения ордеров / типы счетов : Mini, Standard, VIP.

Предоставляемые торговые платформы : MetaTrader 4, PrimeTrader.

Перечень торговых инструментов : 45 валютных пар, CFD, индексы, металлы.

Пополнение : от $100 . Предоставляемое максимальное кредитное плечо : до 1:200 . Спред (разница цен Ask и Bid) : фиксированный от 1.5 пунктов .

Официальное название юридического лица : Admiral Markets AS (Эстония), номер реестра — 10932555. Admiral Markets UK Ltd (Великобритания), регистрационный номер — 08171762. Admiral Markets PTY Ltd (Австралия), регистрационный номер — 63 151 613 839. Admiral Markets Cyprus Ltd (Кипр), регистрационный номер — 310328.

Органы регуляции и контроля : EFCA (10932555), FCA (595450), ASIC (410681), CySEC (201/13), MiFID.

Брокер работает с : 2001 г.

ПРАЙМ-БРОКЕРЫ : ADS Securities L.L.C., CFH Clearing Ltd, CMC Markets UK plc, FXCM UK — Forex Capital Markets Ltd, Interactive Brokers Group, Inc., LMAX Ltd.

Типы исполнения ордеров / типы счетов : Market Execution / Admiral.Markets, Admiral.Prime, Admiral.MT5.

Предоставляемые торговые платформы : MetaTrader 4, MT4 Supreme Edition, MetaTrader 5, Web Trader MT4.

Перечень торговых инструментов : 55 валютных пар, CFD, индексы, металлы.

Пополнение : от $200 . Предоставляемое максимальное кредитное плечо : до 1:500 . Спред (разница цен Ask и Bid) : плавающий от 0 пунктов .

Главный сайт брокерской компании : www.tickmill.com

Официальное название юридического лица : Tmill UK Limited (Англия и Уэльс), регистрационный номер – 09592225. Tickmill Ltd Seychelles (Сейше́льские Острова́).

Органы регуляции и контроля : FCA (717270), FSA SC (SD008).

Брокер работает с : 2022 г.

ПРАЙМ-БРОКЕРЫ : CITY, RBS, Deutsche Bank, Credit Suisse, Commerzbank, Bank of America, Barcklays, BNP Paribas, Nomura, UBS, Citadel, KCG, Goldman Sachs, Societe Generale, Morgan Stanley.

Типы исполнения ордеров / типы счетов : Classic, ECN Pro, VIP.

Предоставляемые торговые платформы : MetaTrader 4, MT4 Web, MT4 mobile.

Перечень торговых инструментов : 62 валютные пары, биржевые индексы, золото и серебро.

Пополнение : от $25 . Предоставляемое максимальное кредитное плечо : до 1:500 . Спред (разница цен Ask и Bid) : плавающий от 0 пунктов .

Политика конфиденциальности

Ваша конфиденциальность очень важна для нас. Мы хотим, чтобы Ваша работа в Интернете по возможности была максимально приятной и полезной, и Вы совершенно спокойно использовали широчайший спектр информации, инструментов и возможностей, которые предлагает Интернет.

Мы создали Политику конфиденциальности, чтобы продемонстрировать свою верность принципам конфиденциальности и безопасности. В Политике конфиденциальности описано, как сайт assistant-traders.ru (далее по тексту «Assistant Traders») собирает информацию от всех конечных пользователей своих Интернет-услуг (далее по тексту − «Услуг»), включая людей, имеющих доступ к некоторым нашим услугам без регистрационной записи (далее по тексту − «Гостей»), а также клиентов, которые купили Продукты и/или вносят ежемесячную оплату за услуги, чтобы подписаться на Услугу (далее по тексту − «Члены»). Политика также включает объяснение о том, что мы делаем с собранной информацией, и какие возможности по сбору и использованию такой информации есть у Гостей и Членов. Мы просим Вас тщательно ознакомиться с Политикой конфиденциальности.

Личная информация, которую собирает Assistant Traders, и пути ее использования

Введение

Членов могут попросить предоставить определенную личную информацию при подписке на наши Продукты или Услуги, в частности, имя, адрес, номер телефона, информацию для выставления счетов. А так же тип персонального компьютера и название установленной на нём операционной системы, которые будут использоваться для доступа к Услугам. Личная информация Членов, собранная при регистрации (или в любое другое время) преимущественно используется для подготовки Продуктов или Услуг в соответствии с Вашими потребностями, а так же в случаях определенных соответствующими разделами настоящей политики.

Предоставление персональных данных

На совместно позиционируемых или партнерских страницах: Assistant Traders может делиться информацией с компаниями-партнерами, вместе с которыми реализует специальные предложения и мероприятия по продвижению товара на совместно позиционируемых страницах нашего сайта. При запросе анкетных данных на таких страницах Вы получите предупреждение о передаче информации. Партнер использует любую предоставленную Вами информацию согласно собственному положению о конфиденциальности, с которым Вы можете ознакомиться на сайте соответствующего партнера перед предоставлением информации о себе.

При передаче контроля над предприятием: Assistant Traders оставляет за собой право передавать Ваши анкетные данные в связи с полной или частичной продажей или трансфертом нашего предприятия или его активов. При продаже или трансферте бизнеса Assistant Traders предоставит Вам возможность отказаться от передачи информации о себе. В некоторых случаях это может означать, что новая организация не сможет далее предоставлять Вам услуги или продукты, ранее предоставляемые Assistant Traders.

Правоохранительным органам: Assistant Traders может без Вашего на то согласия раскрывать персональную информацию третьим сторонам по любой из следующих причин: во избежание нарушений закона, нормативных правовых актов или постановлений суда; участие в правительственных расследованиях; помощь в предотвращении мошенничества; а также укрепление или защита прав Assistant Traders или ее дочерних предприятий.

С Вашего согласия: Во всех остальных случаях перед передачей информации о Вас третьим сторонам Assistant Traders обязуется получить Ваше явное согласие. Например, Assistant Traders может реализовывать совместное предложение или конкурс с третьей стороной, тогда мы попросим у Вас разрешение на совместное использование Вашей личной информации с третьей стороной.

Интернет-покупки

При заказе услуг или продуктов непосредственно в Assistant Traders предоставленная Вами персональная информация используется для обработки данного заказа. Мы не передаем эту информацию сторонним организациям за исключением случаев, когда это необходимо для выполнения такого заказа.

Реклама в интернете

Assistant Traders может размещать рекламу в Интернет. В таких случаях мы предоставляем своим рекламодателям сгруппированную и неперсонифицированную информацию о своих Гостях и Членах, собранную при регистрации, а также с помощью Интернет-опросов и мероприятий по продвижению.

Кроме того, в некоторых случаях мы используем эту сгруппированную и неперсонифицированную информацию для целевой рекламы и совместных предприятий. Например, рекламодатель или совместное предприятие говорит, до какой аудитории нужно достучаться, и предоставляет соответствующую ей рекламу. Позднее на основании собранной и сгруппированной неперсонифицированной информации мы размещаем или рассылаем рекламу целевой аудитории. Assistant Traders не раскрывает таким рекламодателям или совместным предприятиям персональную информацию о своих Гостях и Членах. Информация о том, как отказаться от Интернет-рекламы Assistant Traders, включается непосредственно в рекламные материалы.

Ответы на электронные запросы

Когда Гости или Члены отправляют Assistant Traders электронные запросы, для ответа на них используется электронный адрес, с которого пришел запрос. Assistant Traders не использует обратные адреса в каких-либо других целях и не передает их каким-либо третьим сторонам.

Добровольные опросы клиентов

Мы периодически проводим как коммерческие, так и частные опросы среди пользователей. Мы рекомендуем своим клиентам участвовать в этих опросах, поскольку они дают нам важную информацию, с помощью которой мы можем улучшить различные свои продукты и услуги, а также усовершенствовать пути их предоставления. Ваша личная информация и ответы останутся строго конфиденциальными даже при проведении опроса третьей стороной. Участие в наших клиентских опросах необязательно. Информация о том, как отказаться от участия в опросе, включается в сообщения об опросах.

Мы можем взять информацию, полученную от отдельных лиц, участвующих в наших клиентских опросах и объединить (сгруппировать) с ответами других наших клиентов для создания более широких и обобщенных ответов на вопросы опроса (в частности, пол, возраст, местожительства, увлечения, образование, место работы, сектор промышленности и др. демографическая информация). После этого сгруппированная информация используется для улучшения качества предоставляемых Вам услуг и разработки новых услуг и продуктов. Такая сгруппированная и неперсонифицированная информация может передаваться третьим сторонам.

Автоматический сбор информации

Cookies: Для сбора информации Assistant Traders может пользоваться маркерами Cookies; это маленькие информационные файлы, которые сохраняются Вашим браузером на жестком диске Вашего компьютера по запросу веб-сайта. Маркеры Cookies Assistant Traders не содержат какой-либо персональной информации и преимущественно используются следующим образом:

  • для отслеживания временной информации. Например, маркеры Cookies позволяют нам отслеживать, какие картинки Вы загружаете и скачиваете;
  • чтобы регистрировать Вас в специальных программах. Cookies позволяют нам запоминать Вас при входе в зоны нашего сайта, для которых необходимо быть Членом;
  • чтобы запомнить Ваши предпочтения относительно страны и языка;
  • чтобы помочь нам понять масштабы своей аудитории и распределение трафика;
  • для сбора и записи информации о том, что Вы просмотрели на нашем сайте и что просмотрели в нашем электронном письме;
  • для управления и информацией сайта и ее презентации, а также чтобы понять, какие изображения могут отображаться на Вашем компьютере; и
  • для того, чтобы подавать Вам информацию в соответствии с Вашими интересами.

Веб-маяки: Мы также можем размещать на своем веб-сайте, в Интернет-рекламе с участием третьих сторон и своих электронных письмах небольшие «следящие изображения» или «маяки». Такие маяки применяются вместе с маркерами Cookies для сбора неличной информации об использовании нашего сайта, в том числе, включая время и дату посещения, просмотренные страницы, страницу перехода, тип браузера (например, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari), тип операционной системы (например, Windows, Linux или MacOS), а также имя домена провайдера Интернет-услуг посетителя (например, AOL, УкрТелеком или других). Мы собираем такую информацию о посещениях сайта тысячами и анализируем в целом. Данная информация важна, в частности, для определения эффективности нашей Интернент-рекламы, например, баннеров и выбора места для будущей рекламы на других веб-ресурсах.

Отключение Cookies и маяков: Если сбор такой информации через маркеры Cookies и маяки Вам неприятен, рекомендуем отключить эти функции в настройках своего браузера, но, пожалуйста, помните, что это ограничит эффективность и функциональность веб-сайта Assistant Traders. О том, как отключить поддержку cookie и маяков, как правило, говорится в инструкции к браузеру.

Информационная защита детей

Все указанные выше обязательства применимы также по отношению к личным данным детей, раскрываемым их родителями на данном сайте».

Assistant Traders приветствует деятельность родителей и попечителей, которые проводят время в сети вместе со своими детьми и принимают участие в их интерактивных занятиях и увлечениях.

Общественные форумы

Определенная часть нашего сайта может давать доступ к общественным услугам, в частности, доскам обсуждения, онлайн-конференциям, чатам, комментариям в различных социальных сетях и мероприятиям в режиме реального времени. Пользуясь такими услугами, пожалуйста, будьте осторожны, когда публикуете информацию о себе. Учтите, что личная информация, раскрытая на таких сайтах, например, Ваше имя, имя пользователя, адрес электронной почты и т.п., может применяться для несанкционированных рассылок. Такие услуги открыты для общественного пользования, и то, что Вы публикуете там, может просматривать любой – информация не защищена. Мы не в состоянии контролировать комментарии, которые Вы можете получить, участвуя в таких услугах. Комментарии других людей могут показаться Вам оскорбительными, опасными или некорректными.

Приверженность Assistant Traders принципам конфиденциальности

«Организованные нами услуги и веб-сайты предусматривают меры, как по защите Вашей личной информации, так и по предотвращению утечки, несанкционированного использования и изменения контролируемой нами информации. Вы также должны принимать меры, чтобы защитить свою информацию. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить целостность и безопасность своей сети и систем. Вместе с тем, мы не можем гарантировать, что наши меры безопасности предотвратят незаконный доступ к этой информации хакеров сторонних организаций».

Куда направлять вопросы о нашей Политике конфиденциальности

Если у Вас возникли вопросы относительно данной Политики конфиденциальности или описанных выше практических методик, с нами можно связаться с помощью контактной информации нашего сайта.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В соответствии действующим законодательством в области защиты персональных данных, даю согласие оператору сайта assistant-traders.ru на обработку моих персональных данных с целью создания необходимых условий для реализации действующих законов,а также иных нормативно-правовых актов, направленных на оказание мер социальной поддержки граждан, подготовке документов по реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан и начисления оплаты льгот и субсидий, обеспечения органов государственной власти и органов местного самоуправления актуальной и достоверной информацией о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, разработки, создания и ведения автоматизированной системы по оказанию адресной социальной помощи, передачу информации в организации и предприятия города, для начисления оплаты льгот и субсидий, и иных целей.

Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: фамилию, имя, отчество; год, месяц, дату рождения; место рождения; номер и серию основного документа, удостоверяющего личность; сведения о регистрации по месту жительства или пребывания; контактный телефон; сведения о наградах, медалях, поощрениях, почетных званиях; сведения о платежных реквизитах (№ счета в банке, почтовое отделение, № пластиковой карты); сведения о доходах и имущественных обязательствах; информация об образовании (наименование образовательного учреждения, сведения о документах, подтверждающие образование: наименование, номер, дата выдачи, специальность); информация о трудовой деятельности и стаже (место работы, должность, общий стаж, страховой, календарный, оплачиваемый); данные о состоянии здоровья и группе инвалидности; жилищные условия; семейное положение и состав семьи (муж/жена, дети);

Действия с моими персональными данными включают в себя сбор персональных данных, их накопление, систематизацию и хранение в автоматизированной системе обработки информации по оказанию адресной социальной помощи, их уточнение (обновление, изменение), обезличивание, блокирование, уничтожение и передачу (распространение) сторонним организациям для целей реализации моих прав и законных интересов для начисления оплаты льгот и субсидий, а также иными, не связанными с осуществлением предпринимательской деятельности, услугами.

Информация передается по защищенному каналу связи с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, или иными, предусмотренными законодательством способами.

Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему письменному заявлению (отзыву), согласно действующего законодательства в области защиты персональных данных, согласие может быть отозвано при условии письменного уведомления оператора не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения использования данных компанией.

Опционные уровни и метод их расчета с примером

Приветствую вас, дорогие начинающие трейдеры. В предыдущих постах мы разобрались, что бинарные опционы не являются лохотроном, а являются реальным инструментом заработка денег на движениях цены основных активах, а также рассмотрели теорию стратегий торговли бинарными опционами. Пришло время к реальным практическим способам анализа движения цен. Сегодня мы с вами рассмотрим:

  • опционные уровни;
  • методы расчета;
  • примеры расчета;
  • ресурсы, откуда брать основные данные для расчета.

Опционные уровни и метод их расчета

Из десятков видов анализа рыночных движений, за последнее десятилетие широкую популярность приобрёл метод опционных уровней.

Опционные уровни — это условное название уровней поддержки и сопротивления. Данные для вычисления извлекаются с Чикагской биржи (CME). А именно с ежедневных отчётов (daily bulletin). Дело в том, что законодательство США обязывает биржи публиковать данные о проделанных операциях по опционным и фьючерсным контрактам. Эти отчёты выкладываются на официальном сайте биржи, как показали наблюдения, в районе 8.00-8.30 по МСК. Отчёты выходят ежедневно кроме воскресенья и понедельника и содержат сведения за последний торговый день.

Ссылки на скачивание в pdf формате.

Есть также FTP сервер ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/, где можно одним файлом скачать отчёты по всем инструментам за прошедшие сутки.

Различают Preliminary (предварительные) и Final (финальные) отчёты. Первые выходят утром (МСК), вторые в начале американской сессии. По большому счёту разница между ними незначительная и не сильно влияет на конечные расчёты.

На сайте CME находим данные по валютным опционами . К примеру , как показано на рисунке опционы колл на британский фунт . Опционы колл и пут разбиты по разным секциям . А для евро объединены в одном . Сам отчёт выглядит так :

В верхней части располагается название , вид и дата отчёта . Далее идёт информация по экспирации контрактов . Ниже в колонках идут данные по конкретным страйкам ( strike ). Страйк — это цена исполнения контракта . В отчете страйк — это первая колонка .

Далее идёт премия и её изменение за сутки . Премия — это стоимость контракта . Может выражаться в пунктах или деньгах . После столбик с параметром дельта ( delta ). Это один из «греков» , характеризующий скорость изменения премии от изменения цена базового актива .

В графе exercises появляются цифры , если опцион выходит в деньги . Особое внимание надо уделять столбцам объём ( volume ) и открытый интерес ( open interest ). Чем больше цифра открытого интереса , тем сильнее получается рассчитываемый уровень .

Для того , чтобы рассчитать уровень по опционному контракту используют следующую общую формулу :

Для колл опционов ( call options ): страйк + премия .
Для пут опционов ( put options ): страйк — премия .

Но поскольку данные в отчёте привязаны к фьючерсу , то для перевода на спот ( forex ) необходимо внести поправочный коэффициент , называемый форвард пойнт ( forward point ). Его смотрим здесь ftp :// ftp . cmegroup . com / forwardpoints /

Получают форвард пойнт ( ф . п .) несложной математической операцией . Например , для фунта ( GBP ) : есть два числа bit и оffer 21 и 21 . 50 . Из них берём среднее арифметическое ( 21 + 21 . 50 )/ 2 = 21 . 25 . Это и есть forward point . Данные по нему меняются ежедневно .

Данные по опционным контрактам можно смотреть ещё на одном ресурсе от Чикагской биржи ( CME ) — это Quike Strike .

Сайт http :// cmegroup . quikstrike . net

Здесь необходима регистрация . Но и функционал намного шире , чем у pdf отчётов . Возможности платформы позволяют легко переключаться с одного контракта на другой , причём идет параллельное совмещение пут и колл опционов в одном окне . Можно смотреть графическое представления открытого интереса , сравнивать динамику коэффициента put / call . Кроме валют есть данные по металлам , агрокультурам и индексам .

В правом верхнем углу в выпадающем меню выбираем инструмент . На скрине это EURUSD . В верхнем меню выбираем вкладку Pricing Sheets . В окне появятся данные по опционному контракту . Страйк посередине , слева данные по колл опционам , справа по пут опционам . Для переключения между контрактами используют выпадающее меню :

Для просмотра графической информации необходимо зайти во вкладку Open Interest & Settles . Здесь представлены диаграммы открытого интереса и объёма торгов , а также соотношение put / c all коэффициента .

Наглядное изображение позволяет лучше ориентироваться при принятии торговых решений . Необходимо помнить , чем больше период длительности контракта , тем больше прогнозируемый период . Для торговли внутри дня достаточно отслеживать недельные контракты .

Пример расчёта опционных уровней .

На инструменте GBP наблюдаем значительное увеличение открытого интереса на страйке 1 . 2450 . Поэтому этот страйк интересен в текущий момент .

Премии для него : для колл опциона 139 пунктов , для пути опциона соответственно 91 пункт . Форвард пойнт 21 пункта . Тогда получим следующий расчёт : 1 . 2450 + . 0139 — . 0021 = 1 . 2568 ( для колл );

1 . 2450 — . 0090 — . 0021 = 1 . 2338 ( для пут ).

Кроме двух уровней значительным является и сам страйк с поправкой на форвард пойнт : 1 . 2450 — . 0021 = 1 . 2429 . Это один из видов нахождения баланса .

Баланс — это такой уровень который бы устроил и покупателей и продавцов в определённый период . Есть несколько способов расчета баланса . Если рассматривать баланс как среднюю величину , то достаточно высчитать разницу в пунктах между верхним и нижним уровнями разделить её пополам и от верхнего отнять полученное значение .

В примере получим следующее :

( 1 . 2568 — 1 . 2338 )/ 2 = . 0115 или 115 пунктов . Тогда баланс 1 . 2568 — . 0115 = 1 . 2453 . Как видим значение несколько отличается от баланса взятого по страйку ( 1 . 2429 ), но цена также проявила реакцию на данном уровне .

Проблема заключается в том , что контрактов несколько . Таким образом , можно по разным контрактом получить разные значения . Поэтому при выборе контракта используют ближайший к экспирации .

При расчёте данных для обратных валютных пар таких как японская йена , канадский доллар и швейцарский франк следует единицу разделить на страйк и домножить на соответствующий коэффициент , поскольку котировка на фьючерсе прямая .

для японской йены : если страйк 995 , то спот = 1 / 995 * 100000 = 100 . 50 ( USDJPY ).

Для канадского доллара : если страйк 740 , то спот = 1 / 740 * 1000 = 1 . 3513 ( USDCAD ).

Для швейцарского франка : если страйк . 9850 , то спот = 1 / . 985 = 1 . 0152 ( USDCHF ).

Опционные уровни — это сильный инструмент для анализа , ключевое отличие от других видов , то что за ними скрыты реальные деньги , двигающие рынок . Стоит отметить , что наибольшую непредсказуемость поведения цен характеризует период за две недели до экспирации фъючерса . Именно в этот период возникает много аномалий по волновому анализу , таких как выход четвёртой за вершину третьей и другие .

Узнай уровни наиболее вероятного
разворота тренда на рынке форекс, с помощью
опционного анализа

Вам потребуется всего 5 минут в день, чтобы изучить каждодневные отчеты
Чикагской биржи CME Group и определить точки входа и настроение рынка.

5 инструментов для прибыльной торговли на форекс по опционным уровням

Мы упрощаем анализ, и даем понять направление рынка и возможные точки разворота тренда, опираясь на отчеты торговли производными инструментами: опционами и фьючерсами.

Простой анализ отчетов Чикагской биржи для поиска точек входа

Мы представили большие, сложные, нечитабельные таблицы отчетов за 6 месяцев, в виде гистограмм и графиков, опираясь на которые, даже новичок на рынке форекс, сможет рассчитать уровни разворота рынка.

Почему опционы применимы к форекс?

40% контрактов по валютным инструментам это контракты на фьючерсы и опционы на фьючерсы

Это рынок, на котором нет дневных спекулянтов и скальперов. Поэтому мы можем отследить настроение и ожидания рынка.

Опционы и фьючерсы – прозрачный рынок, по отчетам с которого мы можем отследить реальный проторгованный объем, открытый интерес и волатильность.

Рынок СПОТ (валютный, акции) и срочный рынок (фьючерсы, опционы) ходит одинаково, а это значит что информацию из отчетов Чикагской биржи мы можем применять на рынке Форекс.

Начните пользоваться сервисом и получайте уровни вероятного разворота тренда в свой терминал.

5 индикаторов опционного анализа рынка

Мы разработали для Вас индикаторы, которые построят в терминале основные ценовые уровни сразу после выхода нового отчета биржи CME Group.

Узнайте что могут наши индикаторы.

CME VLevels

Индикатор для более детального исследование рынка методом опционного анализа

CME CVS

Индикатор строит уровни критического объема проскальзывания

CME First, Second Levels

Два индикатора строит опционные уровни первого и второго порядка

Take Profit: 100

Забираем прибыль 200 USD при максимальном риске 50 USD

Уровень крупного открытого интереса

Используйте Наши торговые стратегии и получайте идеальные точки входа

Торгуйте в ногу с крупными игроками и маркет мейкерерами, выбирая только прибыльные сделки, с отношением профита к стопу 4 к 1

Автоматизируйте торговлю используя наши советники

Мы упрощаем и автоматизируем торговлю. Вам нужно только установить советник на график, а остальное он сделает сам. Вам мы оставляем простую задачу: потратит заработанные деньги.

Paritet

Перевод в безубыток

Как только профит сделки будет равен стопу, советник переведет сделку в безубыток

BUY / SELL

Открытие сделок

Советник анализирует график и открывает сделки по нескольким стратегиям.

Функция “Сейф”

Как только профит сделки будет равен стопу, советник закроет половину позиций

Money Management

Управление капиталом

Граматное управление капиталом — залог прибыльной торговли на форекс

TraillingStop

Многофунциональный TraillingStop

Советник сохранит Вашу прибыль при движении цены к уровню TakeProfit

Close

Досрочное закрытие

Фиксируйте прибыль, если сценарий дальнейшего цунового движения не оправдался

Прибыль трейдеров, которые пользуются сервисом Volume-Level.

Торговые инструменты: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD

Торговая стратегия: Торговля по месячным, недельным и дневным границам рынка

Money Managment: 2% на сделку

Средняя прибыль в месяц: 10%

Макс. прибыль в месяц: 30%

Makssis

Недавно начал изучать объемный и опционный анализ, прошел пару курсов по этой теме. Очень порадовали индикаторы, очень сильно облегчают работу. Познакомился с ними когда еще были «сырые» и не было самого сайта с аналитикой, но теперь часть недочетов и багов исправлено, думаю скоро будут работать идеально.

Торговые инструменты: EURUSD, USDCAD, USDRUR

Торговая стратегия: Торговля по уровням первого и второго порядка

Money Managment: 5% депо

Средняя прибыль в месяц: 37%

Макс. прибыль в месяц: 114%

Иван Жарновский

Очень сильно облегчают жизнь представленные индикаторы, даже если по ходу не следил за отчетами CME, не нужно капать историю, а сразу можно вывести все на график индикатором. Очень наглядно, спасибо.

Ежедневные отчёты биржи CME

Общие сведения

Предварительные (preliminary) отчёты биржи CME (daily bulletin) выходят каждый день (кроме воскресенья и понедельника) утром в 7.45−8.40 по московскому времени (иногда бывают задержки). Финальные отчёты (final) выходят обычно в течение 1-го часа американской сессии. Отчёты содержат сведения по торгам на фьючерсном и опционном рынке за предыдущий день. Выкладываются на FTP-сервере ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/ и на сайте http://www.cmegroup.com/dailybulletin.

Номера секций в отчётах:

  • 7 и 8 – итоговые данные по всем валютным фьючерсам;
  • 27 и 28 – Британский фунт (соответствует валютной паре GBPUSD), опционы CALL и PUT соответственно;
  • 29 и 30 – Канадский доллар (обратная валютная пара USDCAD), опционы CALL и PUT соответственно;
  • 33 и 34 – Японская иена (обратная валютная пара USDJPY), опционы CALL и PUT;
  • 35 и 36 – Швейцарский франк (обратная валютная пара USDCHF), опционы CALL и PUT;
  • 38 – Австралийский и новозеландский доллары (валютные пары AUDUSD и NZDUSD);
  • 39 – Евро (соответствует валютной паре EURUSD);
  • 47 и 48 – E-mini S&P 500, опционы CALL и PUT соответственно.

Структура отчёта

Внешний вид отчёта (секция 39):

  • Страйк – ценовой уровень, умноженный на 1000. Например, 1360 соответствует цене 1.3600.
  • Премия – для получения размера премии на данном страйке необходимо разделить цифру из отчета на 100 (для GBPUSD, CADUSD и AUDUSD) или на 10 (для EURUSD).
  • Объём торговли за день – суммарное количество открытых, закрытых и предъявленных к исполнению контрактов.
  • Открытый интерес – количество открытых контрактов по данному опционному уровню, находящихся в рынке.
  • Изменение открытого интереса – фактический результат торгов за день.
  • Наибольшая и наименьшая премия – за всё время существования контракта (с учётом коэффициента, аналогичного текущей премии).

Вычисление опционных уровней

Опционные уровни показывают, при какой цене актива достигается точка безубытка продавца опциона (с учётом премии на данном страйке).

Для расчёта возьмем опцион CALL на фьючерс на британский фунт. В отчёте биржи, например, для страйка 1530 видим:

Рис. 1. Расчёт опционных уровней на примере GBPUSD

Тогда соответствующий опционный уровень на фьючерсах:

Знак “минус” в колонке Sett.Price (Премия) не учитываем, он относится к величине изменения премии, указанной в следующей колонке. Для GBPUSD, CADUSD и AUDUSD значения в колонке Sett.Price умножаем на 0.01 (для способа 1, обратите внимание на сноску “две звёздочки”) или 100 (для 2-го способа); а для EURUSD – на 0.001 (для способа 1, там другая сноска) или умножаем на 10 (для 2-го способа).

Например, для евро:

Рис. 3. Расчёт опционных уровней на примере EURUSD

Для спота (т.е. рынка Форекс) полученное значение надо скорректировать, учтя поправку “форвард-пойнт”: от полученного значения (для колов или путов) надо вычесть величину форвард-пойнт (с учётом знака), указанную на сайте биржи CME.

Рис. 3. Значение поправки форвард-пойнт на сайте биржи CME

Последнее время данная страница стала недоступна, вместо неё выводится форма для бесплатной регистрации. После регистрации форвард-пойнт можно смотреть по ссылке http://lite.cme-equotes.com/#HomePage/0 (раздел CME E-quivalents ).

Например, если на сайте биржи для евро указаны значения 7.90 и 8.40 (на рис.3 отмечено красным прямоугольником), то среднее арифметическое (8.15 пункта) надо отнять от 1.3509, получится 1.3501 (округляем до 4-го знака после десятичной точки). Обращаем внимание, что поправка форвард-пойнт имеет один и тот же знак, как для колов, так и для путов.

Для английского фунта на сайте CME указаны отрицательные значения (синий прямоугольник на рис.3): -5.00 и -4.50. Поскольку минус на минус даёт плюс, то получается, что надо будет прибавить 4.75 пункта (и для уровня колов, и для уровня путов).

(знак “плюс” берётся для колов, “минус” – для путов).

Для USD/CAD формула переворачивается:

(знак “плюс” берётся для колов, “минус” – для путов).

Для USD/JPY коэффициент в числителе вместо 1 равен 100:

Пример отработки опционных уровней

На рис.4 показан пример того, как работают опционные уровни (получасовой график фьючерса на британский фунт).

Рис. 4. Отработка опционных уровней на примере фьючерса на британский фунт

Теоретический расчёт поправки форвард-пойнт

При желании значение поправки форвард-пойнт можно оценить теоретически. Соответствующая формула приведена в Википедии и на сайте биржи CME (с.3).

Более точная формула, учитывающая спреды:

где \(\text \) – искомая величина поправки; \(S\) – курс спот (на рынке FOREX); \(a_1\) – 3-месячная процентная ставка для первой валюты (в относительных единицах, т.е. например, 0.5% соответствует числу 0.005); \(a_2\) – 3-месячная процентная ставка для второй валюты; \(b_1\) – величина спреда для первой валюты (положительная при покупке, отрицательная при продаже); \(b_2\) – величина спреда для второй валюты; \(d\) – количество дней до экспирации фьючерсного контракта; \(y\) – количество дней в году (для большинства валют берут 360).

Обычно спредами можно пренебречь (кроме случая, когда процентные ставки для обеих валют оказываются одинаковыми).

Учётные процентные ставки центробанков можно смотреть на нашем сайте, но для более точного результата нужно использовать процентные ставки по 3-месячным депозитам.

Интересные факты

  • В дни, когда отчёт задерживают, обычно наблюдается повышенная волатильность.

Конкретные методики торговли на основе анализа ежедневных отчётов биржи раскрываются во время обучения.

Тема: Как рассчитывать опционные уровни?

Опции темы
Поиск по теме
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Уважаемый Регистрация 02.08.2022 Сообщений 555

Благодарности
Получено: 399
Отправлено: 327

Как рассчитывать опционные уровни?

Всем привет!

Американские опционы более не публикуются биржей CME в чистом виде.

Сейчас нам дают бюллетени с европейским видом опционов.

Их основное отличие от американских в способе экспирации. Исполняются европейские только в дату экспирации и не раньше. Американские опционы можно было реализовать в любой момент (существует формула расчета прибыли по американским опционам до даты истечения контракта). Более подробно можно почитать в книгах по производным финансовым инструментам — деривативам.

А мы рассмотрим как использовать европейский тип опционов на рынке форекс.

Выделяют отчеты предварительные (Prelim) и финальные (Final). Они сильно не различаются, поэтому для ежедневной оценки ситуации на рынке будем смотреть на предварительные отчеты. Они публикуются утром, после американской сессии.

Выделяют объем открытого интереса и объем купленных/проданных контрактов. Эти параметры нужены для проведения анализа опционов.

Всю информацию можно смотреть в ежедневных бюллетенях, но я предпочитаю иметь графическое представление данных.

Бюллетени доступны тут _ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/

Однако я рекомендую использовать готовые визуальные таблицы, так как они намного удобнее сухих цифр.

Открытый интерес и объемы можно смотреть тут в интерактивной таблице-графике.
_http://www.cmegroup.com/tools-information/quikstrike/options-open-interest-profile.html

ПУНКТ 1
Вам откроется сайт, где надо выбрать.

  • Рядом с кнопкой «SELECT PRODUCT» нажать на стрелку
  • Далее выбрать «Foreign Exchange»
  • Далее нажимаем на «FX Majors (2pm Fix)»
  • И выбираем нужную пару!
  • ВНИМАНИЕ! Данные даны для фьючерсных контрактов, поэтому некоторые пары, как канадец или швейцарец, нужно перевернуть дробь.

Пункт 2
Далее надо выбрать контракт.
Для внутридневной торговли я рекомендую смотреть на недельные опционы.

  • Выбираем сверху «WEEKLIES»
  • Далее выбираем самый первый контракт, на нем указано 22 Sep 2022 — это дата окончания контракта (пятница недели)

Сегодня не будем рассматривать способ анализа опционов, а научимся считать уровни.

Наведем мышкой на самый большой открытый интерес опционов CALL

Увидели в появившемся окне значение уровня «Страйк»

Теперь нам нужно найти премию для данного уровня здесь _http://www.cmegroup.com/tools-information/quikstrike/option-settlement.html
(тут также выбираем контракт как это делали в «Пункт 1″ и » Пункт 2″)

Мы имеем страйк и премию, для торговли на фьючерсах этого достаточно, но для сопт рынка форекс, нам надо уточнить форвард поинт.
Идем сюда _ftp://ftp.cmegroup.com/forwardpoints/
Выбираем самый последний файл и смотрим два значения.

Находим тикер нашей валюты.
Находим среднее между двумя показателями.
(35,5+36)/2=35,75 (значения для 4-ех знака)

Теперь у нас есть страйк, премия и форвард поинт.

Формула расчета уровней:
Call — от данных уровней продавать
Put — от данных уровней будем покупать

Call = страйк+премия — форвард поинт (значение может быть с «-» в таблице выше, поэтому в этом случае будет «+», так как — на — дает + )
Put = страйк — премия — форвард поинт (значение может быть с «-» в таблице выше, поэтому в этом случае будет «+», так как — на — дает + )

Пример:
В примере я рассматривал контракт BP4U7 с датой истечения 22 Sep 2022
Для расчета взял уровень CALL со страйком 1,3650.
Нашел премию для данного уровня: 0,0071
Для валютной пары нашел форвард поинт: 35,75 (0.0035)

По формуле выше получил: Call = 1,3650+0.0071-0.0035=1,3686

Отметили данный уровень на графике.

Данные расчеты нужны для дальнейшей работы по опционным стратегиям.

Опционные уровни: построение, анализ, индикатор

Финансовые рынки отличаются развитой инфраструктурой, а потому инвесторы и трейдеры могут пользоваться различными инструментами для достижения своих экономических целей. Это формирует целую экосистему, в которую включены сырьевые, валютные и товарные рынки, опционы, фьючерсные контракты. Но, поскольку каждый рынок имеет только двух участников, то есть покупателей и продавцов, то все они имеют общие закономерности. А потому опционные уровни и информация с биржи могут применяться при торговле на фондовом рынке или на «Форекс». В последнем случае это особенно полезно и имеет массу преимуществ.

Обзор опционов и ценовых уровней

Торговля на «Форексе» часто называется слепым трейдингом, потому как валютный рынок децентрализован. Получать полную информацию о количестве проторгованных лотов невозможно, а в качестве критерия для количественной оценки торгов используется тиковый объем. Однако он отражает лишь количество раз, которое цена поменялась за некий период времени, а не реальные суммы. А, поскольку на рынке стоимость является производной от объема, то эту информацию следует целенаправленно искать.

Для этого подходит два инструмента Чикагской товарной биржи — фьючерсный объем и опционные уровни. Они позволяют увидеть позиции крупных игроков рынка и подстроиться под их стратегию, двигаясь вместе. Такая тактика называется VSA, отличается более высокой точностью входа и позволяет участвовать в долгосрочных сделках.

Получение бюллетеней по опционным уровням СМЕ

Bulletin СМЕ размещены на сервере сайта, доступ к которому осуществляется по адресу ftp.cmegroup.com/bulletin/. В данной папке публикуются все предварительные отчеты по финансовым операциям, совершенным в предыдущий день работы биржи. Время появления новых данных — от 07:45 до 08:40 по московскому времени. После этого в течение часа до открытия американской сессии выходит финальный отчет. Причем сам бюллетень разбивается так: на каждый торгуемый актив — один файл отчета. Ежедневный бюллетень содержит около 500 страниц документации, из которых отбирается нужный актив.

Для анализа определенного финансового инструмента, торгуемого на «Форексе», следует перейти на страницу Daily Bulletin официального сайта CME Group и опуститься ниже до подзаголовка FX. Здесь можно видеть отчеты по покупке Put и Call опционов. Для ознакомления и оценки покупок нужно перейти по ссылкам Canadian Dollar Call Options и Canadian Dollar Put Options. Здесь размещено два PDF-файла с незащищенной кодировкой, копирование информации из которых разрешено.

Изучение файла с Call-опционами

В «шапке» бюллетеня имеется общая информация о бирже и ее контактах, адрес и подзаголовок, который говорит о стадии публикации отчета. Если в заголовке указано PRELIMINARY — бюллетень предварительный, и некоторые сделки еще не прошли стадию клиринга. Если указано FINAL, значит, отчет содержит все обработанные сделки. На момент анализа подойдет любой из указанных вариантов документа, так как все попавшие в PRELIMINARY-бюллетень контракты успешно пройдут клиринг.

После следует спуститься к подзаголовку ADDITIONAL CANADIAN DOLLAR PUTS **SETT PRICE**. Слева в столбце STRIKE OPEN RANGE публикуются цены покупок опционов на фьючерс канадского доллара за определенный месяц. И, поскольку в бюллетене публикуется цена именно фьючерсного контракта на опцион, то в качестве ориентира следует выбирать ближайший предстоящий месяц. Например, в октябре для анализа следует оценивать настроение покупателей опционов на фьючерс со сроком экспирации в ноябре.

На данном рисунке находится реальный бюллетень по канадскому доллару. Чтобы провести расчет опционных уровней, следует изучить столбцы с объемом и открытым интересом. Объемом называется общее количество закрытых и открытых контрактов, а открытым интересом — количество активных на данный момент контрактов.

Получение опционных уровней и нанесение их на график

Для дальнейшего анализа следует выбрать котировку по наибольшему объему с высоким открытым интересом. И, хотя методика у каждого трейдера будет своей, данная указывается лишь в качестве демонстрации. Она не может быть торговой рекомендацией. Итак, котировка данной группы опционных контрактов $800. Это означает, что при такой цене контракта на момент экспирации опциона Call покупатель закроет сделку в безубыток с учетом комиссии. Если цена будет выше, покупателю заплатят премию по опциону. Если ниже — он потеряет свои средства.

Важно понимать, что построение опционных уровней по данной цифре невозможно, потому как это является ценой в виде прямой котировки CAD/USD. Для использования на графике валютной пары USD/CAD ее следует конвертировать. Выполняется это так, как показано на картинке ниже. Здесь же следует обратить внимание на пояснение к спецификации фьючерсного опциона. Для каждого инструмента коэффициенты конвертации котировок будут различаться.

Использование полученного уровня

Разобравшись с тем, как рассчитать опционный уровень, следует научиться правильно его применять. В этом также имеется фундаментальная тонкость. Внимание, получена ценовая отметка 1.2499 с учетом округлений. В данный момент она расположена по центру зоны рэнджа котировки USD/CAD. Так чем она является, ожидаемой поддержкой или сопротивлением?

Изначально уровень был получен по опционам Call-фьючерса CAD, который отражает поведение котировки CAD/USD. Это значит, что большая масса трейдеров путем приобретения опционов по цене 800$ стремится хеджировать свои позиции по продажам канадского доллара. Тогда при неправильном прогнозе на «Форексе» и росте цены CAD опцион даст прибыль, а сделка на USD/CAD будет выведена в безубыток или с небольшой потерей. Но хеджирующая сделка защищает основную позицию по продаже канадского доллара, то есть трейдер прогнозирует рост USD/CAD, на чем и хочет заработать. Это означает, что полученный уровень будет поддержкой для долларовых «быков».

Проблема обратных и прямых котировок

Такая торговля по опционным уровням, когда фьючерсная и «Форекс»-котировка обратны по направлению, имеет больше тонкостей, чем в случае с прямым котированием. Например, фьючерс на евро и котировка EUR/USD, или фьючерс британского фунта с парой GBP/USD не имеет таких проблем. Для них полученные по опционам Call-уровни являются сопротивлением. Уровни по опционам Put в парах EUR/USD, NZD/USD, GBP/USD, AUD/USD следует рассматривать как поддержку, ниже которой актив не должен двигаться.

В случае с канадским долларом, йеной, рублем, песо и швейцарским франком логика построения уровней и их интерпретация будут различаться. Причем такой дивергенции не учитывает ни одна программа опционных уровней, которая, якобы, призвана помочь трейдеру определять места скопления капитала.

Автоматическая отрисовка

Эффективное использование опционных уровней в торговле на «Форексе» может быть и более простым, если использовать автоматические программы. Их задачей является проведение рутинных вычислений путем анализа статистического бюллетеня СМЕ. Программа самостоятельно берет цифры и наносит уровни на график торгового терминала, отрисовывает важные зоны. Самыми известными индикаторами, импортирующими данные с СМЕ, являются: Olimp, Evolution options, CME OI Levels, CME Vlevels, OpLi, i-SNV_NEW, TST Levels.

Создание исчерпывающего руководства по использованию конкретного индикатора опционных уровней не ставилось задачей при написании данной публикации. Потому для настройки программы и правильной интерпретации сигналов следует обратиться к разделу FAQ официальной документации. Если таковой на сайте не имеется, то надежным индикатор считать не стоит. Качественный платный программный продукт должен иметь свое официальное руководство и службу поддержки.

Абсолютное большинство указанных советников распространяется за деньги. И для пользования ими придется оплачивать подписку. Разумеется, за труд программиста следует заплатить, хотя он и использует бесплатные данные из открытого источника. Но эта информация добывается весьма просто и без денег.

Выгоды ручного анализа уровней СМЕ

Для получения надежного торгового сигнала достаточно самостоятельно проанализировать данные в бюллетене и сравнить их с месячными или недельными. Это значительно повысит уровень понимания рынка и его текущих настроений. Конечно, тогда трейдер успеет проанализировать лишь несколько инструментов. Но он будет отлично их понимать и повысит процент точных входов. А просто рассматривать уже имеющиеся уровни и называть себя валютным стратегом нельзя. Вполне возможно, что отрисованные автоматическим советником уровни неправильно подстраиваются под дельту вашего брокера. А это делает их бесполезными.

Проблемы автоматических советников

Поскольку СМЕ является биржей и официально торгует контрактами, то между котировками «Форекс» и их данными могут быть различия. Они заключаются не в общей конфигурации ценовых баров, а в показателе котировки на определенный момент. Часто наблюдается такое различие и у двух разных «Форекс»-брокеров. А в случае с биржевыми котировками такое различие имеется всегда. Потому одним из необходимых элементов функционала автоматического индикатора уровней, взятых с опционных контрактов, является возможность указать это различие в виде дельты в стартовых настройках.

Поскольку существует огромное количество индикаторов, написанных попросту безграмотными людьми или мошенниками, то наличие дельты следует воспринимать как показатель нормально функционирующей программы. Все прочие являются не более чем обманом. Также, несмотря на автоматическую корректировку, следует периодически самостоятельно сверять реальные цифры с теми, которые предоставил индикатор.

Уровни хеджирующих опционов

Важный момент. Используя опционные уровни в торговле «Форекс», следует четко понимать, зачем они нужны крупным финансовым институтам. Точнее говоря, следует разбираться, была ли сделка на бирже спекулятивной, хэджирующей или инвестиционной. Косвенно об этом можно судить по объему сделки, который публикуется на СМЕ в ежедневном бюллетене. Однако такая информация не может быть расценена однозначно и неумелому трейдеру способна навредить.

Если финансовый институт купил опцион большого объема, то его целью может быть извлечение дохода или уменьшение риска по открытым спекулятивным позициям. И рынок опционов отлично подходит для последнего, то есть для быстрого хеджирования. Потому анализ опционных уровней, которые появились в результате открытия хеджирующей сделки, приведет к ошибке. Это происходит из-за того, что сделка по покупке большого страхующего опциона заключалась с целью получить прибыль, если основная позиция на фондовом рынке или на «Форексе» принесет убытки.

Пример хеджирующего опциона

Данное действие следует рассмотреть на примере фьючерса 6Е (Евро) и его соответствующего опциона EUR/USD. К примеру, аналитический отдел крупного финансового института ожидает роста евро и открывает серию сделок по покупке EUR/USD или 6E-фьючерса. Отчасти хеджирование рисков реализуется за счет валютного фьючерсного контракта, тогда как дополнительное устранение рисков достигается путем покупки Put-опциона EUR/USD. Put-опцион — это контракт на падение котировки, в данном случае на снижение евро и рост американского доллара.

Результатом такой серии сделок является закономерное получение прибыли. К примеру, главный прогноз был верным и EUR/USD дорожает. Тогда трейдер получил прибыль, а опцион будет проигран, но его убыток не скажется на общем доходе, так как будет значительно меньше полученных курсовых разниц. Но если котировка EUR/USD вместо роста дешевела, то валютная позиция постепенно по мере смены рыночной ситуации выводилась из торговли, и по ней формировался некий некритичный для трейдера убыток. Однако ввиду наличия купленного Put-опциона фонд снова получил прибыль.

Рекомендации трейдерам

Принимая во внимание данную информацию, следует пересмотреть свою стратегию использования опционных уровней на «Форексе». Во-первых, нужно формализовать критерии, согласно которым сделка на опционе будет расценена трейдером как спекулятивная или хеджирующая. Во-вторых, следует определить ценовые зоны на основании текущих котировок фьючерсного рынка.

Только четкое понимание настроений рынка и потенциала движения финансового инструмента, а не использование индикатора опционных уровней, может обеспечить прибыль на «Форексе». Но вчистую использовать их как ориентиры нельзя. Опционные уровни, как и любые другие, являются лишь местом, где можно расположить статистически выигрышный стоп-ордер и где обязательно будет какая-либо реакция цены. Но в качестве основного критерия для открытия сделки их использование невозможно.

Cкрипт построения опционных уровней для МТ4 — прокачай свою ТС

Опубликовано 23 Авг 2022 автор: Максим 21 661 109 комментариев.

Здравствуйте, коллеги! Сегодня я дам Вам уникальный инструмент — скрипт построения опционных уровней для мт4 который жизненно необходим для работы по стратегии форекс использующей реальные отчеты с американских фондовых бирж.

Сама стратегия с подробно была рассмотрена у нас на портале: Торговая стратегия форекс (опционный анализ) стабильная работа на финансовом рынке . Рекомендую тем, кто еще не знакомился с ней- обзательно освоить,тк эта одна из немногих реально работающих форекс стратегий, а с рассматриваемым сегодня скриптом для расчета опционных уровней (который кстати дается в аренду на 1 год, а у нас представлен свободно для ВАС) она поистинне становится Граалем в мире форекс стратегий.
Итак не будем тянуть «кота за хвост» ��

Инструкция по установке Построитель опционных уровней по данным Daily Bulletin CME:

Перед началом использования скрипт OptionsLevelDrawer.ex4 его нужно скопировать в каталог MQL4\Scripts терминала MT4

Путь до этой папки:

Запускаем терминал МТ4 и далее в нём (меню: Файл\Открыть каталог данных)

Выбираем папку MQL4\Scripts, копируем туда файл OptionsLevelDrawer.ex4

Порядок работы:

Скачать Daily Bulletin за интересующий день с сайта CME ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/

Распаковать архив DailyBulletin_pdf_*

  1. Преобразовать нужный вам pdf-файл в формат txt, для этого рекомендуется использовать программу TotalPDFConverter, скачать ее можно по следующему адресу: http://www.coolutils.com/ru/PDF-to-TXT .

Данный конвертор прост и удобен в использовании. Нужно просто выбрать слева каталог в котором находятся pdf-файлы бюллетеней, отметить их в списке, нажать кнопку TXT, указать каталог, в который сохранить txt-файлы после преобразования и нажать кнопку “Начать”.

Полученные текстовые файлы:

В конверторе необходимо указать путь в каталог MQL4\Files терминала MT4

Путь до этой папки:

Запускаем терминал МТ4 и далее в нём (меню: Файл\Открыть каталог данных)

Выбираем папку MQL4\ Files

Выполнить скрипт OptionsLevelDrawer на графике интересующей валютной пары (поддерживается 6 основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY).

Для этого можно

Перед выполнением нужно указать следующие параметры:

OptMonth – опционный месяц как он указан в бюллетене, например JUL15.

OptMonthStart – дата начала текущего опционного месяца

StartDraw – с какого дня начинать рисовать (например по данным самого бюллетеня за 04.06.2022 рисуем уровни на графике 05.06.2022 и задаем StartDraw = 2022.06.05)

EndDraw – окончание рисования, указывается дата экспирации опционного месяца (дата начала следующего опционного месяца, понедельник 00 часов, либо можно указать субботу следующую за днем экспирации).

ForwardPoint – форвард пойнт для валютной пары на которой выполняется скрипт. Информацию о форвард пойнт можно взять отсюда:

Значение форвард пойнт задаем так, как оно указано на сайте, например для EUR данное значение равно -13.15 (минус 13.15 пункта), соответственно точно так же прописываем в скрипте -13.15

Level1Draw = true – рисовать уровни 1го порядка.

Level2Draw = true – рисовать уровни 2го порядка (страйк и премия).

Level3Draw = true – рисовать уровни 3го порядка.

FractalDraw = true – рисовать ближайшие фракталы к уровню 2го порядка (сверху и снизу).

FractalBorderDraw = true – рисовать ближайшие истинные фракталы за границами рынка.

ForwardDelta — диапазон изменения форвард пойнт относительно предидущего значения выше которого рисовать уровни с учетом нового значения форвард пойнт. Данное пороговое значение введено с целью оптимизации чтобы не перерисовывать линии при малых значениях изменения форвард пойнт. Данное значение следует указывать в пунктах, т.е. например если указать ForwardDelta = 3 и вчера линии были отрисованы по значению форвард пойнт = -13.15, а сегодня значение форвард пойнт = -12.15 — смещения линий на графике не произойдет, но если значение форвард пойнт будет = -10.15 – линии будут отрисованы с учетом нового значения форвард пойнт = -10.15.

RectangleShift – ширина прямоугольника границы рынка (уровня 1го порядка) +/- от значения уровня в пунктах применительно к Вашему счету. Т.е. если минимальное значение тика = 0.0001 , можно указать например 6, если тик = 0.00001, тогда следует задать 60.

Когда Вы отрисовываете первый день опционного месяца, рекомендуется сохранить значения параметров в файл (кнопка “Сохранить”), тогда в последующие дни не нужно будет задавать каждый раз OptMonth, OptMonthStart, EndDraw и прочее, достаточно будет загрузить параметры из файла (кнопка “Загрузить”) и изменить значение StartDraw на текущий день, который отрисовываете, и изменить значение ForwardPoint согласно новых данных CME на сегодня. Например:

08.06.2022 начинаем отрисовывать первый день опционного месяца (Июль), по данным бюллетеней CME от 05.06.2022, и задаем следующие параметры:

09.06.2022 рисуем второй день опционного месяца, по данным бюллетеней от 08.06.2022, и указываем следующие параметры

10.06.2022 рисуем третий день опционного месяца, по данным бюллетеней от 09.06.2022 и указываем следующие параметры

Цвет графических объектов.

Вы можете изменить цвет графических объектов по своему усмотрению, изменив соответствующие параметры:

По умолчанию установлены следующие цвета графических объектов:

Верхняя граница (ОУ 1го порядка) – розовый прямоугольник

Нижняя граница (ОУ 1го порядка) – бирюзовый прямоугольник

ОУ 2го порядка CALL – жирная линия кирпичного цвета

Премия ОУ 2го порядка CALL – пунктирная линия кирпичного цвета.

ОУ 2го порядка PUT – жирная линия синего цвета

Премия ОУ 2го порядка PUT – пунктирная линия синего цвета.

ОУ 3го порядка CALL – штрих-пунктирная линия розового цвета.

ОУ 3го порядка PUT – штрих-пунктирная линия бирюзового цвета.

Фракталы близлежащие к ОУ 2го порядка – тонкая линия малинового цвета.

Фракталы от границ рынка – жирная линия малинового цвета.

Числовые значения около ОУ 2го порядка показывают приток/отток открытого интереса. Цифра над ОУ относится к опциону PUT, под ОУ – относится к опциону CALL.

Цвет числовых значений:

Жирный черный – приток ОИ выше критического

Серый – приток ОИ ниже критического

Жирный красный – отток ОИ выше критического

Бледно малиновый – отток ОИ ниже критического.

Если у Вас остались вопросы — смотрим Видео по установке и настройке:

В архиве вы найдете приложение, которое отучит рассматриваемый скрипт от жадности ��

ПРОСЬБА к тем пользователям, кто полностью разобрался с работой скрипа этой версии — ПОЖАЛУЙСТА запишите подробное пошаговое видео настройки и работы со скриптом. Видео отправьте на почту администрации admin@pamm-fxprofit.com

Если Вы не видите ссылку на скачивание материала — отключите блокиратор рекламы и добавьте наш сайт в список исключений. Если Вы против рекламы на нашем сайте — покупайте контент напрямую у авторов.

Еще БОЛЬШЕ приватной информации на нашем форуме . Зарегистрируйся и качай бесплатно или учавствуй в форекс складчинах на эксклюзивное обучение , совместную покупку роботов форекс и ММВБ . Делись мнением с профессиональными трейдерами — здесь

Опционные уровни mt4 — индикатор для нанесения разметки

Торговые стратегии, построенные на уровнях поддержки и сопротивления, по праву считаются универсальными. Связано это с тем, что динамика курса любой валютной пары определяется исключительно спросом и предложением на ту или иную валюту, но если текущую ситуацию в MetaTrader 4 можно оценить даже при помощи тиковых объёмов, то для прогноза будущих целей лучше применять индикатор опционных уровней для MT4.

Прежде чем описывать настройки и порядок установки индикатора, разберёмся с понятием опциона. Под классическим опционом понимается дериватив, держатель которого получает право купить или продать базовый актив по фиксированной цене, при этом за приобретение данного права покупатель опциона всегда платит так называемую «фиксированную премию».

Нас, Форекс-трейдеров, будут интересовать опционы, базовым активом для которых являются фьючерсы на валюту, обращающиеся на площадке CME Globex.

Для чего нужны опционные уровни в MT4?

Анализ опционных уровней в MT4 ничем не отличается от анализа ежедневных бюллетеней CME, только в последнем случае всю информацию приходится искать и считать вручную. В случае с индикатором достаточно будет выполнить несколько простых действий, после чего он сам разметит на графике все ключевые элементы.

Но о технической стороне вопроса я скажу немного позже, а пока обратим внимание на важные теоретические моменты, и первое, что необходимо запомнить (выучить, записать и на стенку повесить), так это классификацию контрактов, которые бывают двух типов — Call и Put.

Опцион Call – это право на покупку базового актива по заранее оговоренной цене. Если трейдер покупает контракт «call», он получит прибыль в том случае, если базовый актив подорожает, при этом максимальный убыток ограничивается уплаченной премией, а потенциальная прибыль не имеет пределов.

Опцион Put – это право на продажу актива, реализация которого принесёт неограниченную прибыль в том случае, если цена базового актива снизится за время действия контракта, а вот если продать «Put», то профит от продажи будет ограничен величиной премии, при этом убытки от подобных операций не имеют «дна».

Таким образом, в процессе покупки и продажи опционов у трейдеров возникают следующие конфликты интересов:

  1. Покупатели, уплатившие премию, рассчитывают на достижение ценой ключевых уровней (иначе говоря, «страйков» — цен исполнения), а продавцы (получающие премии), принимают все усилия для того, чтобы не дать цене достигнуть отметки, выгодной покупателям;
  2. Покупатели опционов Call и Put также вступают в борьбу, так как их интересы диаметрально противоположны.

Индикатор eVOLution-options

На сегодняшний день существует только один бесплатный индикатор, при помощи которого можно построить опционные уровни в MT4, имя ему — «eVOLution-options». Все остальные разработки, которые мне попадались, были либо платными, либо требовали обязательной регистрации на сайте автора.

Разметка eVOLution-options выглядит следующим образом:

Смотрится весьма неплохо, но чтобы получить эту ценную информацию, придётся правильно установить индикатор, для этого выполняем два действия:

  1. Файл eVOLution-options.mq4 копируем в стандартную папку терминала, где хранятся все индикаторы.
  2. Затем заходим в директорию «MQL4 – Files» и создаём в ней папку с именем «evolution-options».

Для того чтобы индикатор отобразил актуальные опционные уровни в MT4, придётся ежедневно скачивать специальные файлы с сайта разработчика. Все они имеют формат «csv» и обобщают информацию из последнего бюллетеня CME. Найти их можно по адресу: http://trading-evolution.com/evolution-options-history/

Для более удобного представления информации все отчёты сгруппированы по дням и собраны в архивы:

Если сделки заключаются на одной валютной паре (или активе), можно скопировать в папку «evolution-options» только один файл, в котором обобщена информация по уровням для соответствующего инструмента.

После того, как все перечисленные действия были выполнены, остаётся запустить терминал, открыть график и прицепить к нему индикатор опционных уровней для MT4:

В раскрывшемся окне настроек внимание следует обратить практически на все параметры:

  • NumberOfDays – количество дней, за которые индикатор покажет разметку.
  • HideForLongTimeframe – отображать ли уровни на крупных таймфреймах. Если задать «false», то на H4 и D1 «внутридневные» уровни не будут показаны.
  • ShowKeyZone – включить ключевую зону.
  • ShowMajorLevels – показать/скрыть «лучшие» уровни, от которых можно заключать агрессивные сделки.
  • ShowMajorCALLLevels – включить отображение уровней CALL (играют роль сопротивления).
  • ShowMajorPUTLevels – включить отображение уровней PUT (играют роль поддержки).

Остальные параметры предназначены для настройки цветов.

Применять полученную разметку можно по классике – покупать пару от поддержки и продавать от сопротивления, или, как альтернативный вариант, открывать позиции в сторону пробоя основных уровней. Кстати о сделках, эксперт даже сам даёт рекомендации, в какую сторону лучше торговать:

  • если стрелка направлена вверх – покупаем выше жёлтой области;
  • если стрелка указывает вниз – продаём ниже ключевой зоны.

Подарки и советы

Множество идей оригинальных и приятных подарков по любому событию и на все случаи жизни

Опционные уровни. Торговля от опционных уровней CME

Здравствуйте, коллеги! Сегодня я дам Вам уникальный инструмент — скрипт построения опционных уровней для мт4 который жизненно необходим для работы по стратегии форекс использующей реальные отчеты с американских фондовых бирж.

Сама стратегия с подробно была рассмотрена у нас на портале: . Рекомендую тем, кто еще не знакомился с ней- обзательно освоить,тк эта одна из немногих реально работающих форекс стратегий, а с рассматриваемым сегодня скриптом для расчета опционных уровней (который кстати дается в аренду на 1 год, а у нас представлен свободно для ВАС) она поистинне становится Граалем в мире форекс стратегий.
Итак не будем тянуть «кота за хвост» ��

Инструкция по установке Построитель опционных уровней по данным Daily Bulletin CME:

Перед началом использования скрипт OptionsLevelDrawer.ex4 его нужно скопировать в каталог MQL4\Scripts

Путь до этой папки:

Выбираем папку MQL4\Scripts, копируем туда файл OptionsLevelDrawer.ex4

Скачать Daily Bulletin за интересующий день с сайта CME

Распаковать архив DailyBulletin_pdf_*

  1. Преобразовать нужный вам pdf-файл в формат txt, для этого рекомендуется использовать программу TotalPDFConverter, скачать ее можно по следующему адресу: .

Данный конвертор прост и удобен в использовании. Нужно просто выбрать слева каталог в котором находятся pdf-файлы бюллетеней, отметить их в списке, нажать кнопку TXT, указать каталог, в который сохранить txt-файлы после преобразования и нажать кнопку “Начать”.

Полученные текстовые файлы:

В конверторе необходимо указать путь в каталог MQL4\Files терминала MT4

Путь до этой папки:

Выбираем папку MQL4\ Files

Выполнить скрипт OptionsLevelDrawer на графике интересующей валютной пары (поддерживается 6 основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY).

Для этого можно

Перед выполнением нужно указать следующие параметры:

OptMonth – опционный месяц как он указан в бюллетене, например JUL15.

OptMonthStart – дата начала текущего опционного месяца

StartDraw – с какого дня начинать рисовать (например по данным самого бюллетеня за 04.06.2022 рисуем уровни на графике 05.06.2022 и задаем StartDraw = 2022.06.05)

EndDraw – окончание рисования, указывается дата экспирации опционного месяца (дата начала следующего опционного месяца, понедельник 00 часов, либо можно указать субботу следующую за днем экспирации).

ForwardPoint – форвард пойнт для валютной пары на которой выполняется скрипт. Информацию о форвард пойнт можно взять отсюда:

Значение форвард пойнт задаем так, как оно указано на сайте, например для EUR данное значение равно -13.15 (минус 13.15 пункта), соответственно точно так же прописываем в скрипте -13.15

Level 1 Draw = true – рисовать уровни 1го порядка.

Level 2 Draw = true – рисовать уровни 2го порядка (страйк и премия).

Level 3 Draw = true – рисовать уровни 3го порядка.

FractalDraw = true – рисовать ближайшие фракталы к уровню 2го порядка (сверху и снизу).

FractalBorderDraw = true – рисовать ближайшие истинные фракталы за границами рынка.

ForwardDelta — диапазон изменения форвард пойнт относительно предидущего значения выше которого рисовать уровни с учетом нового значения форвард пойнт. Данное пороговое значение введено с целью оптимизации чтобы не перерисовывать линии при малых значениях изменения форвард пойнт. Данное значение следует указывать в пунктах, т.е. например если указать ForwardDelta = 3 и вчера линии были отрисованы по значению форвард пойнт = -13.15, а сегодня значение форвард пойнт = -12.15 — смещения линий на графике не произойдет, но если значение форвард пойнт будет = -10.15 – линии будут отрисованы с учетом нового значения форвард пойнт = -10.15.

RectangleShift – ширина прямоугольника границы рынка (уровня 1го порядка) +/- от значения уровня в пунктах применительно к Вашему счету. Т.е. если минимальное значение тика = 0.0001 , можно указать например 6, если тик = 0.00001, тогда следует задать 60.

Когда Вы отрисовываете первый день опционного месяца, рекомендуется сохранить значения параметров в файл (кнопка “Сохранить”), тогда в последующие дни не нужно будет задавать каждый раз OptMonth, OptMonthStart, EndDraw и прочее, достаточно будет загрузить параметры из файла (кнопка “Загрузить”) и изменить значение StartDraw на текущий день, который отрисовываете, и изменить значение ForwardPoint согласно новых данных CME на сегодня. Например:

08.06.2022 начинаем отрисовывать первый день опционного месяца (Июль), по данным бюллетеней CME от 05.06.2022, и задаем следующие параметры:

09.06.2022 рисуем второй день опционного месяца, по данным бюллетеней от 08.06.2022, и указываем следующие параметры

10.06.2022 рисуем третий день опционного месяца, по данным бюллетеней от 09.06.2022 и указываем следующие параметры

Цвет графических объектов.

Вы можете изменить цвет графических объектов по своему усмотрению, изменив соответствующие параметры:

По умолчанию установлены следующие цвета графических объектов:

Верхняя граница (ОУ 1го порядка) – розовый прямоугольник

Нижняя граница (ОУ 1го порядка) – бирюзовый прямоугольник

ОУ 2го порядка CALL – жирная линия кирпичного цвета

Премия ОУ 2го порядка CALL – пунктирная линия кирпичного цвета.

ОУ 2го порядка PUT – жирная линия синего цвета

Премия ОУ 2го порядка PUT – пунктирная линия синего цвета.

ОУ 3го порядка CALL – штрих-пунктирная линия розового цвета.

ОУ 3го порядка PUT – штрих-пунктирная линия бирюзового цвета.

Фракталы близлежащие к ОУ 2го порядка – тонкая линия малинового цвета.

Фракталы от границ рынка – жирная линия малинового цвета.

Числовые значения около ОУ 2го порядка показывают приток/отток открытого интереса. Цифра над ОУ относится к опциону PUT, под ОУ – относится к опциону CALL.

Цвет числовых значений:

Жирный черный – приток ОИ выше критического

Серый – приток ОИ ниже критического

Жирный красный – отток ОИ выше критического

Бледно малиновый – отток ОИ ниже критического.

Если у Вас остались вопросы — смотрим Видео по установке и настройке:

В архиве вы найдете приложение, которое отучит рассматриваемый скрипт от жадности ��

ПРОСЬБА к тем пользователям, кто полностью разобрался с работой скрипа этой версии — ПОЖАЛУЙСТА запишите подробное пошаговое видео настройки и работы со скриптом. Видео отправьте на почту администрации

Еще БОЛЬШЕ приватной информации на . Зарегистрируйся и качай бесплатно или учавствуй в форекс складчинах на , совместную . Делись мнением с профессиональными трейдерами —

Анализ опционных уровней является одним из дополнительных методов анализа валютного рынка форекс и товарных рынков. Опционные уровни рассчитываются с помощью специального индикатора, который отображает их в торговом терминале MetaTrader 4 .

Опционные уровни рассчитываются на основе регулярно обновляющейся информации о торговле опционными контрактами на бирже CME (Чикагской товарно-сырьевой бирже).

Терминология, используемая в данной методике:

Опцион – это право купить или продать базисный актив по определенной цене в будущем.

Колл опцион – это право, но не обязанность, купить по фиксированной цене базовый актив в течение определённого времени. При покупке опциона колл мы рассчитываем, что стоимость базового актива на момент даты истечения опциона будет выше цены исполнения опциона. В таком случае трейдер получит прибыль от покупки колл-опциона за вычетом уплаченной суммы на его покупку. Если цена актива на этот момент будет меньше, то величина убытков также ограничена стоимостью опциона.

Пут опцион – это право, но не обязанность, продать по фиксированной цене базовый актив в течение определённого времени. При покупке опциона пут мы рассчитываем, что стоимость базового актива на момент даты истечения опциона будет ниже цены исполнения опциона. В таком случае трейдер получит прибыль за вычетом уплаченной суммы на его покупку. Если цена актива на этот момент будет выше, то убытки ограничены будут стоимостью опциона.

Страйк – цена исполнения опциона.

Объем – количество контрактов, по которым в течение определенного периода времени заключались сделки.

силу уровней (чем линия длиннее, тем большее количество опционных контрактов открыто на уровне) рис. 1.2.

где располагаются границы обоюдных интересов продавцов и покупателей («края рынка»), то есть уровни, где опционные контракты на продажу начинают отсутствовать, если рынок движется вверх, или опционные контракты на покупку, если рынок движется вниз. Эти уровни являются основными ориентирами для прогнозирования дна или вершины рынка (рис. 1.3)

где построены маркетмейкерами «ловушки», то есть уровни, при попадании в которые существует высокая вероятность разворота рынка (рис. 1.5)

где построены маркетмейкерами уровни «защиты», которые ограничивают временно рост или снижение валютой пары (рис. 1.6)

как меняются помесячно долгосрочные настроения основных игроков (рис. 1.7).

Также необходимо анализировать значимые изменения в диаграммах, которые происходят в связи с намерениями маркетмейкеров или важными событиями на рынке. Значительные изменения происходят после открытия на каком-либо уровне цены торгового интереса, который измеряется в тысячах открытых контрактов в течение торгового дня.

2. Диаграмму «Общую расстановку интересов игроков» следует рассматривать в контексте информации на диаграмме «Динамика объемов открытых фьючерсных и опционных позиций».

Здесь необходимо различать следующее:

ситуации, когда отмечается четкое преобладание (доминирование) одних спекулятивных позиций относительно других. Например, одновременное резкое увеличение количества коротких позиций и уменьшение количества длинных позиций. Это можно трактовать как явные негативные долгосрочные настроения в отношении той или иной валюты (но не валютной пары) и часто является сигналом о возможной смене тенденции (рис.2.1)

ситуации, когда объемы позиций спекулянтов в целом невелики (рис. 2.2), что говорит об отсутствии сильного тренда

ситуации, когда количество позиций рыночных игроков приближается к историческим максимумам. При этом необходимо учитывать различия в торговых стратегиях хеджеров (Commercial) и спекулянтов (Non-Commercial), например, массовое закрытие коротких позиций спекулянтов, которое сопровождается ростом курса валюты или закрытие длинных позиций, сопровождаемое ослаблением курса валюты. А аналогичное закрытие позиций хеджеров, как правило, приводит к обратным результатам (рис.2.3).

Как уже говорилось, массовое закрытие торговых позиций связано чаще всего со сроками экспирации фьючерсов (как раньше даты экспирации, так и в срок), что происходит в середине месяцев – марта, июня, сентября и декабря. Поэтому в эти месяцы наблюдается высокая волатильность . Сила движения цены при этом определяется соотношением объемов закрывающихся торговых позиций к общему объему позиций.

Например (рис. 2.3.1), процесс закрытия части коротких позиций по EUR, связанных сроком экспирации мартовского контракта вылися в боковую коррекцию по инструменту EUR/USD.

А ниже представлен разворот в декабре 2009 года валютной пары USD/CHF и ее рост по май 2022 года (рис. 2.3.3) после масштабного и резкого закрытия хеджерами коротких позиций по CHF.

Анализ объемов необходимо проводить одновременно по всем основным валютам. Знание основных фундаментальных сил движения рынка и правильная трактовка экономических индикаторов приносит большую пользу, которые по датам выхода привязаны четко к точкам изменения тенденций.

3. Затем, исходя из информации приведенных выше диаграмм, следует проанализировать движения участников рынка по итогам предыдущего дня. Для этого изучается «открытый интерес » за предыдущий торговый день (количество открытых новых опционных контрактов), который представлен на следующей диаграмме «Расстановка интересов по итогам предыдущего торгового дня». На ней представлены интересы всех групп игроков – краткосрочных, среднесрочных, долгосрочных. Для нас представляют интерес, прежде всего наиболее сильные опционные уровни (уровни крупного интереса), которые указывают на вероятные направления ценового движения. Важную информацию дают классические структуры, которые основаны на таких уровнях:

«диапазон » – ситуация (рис. 3.1), когда текущие котировки захвачены в диапазон между актуализированным уровнем продавцов и покупателей (структура графически напоминает «бант»).

«защита » – ситуация (рис. 3.2), когда очень большое количество контрактов с одним страйком выставляется за одну сессию. Как правило, цена к подобным уровням притягивается, и факт отскока цены от уровня или его пробоя свидетельствует о срабатывании «защиты» или «проходе» цены в другой диапазон.

«ловушка » – ситуация (рис. 3.3), когда открывается за одну сессию большое количество опционных контрактов со страйками, которые располагаются близко друг к другу и в непосредственной близости к «краю рынка». Как правило, «ловушки» строятся маркетмейкерами, и цена либо находит зону разворота внутри диапазона «ловушки», либо выходит за диапазон «ловушки» при приближении к нему, что случается относительно редко.

«повышательный » или «понижательный » спрэды – ситуация (рис. 3.4), когда покупатели или продавцы строят последовательно сильные уровни, которые финансовый актив затягивают в область повышательных и понижательных рисков, заставляя тренд продолжаться и не давая возможности тенденции смениться

«краткосрочные границы интересов » – это уровни (рис. 3.5), где заканчиваются интересы покупателей (снизу) и интересы продавцов (сверху). Это те уровни, за которыми риски уменьшения прибыли маркетмейкеров растут. Эти уровни указывают на ожидания участников рынка, которые сформировывались в течение предыдущей торговой сессии.

4. Диаграмма «Расстановка интересов игроков для краткосрочного периода», являющейся итогом выборки информации о контрактах с ближайшим сроком экспирации.

Следует обратить внимание на:

визуальное совпадение диаграмм «Общая расстановка интересов игроков…» и «Расстановка интересов игроков на краткосрочный период», что свидетельствует об актуализации торговых стратегий, связанных с ближайшим сроком экспирации опционов.

значительную разницу в указанных диаграммах в плане актуализированных уровней (рис.4), что означает последовательность применения торговых стратегий участниками рынка во времени и может указать на смену настроений – паузу или разворот в развитии тренда.

количество новых опционных контрактов, что демонстрирует силу настроений на рынке, в сравнении с имеющимся уже на рынке количеством опционных контрактов (диаграммам «Общая расстановка интересов игроков…»).

5. В контексте сказанного представляет интерес выше приведенная диаграмма «Краткосрочная граница рисков», которая отражает границы диапазона краткосрочных понижательных и повышательных рисков. Особо ценная информация образуется при наличии сильно размытой границы рисков определенном направлении от текущей цены (рис. 5) и это является предупреждающим сигналом о возможном движении цены актива в направлении размытости. И особая ценность этого проявляется в случаях, когда «размытость границы» проявляется сразу в нескольких различных инструментах или эти границы находится вблизи крайнего ценового уровня диаграммы.

6. Следующая диаграмма (рис. 6) «Активность покупателей и продавцов» в сравнении с предыдущим торговым днем информирует об уровне и направление активности участников.

7. Диаграмма «Сила притяжения к уровням» показывает:

Наиболее сильный опционный уровень (рис. 7.1), к которому «притягивается» в краткосрочной перспективе цена, то есть ценовой уровень, рядом с которым расположено максимальное количество краткосрочных интересов игроков.

Последовательно расположенные сильные опционные уровни (рис. 7.2), которые указывают на вероятность краткосрочного движения цены в этом направлении).

Неопределенность (рис. 7.3), что говорит о высокой вероятности повышения волатильности и внезапных ценовых движениях, которые могут общей рыночной тенденции не соответствовать.

Таким образом, анализ опционных уровней по этой методике позволяет трейдеру получить дополнительную информацию о рынке и правильно интерпретировать ценовые движения. Этот вид анализа может работать в комплексе с другими методами технического и фундаментального анализа рынка .

При расчёте опционных уровней трейдеры отталкиваются от простой аксиомы – продавцам не выгоден прорыв опционных уровней, а покупатели контрактов, напротив, делают ставку на их касание и пробой. Данный обзор является продолжением статьи про опционные уровни .

Чтобы лучше понять логику сторон, рассмотрим простой пример, когда на рынке сложились предпосылки для роста курса европейской валюты. Трейдер принимает решение купить опцион call на соответствующий фьючерс и платит премию продавцу опциона, другими словами – покупает своё право приобрести валюту в будущем по заранее оговоренным ценам.

В данном случае возникает конфликт интересов, ведь продавцу опциона (чаще всего это маркетмейкер) не выгодно достижение рынком таких цен, при которых покупатели начнут реализовывать своё право покупки. По этой причине вблизи страйков, выгодных покупателям опционов call, следует ожидать появление сильного сопротивления .

Аналогичным образом трактуется интерес в отношении исполнения опционов put, только теперь продавцы будут стараться удержать цену от падения. Это и есть опционные уровни, которые трейдеры используют в качестве ориентира, остаётся лишь ответить на вопрос – как их рассчитать.

Расчёт опционных уровней

На сегодняшний день используется несколько методов расчёта опционных уровней , но самый простой из них учитывает объём открытого интереса на страйках и значения максимальных и минимальных премий по контракту.

Для получения свежих данных необходимо зайти на сайт CME и скачать актуальный дневной бюллетень, который в формате pdf выглядит следующим образом:

Это отчёт последнего торгового дня по call опционам на мартовский контракт британского фунта стерлингов. В колонке Open Interest представлено значение открытого интереса (ОИ), которое значительно варьируется от уровня к уровню. Логично предположить, что вес имеют только уровни с высоким значением ОИ (традиционно, это 1000 контрактов).

Например, на уровне 1505 наблюдается большое скопление ОИ – 1014 контрактов, следовательно, данный уровень можно признать весомым. Для расчёта опционных уровней прибавим к страйку максимальную и минимальную премии, указанные в последних двух колонках:

1 Уровень = 1,505 + 0,1804 = 1,6854
2 Уровень = 1,505 + 0,0131 = 1,5181

Для Put осуществляем аналогичные расчёты, при этом объём открытого интереса на одних и тех страйках может кардинально отличаться (так и должно быть). Конечно, лучше, чтобы и на Call, и на Put один и тот же уровень представлял интерес как для продавцов, так и для покупателей.

Есть и альтернативный вариант — прибавлять к страйку величину CLOSING RANGE, также многие спекулянты совмещают обе разметки.

Индикатор опционных уровней для MT4

Как можно заметить, алгоритм расчёта подобных уровней на самом деле элементарен, здесь даже не требуется знать английский язык. Только, во-первых, анализировать придётся не один уровень, как в примере, а намного больше, при этом часто приходится учитывать и сопоставлять информацию не только с текущего, но и со следующего контракта. Во-вторых, все эти операции приходится повторять каждый день, так как объём ОИ меняется, некоторые уровни становятся неактуальными, а другие, напротив, обретают вес.

Для решения всех этих проблем и экономии времени группой энтузиастов был разработан специальный бесплатный индикатор опционных уровней под названием eVOLution-options . В настоящее время рабочей версией является мод 1.7, оптимизированный под сборки MT4 старше 600 версии. Его можно скачать как с сайта разработчика, так и в приложении к статье.

Но просто установить его не достаточно, дело в том, что CME предоставляет широкие возможности по импорту данных в биржевые терминалы и аналитические программы только за плату, поэтому для работы индикатора придётся вручную загружать опционные бюллетени. Архив с полным комплектом отформатированных отчётов можно загрузить только с сайта разработчиков индикатора опционных уровней по ссылке:

Для экономии трафика и времени они сгруппированы по дням, например, в архиве «evo-options.2022-02-28.1425097451.rar» находятся отчёты по основным валютным парам, золоту, нефти и индексу S&P за 28 февраля, все они представлены в формате csv.

Чтобы индикатор опционных уровней заработал, архив необходимо распаковать в специально созданную папку под названием «evolution-options», и здесь обращаем внимание – она должна находиться в директории MQL4/Files/, а не в «experts/files/» как указано на форуме разработчиков. Вероятно, автор просто забыл отредактировать информацию после последнего обновления MT4 . Если всё сделано верно, то получим следующую картину:

Чем больше архивов с отчётами будет распаковано в папку «evolution-options», тем глубже историю обозначит индикатор опционных уровней. Кстати, количество дней для анализа можно задать при помощи настройки NumberOfDaysBackToShow.

Жёлтым цветом обозначена ключевая область – это самый сильный уровень поддержки/сопротивления, пробой которого открывает дорогу в соответствующем направлении на весь день. Уровни call (зелёные) являются сильными сопротивлениями, а уровни put (красные) – это поддержки, в данном случае логика работы опирается на аксиому, упомянутую в самом начале статьи.

Серые линии рекомендуется использовать как ориентир для установки стоп-лосса, также они могут стать надёжным сигналом на закрытие части прибыли. Конкретный сценарий в данном случае зависит от специфики каждой отдельно взятой торговой стратегии и правил управления капиталом.

В прошлой статье мы с вами познакомились с понятием опционов и опционного анализа, а сегодня подробно разберем, как рассчитывать и строить опционные уровни CME на графике. Для тех, кто не читал статью , рекомендуем начать свое знакомство с анализом опционных уровней с прочтения этой статьи, так как понимание теоретических основ поможет разобраться с тем, что движет цену в ту или иную сторону. Ну а для тех, кто уже знаком с теорией, приступим непосредственно к практике.

Как торговать при помощи опционного анализа?

Как вы видите на графике, опционный анализ – это, как правило, среднесрочная стратегия с торговлей на . Соответственно сигналов будет не более 1-2 в месяц, но и держать позицию мы будем не менее двух недель, а с учетом торговли на шести валютных парах получается вполне неплохая прибыль. Но если вам кажется этого мало, то вы можете нанести на график дополнительные опционные уровни и торговать на младших таймфреймах, например, на H1. Также нужно обращать внимание на изменение открытого интереса и объема, при этом смотреть необходимо только на крупные значения. Если перед изменением объема стоит знак «минуса», то данные уровни утрачивают свою значимость, а знак «плюса» говорит о силе уровня. Однако не стоит нагромождать график опционными уровнями, график должен оставаться читабельным, выбирайте только самые значимые уровни с открытым интересом более 2000. К тому же корректировать уровни нужно каждый день, поэтому не следует допускать, чтобы на опционный анализ уходило более получаса в день, иначе он будет отнимать много времени и сил.

Если говорить об уровнях первого порядка, то торговля заключается следующим образом. Устанавливаем на уровни CALL и PUT, но не забываем их каждый день передвигать в соответствии с корректировкой уровней, пока не сработает отложенный ордер. Стоп-лосс устанавливаем на расстоянии 300 «старых» пунктов. Да, стоп-лосс очень большой, но мы не можем точно определить, в каком месте маркет-мейкеры развернут цену. Иногда отскок от уровня происходит пункт в пункт, но бывает, что цена уходит за пределы уровня, но затем все равно идет в нужную сторону, так как для маркет-мейкеров зона за пределами уровня – это риск потери своих денег. Заметим, что срабатывание стоп-лосов происходит крайне редко, не чаще 1-2 раз в год. Тейк-профит обычно равен стоп-лоссу, так как защитный ордер очень большой, то ставить завышенный тейк-профит нецелесообразно. Также вы можете использовать опционный анализ в сочетании с другими стратегиями, например, . Тогда можно добиться снижения размера стоп-лосса.

Что такое форвард-пойнт?

Желающие усовершенствовать опционный анализ могут использовать поправку «форвард-пойнт». Те данные, которые представлены в отчетах CME, предназначены для фьючерсов на опционы, а они на несколько пунктов отличаются от рынка Форекс. Чтобы скорректировать эти данные, применяются форвардные пункты, которые можно посмотреть на сайте биржи CME ftp://ftp.cmegroup.com/forwardpoints . Переходим по ссылке, выбираем соответствующую дату, и видим примерно следующее:

Как рассчитывать опционные уровни с учетом форвард-пойнт? Нужно от полученного значения вычесть (с учетом знака), как для коллов, так и для путов, среднеарифметическую величину форвард-пойнт. Например, на сайте CME указаны два значения форвард-пойнт для евро: 27.80 и 28.30, получаем среднеарифметическое значение 28.05, умножаем его на коэффициент 0.0001, округляем до четвертого знака после запятой (0.0028), отнимаем его от уровня CALL 1.1416 и в результате получаем скорректированное значение уровня 1.1388. Для уровня PUT все аналогично: 1.0860 – 0.0028 = 1.0832. Для японской иены коэффициент форвард-пойнт равен 0.01.

Для отрицательных значений форвард-пойнта нужно следовать математическому правилу, то есть минус на минус дает плюс, соответственно отрицательные значения форвард-пойнта необходимо не отнимать, а прибавлять. Например, для австралийского доллара указаны отрицательные значения: -18.60 и -18.10, значит мы должны к уровню CALL или PUT прибавить значение форвард-пойнта, равное 0.0018.

Индикатор опционных уровней

Расчеты опционных уровней первое время могут показаться сложным и кропотливым занятием, тем более что его нужно проделывать каждый день. Облегчить работу поможет индикатор опционных уровней, который распространяется абсолютно бесплатно, и скачать его вы сможете в конце статьи. Он представляет собой программу Optl, которую не нужно устанавливать на компьютер, ее необходимо только разархивировать и запустить на вашем ПК. Она автоматически анализирует отчеты CME и строит опционные уровни, которые можно потом сохранить в шаблон, а затем открыть его в MT4. Выглядит она следующим образом:

Обязательно должна стоять галочка «Для спот» для торговли на . Если вы планируете смотреть уровни на графике фьючерса, то галочку следует убрать. Затем необходимо нажать на кнопку «Добавить», выбрать валюты и нажать Enter.

В открывшемся окне необходимо выбрать архив, скаченный с сайта CME (архив распаковывать не нужно). После того, как данные загрузятся и обработаются, вы увидите следующую картину:

Чтобы не загружать постоянно одни и те же бюллетени при новом запуске программы, можете отметить галочкой «Запоминать автоматически». В столбце Forward Points можно вручную указать значение форвард-пойнта без умножения на коэффициент (напр. 28.05). Далее следует отметить галочкой «Классические опционные уровни», а в открывшемся списке выбрать интересующую валюту. Затем можно нажать «Создать шаблон» и открыть его в MT4, но при этом будут построены все опционные уровни, и график станет нечитабельным. Можно, конечно, поиграться с настройками и в разделе «Настройки валюты» указать минимальный для построения опционных уровней открытый интерес. Но можно сделать проще, вручную выбрать уровни CALL и PUT с максимальным открытым интересом и нанести их на график.

Как видите, опционные уровни, рассчитанные при помощи программы Optl, полностью совпадают с уровнями, рассчитанными вручную.

Важно! По каким-то причинам опционные уровни для обратных валют CAD, CHF и JPY рассчитаны не до конца. Необходимо разделить единицу на значение указанное в программе и только затем отмечать уровни на графике.

Обратите внимание на другие генераторы уровней, в особенности на «Индикатор опционных зон». Его можно сохранять в шаблоны и использовать для .

Также в архиве вы найдете инструкцию по применению программы для продвинутых пользователей и программу CMEDB для извлечения бюллетеня из PDF файла и ручного анализа в Excel.

Таким образом, опционный анализ может показаться достаточно сложным способом прогнозирования цены. Но разобравшись в нем, вы поймете, что это самый действенный и точный метод анализа, его с успехом применяют профессиональные трейдеры и рассказывают о нем на различных платных курсах. Мы же предоставили всю информацию абсолютно бесплатно. Вместе с опционным анализом можно использовать уникальный способ . Удачной вам торговли!

Скачать бесплатно программу для расчета опционных уровней Optl

Индикатор для отображения опционных уровней

При расчёте опционных уровней трейдеры отталкиваются от простой аксиомы – продавцам не выгоден прорыв опционных уровней, а покупатели контрактов, напротив, делают ставку на их касание и пробой. Данный обзор является продолжением статьи про опционные уровни.

Чтобы лучше понять логику сторон, рассмотрим простой пример, когда на рынке сложились предпосылки для роста курса европейской валюты. Трейдер принимает решение купить опцион call на соответствующий фьючерс и платит премию продавцу опциона, другими словами – покупает своё право приобрести валюту в будущем по заранее оговоренным ценам.

Аналогичным образом трактуется интерес в отношении исполнения опционов put, только теперь продавцы будут стараться удержать цену от падения. Это и есть опционные уровни, которые трейдеры используют в качестве ориентира, остаётся лишь ответить на вопрос – как их рассчитать.

Расчёт опционных уровней

На сегодняшний день используется несколько методов расчёта опционных уровней, но самый простой из них учитывает объём открытого интереса на страйках и значения максимальных и минимальных премий по контракту.

Для получения свежих данных необходимо зайти на сайт CME и скачать актуальный дневной бюллетень, который в формате pdf выглядит следующим образом:

Это отчёт последнего торгового дня по call опционам на мартовский контракт британского фунта стерлингов. В колонке Open Interest представлено значение открытого интереса (ОИ), которое значительно варьируется от уровня к уровню. Логично предположить, что вес имеют только уровни с высоким значением ОИ (традиционно, это 1000 контрактов).

Рекомендую обязательно вот эти два обзора прочитать:

Например, на уровне 1505 наблюдается большое скопление ОИ – 1014 контрактов, следовательно, данный уровень можно признать весомым. Для расчёта опционных уровней прибавим к страйку максимальную и минимальную премии, указанные в последних двух колонках:

1 Уровень = 1,505 + 0,1804 = 1,6854
2 Уровень = 1,505 + 0,0131 = 1,5181

Опционные уровни на Валютах по данным с сайта CME Group от 01.04.21

Для Put осуществляем аналогичные расчёты, при этом объём открытого интереса на одних и тех страйках может кардинально отличаться (так и должно быть). Конечно, лучше, чтобы и на Call, и на Put один и тот же уровень представлял интерес как для продавцов, так и для покупателей.

Есть и альтернативный вариант — прибавлять к страйку величину CLOSING RANGE, также многие спекулянты совмещают обе разметки.

Индикатор опционных уровней для MT4

Как можно заметить, алгоритм расчёта подобных уровней на самом деле элементарен, здесь даже не требуется знать английский язык. Только, во-первых, анализировать придётся не один уровень, как в примере, а намного больше, при этом часто приходится учитывать и сопоставлять информацию не только с текущего, но и со следующего контракта. Во-вторых, все эти операции приходится повторять каждый день, так как объём ОИ меняется, некоторые уровни становятся неактуальными, а другие, напротив, обретают вес.

Для решения всех этих проблем и экономии времени группой энтузиастов был разработан специальный бесплатный индикатор опционных уровней под названием eVOLution-options . В настоящее время рабочей версией является мод 1.7, оптимизированный под сборки MT4 старше 600 версии. Его можно скачать как с сайта разработчика, так и в приложении к статье.

Но просто установить его не достаточно, дело в том, что CME предоставляет широкие возможности по импорту данных в биржевые терминалы и аналитические программы только за плату, поэтому для работы индикатора придётся вручную загружать опционные бюллетени. Архив с полным комплектом отформатированных отчётов можно загрузить только с сайта разработчиков индикатора опционных уровней по ссылке:

Для экономии трафика и времени они сгруппированы по дням, например, в архиве «evo-options.2022-02-28.1425097451.rar» находятся отчёты по основным валютным парам, золоту, нефти и индексу S&P за 28 февраля, все они представлены в формате csv.

Чтобы индикатор опционных уровней заработал, архив необходимо распаковать в специально созданную папку под названием «evolution-options», и здесь обращаем внимание – она должна находиться в директории MQL4/Files/, а не в «experts/files/» как указано на форуме разработчиков. Вероятно, автор просто забыл отредактировать информацию после последнего обновления MT4. Если всё сделано верно, то получим следующую картину:

Чем больше архивов с отчётами будет распаковано в папку «evolution-options», тем глубже историю обозначит индикатор опционных уровней. Кстати, количество дней для анализа можно задать при помощи настройки NumberOfDaysBackToShow.

Жёлтым цветом обозначена ключевая область – это самый сильный уровень поддержки/сопротивления, пробой которого открывает дорогу в соответствующем направлении на весь день. Уровни call (зелёные) являются сильными сопротивлениями, а уровни put (красные) – это поддержки, в данном случае логика работы опирается на аксиому, упомянутую в самом начале статьи.

Серые линии рекомендуется использовать как ориентир для установки стоп-лосса, также они могут стать надёжным сигналом на закрытие части прибыли. Конкретный сценарий в данном случае зависит от специфики каждой отдельно взятой торговой стратегии и правил управления капиталом.

Опционные уровни и их применение в торговле на Форекс.

Веер Фибоначчи — как им пользоваться в торговле на Форекс?

Применение инструмента Дуги Фибоначчи на валютном рынке Форекс.

© 2022 RATINGS Forex, Все права защищены

Опционные уровни

В прогнозировании ценовых движений на Forex существует множество методик и техник. Одним из наиболее качественных анализов является расчёт опционных уровней. Особенность этой методики в том, что полученные уровни являются не просто чёрточками на графике терминала. Это границы, реально отображающие, скопление денег и расстановку сил участников торгов.
Опционные уровни считаются на основе данных с Чикагской биржи (CME). Законодательство США требует от CME вести ежедневную отчётность по проделанным операциям с фьючерсными и опционными контрактами. Отчёты публикуются ежедневно, кроме понедельника и воскресенья утром с 7.45 до 8.40 по МСК. Различают предварительные (preliminary) и финальные (final) отчёты (daily bulletin). Финальные выходят в первые часы американской сессии.
Общий вид отчёта показан на рис. 1.

Рис.1 Ежедневный отчёт CME (daily bulletin). Цифра 1 -это название финансового актива. В данном случае опцион call на канадский доллар. Цифра 2 — указывает вид отчёта. В данном случае предварительный.
В отчетах отображается следующая важная информация: название финансового актива, страйк, премия (стоимость опциона), количество открытых контрактов и их изменение, максимальная и минимальная цена премии за время существования контракта (см. рис 2).

Рис.2 Детализация отчёта (PG 28)
Данные разбиты на секции. К примеру PG 27 и PG 28 опционы колл и пут соответственно на британский фунт (относится к валютной паре GBP/USD).
PG 29 и PG 30 — опционы на канадский доллар (противоположная валютная пара USD/CAD).
PG 33 и PG 34- опционы call и put на японскую йену (противоположная валютная пара USD/JPY).
Страйком называют ценовой уровень фьючерса. Для перевода на спот, т.е. форекс, нужно страйк умножить на 1000. Так, например, по английскому фунту страйк 13260 будет соответствовать валютной паре GBP/USD с ценой 1,3260. Для обратных пар предварительно страйк нужно разделить на единицу. Например, для канадского доллара страйк 755 будет соответствовать цене валютной пары USD/CAD (1/755)×1000= 1.3245.
Премия — это стоимость опционного контракта. Премию для форекс удобно считать в пунктах. Для этого цифру из отчёта нужно разделить на 100 (для фьючерса по евро на 10). Например, для страйка 755 премия 1,53. В пунктах это будет 0,0153 =(1,53: 100) (см. рис.2.)
Открытый интерес — это общее число контрактов открытых на данном страйке. Увеличение или уменьшение открытого интереса — это результат торгов за день.
Вычисление опционных уровней.
Опционные уровни указывают на точку безубыточности для продавца опциона. Формула для расчёта следующая:
1) для колл опционов.
Страйк+ премия + форвард-пойнт
2) для пут опционов.
Страйк — премия + форвард-пойнт.
Для обратных валютных пар форвард-пойнт нужно отнять.
Форвард-пойнт ( ф.п.) — это поправка для рынка спот. Данные по ф.п. берутся с сайта биржи CME (в разделе E-quivalents).
Пример: для опциона колл по канадскому доллару 755, премия 1,53 , ф.п. 3 пункта. Тогда (1/755)×1000+ 1,53÷ 100 -3÷10000= 1,3245 +0,0153-0,0003= 1.3095 USDCAD.
Пример отработки опционных уровней.
На графике рис. 3 нанесены уровни за 13.07.2022. Прекрасно видно, как цена отскакивает от них, а при пробитии возвращается, т.е. опционные уровни работают, как классические уровни поддержки и сопротивления.

Рис.3 Опционные уровни.
В первую очередь при расчёте опционных уровней следует обращать внимание на страйки с большим объёмом, с большими премиями и большим открытым интересом. Именно на таких страйках формируются значительные силы рынка. В дни, когда отчёты задерживаются, на рынке бывает повышенная волатильность.

Индикатор опционных уровней на базе CME отчета

К странице.

Индикатор опционных уровней *****option-levels.ru

Первый и самый важный вопрос: Что вы получите, начав использовать этот индикатор? Вы получите ежедневную, актуальную информацию по опционам и рассчитанные по этой информации опционные уровни с Чикагской Торговой Биржи (Chicago Mercantile Exchange). Вы сможете видеть и использовать в своей торговле не производные от изменения ситуации на рынке (которыми является абсолютное большинство индикаторов), а действительные изменения в настроении «больших денег».

Известно, что среди профессиональных трейдеров, срочный биржевой валютный рынок является не менее популярным, чем рынок Forex на условиях спот. Рынок фьючерсов и опционов имеет очень большой объем торгов и используется крупными игроками как для хеджирования своих рисков, так и для спекулятивной торговли на разнице премий.
На срочном биржевом валютном рынке выделяется два главных сегмента торговли:
-торговля валютными фьючерсами.
-торговля опционами на эти валютные фьючерсы.

В этом индикаторе мы анализируем именно второй сегмент, а именно опционы на валютные фьючерсы, в дальнейшем для удобства, просто опционы. Имея ежедневную информацию с Чикагской Торговой Биржи о результатах торгов опционами, мы можем намного лучше анализировать ситуацию на рынке спот и соответственно более успешно проводить торговые операции.

Все что нас интересует, это то, что ежедневно результаты торгов валютными опционами публикуются Чикагской Товарной Биржей и соответственно могут быть проанализированы и использованы в дальнейшей торговле. Соответственно, результаты опционного анализа дадут нам ту информацию, которую на рынке Forex мы, в отличие от market-maker, видеть не можем. Надо понимать, что цена на рынке двигается интересами «больших денег» и их желанием получить прибыль.

Первое, что нас должно интересовать, это так называемые, важные опционные ценовые уровни. Уровни цен исполнения (strike price) опционов на покупку и опционов на продажу, по которым мы видим максимальный объем и открытый интерес.

В этом индикаторе мы отображаем (в зависимости от индивидуальных настроек) до пяти уровней (strikes) с максимальными значениями по OI (открытому интересу) Volume (объемам), а также дополнительно уровни с максимальными OI и Volume по CALL и PUT опционам. Тем самым вы можете видеть в течении дня, где сосредоточено максимальное количество заявок «больших денег» и намного лучше понять их планы на ближайший торговый период. Плюс дополнительно, вы можете видеть только важные ценовые линии, либо как показано на рисунке ниже, настроить график и видеть цветовые обозначения Volume и OI относительно их максимального значения (максимальный уровень обозначается цветовой линией до середины текущего дня и все последующие уровни уменьшаются относительно него).

Уровни с максимальным OI и Volume

Отдельно уровни с максимальными OI и Volume по CALL и PUT

И конечно-же возможность видеть все эти уровни вместе, плюс возможность включить отображение количества OI и Volume в виде текстовой информации.

Максимальные OI и Volume плюс дополнительно максимумы по CALL и PUT и отображение данных по каждому уровню

Также нельзя забывать и про три наиважнейшие вещи для внутридневной торговли: Кей зону, дневной диапазон и важные внутридневные уровни. Все эти уровни предоставлены в индикаторе. (По желанию неиспользуемые в вашей торговой стратегии уровни, вы всегда можете отключить в настройках индикатора)

Важные внутридневные уровни и Кей зона

Также, как трейдеров нас интересует изменение и Volume и OI относительно предыдущего торгового периода и их соотношение.

Информация по Volume и OI

И соответственно, вот так выглядит индикатор с полностью включенным функционалом. (настройки автора)

Скачайте индикатор MT4, MT5, NinjaTrader, настройте его так как вам удобно и просто последите на исторических данных за изменениями ситуации на рынке и информацией по опционам (Volume и OI) полученной при помощи этого индикатора с Чикагской Торговой Биржи.
И хочется добавить, что в дополнении с VSA (Volume Spread Analysis) это может стать вашим лучшим средством для успешной торговли на рынке спот.

ТС ознакомьтесь с правилами форума. Активные ссылки на русскоязычные ресурсы запрещены. На первый раз устное предупреждение

Опционные уровни чикагской биржи. Торговля от опционных уровней CME

Какое утверждение верно о рынке Форекс? То, что он децентрализованный. Грубо говоря, данный финансовый рынок находится на межбанковском уровне, а его объемы, которые мы видим в торговом терминале, тиковые — они измеряются в количестве изменения стоимости актива за промежуток времени.

Да, трейдеры не могут в полной мере использовать информацию о данных объемах, потому что они не дадут Вам столько информации, сколько, например, биржевые данные.

И для этого и существуют опционные уровни Форекс, благодаря которым, соответственно, можно провести , используя опционные объемы, которые предоставляет Чикагская товарная биржа — одна из самых крупных площадок, представленных в мире. Через нее каждый день проходят гигантские суммы.

Ну что ж, попробуем узнать, как опционные уровни помогут Вам в Вашей торговле!

Но стоит учесть важную деталь — торговля от опционных уровней действительно очень сложная тема, ею нельзя овладеть, прочитав одну-две статьи. И если Вы решили узнать, как работают опционные уровни, то можно предположить, что изучение финансовых рынков — это не просто хобби для Вас , Вы действительно заинтересованы в результате.

Мы с уверенностью можем сказать, что любое знание об опционах будет полезно в торговле. Их нужно получить до того, как Вы вообще откроете свою первую сделку, потому что это действительно сильно влияет на торговлю. И именно анализ опционных уровней позволит Вам, в большей степени, избежать разного рода ошибок и потерь на Форекс.

Можно смело сказать, что большая часть спекулянтов, которые начинают торговать, сразу берутся за изучение всевозможных и , которые, в свою очередь, обещают огромную прибыль. Но после десятков и сотен таких инструментов остается один итог — торговля, как правило, проходит в безубыток, но никакой заоблачной прибыли они не получают.

И здесь на помощь и приходят опционные уровни — инструмент, который позволяет Вам в несколько раз увеличить и качество сделок, и прибыль с них. Поверьте, если Вы что-то и слышали об этих уровнях, то Вы все равно до сих пор недооцениваете их. Никакие книги и статьи не могут раскрыть полностью их потенциал.

И перед тем, как Вы узнаете, что же такое опционные уровни, мы хотим объяснить Вам, почему же так важны знания о них.

Как Вы знаете, всевозможные стратегии Форекс и индикаторы технического анализа помогают Вам следить за рынком, отслеживать его направление и зарабатывать на . А вот анализ и расчет опционных уровней позволит Вам с точностью определить, где же развернется рынок . Любой инструмент технического анализа работает по принципу следования за валютной парой, но Вы все равно рискуете открыть сделку в момент, когда импульсное движение закончится, когда начнется откат движения.

И, согласитесь, у Вас тоже были моменты, когда сделка открывалась, но резко происходил разворот тенденции, пусть всевозможная статистика и твердила обратное, а все индикаторы говорили о том, что будет продолжен тренд. Каждый сталкивался с этим.

Но именно опционные уровни предоставят Вам неоценимое преимущество, Вы будете наблюдать за связью всех событий и результатов, Вы научитесь понимать маркет-мейкеров, узнаете, наконец, какая сила движет рынком сегодня. Вы забудете обо всех ловушках, что готовит для Вас валютный рынок, ведь Вы будете знать, где будет .

Да, кстати, представьте себе, но 80% всех финансов, которые находятся на финансовом рынке, разделены между 10 крупными игроками . Они не намерены «отдавать» свои деньги, а вся их прибыль лежит на трейдерах, которые терпят убытки.

И опционные уровни являются, скажем так, многогранной темой, которой должен овладеть каждый трейдер. Вы должны научиться пользоваться ими, чтобы не только не отдать свои деньги маркетмейкерам, но и заработать с их помощью.

Мы постарались собрать всю доступную информацию в одно место, разузнать обо всех секретах, а после, на основе полученных данных, разработать стратегию, которая не просто не дает «сбой», но и сможет привести абсолютно к любому к желаемому результату — важно только хотеть получить эти знания.

И если Вы решите изучить все с самого начала, то, поверьте, одни только бюллетени СМЕ и их значения потребуют у Вас долгих месяцев кропотливой работы. Даже опытный трейдер потратит на это многие недели. А отсутствие наставника может повлиять на то, что Вы банально не сможете ответить даже на многие вопросы. И мы готовы предоставить Вам все знания, которые позволят скорее изучить опционные уровни — мы расскажем, как интерпретировать бюллетени, каким образом необходимо искать контракты, а также как правильно проводить анализ объемов совершенных сделок . Необходимо уделять много времени теории.

Сама по себе торговля от опционных уровней изначально предполагает, что Вы знаете, где они располагаются, от чего, соответственно, и исходит Ваше решение, что цена отобьется именно от этих уровней, нежели пойдет дальше. Да, конечно, бывают и пробои, но, как правило, они практически всегда ложные.

Как же выглядят опционы в глазах крупных инвесторов?

Например, какой либо участник использует в своем инвестиционном портфеле один актив, который способен привести к миллионным убыткам, банально изменившись на один . Поверьте, никакой фонд не сможет себе такого позволить. Все хотят либо в несколько раз умножить капитал, либо банально сохранить его.

А вот опционные уровни, которые необходимо анализировать, позволят, наконец, увидеть диапазон, в котором движется курс валют . Какие же опционы самые важные? Для того, чтобы определить коридор движения, конечно же, те, у которых самый большой объем и максимальное количество контрактов, экспирация которых достигает недели или даже месяца. Зоны, где находится большее количество этих контрактов, постоянно учитывают интерес определенного количества участников рынка. И для того, чтобы цена все-таки их прошла, необходимо некое событие, которое полностью изменит позицию рынка.

Конечно же, немаловажным фактом является то, что опционы имеют свою стоимость . Каждый из них, соответственно, зависит от того, сколько контрактов, какая разница в курсах валют, а также от того, когда валюта достигнет своей цели.

Иными словами, можно сказать, что опционные уровни являются своеобразной страховкой крупного игрока от потери средств.

Но страховка в данном случае не предполагает «страхование» сделки, здесь имеется ввиду покупка всевозможных опционов. Здесь легко можно провести аналогию: страхование имущества!

Вы надеетесь, что страховой случай не произойдет, но вкладываете некоторую сумму, позволяющую Вам застраховать себя от данных обстоятельств. Соответственно, такой же принцип и у участников рынка — они вкладывают небольшую сумму, чтобы застраховать свой капитал.

Как наносить опционные уровни на график. Ответы на вопросы.

Опционные уровни — это уникальнейший шанс извлечь прибыль и защитить свой депозит . Поверьте, очень мало инструментов, способных предоставить Вам что-то подобное. И именно опционные уровни Вы сможете использовать для заработка как во время волатильного рынка, так и во время — они не привязаны к фазам.

Теперь рассмотрим некоторые аспекты, которые влияют на формирование:

  • Стоимость актива.
  • Цена экспирации.
  • Насколько актив подвержен .
  • Экспирация.
  • Разница процентных ставок.
  • Вид сделки.
  • Модель опциона.
  • Опционные уровни и торговля от них подразумевают наличие как продавцов, так и покупателей. Первые продают опционы, а вторые их, соответственно, покупают. А стратегия торговли зависит от того, на чьей стороне сегодня находитесь Вы.

    Что нужно учитывать перед тем, как строить опционные уровни?

    Опцион «Колл» покупается только тогда, когда ожидается рост актива . В данном случае есть только один риск — плата за приобретение. Если трейдер изначально проанализировал опционные уровни, то он может сделать правильный вывод, который и натолкнет его на верное решение — покупка актива по оговоренному курсу. Но это не право на заключение сделки — это важный момент. Данная работа подразумевает меньшие риски, нежели прямая купля-продажа.

    А вот покупка опциона «Пут» происходит в случаях, когда ожидается снижение актива. Если курс вдруг упадет до нуля, то Вы получите максимально возможную прибыль. Соответственно, ниже курс — больше прибыль. Банально, но важно.

    Опционные уровни в своей торговле могут использовать не только покупатели валютной пары, но и ее продавцы. У них должна иметься нужна сумма для «покрытия» позиции, если сделка будет заключена. И, соответственно, для покупки опционов необходимы продавцы, которые будут их распространять.

    Если Вы хотите действительно успешно использовать опционные уровни в своей торговле, то Вы долнжы уметь различать как американские, так и европейские контракты. Но знайте — главное отличие заключается только в сроке действия и его исполнения . Как правило, большинство использует именно американские, потому что они могут быть «исполнены» во время всего времени, пока действует опцион.

    Вы должны понимать, что опционные уровни предоставляют трейдеру коридор, в котором и двигается валютная пара. И трейдер должен уметь им пользоваться правильно. Именно тогда он и сможет начать зарабатывать. И наш Вам совет — идите прямо сейчас изучать тонны литературы, записывайтесь к нам на обучение Форекс , просматривайте сотни видео, так как опционные уровни. Это неотъемлемая часть успешного трейдера.

    Рейтинг честных брокеров:
    • EvoTrade
      EvoTrade

      Высокие бонусы!
      Быстрые выплаты!
      Бесплатное обучение!

    • Binarium
      Binarium

      Честный и надежный брокер!
      Выбор более 50 000 трейдеров!

    Здравствуйте, коллеги! Сегодня я дам Вам уникальный инструмент — скрипт построения опционных уровней для мт4 который жизненно необходим для работы по стратегии форекс использующей реальные отчеты с американских фондовых бирж.

    Сама стратегия с подробно была рассмотрена у нас на портале: . Рекомендую тем, кто еще не знакомился с ней- обзательно освоить,тк эта одна из немногих реально работающих форекс стратегий, а с рассматриваемым сегодня скриптом для расчета опционных уровней (который кстати дается в аренду на 1 год, а у нас представлен свободно для ВАС) она поистинне становится Граалем в мире форекс стратегий.
    Итак не будем тянуть «кота за хвост» ��

    Инструкция по установке Построитель опционных уровней по данным Daily Bulletin CME:

    Перед началом использования скрипт OptionsLevelDrawer.ex4 его нужно скопировать в каталог MQL4\Scripts

    Путь до этой папки:

    Выбираем папку MQL4\Scripts, копируем туда файл OptionsLevelDrawer.ex4

    Рейтинг надежности брокеров:
    • EvoTrade
      EvoTrade

      Высокие бонусы!
      Быстрые выплаты!
      Бесплатное обучение!

    • Binarium
      Binarium

      Честный и надежный брокер!
      Выбор более 50 000 трейдеров!

    Скачать Daily Bulletin за интересующий день с сайта CME

    Распаковать архив DailyBulletin_pdf_*

    1. Преобразовать нужный вам pdf-файл в формат txt, для этого рекомендуется использовать программу TotalPDFConverter, скачать ее можно по следующему адресу: .

    Данный конвертор прост и удобен в использовании. Нужно просто выбрать слева каталог в котором находятся pdf-файлы бюллетеней, отметить их в списке, нажать кнопку TXT, указать каталог, в который сохранить txt-файлы после преобразования и нажать кнопку “Начать”.

    Полученные текстовые файлы:

    В конверторе необходимо указать путь в каталог MQL4\Files терминала MT4

    Путь до этой папки:

    Выбираем папку MQL4\ Files

    Выполнить скрипт OptionsLevelDrawer на графике интересующей валютной пары (поддерживается 6 основных валютных пар: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY).

    Для этого можно

    Перед выполнением нужно указать следующие параметры:

    OptMonth – опционный месяц как он указан в бюллетене, например JUL15.

    OptMonthStart – дата начала текущего опционного месяца

    StartDraw – с какого дня начинать рисовать (например по данным самого бюллетеня за 04.06.2022 рисуем уровни на графике 05.06.2022 и задаем StartDraw = 2022.06.05)

    EndDraw – окончание рисования, указывается дата экспирации опционного месяца (дата начала следующего опционного месяца, понедельник 00 часов, либо можно указать субботу следующую за днем экспирации).

    ForwardPoint – форвард пойнт для валютной пары на которой выполняется скрипт. Информацию о форвард пойнт можно взять отсюда:

    Значение форвард пойнт задаем так, как оно указано на сайте, например для EUR данное значение равно -13.15 (минус 13.15 пункта), соответственно точно так же прописываем в скрипте -13.15

    Level 1 Draw = true – рисовать уровни 1го порядка.

    Level 2 Draw = true – рисовать уровни 2го порядка (страйк и премия).

    Level 3 Draw = true – рисовать уровни 3го порядка.

    FractalDraw = true – рисовать ближайшие фракталы к уровню 2го порядка (сверху и снизу).

    FractalBorderDraw = true – рисовать ближайшие истинные фракталы за границами рынка.

    ForwardDelta — диапазон изменения форвард пойнт относительно предидущего значения выше которого рисовать уровни с учетом нового значения форвард пойнт. Данное пороговое значение введено с целью оптимизации чтобы не перерисовывать линии при малых значениях изменения форвард пойнт. Данное значение следует указывать в пунктах, т.е. например если указать ForwardDelta = 3 и вчера линии были отрисованы по значению форвард пойнт = -13.15, а сегодня значение форвард пойнт = -12.15 — смещения линий на графике не произойдет, но если значение форвард пойнт будет = -10.15 – линии будут отрисованы с учетом нового значения форвард пойнт = -10.15.

    RectangleShift – ширина прямоугольника границы рынка (уровня 1го порядка) +/- от значения уровня в пунктах применительно к Вашему счету. Т.е. если минимальное значение тика = 0.0001 , можно указать например 6, если тик = 0.00001, тогда следует задать 60.

    Когда Вы отрисовываете первый день опционного месяца, рекомендуется сохранить значения параметров в файл (кнопка “Сохранить”), тогда в последующие дни не нужно будет задавать каждый раз OptMonth, OptMonthStart, EndDraw и прочее, достаточно будет загрузить параметры из файла (кнопка “Загрузить”) и изменить значение StartDraw на текущий день, который отрисовываете, и изменить значение ForwardPoint согласно новых данных CME на сегодня. Например:

    08.06.2022 начинаем отрисовывать первый день опционного месяца (Июль), по данным бюллетеней CME от 05.06.2022, и задаем следующие параметры:

    09.06.2022 рисуем второй день опционного месяца, по данным бюллетеней от 08.06.2022, и указываем следующие параметры

    10.06.2022 рисуем третий день опционного месяца, по данным бюллетеней от 09.06.2022 и указываем следующие параметры

    Цвет графических объектов.

    Вы можете изменить цвет графических объектов по своему усмотрению, изменив соответствующие параметры:

    По умолчанию установлены следующие цвета графических объектов:

    Верхняя граница (ОУ 1го порядка) – розовый прямоугольник

    Нижняя граница (ОУ 1го порядка) – бирюзовый прямоугольник

    ОУ 2го порядка CALL – жирная линия кирпичного цвета

    Премия ОУ 2го порядка CALL – пунктирная линия кирпичного цвета.

    ОУ 2го порядка PUT – жирная линия синего цвета

    Премия ОУ 2го порядка PUT – пунктирная линия синего цвета.

    ОУ 3го порядка CALL – штрих-пунктирная линия розового цвета.

    ОУ 3го порядка PUT – штрих-пунктирная линия бирюзового цвета.

    Фракталы близлежащие к ОУ 2го порядка – тонкая линия малинового цвета.

    Фракталы от границ рынка – жирная линия малинового цвета.

    Числовые значения около ОУ 2го порядка показывают приток/отток открытого интереса. Цифра над ОУ относится к опциону PUT, под ОУ – относится к опциону CALL.

    Цвет числовых значений:

    Жирный черный – приток ОИ выше критического

    Серый – приток ОИ ниже критического

    Жирный красный – отток ОИ выше критического

    Бледно малиновый – отток ОИ ниже критического.

    Если у Вас остались вопросы — смотрим Видео по установке и настройке:

    В архиве вы найдете приложение, которое отучит рассматриваемый скрипт от жадности ��

    ПРОСЬБА к тем пользователям, кто полностью разобрался с работой скрипа этой версии — ПОЖАЛУЙСТА запишите подробное пошаговое видео настройки и работы со скриптом. Видео отправьте на почту администрации

    Еще БОЛЬШЕ приватной информации на . Зарегистрируйся и качай бесплатно или учавствуй в форекс складчинах на , совместную . Делись мнением с профессиональными трейдерами —

    В прошлой статье мы с вами познакомились с понятием опционов и опционного анализа, а сегодня подробно разберем, как рассчитывать и строить опционные уровни CME на графике. Для тех, кто не читал статью , рекомендуем начать свое знакомство с анализом опционных уровней с прочтения этой статьи, так как понимание теоретических основ поможет разобраться с тем, что движет цену в ту или иную сторону. Ну а для тех, кто уже знаком с теорией, приступим непосредственно к практике.

    Как торговать при помощи опционного анализа?

    Как вы видите на графике, опционный анализ – это, как правило, среднесрочная стратегия с торговлей на . Соответственно сигналов будет не более 1-2 в месяц, но и держать позицию мы будем не менее двух недель, а с учетом торговли на шести валютных парах получается вполне неплохая прибыль. Но если вам кажется этого мало, то вы можете нанести на график дополнительные опционные уровни и торговать на младших таймфреймах, например, на H1. Также нужно обращать внимание на изменение открытого интереса и объема, при этом смотреть необходимо только на крупные значения. Если перед изменением объема стоит знак «минуса», то данные уровни утрачивают свою значимость, а знак «плюса» говорит о силе уровня. Однако не стоит нагромождать график опционными уровнями, график должен оставаться читабельным, выбирайте только самые значимые уровни с открытым интересом более 2000. К тому же корректировать уровни нужно каждый день, поэтому не следует допускать, чтобы на опционный анализ уходило более получаса в день, иначе он будет отнимать много времени и сил.

    Если говорить об уровнях первого порядка, то торговля заключается следующим образом. Устанавливаем на уровни CALL и PUT, но не забываем их каждый день передвигать в соответствии с корректировкой уровней, пока не сработает отложенный ордер. Стоп-лосс устанавливаем на расстоянии 300 «старых» пунктов. Да, стоп-лосс очень большой, но мы не можем точно определить, в каком месте маркет-мейкеры развернут цену. Иногда отскок от уровня происходит пункт в пункт, но бывает, что цена уходит за пределы уровня, но затем все равно идет в нужную сторону, так как для маркет-мейкеров зона за пределами уровня – это риск потери своих денег. Заметим, что срабатывание стоп-лосов происходит крайне редко, не чаще 1-2 раз в год. Тейк-профит обычно равен стоп-лоссу, так как защитный ордер очень большой, то ставить завышенный тейк-профит нецелесообразно. Также вы можете использовать опционный анализ в сочетании с другими стратегиями, например, . Тогда можно добиться снижения размера стоп-лосса.

    Что такое форвард-пойнт?

    Желающие усовершенствовать опционный анализ могут использовать поправку «форвард-пойнт». Те данные, которые представлены в отчетах CME, предназначены для фьючерсов на опционы, а они на несколько пунктов отличаются от рынка Форекс. Чтобы скорректировать эти данные, применяются форвардные пункты, которые можно посмотреть на сайте биржи CME ftp://ftp.cmegroup.com/forwardpoints . Переходим по ссылке, выбираем соответствующую дату, и видим примерно следующее:

    Как рассчитывать опционные уровни с учетом форвард-пойнт? Нужно от полученного значения вычесть (с учетом знака), как для коллов, так и для путов, среднеарифметическую величину форвард-пойнт. Например, на сайте CME указаны два значения форвард-пойнт для евро: 27.80 и 28.30, получаем среднеарифметическое значение 28.05, умножаем его на коэффициент 0.0001, округляем до четвертого знака после запятой (0.0028), отнимаем его от уровня CALL 1.1416 и в результате получаем скорректированное значение уровня 1.1388. Для уровня PUT все аналогично: 1.0860 – 0.0028 = 1.0832. Для японской иены коэффициент форвард-пойнт равен 0.01.

    Для отрицательных значений форвард-пойнта нужно следовать математическому правилу, то есть минус на минус дает плюс, соответственно отрицательные значения форвард-пойнта необходимо не отнимать, а прибавлять. Например, для австралийского доллара указаны отрицательные значения: -18.60 и -18.10, значит мы должны к уровню CALL или PUT прибавить значение форвард-пойнта, равное 0.0018.

    Индикатор опционных уровней

    Расчеты опционных уровней первое время могут показаться сложным и кропотливым занятием, тем более что его нужно проделывать каждый день. Облегчить работу поможет индикатор опционных уровней, который распространяется абсолютно бесплатно, и скачать его вы сможете в конце статьи. Он представляет собой программу Optl, которую не нужно устанавливать на компьютер, ее необходимо только разархивировать и запустить на вашем ПК. Она автоматически анализирует отчеты CME и строит опционные уровни, которые можно потом сохранить в шаблон, а затем открыть его в MT4. Выглядит она следующим образом:

    Обязательно должна стоять галочка «Для спот» для торговли на . Если вы планируете смотреть уровни на графике фьючерса, то галочку следует убрать. Затем необходимо нажать на кнопку «Добавить», выбрать валюты и нажать Enter.

    В открывшемся окне необходимо выбрать архив, скаченный с сайта CME (архив распаковывать не нужно). После того, как данные загрузятся и обработаются, вы увидите следующую картину:

    Чтобы не загружать постоянно одни и те же бюллетени при новом запуске программы, можете отметить галочкой «Запоминать автоматически». В столбце Forward Points можно вручную указать значение форвард-пойнта без умножения на коэффициент (напр. 28.05). Далее следует отметить галочкой «Классические опционные уровни», а в открывшемся списке выбрать интересующую валюту. Затем можно нажать «Создать шаблон» и открыть его в MT4, но при этом будут построены все опционные уровни, и график станет нечитабельным. Можно, конечно, поиграться с настройками и в разделе «Настройки валюты» указать минимальный для построения опционных уровней открытый интерес. Но можно сделать проще, вручную выбрать уровни CALL и PUT с максимальным открытым интересом и нанести их на график.

    Как видите, опционные уровни, рассчитанные при помощи программы Optl, полностью совпадают с уровнями, рассчитанными вручную.

    Важно! По каким-то причинам опционные уровни для обратных валют CAD, CHF и JPY рассчитаны не до конца. Необходимо разделить единицу на значение указанное в программе и только затем отмечать уровни на графике.

    Обратите внимание на другие генераторы уровней, в особенности на «Индикатор опционных зон». Его можно сохранять в шаблоны и использовать для .

    Также в архиве вы найдете инструкцию по применению программы для продвинутых пользователей и программу CMEDB для извлечения бюллетеня из PDF файла и ручного анализа в Excel.

    Таким образом, опционный анализ может показаться достаточно сложным способом прогнозирования цены. Но разобравшись в нем, вы поймете, что это самый действенный и точный метод анализа, его с успехом применяют профессиональные трейдеры и рассказывают о нем на различных платных курсах. Мы же предоставили всю информацию абсолютно бесплатно. Вместе с опционным анализом можно использовать уникальный способ . Удачной вам торговли!

    Скачать бесплатно программу для расчета опционных уровней Optl

    Информации о том, какие сделки открывают в настоящий момент крупные игроки, и на каких ценовых уровнях находится большое количество отложенных сделок, всегда будет самой желанной для любого трейдера. И если данные о том, где и сколько открыто отложенных ордеров и куда нужно двигать цену чтобы выбить Stop Loss мелких игроков доступна только маркетмейкерам и брокерам, то постараться спрогнозировать ближайшее движение рынка на основе общедоступной информации можно и помогут нам в этом индикаторы опционных уровней.

    Напомним, что бинарные опционы имеют «старшего брата» в лице биржевых опционов, основная масса которых торгуется на Чикагской бирже опционов CBOE (Chicago Board Options Exchange) и товарной бирже CME (Chicago Mercantile Exchange), которая выпускает ежедневные отчеты по открытым позициях, которые мы и будем использовать как инструмент анализа рынка.

    Индикаторы уровней анализируют поступающие отчеты CME и на их основании выводят в окно терминала MetaTrader данные объемов открытых опционов в удобном виде. Платные варианты подгружают информацию автоматически, бесплатные версии требуют ежедневной ручной загрузки данных, но данный процесс не прост и не требует больших временных затрат.

    Базовые термины
    Валютный опцион (опцион на валютный фьючерс) – стандартный биржевой контракт на право покупки или продажи определенного количества валюты по заранее оговоренной цене и сроку. После окончания действия (экспирации) опцион либо пролонгируется, либо закрывается с прибылью или убытком. CALL — опцион дает право покупки, PUT – продажи.

    Открытый интерес (количество открытых позиций) – количество действующих (незакрытых) опционов и фьючерсов, по которым не сделаны окончательные расчеты между сторонами. Открытый интерес показывает текущий уровень ликвидности и комплексе с техническим и фундаментальным анализом позволяет делать прогноз движения рынка.

    Страйк (исполнение) опциона – цена, по которой покупатель приобретает опцион CALL или продает опцион PUT, а продавец соответственно продает и покупает контракт на определенную дату.

    После установки индикатора уровней экран терминала MetaTrader обычно имеет следующий вид:

    Формат входных данных
    Информация о текущей ситуации на рынке опционов может выкладываться в Интернет в виде отчетов, например таких:

    Информация о ключевых уровнях можно нанести на график вручную, но такой подход требует времени и точности, что приводит к неизбежным запаздываниям. Кроме того, такие внешне красивые отчеты даю только часть информации из биржевых отчетов и есть риск пропустить важные данные. Поэтому большинство трейдеров и индикаторов берут исходные данные из официальных источников, таких каксайт CME, отчет которой имеет следующий вид:

    Данные по каждому активу обновляются ежедневно, и на первый взгляд все выглядит сложно и запутанно. В реальности методика «чтения» отчета проста и в подробностях мы рассмотрим ее в следующих статьях, а здесь покажем только основные элементы:

    В индикаторах обработка отчета производится автоматически, и дополнительно к общему балансу CALL/PUT , анализируют ситуацию, учитывая все страйки и новые позиции, открытые за прошлую торговую сессию.

    Важное замечание: предлагаемый индикатор показывает общий для всех инструментов данной группы механизм анализа и разметки уровней. Другие индикаторы могут иметь отличия в настройках и способах вывода на график.

    Торговая стратегия
    Основная идея: валютный рынок Форекс имеет прямую корреляцию с опционный рынком и цена, пусть и с запаздыванием будет двигаться через ключевые целевые уровни от CALL до PUT, при этом пробивая или отскакивая, от уровней с большим открытым интересом. Закрытие уровней CALL «забирает» открытый интерес и рынок начинает снижаться к уровням PUT (ключевая зона на рисунке):

    Индикатор eVOLution-options
    Состоит из трех отдельных индикаторов, каждый из которых анализирует разную информацию из отчетов CME. Устанавливается в терминал обычным образом и работает с внешними данными в формате *.csv, которые необходимо загрузить с сайта и поместить в папку \MQL4\Files\evolution-options. Подробное описание установки содержится в архиве с индикаторов по ссылке в конце статьи.

    В настройках индикаторов указывается перечень инструментов (валютных пар) по которым будет идти торговля и загрузка данных.после установки индикатора экран терминала имеет следующий вид (включены только объемы открытого интереса по CALL и PUT опционам):

    Терминал после добавления уровней поддержки/сопротивления, которые рассчитываются по прошедшей сессии CME и используются при открытии бинарных опционов:

    Количество выводимых уровней задается в настройках и рекомендуется не более 5, чтобы трейдер не отвлекался на малозначительные данные.

    Важное замечание: точность уровней напрямую зависит от полноты входных данных. Кроме CME рекомендуется загружать и дополнительную статистику, например, отчет результатов Европейской сессии Лондонской биржи опционов.

    • Основной элемент индикатора – ключевая зона (А) равновесия сил между крупными опционами CALL/PUT. Пробить ключевую зону трудно и если это происходит, то минимум в 80% это показывает направление движения цены до закрытия текущего торгового дня;
    • Если цена открытия дня выше зоны, особенно до начала Европейской сессии – день благоприятствует сделкам на повышение (CALL) так как высока вероятность отбоя от ключевой зоны вверх;
    • Соответственно, если до начала Европейской сессии цена ниже зоны А – ищем дополнительное подтверждение опционам на понижение (PUT);

    Зоны D (major levels) предназначены для сделок на Форекс и показывают рекомендуемые уровни установки ордеров Stop Loss. Зоны C и B – уровни фиксации прибыли Take Profit.

    В следующих публикациях мы более подробно рассмотрим настройки и применение индикаторов уровней в торговле бинарными опционами. Хотя они не могут использоваться, как основной элемент принятия решений, так как движение опционного рынка идет по несколько другим законам, чем Форекс, но их прямая корреляция подтверждена многолетней статистикой и в сочетании с трендовыми индикаторами уровни, показывающие большие объемы открытого интереса будут полезным дополнением любой стратегии.

    В интернете существует множество стратегий, построенных на информации, которая не является полезной для анализа рынка. Например, банально, индикаторы, основанные на цене инструмента. Какой от них толк? Да никакого! Зачем нам взгляд на ценовой график через призму каких-то математических формул, используемых для создания данных индикаторов? А вот бы были индикаторы, а точнее, зоны, которые определяются сугубо по рыночной информации – по объемам торгов! А такие существуют! Это – опционные уровни.

    Вообще, опционы – это долгая и сложная тема. Конечно, без ее понимания, можно принципиально отказаться от данной темы, но обратить внимание на это дело стоит, т.к. информация по опционным уровням будет весьма полезна многим. В двух словах, опцион – это производный финансовый инструмент (как и фьючерс). Различают два вида этих инструментов: call опцион – его покупают в расчете на рост базового актива (т.е. аналогично лонгам) и put опцион — его покупают в расчете на снижение базового актива (аналогично шортам).

    Для чего используются опционы? Ими помимо того, что можно торговать, можно хеджировать свои позиции на фьючерсном рынке. Ничего особенно полезного они не имеют для внешнего мира. Если в случае фьючерсов какой-нибудь промышленный покупатель может обеспечить себя контрактом на будущую сделку по, например, пшенице в случае, если не может со дня на день по текущей цене ее купить, то опционы – инструмент сугубо инвесторской и финансовой направленности. Спекулируй, хеджируй, сливай – на ваш выбор только эти деяния

    В большинстве случаев анализ показывает, что эти финансовые инструменты используют именно крупные участники рынка для страхования своих позиций. Т.е. существует фьючерс и опцион на (например) евро. Мы можем проследить по публикуемым биржей отчетам количество опционных контрактов по определенной цене, которые держат трейдеры. В отчете прямо видно, например, что по такой-то цене открыто столько-то call или put опционов. Ну и что, скажете вы? А то, что мы уже обсуждали, опционы – инструмент для хеджирования, и если мы видим по какой-то цене крупный объем put’ов, это может означать, что какой-то крупный участник страхует свои лонги на фьючерсном рынке.

    Отойдем немного от философствования и поговорим о расчете опционных уровней. Да, их нужно рассчитывать и к, сожалению, цены в биржевых отчетах указываются не совсем те, которые нас интересуют. Потому что нас интересуют уровни с учетом премии (плата покупателем за возможность приобретения).

    Теперь переходим к практике расчета опционных уровней. Открываем фтп биржи CME, где хранятся отчеты – дневные бюллетени: ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin , и смотрим последнюю дату публикации – качаем этот архив. В архиве лежит множество pdf файлов с отчетами, открываем нужный (я открываю евро).

    1. Надпись, что отчет предварительный (финальный выходит в конце дня) – но отличие от финального, как правило, незначительное.
    2. Информация по фьючерсу евро.
    3. Информация по опционам евро

    Листаем ниже. Останавливаемся на том, у которого экспирация в июле – у него объемы торгов наиболее крупные.

    1 – здесь написано по порядку: наверху инструмент – EURO FX, тип опциона- CALL, колонка – цены страйка (цена исполнения).

    3 — открытый интерес (количество открытых контрактов), а рядом плюсы и минусы – это закрытие (минус) или открытие (плюс) позиций.

    Расчет опционных уровней для CALL контрактов происходит следующим образом:
    берем цену из 1 колонки, прибавляем премию (вторая колонка) и делим на 1000 = получаем цену уровня call.

    Опционные уровни CME: как по ним правильно торговать — пошаговая инструкция для начинающих. Разбор всех нюансов и деталей с комментариями экспертов

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

    Бонусы для новых трейдеров, сигналы, стратегии и быстрый вывод заработанных денег!

    Опционные уровни на Бинарниках и Forex

    Здравствуйте, уважаемые трейдеры!

    Торговать, используя опционные уровни, может трейдер, хорошо знающий рынок Forex «изнутри», т.е. знакомый с его структурой и алгоритмом работы. Важно также понимать принципы работы и взаимодействия всех его участников. В отличие от Форекса, рынок биржевых опционов считается достаточно организованным. Поэтому мы всегда можем воспользоваться его данными об опционах на нужные нам фьючерсы. Сегодня я расскажу вам, что такое «опцион», где брать необходимую информацию, чтобы построить опционные уровни и как использовать индикатор опционных уровней

    Что мы называем «опционом»?

    Опцион в дословном переводе с латыни («optio») означает «возможность», «выбор». На бирже под этим словом следует понимать контракт или договор между двумя сторонами, где:

    • Одна сторона – покупатель опциона, получает право (не обязанность!) купить/продать выбранный базовый актив в определенный отрезок времени и по конкретной цене;
    • Вторая сторона – продавец опциона, согласно условиям договора, обязуется предоставить такую возможность первой стороне.

    Замечу, что соотношение «право-обязательство» ставит покупателя и продавца опционов в неравные условия. Это имеет большое значение для нас, но в чем суть, я расскажу вам немного позже.

    Определение опциона очень схоже с определением фьючерса, хотя разница между ними есть. Фьючерс является договором по купле/продаже валюты в будущем времени, согласно которому:

    • покупатель обязан купить определенный объем валюты по курсу, установленному на момент сделки;
    • продавец обязуется продать ему валюту в оговоренный срок.

    Разница в том, что опцион накладывает определенные обязанности только на продавца, а фьючерс обязывает обе стороны выполнять условия договора. Покупатель опциона может купить актив в оговоренный срок или отказаться от покупки, теряя лишь стоимость самого опциона – официальной бумаги, ценность которой составляет 2% от общей суммы сделки. В момент заключения опциона оговариваются все основные его параметры:

    • Премия – стоимость опциона (величина, изменяющая в зависимости от рыночной ситуации);
    • Экспирация – срок действия договора, после которого покупатель утрачивает право воспользоваться им;
    • Страйк («strike price» — англ.яз.) – заранее оговоренная для покупателя цена на продажу/покупку актива;
    • Холдер/Тейкер/Держатель – тот, кто покупает опционы;
    • Контракт – объем актива в лотах, оговоренный в договоре (например, 1 лот на фондовом рынке = 100 акциям);
    • Райтер/Грантор – тот, кто продает опционы;
    • Погашение опциона – использование права по договору на продажу/покупку актива;
    • Put-опцион – право (по договору) продать базовый актив;
    • Call-опцион – право (по договору) купить базовый актив.

    При покупке опциона покупатель получает право в будущем продать/купить базовый актив – определенные товары, финансовые инструменты. В качестве товара могут выступать драгметаллы, валюта на форекс, акции, топливо, зерно, урожай фруктов/цветов и т.д.

    Кратко об истории опционов

    Опционы и фьючерсы существуют с 1630 года, когда мир охватила «тюльпанная лихорадка». Много было желающих разбогатеть на выращивании тюльпанов, но не у всех было нужное количество стартового капитала для закупки луковиц этого цветка. Так появились «срочные контракты», открывающие дорогу в бизнес людям, не имеющим средств для покупки хотя бы одной луковицы.

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

    Бонусы для новых трейдеров, сигналы, стратегии и быстрый вывод заработанных денег!

    Какими бывают опционы?

    Все финансовые инструменты, которые сегодня существуют, можно условно разделить на несколько категорий. Это существенно упрощает оценку рисков и уровня прибыльности различных базовых активов, представленных на бирже. Итак, исходя из категорий, опционы отличают:

    1. По типу (между собой эти опционы отличаются сроком погашения):

    • Американские опционы погашаются в любой день заранее оговоренного в договоре календарного периода, определяя, по сути, лишь крайнюю дату их размещения на бирже;
    • Европейские опционы можно погашать только в установленную договором дату (как говорится, по «классике» жанра);

    На биржах, как правило, отдается предпочтение американским опционам.

    2. По времени:

    • Краткосрочные (1 – 16 недель).
    • Долгосрочные (на 4 месяца и более);

    3. По базисному активу:

    • Валютные (торги на форекс наличной валютой и валютными фьючерсами);
    • Фондовые (акции крупных компаний – эмитентов, индексные фьючеры);
    • Товарные (физические товары – сырье, металлы, нефть и фьючерсы на поставку товаров);
    • Процентные (облигации, займы, соглашения по будущей процентной ставке, процентные фьючерсы);
    • Индексные (фондовые индексы).

    Опцион, предоставляющий право одной стороне продать/купить базовый актив по оговоренной цене в определенный промежуток времени может выступать в качестве:

    1. Ценной бумагой;
    2. Контрактом между инвесторами;
    3. Стандартным документом с оговоренными условиями с обеих сторон;
    4. Финансовым контрактом на реализацию прав его Держателя.

    Есть в этом торговом инструменте одна особенность, которую сложно понять начинающему трейдеру. На форекс мы продаем («шортим») при движении цены вниз и покупаем (открываем длинные позиции), когда она разворачивается и движется вверх. В торговле опционами все происходит несколько иначе:

    • Для покупки базового актива следует покупать Call-option;
    • Для продажи – покупать Put-option.

    Если вы заметили, то покупать нам следует в обоих случаях.

    4. По видам сделок:

    Один актив позволяет заключить по нему четыре вида сделок. Две основные сделки мы с вами рассмотрели выше:

    • Покупка Call-опциона предполагает увеличение базового актива;
    • Покупка Put-опциона – его уменьшение.

    Не трудно понять, если первый продает что-то, то есть другой, который это что-то купит и наоборот. Отсюда и получаются четыре сделки по опционам:

    1. Покупатель Call-опциона (рассчитывает на рост выбранного актива в будущем);
    2. Продавец Call-опциона (рассчитывает, что базовый актив не будет расти и контрагент, купивший у него опцион, не реализует свое право покупки, оставляя ему залоговую сумму).
    3. Покупатель Put-опциона (полагает, что цена выбранного актива в будущем снизится);
    4. Продавец Put-опциона (как и в ситуации с Call-опционом, продавец может рассчитывать только на прибыль по залогу, полученную в случае неисполнения контракта по вине самого покупателя).

    Еще одно замечание: в качестве продавцов FX-опционов в подавляющем большинстве случаев выступают маркетмейкеры, обладающие, по сути, неограниченными рисками. Переиграть их сложно даже опытному трейдеру, а для новичка это очень большой риск.

    Что такое опционные уровни?

    Для нас, торгующих на Forex, это те же ценовые уровни, которые мы можем использовать в качестве уровней поддержки/сопротивления. Они базируются на реальных данных, всегда интересны крупным рыночным игрокам и характеризуются простой логикой работы. Когда Call-опционы разбираются крупными игроками, вероятнее всего происходит хеджирование коротких позиций на фьючерсах по данным активам. Как результат, получаем настоящий уровень Сопротивления. В случае с PUT-опционами получаем уровень Поддержки.

    Для нас они являют собой своеобразный индикатор опционных уровней, возле которых скапливаются крупные объемы опционов. Необходимую информацию об опционах на валютные фьючерсы предоставляет Чикагская Товарная Биржа. Работая с этими уровнями, следует понимать, что на рынке форекс цена также может двигаться в некотором диапазоне опционов – от уровня Put к уровню Call. Она также способна их пробивать или отбиваться от них.

    Опционные уровни очень напоминают уровни, по которым мы работаем с ТС «Снайпер Х», Сама по себе она не нуждается в каких-либо вспомогательных приемах и инструментах. Это мощная, простая и надежная торговая система, используемая для разгона депозита. Она может увеличить ваш депозит, более чем на 57% за очень короткий период времени. Индикатор опционных уровнейможет как-то помочь самому трейдеру, а система Снайпер опирается на «свои» уровни. Торговые уровни Снайпер Х в сочетании с Price Action – это инструмент, повышающий качество вашей торговли и показатель прибыли по вашим торговым сделкам:

    Нужные нам опционные уровни рассчитываются с учетом уровней (или цены исполнения – открытый интерес) Strike опционов. Всю информацию по открытому интересу можно черпать из ежедневных бюллетеней Чикагской Товарной Биржи (СМЕ).

    Работа с бюллетенем CME

    С ежедневными предварительными отчетами биржи CME можно ознакомиться уже в 7:45 – 8:40 утра (по Мск). Данные финального отчета можно увидеть спустя час после начала работы Американской сессии. Информацию, полученную в этих бюллетенях, можно использовать в нашей торговле. Опираясь на эти данные, мы будем строить опционные уровни, и использовать их для поиска котировок, позволяющих продавцу опционов получать Безубыток.

    • Ссылка 1 – здесь, в формате pdf-файла, лежат архивы полных версий бюллетеней.

    Это очень объемная версия (более 500 страниц с pdf-файлами и весом до 14 МБайт), мы же возьмем только то, что нам нужно.

    • Ссылка 2 – отсюда, в формате html–страниц, вы можете взять ту же версию данных, разбитых по активам (металлы, топливо, недвижимость, с/х, энергетика, валюты и пр.):

    Выбрав актив, кликните по его строке мышью и увидите еще один документ в pdf-формате, который покажется вам слишком сложным и запутанным:

    На рис. 5 вы видите название типа этого сложного документа – «PRELIMINARY» (предварительный) или же «FINAL» (окончательный), существенной разницы между ними для нас сейчас нет. Далее ищем таблицу с названием «JAPANESE YEN CALL Options **SETT. PRICE**»:

    Далее будем рассчитывать опционные уровни по определенному алгоритму.

    Расчет уровней для Call-опционов:

    1. Ищем в первом столбце месяц, который следует за текущим месяцем (предположим, это будет август).
    2. Выбираем котировку по открытому интересу (предпочтительнее, поскольку он показывает количество открытых контрактов) или по объему.
    3. Выписываем все августовские котировки, у которых очень высокий открытый интерес (принимаем, что он > 500) и вносим их в 1, 3 и 5 колонки Таблицы 1:
    • Во 2-й столбец Таблицы 1 вносим данные, полученные в результате деления значений из 1-го столбца, деленных на фиксированное число «100 000». Примечание: для валют с 5-значными котировками значения из 1-го столбца следует делить на 1 000.
    • В столбец 4 столбец («Уровень») вносим значения, которые получаем по формуле: 1/(«Котировки 2» + «Премия»).

    Расчет уровней для Put-опционов:

    Здесь делаем аналогичные расчеты для Put-опционов по йене и вносим их в Таблицу 2. Во вторую колонку вносим величины, полученные после умножения значений в колонке «Премия» на фиксированное число «0.0001».

    Остается нанести на график опционные уровни, полученные в ходе наших вычислений. Стройте уровни на ТФ Н4. Синим цветом отметьте Put-уровни, возле них крупный игрок работает на повышение. Красным цветом – Call-уровни, здесь он активно продает. Заметьте, толщина уровня прямо пропорциональна значению открытого интереса – чем он больше, чем толще линия уровня. Иногда на графике слишком много уровней, тогда вы можете удалить более тонкие из них. Оставшиеся отлично отрабатывают в качестве уровней Сопротивления/Поддержки. Учитывая, что они построены на реальных объемах, ценность их для трейдера повышается.

    Индикатор для торговли опционами

    Грамотно провести анализ рынка может далеко не каждый трейдер, что уже говорить о каком-то специфическом анализе с математическими расчетами и построением специальных уровней. Вся эта ручная работа отнимает массу времени и снижает продуктивность труда. Сегодня уже разработаны специальные программы и индикаторы, автоматически выстраивающие на графике опционные уровни. Рассмотрим лишь те из них, что наиболее интересны и просты в использовании.

    • Индикатор «forex mt4 binary» – это бесплатный инструмент. Он функционирует, опираясь сразу на несколько алгоритмов, сравнивающих и анализирующих статистику, прогнозирующих направление движения цены конкретного опциона.
    • «60 seconds binary » – это также бесплатный индикатор опционных уровней, пользующийся у трейдеров популярностью. В его основе лежит алгоритм Криса Флойда. Помимо уровней, он отмечает на графике свечи, которые трейдеры учитывают, делая часовые ставки на опционы.
    • «Evolution options» – это умный индикатор, способный самостоятельно строить и анализировать уровни Put (используется, как Поддержка) и Call (Сопротивление). Правда, для этого трейдер должен ежедневно загружать в его каталог свежие данные. Эти данные, как и сам инструмент можно совершенно бесплатно скачать с сайта разработчика. На графике, он формирует «Ключевую зону», выделяя ее цветом. Индикатор обозначает направление движения рынка в течение всего дня в ту сторону, куда цена пробивает ключевую зону. Также можно торговать на отбой цены от этой зоны, а опционные уровни выступают в качестве цели для фиксации прибыли. Он легко комбинируется с другими торговыми стратегиями, в том числе и со Снайпер Х – самой лучшей и прибыльной торговой системой на сегодняшний день.
    • «FGM» – это самый простой индикатор опционных уровней, работающий с любым валютным инструментом на всех ТФ. Опционную торговлю его авторы рекомендуют вести на ТФ М15, но правдивые прогнозы он выдает на всех таймфреймах. На графике он представлен всего тремя кривыми линиями желтого, синего и голубого цвета. Принцип его работы прост: он подает сигналы на покупку/продажу, в зависимости от того, как ведут себя на графике его опционные уровни. Если желтая кривая пересекла снизу вверх синюю, а затем и голубую линию с последующим резким разворотом цены – можно продавать/покупать актив, ориентируясь на направление цены:

    Трейдеры-преподаватели Академии Форекса так же имеют огромный опыт в автоматической торговле. Они специально для вас отобрали 5 рабочих советников, чтобы вы не тратили свое время и деньги на поиски достойного помощника для торговли. Мы готовы поделиться ими с вами совершенно бесплатно. Оставляйте заявку по ссылке ниже и забирайте роботов вместе с готовыми настройками:

    Заключение

    Сегодня мы с вами говорили об опционах, изучили опционные уровни – инструмент сложный, но весьма эффективный. Заплатив минимальную цену, вы приобретаете право продать/купить опцион в будущем, в заранее оговоренную дату и по фиксированной стоимости за единицу. Вы не рискуете всем своим капиталом, а лишь теми процентами от общей суммы будущей сделки, которые оплатили при покупке этого права.

    Индикатор опционных уровней – это также очень полезный и эффективный инструмент, особенно для трейдеров, которые еще плохо знают специфику рынка и не понимают до конца сути опционной торговли. Они могут использовать индикатор, не задумываясь о получении статистических данных и проведении математических расчетов.

    Опционные уровни сочетаются с фундаментальным/техническим анализом. Они отлично работают с любым другим инструментом, с Price Action, Снайпер Х или любой другой торговой стратегией. Строить торговлю на реальных рыночных данных всегда правильнее и выгоднее, чем довольствоваться догадками или полагаться на интуицию. Еще раз хочу напомнить, что продавцом опционов маркетмейкер – сильный рыночный игрок, обыграть которого очень трудно.

    Опционные уровни – денежный магнит

    В прошлой статье мы с вами познакомились с понятием опционов и опционного анализа, а сегодня подробно разберем, как рассчитывать и строить опционные уровни CME на графике. Для тех, кто не читал статью «Опционный анализ Форекс – основные понятия», рекомендуем начать свое знакомство с анализом опционных уровней с прочтения этой статьи, так как понимание теоретических основ поможет разобраться с тем, что движет цену в ту или иную сторону. Ну а для тех, кто уже знаком с теорией, приступим непосредственно к практике.

    Смотрите также рейтинг Форекс брокеров, в котором собраны только самые надежные компании.

    Где брать информацию для построения опционных уровней?

    Вся информация для проведения опционного анализа находится в свободном доступе на сайте ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin . Она представлена в виде бюллетеней CME, которые публикуются каждый день кроме выходных. В отчетах CME находится вся информация о заключенных сделках за предыдущую торговую сессию на Чикагской бирже. Бюллетени CME разбиты на несколько секций. Нас будут интересовать, прежде всего, следующие секции:

    • 27 (опционы CALL на британский фунт);
    • 28 (опционы PUT на британский фунт);
    • 29 (опционы CALL на канадский доллар);
    • 30 (опционы PUT на канадский доллар);
    • 33 (опционы CALL на японскую иену);
    • 34 (опционы PUT на японскую иену);
    • 35 (опционы CALL на швейцарский франк);
    • 36 (опционы PUT на швейцарский франк);
    • 38 (опционы CALL и PUT на австралийский и новозеландский доллар);
    • 39 (опционы CALL и PUT на евро).

    Чтобы было максимально понятно, как осуществляются расчеты опционных уровней, проведем анализ на примере. На момент написания статьи было 12.07.2022 года, значит необходимо скачать бюллетень CME от 11.07.2022 г., поскольку опционные уровни строятся каждое утро по данным за предыдущую торговую сессию. Для примера возьмем самую распространенную валютную пару EURUSD, которая соответствует опциону на евро.

    Вот так выглядит стандартный отчет CME, откуда мы будем брать необходимую информацию для построения опционных уровней. Он может быть как финальным (Final), так и предварительным (Preliminary), особой разницы между ними нет, данные отчетов практически не отличаются.

    Нас интересуют следующие столбцы: Strike (цена исполнения опциона), Sett. Price (премия за риск), Volume Trades Cleared (объем) – общее число открытых и закрытых контрактов, Open Interest (открытый интерес) – количество открытых контрактов по заданному уровню, а также следующий за ним столбец, показывающий изменения открытого интереса (+/–) на текущую дату по данному уровню (UNCH – изменений не было). В самом первом столбце наименования JUL16, AUG16, SEP16 и т. д. обозначают дату экспирации (окончания) опциона.

    Смотрите также, какие брокеры для скальпинга предоставляют самые выгодные условия.

    Расчеты опционных уровней

    Теперь нужно пролистать отчет ниже и найти запись «EURO FX CALL». Сортировку можно проводить как по объемам, так и по открытому интересу, но самым оптимальным методом расчета опционных уровней является сортировка по открытому интересу. Нужно выбрать самый большой открытый интерес. В нашем случае OI = 2910.

    Формула расчета опционных уровней для опциона CALL по валютной паре EURUSD выглядит следующим образом:

    Уровень CALL = Страйк × 0.001 + Премия × 0.001 = 1140 × 0.001 + 1.60 × 0.001 = 1.140 + 0.0016 = 1.1416.

    Знак «минус» в столбце Sett. Price не учитываем, так как он относится к размеру изменения премии. Как вы уже заметили, для EURUSD мы умножаем премию на коэффициент 0.001, но это правило применяется не для всех валютных пар. Так, для GBPUSD, USDCAD, AUDUSD и USDCHF используется коэффициент 0.01, а для валютной пары USDJPY применяется коэффициент 0.0001, а страйк нужно умножить на 0.00001.

    Кроме того, для обратных валютных пар, к которым относятся USDCAD, USDCHF и USDJPY применяется следующая формула расчета опционных уровней:

    Уровень = 1 / (Страйк × 0.001 ± Премия × 0.01), при этом знак «минус» используется при расчете уровней PUT.

    Для валютной пары USDJPY применяется следующая формула:

    Уровень = 1 / (Страйк × 0.00001 ± Премия × 0.0001).

    Теперь рассчитаем уровень PUT для валютной пары EURUSD.

    Также выбираем самый большой интерес, но уже в «EURO FX PUT». В нашем примере самый большой OI = 6937. Основное отличие от расчета опционных уровней CALL состоит в том, что для уровней PUT премия вычитается из страйка:

    Уровень PUT = Страйк × 0.001 – Премия × 0.001 = 1090 × 0.001 – 4.00 × 0.001 = 1.09 – 0.004 = 1.0860.

    Полученные уровни CALL и PUT отмечаем на графике и получаем следующую картину:

    Посмотрите, как четко расположились наши опционные уровни. Как вы уже догадались, они могут использоваться в качестве уровней поддержки / сопротивления, но в отличие от простых горизонтальных уровней, проводимых на глаз, опционные уровни имеют под собой реальные объемы крупных игроков. Полученные нами уровни называются опционными уровнями первого порядка или «границы рынка», то есть крупным игрокам крайне невыгодно, если цена окажется за пределами этих уровней. Но это вовсе не означает, что цена всегда отскакивает от них, иногда бывает, что цена успешно их преодолевает, но это случается очень редко, в основном в 95% случаев происходит отскок от уровней.

    Как торговать при помощи опционного анализа?

    Как вы видите на графике, опционный анализ – это, как правило, среднесрочная стратегия с торговлей на дневном таймфрейме. Соответственно сигналов будет не более 1-2 в месяц, но и держать позицию мы будем не менее двух недель, а с учетом торговли на шести валютных парах получается вполне неплохая прибыль. Но если вам кажется этого мало, то вы можете нанести на график дополнительные опционные уровни и торговать на младших таймфреймах, например, на H1.

    Также нужно обращать внимание на изменение открытого интереса и объема, при этом смотреть необходимо только на крупные значения. Если перед изменением объема стоит знак «минуса», то данные уровни утрачивают свою значимость, а знак «плюса» говорит о силе уровня. Однако не стоит нагромождать график опционными уровнями, график должен оставаться читабельным, выбирайте только самые значимые уровни с открытым интересом более 2000. К тому же корректировать уровни нужно каждый день, поэтому не следует допускать, чтобы на опционный анализ уходило более получаса в день, иначе он будет отнимать много времени и сил.

    Если говорить об уровнях первого порядка, то торговля заключается следующим образом. Устанавливаем лимитные отложенные ордера на уровни CALL и PUT, но не забываем их каждый день передвигать в соответствии с корректировкой уровней, пока не сработает отложенный ордер. Стоп-лосс устанавливаем на расстоянии 300 «старых» пунктов. Да, стоп-лосс очень большой, но мы не можем точно определить, в каком месте маркет-мейкеры развернут цену. Иногда отскок от уровня происходит пункт в пункт, но бывает, что цена уходит за пределы уровня, но затем все равно идет в нужную сторону, так как для маркет-мейкеров зона за пределами уровня – это риск потери своих денег. Заметим, что срабатывание стоп-лосов происходит крайне редко, не чаще 1-2 раз в год. Тейк-профит обычно равен стоп-лоссу, так как защитный ордер очень большой, то ставить завышенный тейк-профит нецелесообразно. Также вы можете использовать опционный анализ в сочетании с другими стратегиями, например, Price Action. Тогда можно добиться снижения размера стоп-лосса.

    Что такое форвард-пойнт?

    Желающие усовершенствовать опционный анализ могут использовать поправку «форвард-пойнт». Те данные, которые представлены в отчетах CME, предназначены для фьючерсов на опционы, а они на несколько пунктов отличаются от рынка Форекс. Чтобы скорректировать эти данные, применяются форвардные пункты, которые можно посмотреть на сайте биржи CME ftp://ftp.cmegroup.com/forwardpoints . Переходим по ссылке, выбираем соответствующую дату, и видим примерно следующее:

    �� Торгуем на Форекс опционные уровни CME

    Как рассчитывать опционные уровни с учетом форвард-пойнт? Нужно от полученного значения вычесть (с учетом знака), как для коллов, так и для путов, среднеарифметическую величину форвард-пойнт. Например, на сайте CME указаны два значения форвард-пойнт для евро: 27.80 и 28.30, получаем среднеарифметическое значение 28.05, умножаем его на коэффициент 0.0001, округляем до четвертого знака после запятой (0.0028), отнимаем его от уровня CALL 1.1416 и в результате получаем скорректированное значение уровня 1.1388. Для уровня PUT все аналогично: 1.0860 – 0.0028 = 1.0832. Для японской иены коэффициент форвард-пойнт равен 0.01.

    Для отрицательных значений форвард-пойнта нужно следовать математическому правилу, то есть минус на минус дает плюс, соответственно отрицательные значения форвард-пойнта необходимо не отнимать, а прибавлять. Например, для австралийского доллара указаны отрицательные значения: -18.60 и -18.10, значит мы должны к уровню CALL или PUT прибавить значение форвард-пойнта, равное 0.0018.

    Смотрите также, какие бывают брокеры с торговлей CFD.

    Индикатор опционных уровней

    Расчеты опционных уровней первое время могут показаться сложным и кропотливым занятием, тем более что его нужно проделывать каждый день. Облегчить работу поможет индикатор опционных уровней, который распространяется абсолютно бесплатно, и скачать его вы сможете в конце статьи. Он представляет собой программу Optl, которую не нужно устанавливать на компьютер, ее необходимо только разархивировать и запустить на вашем ПК. Она автоматически анализирует отчеты CME и строит опционные уровни, которые можно потом сохранить в шаблон, а затем открыть его в MT4. Выглядит она следующим образом:

    Обязательно должна стоять галочка «Для спот» для торговли на Форекс. Если вы планируете смотреть уровни на графике фьючерса, то галочку следует убрать. Затем необходимо нажать на кнопку «Добавить», выбрать валюты и нажать Enter.

    В открывшемся окне необходимо выбрать архив, скаченный с сайта CME (архив распаковывать не нужно). После того, как данные загрузятся и обработаются, вы увидите следующую картину:

    Чтобы не загружать постоянно одни и те же бюллетени при новом запуске программы, можете отметить галочкой «Запоминать автоматически». В столбце Forward Points можно вручную указать значение форвард-пойнта без умножения на коэффициент (напр. 28.05). Далее следует отметить галочкой «Классические опционные уровни», а в открывшемся списке выбрать интересующую валюту. Затем можно нажать «Создать шаблон» и открыть его в MT4, но при этом будут построены все опционные уровни, и график станет нечитабельным. Можно, конечно, поиграться с настройками и в разделе «Настройки валюты» указать минимальный для построения опционных уровней открытый интерес. Но можно сделать проще, вручную выбрать уровни CALL и PUT с максимальным открытым интересом и нанести их на график.

    Как видите, опционные уровни, рассчитанные при помощи программы Optl, полностью совпадают с уровнями, рассчитанными вручную.

    Важно! По каким-то причинам опционные уровни для обратных валют CAD, CHF и JPY рассчитаны не до конца. Необходимо разделить единицу на значение указанное в программе и только затем отмечать уровни на графике.

    Обратите внимание на другие генераторы уровней, в особенности на «Индикатор опционных зон». Его можно сохранять в шаблоны и использовать для внутридневной торговли.

    Также в архиве вы найдете инструкцию по применению программы для продвинутых пользователей и программу CMEDB для извлечения бюллетеня из PDF файла и ручного анализа в Excel.

    Таким образом, опционный анализ может показаться достаточно сложным способом прогнозирования цены. Но разобравшись в нем, вы поймете, что это самый действенный и точный метод анализа, его с успехом применяют профессиональные трейдеры и рассказывают о нем на различных платных курсах. Мы же предоставили всю информацию абсолютно бесплатно. Вместе с опционным анализом можно использовать уникальный способ разгона депозита. Удачной вам торговли!

    Скачать бесплатно программу для расчета опционных уровней Optl

    Опционные уровни в торговле на Форекс

    Биржевая торговля считается более легкой, чем торговля на рынке Форекс: лучше работает технический анализ, больше информации в сети, к тому же многие очень полезные данные можно абсолютно бесплатно получить с сетевых ресурсов бирж. Сегодня мы поговорим о бирже CME, которая выкладывает данные по опционным уровням для валют.

    К слову сказать, биржевые опционы сильно отличаются по своей сути от тех же бинарных опционов, которые сейчас у всех на слуху. Обычно крупные игроки используют опционы в основном для хеджирования своих текущих фьючерсных позиций, хотя не такая уж редкость и обычная спекуляция. Для любой валютной пары доступны к торговле как фьючерсы, так и опционы. Все данные на бирже, в отличие от Forex, абсолютно прозрачны – вы можете в любой момент времени увидеть количество опционных контрактов и по цене страйк определить основные рыночные уровни, на которые, скорее всего, ориентируются крупные игроки.

    В сегодняшнем материале подробно разберем опционные уровни и как их применять в трейдинге.

    CME Group Inc. – это Группа Чикагской товарной биржи, крупнейший североамериканский рынок финансовых деривативов, построенный путём объединения ведущих бирж Чикаго и Нью-Йорка. Группа была образована в 2007 году путём слияния Чикагской товарной биржи и Чикагской торговой палаты. Штаб-квартира организации находится в центре Чикаго. Позднее, 17 марта 2008 года, было объявлено о том, что к группе присоединяются дочерняя компания Нью-Йорской товарной биржи NYMEX Holdings и биржа COMEX из Нью-Йорка. Окончательное объединение было оформлено 22 августа 2008 года. Три биржи в настоящее время работают как единый рынок. Кстати, 10 февраля 2022 года CME объявила о покупке 90 % индексов Доу-Джонса, включая самый известный индекс Доу-Джонса.

    Ежедневный бюллетень CME

    Каждый день биржа CME публикует предварительные отчеты, которые выходят в 7.45 — 8.40 по московскому времени. Финальный же отчет выходит в течении часа после начала американской сессии.

    Данные из этого бюллетеня позволят нам рассчитать опционные уровни и учитывать их при нашей торговле. Опционный уровень показывает ту котировку, при которой продавец опциона выходит в безубыток.

    Полная версия этих отчетов за день доступна по этой и этой ссылкам. Первая ссылка — это ftp, на котором вы можете найти полную версию бюллетеня в виде архивированных pdf файлов. По второй ссылке доступна версия, разбитая по активам в виде html страницы. Полная версия достаточно объемна — содержит свыше 500 страниц текста и весит порядка 14 мегабайт, но, к счастью, весь этот объем информации нам не понадобится.

    Перейдя по второй ссылке, вы найдете бюллетень, разбитый на различные активы – сельское хозяйство, энергетика, биржевые индексы, процентные ставки, металлы, недвижимость, валюты и даже данные по фьючерсам и опционам на погоду.

    Давайте найдем секцию FX – валюты и выберем для разбора, например, опционы Call на японскую йену (Japanese Yen Call Options – PG 33).

    При щелчке мышью по этой ссылке откроется довольно запутанный документ в формате pdf:

    Сверху файла жирным шрифтом обозначен тип документа – окончательный (FINAL) или же предварительный (PRELIMINARY). В принципе, для наших целей сгодится любой, так как на практике они мало чем отличаются.

    Теперь вам нужно найти начало таблицы с названием «JAPANESE YEN CALL Options **SETT. PRICE**»

    В первом столбце вам нужно найти месяц, следующий за текущим. На данный момент это август. Далее выбираем котировку либо по объему, либо по открытому интересу. Объем торговли – это общее число всех контрактов, как открытых, так и закрытых. Открытый интерес – это число только открытых контрактов по данной котировке. Поэтому предпочтительней использовать именно открытый интерес. Давайте выпишем все котировки за август с достаточно высоким открытым интересом, например, свыше 500. Я использую для этого табличку в Excel, в которую буду вносить:

    — саму котировку из первого столбца;

    — первое число из столбца «SETT.PRICE & PT.CHGE.».

    Если мы хотим получить уровень для CALL опционов GBPUSD или USDCAD, нам нужно нашу премию умножить на коэффициент 0,01. Для CALL опционов йены и PUT опционов GBPUSD и USDCAD ничего делать больше не требуется. Для PUT опционов по йене нужно умножить премию на 0,0001.

    Теперь после первого столбца вставляем еще один столбец и вставляем в него значения из первого, деленные на 100 000. Для пар валют с пятизначными котировками делить значение из первого столбца нужно на 1 000:

    Добавляем еще один столбец после столбца «Премия» и называем его «Уровень». В каждой ячейке нового столбца нужно сделать следующее:

    — Суммировать столбцы «Котировка 2» и «Премия»;

    — Единицу разделить на полученное значение.

    1/(«Котировка 2» — «Премия»).

    Если котировка у нас прямая (USDJPY или USDCAD), то мы делим на единицу. Если котировка обратная (GBPUSD), формула примет вид: «Котировка 2» — «Премия» или «Котировка 2» + «Премия». То есть, единица уже не нужна.

    Вот итоговая таблица уровней по CALL опционам:

    Повторим все действия для PUT опционов (Japanese Yen Put Options — PG 34) и получим следующую таблицу:

    Теперь давайте получившиеся уровни нанесем на график USDJPY периода H4:

    Чем больший открытый интерес, тем уровень толще. Красным изображены уровни CALL, синим уровни PUT. По первым крупные игроки работают на повышение, по вторым – на понижение. Давайте немного приблизим картинку и удалим самые тонкие уровни:

    Как видно, опционные уровни – действительно действуют, как уровни поддержки и сопротивления, причем работают они очень неплохо. Более того, эти уровни основаны на реальных объемах рынка опционов и за ними следуют крупные игроки, что делает их еще ценнее.

    Теперь давайте сделаем то же самое для валюты USDCAD, чтобы закрепить методику расчета.

    Для CALL опционов выписываем котировки, делим их на 1000, выписываем премию. Затем единицу делим на сумму премии и котировки. Получаем такую таблицу:

    По опционам PUT картина такая:

    Нанесем на график:

    Сделаем крупнее масштаб и уберем несущественные уровни:

    Доступны также сведения по фунту и швейцарскому франку, новозеландскому и австралийскому доллару. Кроме того, вы даже можете найти в бюллетени и данные по российскому рублю или мексиканскому песо, но объемы достаточно малы. Также интересны и данные по энергоносителям, таким как природный газ, нефть марок brent и WTI, бензин и дизель. Доступны также данные по основным индексам, таким как S&P 500, Nasdaq, Nikkei. Любители торговли металлами найдут тут опционные уровни на золото, серебро, медь, железную руду, палладий и платину.

    Данная методика расчета уровней не учитывает так называемые форвардные пункты, которые делают поправку на разницу по процентным ставкам для различных валют. Как правило, эта поправка выходит в районе 1-2 старых пунктов и я считаю, что подобная погрешность не является существенной.

    Чем полезны опционные уровни

    Опционные уровни прекрасно можно применять для определения зон поддержки и сопротивления, в чем мы прекрасно убедились. Такие уровни будут основаны на реальных биржевых данных, и они интересны крупным игрокам. Логика работы этих уровней проста: если крупные торговцы разбирают CALL опционы, то, скорее всего, таким образом хеджируется короткая позиция на фьючерсах по этим инструментам. В результате уровень CALL – это вполне реальный уровень сопротивления, тогда как уровень PUT является уровнем поддержки. У вас всегда есть выбор – рисовать уровни по старинке, на глаз, либо же «срисовать» их из головы крупных игроков. Стоит понимать, что там, где крутятся серьезные деньги, и подготовка игроков совершенно другая. Это по большей части «умные деньги», но насколько умными бы ни были профессиональные торговцы, иногда ошибаются и они.

    Еще один интересный факт, который может помочь в торговле: если ежедневный отчет CME не выходит в срок, в этот день стоит ожидать большие объемы, и, как следствие, повышенную волатильность.

    Заключение

    Опционные уровни, несомненно, очень полезный инструмент для любого трейдера. В сочетании с фундаментальным и техническим анализом, а также Price Action, он может превратиться в очень мощный инструмент. И вместо того, чтобы наносить уровни на глаз, руководствуясь догадками, гораздо эффективней использовать реальные рыночные данные.

    Как рассчитать опционные уровни на сегодня

    Понимание того, как рассчитать опционные уровни на сегодня, делают торговлю на валютном рынке Форекс более осознанной, так как трейдеру теперь не нужно надеяться на какие-то эфемерные линии графика. Теперь даже для работы внутри дня он получает четкие уровни, где цена неизбежно встретит определенное сопротивление и сильную поддержку.

    Для того чтобы самому делать расчет дневных опционных уровней, нужно использовать данные с CME – Товарной Биржи Чикаго, а о том, как же именно это происходит, поговорим ниже.

    Как и где брать отчеты

    Вся интересующая трейдеров отчетность CME находится вот здесь http://www.cmegroup.com/market-data/daily-bulletin.html. Переходим по этой ссылке и опускаемся вниз, находя раздел «FX», где ежедневно выкладываются отчеты за прошлый день. Происходит это между 10 и 12 часами по Московскому времени. Здесь есть все необходимое, чтобы сделать расчет опционных уровней jpy, eur, gbp, cad, aud, chf и прочим валютам, среди которых также есть денежные единицы России, Бразилии, Израиля, Мексики и ЮАР.

    Также стоит обратить свое внимание на форму с поиском справа вверху. Если есть сложности с поиском необходимой трейдеру отчетности, то можно просто ввести сюда название нужного символа и нажать Enter, после чего система сама выдаст всю актуальную отчетность по дневным и недельным опционным уровням.

    Стоит обратить свое внимание, что для каждого из валютных инструментов необходимо качать два pdf-отчета – один отдельно для опционов Call, а второй, соответственно, для Put. В обзоре ниже рассмотрим, как установить опционные уровни eurusd на каждый день. Для этого скачиваем соответствующий отчет, который помечен, как PG 39.

    Как читать бюллетень CME

    Скачав отчет Чикагской биржи, нужно теперь рассмотреть, какие данные он содержит и на что обращать внимание.

    Рассчитывая уровни, каждый раз берут опционы, у которых наиболее близкое время исполнения (экспирация). В рассмотренном примере истечение ближайших опционов было назначено на апрель месяц. После этой экспирации уже требовалось бы смотреть отчеты по опционам с экспирацией в мае и так дальше.

    На рисунке выше отмечены основные данные, которые заслуживают внимания. Их анализ всегда происходит в комплексе. Первая колонка – это цена страйк, а чтобы выявить, на каком ценовом уровне может быть преграда для движения котировок, видим, что напротив каждой цены показывает нам колонка «Объем» и «Открытый интерес».

    Например, можно видеть, что цене страйк со значением 1430 соответствует большой объем с параметром 567 и высокое значение открытого интереса – внушительные 2571. Усвоив эти базовые знания, посмотрим теперь, как же правильно делать расчеты.

    Проводим расчет дневных опционных уровней

    Первое, что нужно сделать, определить котировку фьючерса, разделив значение цены страйк на 1000. В данном случае 1430 поделить на 1000, будет 1,4300.

    Затем нужно учесть влияние премии на опцион, которая отображается в колонке Sett. Price & Pt. Chge. Кстати, в самом низу под бюллетенем есть сноска, которая показывает, как привести премию по опциону к его курсовому параметру.

    При расчете дневных уровней по евро в данном случае используется следующий алгоритм:

    То есть данные из колонки с премией необходимо умножить на 0,001. Нужно заметить, что для других валют коэффициент умножения отличается, поэтому важно сверять эти данные, чтобы не допустить ошибки. Например, если для евро, как мы видим, значение премии умножается на одну тысячную, то для фунта эту цифру следует множить уже на одну сотую (0,01).

    Теперь, поскольку напротив цены страйк со значением 1430 в колонке с премией для евро отображается значение 2,60, то множим его на 0,001 и получаем 0,0026 или 26 пунктов.

    Если дневной уровень рассчитывается для Call, то к значению котировки фьючерса добавляют полученный параметр, а если расчет идет для PUT, то полученный параметр отнимают.

    В данном случае у нас отчет по Call, значит мы берем полученное значение котировки фьючерса 1,4300 и добавляем к нему значение, рассчитанное для премии, 0,0026 и получаем сильный ценовой уровень 1,4326.

    Используем упреждение

    Так можно точно рассчитать опционные уровни онлайн, однако нужно понимать, что это сильные препятствия для цены, поэтому ей иногда непросто будет даже приблизиться к ним. В силу чего стоит делать расчеты и для менее значимых уровней, понимая, что цена всегда движется с откатами, поэтому отскоки будут и от менее значимых опционных уровней.

    В общем, тут уже каждый может сам для себя решать, как именно ему работать и как использовать опционные уровни на Форекс. Желательно всегда использовать комплексный анализ, что поможет понять истощение основной двигающей силы еще перед достижением сильного уровня.

    Тем, кто пожелает в автоматическом режиме настроить работу с опционными уровнями, потребуется ftp-доступ к официальному сайту Чикагской товарной биржи (CME). Его можно получить по ссылке ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin.

    На что обращать внимание при построении уровней

    В примере расчет делался для цены страйк, которая составляла 1430, и ей соответствовал высокий объем, и сильный растущий интерес. На самом деле совпадение этих двух параметров говорит об очень высокой силе уровней, но для внутридневной торговли полезно отмечать и те уровни, которым соответствует только высокий интерес или только большой объем.

    Поэтому на график стоит наносить все уровни, поскольку цена с вероятностью 90% будет давать реакцию на каждый из них. Все это можно и нужно использовать во внутридневной торговле при поиске точек с хорошим основанием, маленьким стоп-лосс и хорошим соотношением риск/прибыль.

    Вот, например, можно видеть, на каких отметках высокий объем, а где сильно возросший открытый интерес.

    Опционные уровни, расчет и влияние на базовый актив.

    В этой статья я хочу затронуть тему влияния опционных уровней на цену базового актива на бирже.

    Эта тема доступна как видеоролик по ссылке: youtu.be/JKRxnirF3eQ

    На канале есть и другие тематические видео на тему объемного анализа.

    Итак, по теме. Для начала необходимо закрепить понимание тесной взаимосвязи между опционным рынком и рынком фьючерсов. Это правило действует для всех типов рынков без ограничений, поэтому даже если вы торгуете на форекс, эта тема будет также очень актуальной.

    Биржевой рынок устроен иерархически, в первичной основе которого лежит конкретный товар или валюта. Например, нефть, соя, пшеница, доллар, евро, рубль и т.д.

    Над физическими активами выстроена биржевая надстройка в виде фьючерсов, каждый фьючерсный контракт соответствует либо товару, либо валютной паре, либо индексу и т.д.

    Над фьючерсами находится еще одна надстройка в виде опционного рынка.

    Все эти надстройки тесно взаимосвязаны между собой и не существуют друг без друга.

    Сразу оговорюсь, что речь пойдет не о бинарных опционах, которые не имеют ничего общего с классическими опционами.

    Опционы — это производный финансовый инструмент, торгуемый на бирже, который предназначен для страхования от рисков на финансовых рынках.

    Опционы бывают двух видов — кол и пут (Call и Put). Для быстрого понимания теории рекомендую скачать брошюрку на сайте Московской бирже которая называется опционы в кармане.

    Главное на что стоит обратить внимание в неравноправии сторон, ведь у покупателя есть права, а у продавца есть только обязанности.

    Продавец опционов несет весь объем риска по выплате страховки при наступлении страхового сценария, в нашем случае роста или падения цены базового актива.

    Для наглядности я сделал скриншот доски опционов и графика фьючерса Si, чтобы мы могли сопоставлять опционные уровни с ценовыми уровнями на графике.

    На доске опционов мы видим центральную колонку где указаны значения страйков с шагом в 250 пунктов.

    Зеленая область — это опционы кол. Красная область — это опционы пут.

    Текущая цена базового актива указывает на центральный страйк для доски опционов.

    Для расчета опционных уровней необходимо на доске опционов найти страйки с повышенным объемом открытого интереса.

    Отмечаем что повышенный объем находится на страйке 66000 в опционах пут.

    Этот накопленный объем формирует уровень поддержки для цены.

    Осталось только выяснить накопленный объем премий по опционам пут со страйком 66000.

    Для того чтобы просчитать такой объем мне потребовалось собирать все сделки по этому опциону, которые привели к увеличению открытого интереса.

    Полученные данные указывают на опционный уровень поддержки на уровне 65700. Я отметил этот уровень на графике.

    Далее находим первый максимальный объем для опционов кол, расположенные максимально близко к текущему страйку.

    Он также находится на страйке 66000.

    Из полученных сделок я рассчитал верхний уровень сопротивления, который соответствует 66 390.

    Добавляем на график уровень сопротивления.

    Проделываем то же самое для следующих уровней по кол и пут.

    Таким образом мы добавили несколько опционных уровней на график доллар/рубль для недельных опционов, которые будут выступать уровнями поддержки и сопротивления.

    Думаю, вы и без меня знаете, что продавать правильно от уровня сопротивления, а покупать от уровня поддержки.

    При достижении ценой одного из уровней необходимо следить за поведением цены, если на уровне цена начинает останавливаться, то это хороший сигнал для разворота. Такую ситуацию мы видим на текущем примере.

    Цена протестировала опционный уровень на слабом импульсе, скорее всего данный уровень защищает крупный игрок, которые не позволяет цене двигаться выше.

    Однако случаются ситуации, когда уровень пробивается. Если пробой уровня совершается на импульсе вы можете быть уверенным, что идет охота со стороны крупных игроков на более мелких. После пробоя одного опционного уровня цена с высокой вероятностью направится тестировать следующий уровень.

    По наблюдениям могу вас заверить, что в 70-80 % процентах случаев цена разворачивается от первого уровня.

    Очень часто на уровнях появляются разворотные фигуры, такие как голова и плечи, двойное дно или вершина и другие.

    Необходимо следить за изменением объемов на каждом из важных страйков, ведь в течении дня проходят торги и накопленный объем может как расти, так и уменьшаться.

    При существенном изменении накопленного объема опционный уровень необходимо пересчитать с учетом новых данных, несмотря на то, что изменение объема существенно не смещает опционный уровень, все-таки точность в нашем деле не помешает. Я лично ежедневно пересчитываю опционные уровни, с использованием автоматизированных алгоритмов.

    При торговле учитывайте, что существуют недельные, месячные и квартальные опционы.

    Считается, что более сильное влияние на цену базового актива оказывают опционные уровни, для которых экспирация ближе всего.

    После экспирации опционов, старые уровни необходимо заменить новыми.

    Более сильными опционными уровнями считаются те, на которых накоплен максимальный объем как в деньгах, так и на открытом интересе.

    Кроме того, накопленные опционные объемы по всем страйкам образуют некую тепловую карту где виден рыночный дисбаланс.

    Области, в которых опционный рынок уходит глубоко отрицательную зону, также выступают глобальными уровнями поддержки и сопротивления.

    В этой статья я привел пример влияния опционных уровней на фьючерс доллар/рубль, что непосредственно влияет на саму валютную пару и позволяет предсказывать курс рубля на ближайшее будущее.

    Однако опционные уровни действуют и для других валютных пар, таких как евро/доллар, фунт/доллар, кроме того опционные уровни хорошо набирают объем на сырьевых рынках, в особенности по нефти.

    Попробуй эту методику в своей торговле, я уверен она тебе понравится!

    QuikStrike — расчет опционных уровней

    QuikStrike — является онлайн платформой, которая обеспечивает доступ к текущей и исторической волатильности (исторической по платной подписке), к информации об объеме и открытом интересе, дельте, спредам и другим показателям торгов группы Чикагской товарной биржи. (CME Group — объединенные биржи Чикаго и Нью-Йорка).

    По объемам торгов — это самая крупная биржа, поэтому анализ расстановки именно на CME многие трейдеры берут за костяк ситуации и на рынке Forex.

    В данной теме предлагаю обсудить расчет опционных уровней по различным контрактам именно через платформу QuikStrike. Считаю, что это гораздо удобнее, чем использовать бюллетени отчетности СМЕ, речь о который пойдет в другой теме.

    Расчет опционных уровней CME с помощью платформы QuikStrike

    Опционные контракты располагаются на уровнях с «ровными» ценовыми значениями, кратными 50 пунктам, если за пункт берем стандарт (4 знака после запятой). Данные уровни называются страйками.

    Первое, что нам необходмо сделать — это выбрать валютную пару, по которой будем производить расчет опционных уровней.

    Для примера возьмем EUR/USD (Выбрать Foreign Exchange -> FX Majors -> EUR/USD)
    И нажимаем пункт меню OPEN INTEREST

    OPEN INTEREST — это количество открытых контрактов на определенном ценовом уровне, на страйке.

    Ищем наибольшее количество контрактов (удобнее это видно на отображении с помощью диаграммы). Наибольший объем для наглядности имеет отличительную заливку.

    Итак, на указанном примере:

    • PUT опцион имеет наибольший открытый интерес на страйке — 1.1350
    • CALL опцион имеет наибольший открытый интерес на страйке — 1.1700

    При этом мы рассматриваем контракт EUUG9 экспирация которого пройдет 8 февраля. Выбрать необходимый контракт можно тут (для недельных и квартальных расчеты теже самые):

    2. Теперь находим уровни безубытка по опционному контракту, тоесть уровень на котором покупатели опционов будут в прибыли (это и есть опционные уровни, которые подразумеваются в аналитике). Для этого нам необходимо узнать премию по каждому страйку — сумму выраженную в пунктах, которую необходимо заплатить покупателю за возможность приобрести опцион на определенном страйке.

    (Иными слова, покупатель опциона покупает право приобрести торговых инструмент по ценам страйка, но заплатив за это премию, которую сразу выражают в количестве пунктов. Поэтому нам необходимо найти уровень, на котором цена удалится от страйка на количество пунктов премии)

    Для этого мы выходим на страницу PRICING SHEETS и смотрим следующие столбики для PUT и CALL опционов соответственно:

    • На 1.1350 у нас был PUT значит это 0,0033
    • На 1,1700 у нас был CALL значит это 0,0004

    Для PUT опциона вычитаем, а для CALL опциона прибавляем эти значения. (Значения премии могут постоянно меняться в зависимости от ситуации на рынке, потому как маркетмейкер меняет премии в самом процессе торгов).

    • 1,1350-0,0033 = 1,1317
    • 1,1700+0,0004 = 1,1704

    Это цены опционных уровней для фьючерса, теперь их нам необходимо перевести на спот, тоесть к ценам. которые мы видим на FOREX.

    3. Forward Point — Форвард поинт — разница между фьючерсным рынком и спот рынком по инструменту.

    В интернете можно найти это значение на каждый день (оно в целом не значительно меняется изо дня в день), но мы сделаем поточнее.

    В правом верхнем углу выходим на лист экспирации.

    Находим свой свой опционный контракт (у нас это UGG9) и смотрим какому фьючерсному контракту он соответствуем.

    Как видим это мартовский фьючерсный контракт 6EH9.

    Смотрим график по фьючерсу и по споту с терминала:

    1,1431 — 1,1384 =0,0047 (47 пунктов).

    4. Переводим опционные уровни CME на спот

    Для этого отнимаем от фьючерсных цен форвард поинт:

    • PUT = 1,1317 — 0.0047 = 1.1270
    • CALL = 1,1704-0.0047 = 1.1657

    Отмечаем эти уровни на графике в нашем торговом терминале:

    Это условные границы диапазона, в которых будет торговаться пара. Важно понимать. что так как премии и максимальный открытый интерес постоянно меняется, в зависимости от торгов каждый день, поэтому и данные уровни будут перестраиваться и меняться под ситуацию на рынке, но в целом постоянно будут очерчивать возможный диапазон и как следствие предполагаемые уровни поддержки и сопротивления на сроке жизни контракта.

    Более интересно посмотреть границы по недельным контрактам, которые будут находится куда ближе к цене и ежедневно формировать определенный диапазон движения цены.

    Опционные уровни — отчеты CME

    В последнее время стала очень популярной такая тема, как опционные уровни. Эти уровни получаются на основе данных, которые ежедневно публикует Чикагская Биржа Опционов (CME), но в этом отчете, если выражаться просто, черт ногу сломит. особенно этот отчет тяжело понимать для новичков. В сегодняшней статье я расскажу, как можно работать с опционными уровнями, и как правильно читать отчет, чтобы улучшить результаты своей торговли. Итак, давайте разбираться.

    Опционные уровни и их особенности

    Чикагская биржа опционов — реальный экономический субъект, где трейдеры могут заключать сделки. Эти данные формируются в ежедневные отчеты, которые могут указать уровни и зоны, в которых трейдеры установили отложенные ордера. Это в свою очередь дает примерное понимание того, что может происходить с ценой при достижении этих уровней. Именно поэтому отчеты CME изучать стоит, тем более, что это не занимает много времени.

    Отчет формируется, как правило, 1 раз в сутки и публикуется в районе 10 часов утра (МСК). Время публикации может отличаться. Сами отчеты могут корректироваться, поэтому иногда за 1 день могут появляться 2 и более отчетов, но данные там в основном не сильно отличаются. Сам отчет можно качать отсюда ftp.cmegroup.com/bulletin/

    Как выглядит отчет

    Отчет CME представляет собой файл, который именуется следующим образом DailyBulletin_pdf .zip. Вы скачиваете архив документов, где представлены итоги за предыдущий торговый день по всем базовым активам, которые торгуются на Бирже. Получается огромный список.

    В качестве примера разберем британский фунт. Его номера документов — 27 и 28. 27ой документ предоставляет информацию по CALL контрактам, а 28ой документ — по PUT контрактам. Разницы в чтении этих документов нет, поскольку информация в них одна и таже, только отличается направление торговли. Поэтому я покажу алгоритм работы с большим упором на документ 27 (по 28 все будет аналогично).

    Из чего состоит отчет

    Итак, открываем документ 27 и выглядит он следующим образом.

    Кроме стандартных номеров дат сразу обратите внимание на блок экспирации. Это те дни, до которых отчет по данному месяцу является актуальным. Например, октябрь 2022 года имеет пометку 10/07. Это значит, что 10 — октябрь; 07 — 7 число. То есть 7 октября 2022 года месяц закрывается, и все данные за закрытый месяц переходят в историю.

    Но основная информация в этом отчете другая. Перелистываем его вниз до момента, покуда не увидим надпись «British Pound Calls».

    1. Strike Open Range. Цена открытия. На первый взгляд цифры кажутся нелогичными и непонятными, но если умножить эти цифры на 1000, то получается классическая котировка британского фунта. Например, строка 1345 соответствует цене 1,345.
    2. High / Low. Максимальное и минимальное вознаграждение. В большинстве случаев эти поля пустые и мало нам интересны.
    3. Closing Range. Цена закрытия. Это официальное закрытие торгов. Показатель при расчете уровней также мало используется.
    4. Volume Trades Cleared. Рыночный объем. Количество контрактов, которые установлены в виде отложенных ордеров по каждому уровню. Слева указывается изменение (в большую или меньшую сторону) по сравнению с предыдущим днем.
    5. Open Interes. Отрытый интерес. Это количество сделок, который остаются открытыми на момент формирования отчета.

    Построение уровней

    Опционные уровни CME строятся разными путями. Один из них — на основе объема торгов. Например, возьмем конкретную ситуацию по фунту. на рисунке ниже выделены уровни, которые являются наиболее важными с точки зрения объема.

    Видно, что 5 уровней сосредоточили на себе большое количество сделок. Соответственно на этих уровнях мы можем ожидать сильной реакции рынка, где в сделки будут входить либо крупные участники, либо много мелких (средних). Нанесем эти уровни на график фунта.

    Даже новичку будет видно, что уровни реально сильные — а значит там есть крупные игроки и наша задача только использовать ситуации, которые будут возникать.

    Второй способ нанесения уровней — по открытому интересу. Принцип тот же. Мы находим такие уровни в таблице, на которых отрытый интерес является максимальным и переносим эти уровни на график. На основе данных из таблице выше получаются следующие уровни.

    Некоторые уровни по обоим методикам совпадают, что делает их только сильнее. Но в любом случае мы видим, что уровни сильные и мы ждем реакцию рынка на них, ведь для этого есть все предпосылки.

    Совмещенный метод уровней

    Весьма популярным является метод, когда уровни по открытому интересу и объему совмещаются. Причем это делается для документа 27 и 28, выделяя по 1 и более уровней для каждой характеристике. Покажу на примере определения 1 уровня.

    Сейчас август 2022, поэтому мы составляем уровни на август-сентябрь, беря данные отмеченные в таблице, как «SEP 16». Итак, открываем документ 27 и берем оттуда 2 уровня:

    1. Максимум по объему.
    2. Максимум по открытому интересу.

    Ту же операцию проделываем для документа 28.

    Переносим все 4 уровня на живой график и в результате у нас получается 4 сильных уровня. Выглядит это следующим образом.

    Я показал на примере того как берется исключительно максимальное значение столба и с ним ведется работа. На самом же деле никаких ограничений нет. Вы можете брать 2 максимальных значения,3, 4 или более. Но помните, что чем каждое последующее значение будут давать более слабый уровень (теоретически).

    Индикатор опционных уровней

    Первый и самый важный вопрос: Что вы получите, начав использовать этот индикатор? Вы получите ежедневную, актуальную информацию по опционам и рассчитанные по этой информации опционные уровни с Чикагской Торговой Биржи ( Chicago Mercantile Exchange ) . Вы сможете видеть и использовать в своей торговле не производные от изменения ситуации на рынке (которыми является абсолютное большинство индикаторов), а действительные изменения в настроении «больших денег».

    Известно, что среди профессиональных трейдеров срочный биржевой валютный рынок является не менее популярным, чем рынок Forex на условиях спот. Рынок фьючерсов и опционов имеет очень большой объем торгов и используется крупными игроками как для хеджирования своих рисков, так и для спекулятивной торговли на разнице премий.

    На срочном биржевом валютном рынке выделяется два главных сегмента торговли:

    — торговля валютными фьючерсами.
    — торговля опционами на эти валютные фьючерсы.

    В этом индикаторе мы анализируем именно второй сегмент, а именно опционы на валютные фьючерсы, в дальнейшем для удобства, просто опционы. Имея ежедневную информацию с Чикагской Торговой Биржи о результатах торгов опционами, мы можем намного лучше анализировать ситуацию на рынке спот и соответственно более успешно проводить торговые операции.

    Несколько слов об опционных и фьючерсных контрактах

    Термины и определения:

    Фьючерс — это договор на куплю-продажу валюты в будущем, по которому продавец принимает обязательство продать, а покупатель — купить определенное количество валюты в будущем по установленному на момент сделки курсу.

    Опцион — договор, по которому потенциальный покупатель или потенциальный продавец актива получает право, но не обязательство, совершить покупку или продажу данного актива по заранее оговорённой цене в определённый договором момент в будущем или на протяжении определённого отрезка времени. При этом продавец опциона несёт обязательство совершить ответную продажу или покупку актива в соответствии с условиями проданного опциона.

    CALL опцион — это право, но не обязанность, купить по фиксированной цене базовый актив в течение определённого времени.

    PUT опцион — это право, но не обязанность, продать по фиксированной цене базовый актив в течение определённого времени.

    Обновления индикатора

    11/03/2022

    Версии индикатора для платформ МТ4 — 291.113 МТ5 — 287.113
    — Исправлен расчет для графического отображения уровней MaxOIChange.
    — Количество настроек индикатора уменьшено.
    — Добавлена возможность сдвига индикатора по временной оси LevelsTimeShift.
    — Учет Премии(Settle) при расчете Call/Put страйков,
    как наиболее верный вариант (опция по умолчанию true) ConsiderSettleInStrike.
    — Исправлена отрисовка уровней после выходных, без закрытия торговой платформы.

    Версия индикатора для платформы NinjaTrader7 — 3.5.1.1103 NinjaTrader8 — 1.0.0.1103
    — Добавлена поддержка платформы NinjaTrader8 для индикатора OptionLevels.
    — Исправлен расчет для графического отображения уровней MaxOIChange.
    — Количество настроек индикатора уменьшено.
    — Добавлена возможность сдвига индикатора по временной оси LevelsTimeShift.
    — Учет Премии(Settle) при расчете Call/Put уровней,
    как наиболее верный вариант (опция по умолчанию true) ConsiderSettleInStrike.

    Опционные уровни

    Торговля на бирже в режиме онлайн удобная соей прозрачностью и свободным доступом к важной информации и инструментам. Биржа CME Group предоставляет трейдерам возможность использовать в торговле опционные уровни, благодаря которым можно получать значительную прибыль.

    Немного о СМЕ

    Chicago Mercantile Exchange – компания, известная как в Америке, так и за ее пределами благодаря организации срочных контрактов. На данный момент эта площадка является мировым лидером, позволяющая хеджировать риски трейдерам из стран, которые имеют низколиквидный рынок. Значительная ликвидность и объем сделок – предмет гордости биржи, так как в год на ее платформе заключается более трех миллионов сделок, а их общая сумма составляет около одного квадриллиона долларов. Срочные контракты заключаются на многие виды активов, предоставляемых Чикагской товарной биржей: акции, фьючерсы, валютные пары и т.д. Трейдеры могут использовать более 30 опционов на основные мировые валюты и более 50 фьючерсов.

    Данная биржа является мировым лидеров по продажи производных финансовых документов (деривативов), благодаря чему становится возможным хеджирование валютных рисков. Деривативы дают возможность получать прибыль за удачный прогноз котировок, но при этом не дают права на обладание физическим активом.

    Опционными уровнями, которые предоставляет СМЕ, также можно торговать как деривативом, но есть и другие способы их использования.

    Базовая терминология

    Не стоит путать бинарные опционы с настоящими биржевыми опционами – они разные, и на них действуют разные законы. Также у них есть понятия и термины, незнакомые торговцам бинарными опционами.

    Валютный опцион – это контракт, дающий право заключать сделки на указанный финансовый актив в указанное время (возможно и раньше). Если сделка была открыта, то трейдеру ее нужно закрыть не позже оговоренного срока, или же по истечению срока экспирации ее завершит брокер. Естественно, выгоднее выполнить закрытие сделки самостоятельно, так как брокеру не важно, выгодно или нет для трейдера принудительное завершение. Владелец опциона в случае не реализации опциона теряет лишь опционную премию. Опцион Put предоставляет право продать актив, а Call – купить.

    Дата и цена страйка – это дата, до которой должна состояться продажа(пут) или покупка(колл) опциона по указанной цене.

    Открытый интерес — это общая сумма позиций, который были открыты. Один из технических показателей рынка, который представляет собой сумму всех незавершенных на определенную дату сделок. ОИ – это важный показатель потока капитала и волатильности того актива, по которому открыты сделки.

    Где брать информацию

    Данные об опционах обычно являются скрытыми и, как правило, инсайдерскими и не встречаются в обычных торговых терминалах. Специальные биржи (NYMEX, ICE, NYSE, СМЕ) публикуют данные об открытых ставках после завершения торгового дня в специальных бюллетенях. Информация о прошедшем дне будет использоваться в качестве уровней на следующий торговый день.

    CME предоставляет daily bulletin ежедневно в период с 7.45 до 8.40 (по Москве). После начала американской сессии в течение часа после daily bulletin выходит отчет.

    FTP предоставляет полный бюллетень, в котором данные разделены по активам. Весь бюллетень имеет угрожающие размеры, целых 500 страниц, но каждый трейдер нуждается только в информации по своему активу.

    Опционные уровни: информация и ее анализ

    Сначала рассмотрим информацию, которая появляется с опозданием в свободном доступе. Она имеет примерно такой вид:

    Получаем актуальные данные

    Трейдер должен научиться понимать информацию, которая поступает в таком виде:

    Информация для «чтения» опционных уровней

    Главными составляющими анализа движения цены актива являются:

    • Диапазоны цены. Они находятся между сильными уровнями покупателей и продавцов, и попадание в них цены означает устойчивый риск повышения или понижения цены.
    • Сильные уровни цены. Это условные линии, на которых больше всего открывалось и закрывалось сделок. Другими словами, это уровни, на которых сосредотачиваются значительные денежные суммы, а это главная стимулирующая сила для цены.
    • Края рынка. Это уровни, за которыми не соприкасаются интересы продавцов и покупателей. Если цена касается этой линии, то ожидается разворот рынка.

    Перечисленные уровни и края формируются достаточно мелено, так как в их формировании участвуют большие денежные суммы. Именно поэтому при спокойной рыночной ситуации в отсутствии важных новостей даже 3-дневные данные могут позволить сделать верные ставки. Конечно, их точность будет не так высока, как со свежей информацией, но шансы получить деньги достаточно велики.

    Как работать с опционными уровнями

    Когда детальный анализ уровней и диапазонов показывает, что курс выбранной вами валюты вырастет, то нужно по купленному фьючерсу на эту валюту открыть ставку BUY. Риск хеджируется путем покупки опциона Put. Это необходимо для того, чтобы в случае ошибочного прогноза и падения цены валюты, то еврофьючерс можно реализовать по стоимости страйка. Это, конечно, не возместит все убытки, но уменьшит их. В том случае, если прогноз оправдался, то от права продать еврофьючер необходимо отказаться. Трейдер потеряет только премию, которая была потрачена при покупке еврофьючера.

    Если анализ предсказывает падение цены, то ситуация происходит аналогичная, но с приобретением фьючерса и сделку по нему Sell, с опционом проводятся действия, аналогичные описанным выше.

    Как работать с опционными уровнями

    Движение рынка Форекс происходит от опционов Put к Call и наоборот, при этом цена как бы замирает на границах или отскакивает от них, эти границы определяются наибольшим числом сделок. Происходит отскок цены от ключевой зоны и начинает движение в сторону целевых уровней. Другими словами, если цена движется в зону Call, то происходит попутное закрытие этих опционов («закрытие» интереса), а затем возврат цены в зону Put.

    Движение рынка Форекс происходит от опционов Put к Call и наоборот

    Использование индикаторов

    Один из трех бесплатных индикаторов, которые успешно используются на рынке Форекс и обрабатывают внешние данные, предоставленные СМЕ – это eVOLution-options. Его можно свободно скачать в интернете, создав для него отдельную папку в каталоге терминала.

    В этом индикаторе могут быть названия активов, которые не совпадают с названиями активов у брокера, поэтому в настройках их необходимо написать вручную. eVOLution-options – индикатор, характеризующий опционные уровни и анализирующий их. Он выстраивает линии поддержки и сопротивления на основе данных о торгах, которые проводились в предыдущую сессию.

    eVOLution-options – индикатор, характеризующий опционные уровни и анализирующий их

    Наиболее устойчивые и сильные уровни выбираются из множества уровней Пут и Колл, как минимум из 5 с каждой стороны. Выбираются именно те уровни, где было закрыто большее количество сделок.

    Важно! Точность уровней, построенных индикатором, зависит также от количества сделок, которые были совершены. В те дни, когда ставок очень мало, уровни могут не передавать общий настрой рынка из-за слишком малой статистической выборки.

    Ключевая зона (на графике обозначена буквой А) главная. Это поле противостояния продавцов и покупателей, которое очень тяжело пробить цене. Если пробой все-таки происходит, то основанный на нем прогноз практически всегда оправдывается. Если открытие нового дня начинается над ключевой зоной, то это значит, что цена отобьется от зоны А вверх, наступит удачный момент для покупки. Открытие торгового дня под ключевой зоной – благоприятный период для сделок на продажу.

    Точность уровней, построенных индикатором, зависит также от количества сделок, которые были совершены

    Есть еще и так называемые major levels, обозначенные на приведенном выше графике как зона D. По ним устанавливаются примерные уровни стоп-лосса и тейк-профита, также эти уровни хорошо подходят для агрессивной торговли при заключении сделок после пробоя ценой зоны А.

    Важно! Приведенный механизм использования индикатора – это один из вариантов его применения при стандартных настройках. Меняются настройки – меняется и методика, поэтому рекомендуется ознакомиться на чужих примерах (видео, статьи, онлайн форумы), какой именно вариант вам будет ближе.

    Стратегия торговли Фибоначчи для бинарных опционов

    Уровни Фибоначчи для торговцев бинарными опционами представляют собой индикатор, который наглядно показывает амплитуду колебаний цены. Как известно, цена движется, соблюдая определенную закономерность, узнав которую, трейдер может совершать выгодные сделки. Уровни Фибоначчи позволяют предугадать, будет ли продолжаться тренд, произойдет лишь отскок или же будет разворот рынка.

    • 0,618 – наиболее глубокий уровень, на который может откатиться цена. Если график цены пробивает данный уровень, то разворот неминуем;
    • 0,5 – средний уровень отката цены;
    • 0,382 и 0,236 – это первые границы корректировки цены.

    Использовать данную стратегию можно при выполнении следующих условий:

    1. На графике должен быть отчетливый тренд и следующий, после которого будет откат.
    2. Должно быть определено точное направление тренда и будущего отката.
    3. Линии Фибо будут соединять ценовые максимумы.

    Для начала работы на торговой платформе Метатрейдер4 найдите инструмент «Fib Retecement», дальнейшие действия зависят от направления тренда.

    Тренд восходящий, откат направлен вниз

    Уровни Фибо нужно растянуть между нижней и верхней точками ценового графика. После этого добавляется индикатор Стохастик с параметрами 3,3,10 и выбирается именно тот уровень Фибо, где индикатор определил перепроданность. Эта точка 0 максимальный откат цены, если график его пересечет, то откат перейдет в нисходящий тренд, произойдет разворот.

    Тренд восходящий, откат направлен вниз

    Тренд нисходящий, откат направлен вверх

    Сетка растягивается между верхней и нижней точками, после чего устанавливается Стохастик с теми же параметрами, что и в предыдущем случае. Находим точку, где индикатор определяет уровень перекупленности. Если откат коснется его, то тренд вернется на место в скором времени. Если же перейдет этот уровень, то следует ожидать разворот рынка.

    Тренд нисходящий, откат направлен вверх

    Несмотря на то, что реальная товарная биржа отличается от рынка бинарных опционов, у них все-таки много общего, поэтому трейдерам бинарами пригодятся их навыки и знания. По своей сути опционные уровни форекс – это те же уровни поддержки и сопротивления, знакомые при работе с бинарными опционами. Важно обращать внимание на реальные и ложные пробои, проводить свечной и технический анализ рынка. Опытные торговцы рекомендуют использовать графики, нарисованные вручную, так как автоматизация в данном случае может давать значительные погрешности, или использовать индикаторы и собственный анализ.

    Как найти денежный уровень CME

    Опционные уровни: вот в чём сила, брат

    Ранее мы с вами говорили о том насколько полезным и актуальным для трейдера может быть опционный анализ рынка Форекс. Если вы не читали предыдущую статью, то рекомендую для начала ознакомиться с ней: Опционный анализ рынка Форекс. Это поможет вам понять теоретические основы излагаемого далее материала. Сейчас же мы будем говорить о том, как правильно рассчитывать опционные уровни для рынка Форекс.

    Напомню, что основой для данных расчетов нам служат отчёты Чикагской биржи (CME). Их можно найти в свободном доступе в интернете по адресу: ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/. Для расчёта нам необходим самый свежий отчёт и таковым будет отчёт за предыдущий рабочий день. Перейдя по вышеуказанной ссылке, вы увидите предложение скачать архивы за различные даты, спускайтесь в самый низ списка, там будет последний отчёт. Сегодня 4 ноября 2022 года, поэтому я открываю отчёт CME за 3 ноября 2022, он представлен на картинке ниже. Скачиваем архив, разархивируем и видим целый список из PDF файлов, нас интересуют не все из них, а только те которые касаются рынка Форекс. В данном случае это будут:

    Давайте для примера рассчитаем опционные уровни для валютной пары GBP/USD. Для этого нам потребуются отчёты 27(на опционы Call) и 28(на опционы Put). Как мы помним из теоретической части, изложенной в предыдущей статье, опционы PUT выступают в роли поддержки, а опционы CALL – в роли сопротивления. Начнем с расчета опционного уровня сопротивления и откроем файл Section27_British_Pound_Call_Options.pdf.

    Пример отчёта CME

    Нас интересуют следующие колонки (на рисунке они выделены синими рамками):

    STRIKE – это цена исполнения опциона;

    SETT. PRICE – это премия за риск;

    OPEN INTEREST – это открытый интерес.

    Для расчета нам необходимо найти в отчете параметры STRIKE и SETT. PRICE, соответствующие максимальному значению OPEN INTEREST. Пробегаем глазами всю колонку OPEN INTEREST и находим его максимальное значение 3038. Этому значению соответствуют параметры STRIKE=1320 и SETT. PRICE=0,00630.

    Отчет для опциона CALL

    Уровень CALL (опционный уровень сопротивления) рассчитывается по формуле:

    LEVEL CALL =STRIKEx0.001 + SETT. PRICEx0.01=1320х0.001+0.0063х0.01=1.3200

    Заметили, что после значения открытого интереса стоит знак «+» и цифра 1007? Это говорит о том, что открытый интерес растёт (а это еще больше подтверждает силу и значимость рассчитываемого нами уровня). Если стоит значение «UNCH», то это говорит о том, что значение открытого интереса осталось без изменений.

    Далее рассчитаем опционный уровень сопротивления, для этого откроем следующий файл отчета: Section28_British_Pound_Put_Options.pdf. По аналогии с предыдущим пунктом, находим максимальное значение открытого интереса и параметры ему соответствующие.

    Отчет для опциона PUT

    Уровень PUT (опционный уровень поддержки) рассчитывается по формуле:

    LEVEL PUT=STRIKEx0.001 – SETT. PRICEx0.01=1300х0.001+0.0078х0.01=1.2999

    Поправка Forward Point

    Итак, опционные уровни мы рассчитали, но прежде чем нанести их на ценовой график анализируемой нами пары GBP/USD, следует учесть тот факт, что данные из отчетов CME относятся к фьючерсам на опционы. Для того, чтобы применить их к рынку Форекс следует внести поправку Forward Point (форвард поинт). Данные по этой поправке также находятся на сайте биржи CME по адресу: ftp://ftp.cmegroup.com/forwardpoints. Выбираем последнюю дату, в нашем примере это 3 ноября 2022, и видим примерно следующее:

    Поправка Forward Point на сайте CME

    Для того, чтобы получить значение поправки необходимо найти среднее арифметическое из двух указанных цифр (на рисунке они обведены красным) и умножить полученное значение на коэффициент 0.0001. В итоге получаем:

    Далее полученную поправку добавляем к рассчитанным ранее уровням и получаем окончательно:

    Уровень сопротивления = LEVEL CALL + 0.0015=1.3200+0.0015=1.3215

    Уровень поддержки = LEVEL PUT + 0.0015=1,2999+0.0015=1.3014

    Примечание: если поправка имеет знак «-» то она, соответственно, не добавляется, а вычитается из значения уровня.

    Теперь полученные уровни можно нанести на график:

    Опционные уровни на графике GBP/USD

    Пара замечаний касательно построения опционных уровней для других валютных пар

    Для пары EUR/USD необходимо умножать премию (SETT. PRICE) на 0.001. Таким образом, уравнения для расчета уровней в этом случае примут вид:

    LEVEL CALL =STRIKEx0.001 + SETT. PRICEx0.001

    LEVEL PUT=STRIKEx0.001 – SETT. PRICEx0.001

    Для «перевернутых» валютных пар, таких как: USD/CAD, USD/CHF используются следующие формулы:

    LEVEL CALL =1/(STRIKEx0.001 + SETT. PRICEx0.01)

    LEVEL PUT=1/(STRIKEx0.001 – SETT. PRICEx0.01)

    Для валютной пары USD/JPY:

    LEVEL PUT=1/(STRIKEx0.00001 – SETT. PRICEx0.0001)

    Кроме этого для японской йены при расчете поправки Forward Point следует использовать коэффициент не 0,0001, а 0,01.

    Стратегия торговли по опционным уровням

    Построив данные опционные уровни, вы получили действительно сильные уровни поддержки и сопротивления, базирующиеся на реальных объёмах позиций крупных игроков рынка. От обычных уровней (строящихся по правилам технического анализа) они отличаются гораздо большей надежностью. Торговля по этим уровням ведется по тем же самым принципам, что и по обычным уровням поддержки/сопротивления.

    Устанавливаем отложенные ордера. На уровне поддержки ставим ордер Buy Limit, на уровне сопротивления ставим ордер Sell Limit. Стоп ордера рекомендуется устанавливать подальше от уровней, поскольку всегда возможны ложные пробои. Однако с вероятностью около 90% цена все же отскочит от уровня (даже если случится ложный пробой).

    Значение ордера Take Profit в данном случае рекомендуется выставлять равным (или чуть больше) значению Stop Loss.

    Пример стратегии торговли

    Ежедневно следует рассчитывать новые значения опционных уровней и корректировать установленные отложенные ордера. Кстати, таким образом вы можете своевременно заметить, если один из уровней начнет терять свою силу (по падению значения открытого интереса) и вовремя сделать соответствующие выводы.

    Как расчитывать опционные уровни CME

    Такая ситуация приводит к тому, что образовываются уровни поддержки/сопротивления.

    Но по ссылке есть обновления, так что лучше пользоваться оригиналом.

    Опционные уровни CME: что это такое простыми словами, как их определить и торговать по ним?

    Самый лучший и надежный брокер бинарных опционов! Огромный раздел по обучению. Идеально для начинающих трейдеров! Бесплатный демо-счет и денежный бонус за регистрацию:

    Бонусы для новых трейдеров, сигналы, стратегии и быстрый вывод заработанных денег!

    Расчет уровней опционов

    Расчет уровней опционов Как рассчитывать опционные уровни?

    Появилось много вопросов, что и откуда я беру при расчете опционных уровней. Попробую рассказать вкратце. Используется бюллетень с данными Чикагской товарной биржи CME.

    Опционные уровни в торговле на Форекс

    Вот ссылка на бюллетень с отчетами — http: Здесь имеется множество отчетов по разным инструментам. Мы ищем отчеты по валютным опционам.

    1. Для этого нам потребуются отчёты 27 на опционы Call и 28 на опционы Put.
    2. Американские опционы более не публикуются биржей CME в чистом виде.
    3. Зарабатывать с Альпари!
    4. Временный опцион

    Выбрать можно нужный инструмент посредством фильтра, или же показать всю группу форекс-инструментов. Все расчет уровней опционов в формате PDF относятся к предыдущему торговому дню в период времени с 10 до 12 по Москве. Меня интересуют фунт и евро. Названия расчет уровней опционов для Euro: Apr 04, Именно этот отчет необходим для расчета опционных уровней по европейской валюте.

    Как рассчитывать опционные уровни?

    Дата отчета, разумеется, меняется. Но указание номера страницы бюллетеня PG39 остается неизменным, так же, как и название финансового инструмента.

    Для British Pound документа два. Выбор валютной пары.

    • Нам нужна отчетность по валютным опционам.
    • Что такое бинарные опционы и как на них зарабатывать
    • Форекс — торговые стратегии, советники, индикаторы, видео обучение торговле Опционные уровни в торговле на Форекс Leave a comment Здравствуйте, друзья форекс трейдеры!
    • Программа прогноз бинарных опционов
    • Уровни объемов опционов Суть опционных уровней объемов, как они рассчитываются, почему они могут работать.
    • Олимп трейд бинарные опционы обучение
    • Как рассчитывать опционные уровни?
    • Торговля сигналами на бинарных опционах

    Скачиваем соответствующий документ PG39 и делаем его анализ. Смотрим скриншот ниже: Для текущего анализа необходимо использовать опционы с самой близкой датой истечения.

    Опционные уровни: вот в чём сила, брат

    В нашем случае — это апрельские опционы, которые истекают 8 апреля. После этой даты смотреть будем уже майские опционы и та далее. На скриншоте видны расчет уровней опционов основных колонок бюллетеня. Первая колонка — страйки.

    Самый лучший и надежный брокер бинарных опционов! Огромный раздел по обучению. Идеально для начинающих трейдеров! Бесплатный демо-счет и денежный бонус за регистрацию:

    Бонусы для новых трейдеров, сигналы, стратегии и быстрый вывод заработанных денег!

    Вход на сайт

    Выбора страйков по которым затем будут строиться опционные уровни проводится с учетом объема и открытого интереса. Некоторые предпочитают ориентироваться на объём, расчет уровней опционов отдают предпочтение открытому интересу.

    Мы выбрали в нашем примере, расчет уровней опционов накоторый имеет объемом и открытый интерес. Для этого делим значение страйка на Напомню, что цена фьючерса равна расчет уровней опционов. Теперь необходимо обязательно учесть премию по расчет уровней опционов в пунктах.

    Расчет уровней опционов этого нужно значение из соответствующей колонки умножить на Премия по опциону равна 26 пунктов. Таким образом, уровень равен 1. Я еще пытаюсь рассчитать, например, относительную силу опционных уровней, ориентируюсь при этом на локальные экстремумы, динамику роста или угасания силы уровней и другие параметры.

    То есть, я даю уровни с упреждением. Итак, основа. Этой информации вполне достаточно, чтобы понять принцип расчёта опционных уровней. Для тех, кто имеет желание работу с уровнями автоматизировать, понадобится ссылка доступа к отчетности Чикагской товарной биржи — ftp: Это существенно облегчает работу с бюллетенем Чикагской товарной биржи.

    Опционные уровни CME

    Вот чем хороши биржи — у них все на поверхности. Строгая отчетность и полностью прозрачная деятельность приводит к тому, что многие бесценные данные можно совершенно бесплатно скачивать с их сайтов. Особенно здесь отличилась биржа CME, предлагающая замечательные опционные, они же лимитные уровни.

    Настоящие биржевые опционы (call/put) бесконечно отличаются от бинарных. Крупные игроки рынка используют опционы, как правило, как хеджирования фьючерсных позиций. Впрочем, некоторые ими просто спекулируют, как обычным деривативом.

    На каждую валюту покупаются как фьючерсы, так и опционы. Поскольку биржа дает по ним все данные, по количеству опционных контрактов и цене страйк можно увидеть рыночные уровни, на которые крупные ребята ориентируются. Скажем, если на Put есть куча контрактов, следовательно, кто-то может страховать свои длинные позиции на фьючерсном рынке.

    Так что эти данные, как и COT – это непосредственный взгляд на то, что творится на реальном рынке. Упускать такую возможность? Ни за что.

    Ежедневный бюллетень CME

    Каждый день биржа CME публикует предварительные отчеты (daily bulletin), что выходят в 7.45 — 8.40 по московскому времени. Финальный же отчет выходит в течение часа, когда начиная американская сессия.

    Полная версия этих отчетов за день доступна по двум следующим адресам:

    На FTP лежит весь бюллетень, разбитый по активам, и его полная версия. Объем, кстати, более 500 страниц, но это не страшно — нам он весь не понадобится.

    Опционы Call

    На странице по второму адресу перемотайте вниз, где секция FX. Теперь давайте выберем опционы Call на британский фунт.

    Вот эта ссылка для опционов Call (на повышение):

    Откроется документ устрашающего вида:

    Отчет может быть как предварительным (Preliminary) так и финальным (Final), когда клиринг пройдут все сделки. Нам подойдет любой, данные почти не отличаются.

    Теперь вам нужно прокрутить PDF до вот этой секции документа, где вверху написано British Pound Calls **Sett. Price**.

    Начинаются столбцы цифр. Слева вы видите, на какой месяц эти опционы куплены. Выбирайте ближайший месяц. Сейчас конец апреля, значит выбираем май.

    Нам нужно выбрать котировку страйк по объему (Volume Trades Cleared ) либо открытому интересу (Open Interest). Давайте предпочтем открытый интерес и выберем страйк 1450.

    • объем торговли – это общее число всех контрактов (открытых и закрытых);
    • открытый интерес – число только открытых контрактов по данному уровню.

    По своей сути, опционный уровень показывает котировку, при которой продавец опциона (с учетом премии на текущий страйк) выходит в безубыток.

    Первым делом, цену страйк мы делим на 1000, у нас получится 1.450. Дальше нужно в страйке учесть премию, для чего значение в столбце Sett. Price следует умножить на коэффициент. Он отличается для разных валют, будьте внимательны. Если промотать документ вниз, вы найдете, на что именно надо умножить. Скажем, для фунта надо всегда умножать на 0.01, для евро на 0.001.

    Умножаем наше значение Sett. Price 1.170 для страйка 1.450 на 0.01 и получаем 0.0117.

    Теперь сам уровень. Если мы выбрали опцион Call, премия прибавляется, если Put – отнимается. В нашем случае: 1.450 + 0.0117 = 1.4617.

    Теперь вся процедура целиком:

    1. 1450/1000 = 1.450.
    2. 1.170 x 0.01 = 0.0117.
    3. 1.450 + 0.0117 = 1.4617.

    Мы получили наш уровень 1.4617 и можем нанести его на график GBP/USD (опционы на CME покупаются за доллары, поэтому никаких йен и прочего).

    Что мы видим? Ой, да это же… сопротивление, самое натуральное. Вы только что методами объемного анализа опционных контрактов получили подтверждение, почему уровни п/с вообще работают. Как видим, крупные участники рынка ориентируются на них в первую очередь.

    Давайте теперь подсчитаем еще один уровень, взяв страйк с наибольшим объемом.

    1. 1470/1000 = 1.470.
    2. 0.370 x 0.01 = 0,0037.
    3. 1.470 + 0,0037 = 1.4737.

    Нанесем на график и отмасштабируем его. Сразу видно, какой уровень сопротивления интересен рынку дальше.

    Опционы Put

    Окей, это ребята, что работают на повышение – опционы Call. Теперь берем новый документ, но уже для опционов Put и найдем медведей, после чего нанесем оба майских уровня по объему и открытому интересу на график.

    Уровень по открытому интересу:

    1. 1385/1000 = 1.385.
    2. 0.01 x 0.01 = 0.0001.
    3. 1.3850 — 0.0001 = 1.3849.
    1. 1450/1000 = 1.450.
    2. 0.760 x 0.01 = 0.0076.
    3. 1.450 – 0.0076 = 1.4424.

    Как рассчитать «опционный уровень (ТБУ)» при помощи Quikstrike essentials (БЕЗ tradebuilder)

    Наносим оба уровня на график. Картина маслом, в комментариях не нуждается.

    И теперь уровни Call/Put совместно, разным цветом. Мы получили четыре значимых уровней п/с на весь май.

    Как использовать опционные уровни

    Как зоны поддержки и сопротивления, основанные на реальных биржевых данных. Как вы убедитесь, уровни с большим открытым интересом не менее интересны и цене. Логика здесь основана на принципе хеджирования. Если народ гребет опционы Call, вполне вероятно, таким образом хеджируется короткая позиция на фьючерсах. В результате, уровень Call – это уровень сопротивления, Put – поддержки.

    Хозяйке на заметку. Если выход ежедневного отчета CME задерживается, можно ожидать повышенную волатильность.

    Вы уже должны понимать, чем такие уровни отличаются от обычных, субъективных, что рисуются на глаз. Уровни CME основаны на позициях крупных игроков рынка, это репрезентативная выборка их пожеланий. Не забывайте, что перед рынком все равны. Выбирая эти уровни, крупные игроки точно также предполагают дальнейшее рыночное движение, но не знают его заранее.

    При этом по изменению объемов можно следить за изменениями их настроения. Эти уровни нередко можно получить и другими методами, от ручных до пивотов. Если несколько методов совпадают – еще лучше.

    Форвардные пункты

    Строго говоря, если кто-то хочет окончательно упороться, то для более точного результата от нашего опционного уровня нужно вычесть значение форвардного пункта. Ибо спот-курс отличается от форвардного курса, а различие это основано на разнице по процентным ставкам для каждой валюты.

    Переходим на страницу CME E-quivalents и находим в таблице справа нашу валюту. Как видите, там два столбца — Bid и Offer. Для них нужно получить среднее арифметическое.

    Скажем, указаны значения 1.20 и 1.70. Среднее арифметическое будет:

    Если значения отрицательные (-12.5 и -12.00) , не забываем, что минус на минус дает плюс, поэтому среднее считается точно также. Потом это значение нужно вычесть из подсчитанного ранее опционного уровня, причем от последней цифры. Скажем, наш уровень для фунта 1.3849, вычитаем 1.45 от последней цифры, получим 1.3848 (округляем до 4го знака).

    Ну да это уже высший уровень для тех, кто хочет копнуть совсем глубоко. Остальным достаточно вместо опционных линий поддержки и сопротивления рисовать небольшие каналы, что будут охватывать влияние любых форвардных пунктов.

    Практика опционных уровней

    Отрабатываются так же, как линии поддержки/сопротивления. Изучайте пробои и ложные пробои, добавляйте фундаментальный, технический и свечной анализ, все то, чему вы уже научились. Для Метатрейдера иногда попадаются плагины, что чертят эти уровни автоматически, однако, они то появляются, то исчезают, постоянно глючат. Так что с автоматизацией их отображения проблемы.

    Надежнее и полезнее рисовать ручками, тем более, что это вообще нетрудно. Раз в месяц нужно подсчитать аж 4 значимых уровня Call/Put, на что уходит пара минут драгоценного времени, что можно оторвать от просмотра котиков вконтакте.

    Опционные уровни, как и фьючерсные уровни, основанные на данных COT – мощнейший инструмент в руках трейдера, ибо основан на реальных биржевых объемах. Поэтому настоятельно рекомендую отработать их и изучить, как рынок реагирует на такие уровни.

    Опционные уровни в торговле на Форекс

    Здравствуйте, друзья форекс трейдеры!

    К слову сказать, биржевые опционы сильно отличаются по своей сути от тех же бинарных опционов, которые сейчас у всех на слуху. Обычно крупные игроки используют опционы в основном для хеджирования своих текущих фьючерсных позиций, хотя не такая уж редкость и обычная спекуляция. Для любой валютной пары доступны к торговле как фьючерсы, так и опционы. Все данные на бирже, в отличие от Forex, абсолютно прозрачны – вы можете в любой момент времени увидеть количество опционных контрактов и по цене страйк определить основные рыночные уровни, на которые, скорее всего, ориентируются крупные игроки.

    CME Group Inc. – это Группа Чикагской товарной биржи, крупнейший североамериканский рынок финансовых деривативов, построенный путём объединения ведущих бирж Чикаго и Нью-Йорка. Группа была образована в 2007 году путём слияния Чикагской товарной биржи и Чикагской торговой палаты. Штаб-квартира организации находится в центре Чикаго. Позднее, 17 марта 2008 года, было объявлено о том, что к группе присоединяются дочерняя компания Нью-Йорской товарной биржи NYMEX Holdings и биржа COMEX из Нью-Йорка. Окончательное объединение было оформлено 22 августа 2008 года. Три биржи в настоящее время работают как единый рынок. Кстати, 10 февраля 2022 года CME объявила о покупке 90 % индексов Доу-Джонса, включая самый известный индекс Доу-Джонса.

    Ежедневный бюллетень CME

    Каждый день биржа CME публикует предварительные отчеты, которые выходят в 7.45 — 8.40 по московскому времени. Финальный же отчет выходит в течении часа после начала американской сессии.

    Полная версия этих отчетов за день доступна по этой и этой ссылкам. Первая ссылка — это ftp, на котором вы можете найти полную версию бюллетеня в виде архивированных pdf файлов. По второй ссылке доступна версия, разбитая по активам в виде html страницы. Полная версия достаточно объемна — содержит свыше 500 страниц текста и весит порядка 14 мегабайт, но, к счастью, весь этот объем информации нам не понадобится.

    Перейдя по второй ссылке, вы найдете бюллетень, разбитый на различные активы – сельское хозяйство, энергетика, биржевые индексы, процентные ставки, металлы, недвижимость, валюты и даже данные по фьючерсам и опционам на погоду.

    Давайте найдем секцию FX – валюты и выберем для разбора, например, опционы Call на японскую йену (Japanese Yen Call Options – PG 33).

    При щелчке мышью по этой ссылке откроется довольно запутанный документ в формате pdf:

    Сверху файла жирным шрифтом обозначен тип документа – окончательный (FINAL) или же предварительный (PRELIMINARY). В принципе, для наших целей сгодится любой, так как на практике они мало чем отличаются.

    Теперь вам нужно найти начало таблицы с названием «JAPANESE YEN CALL Options **SETT. PRICE**»

    В первом столбце вам нужно найти месяц, следующий за текущим. На данный момент это август. Далее выбираем котировку либо по объему, либо по открытому интересу. Объем торговли – это общее число всех контрактов, как открытых, так и закрытых. Открытый интерес – это число только открытых контрактов по данной котировке. Поэтому предпочтительней использовать именно открытый интерес. Давайте выпишем все котировки за август с достаточно высоким открытым интересом, например, свыше 500. Я использую для этого табличку в Excel, в которую буду вносить:

    — саму котировку из первого столбца;

    — первое число из столбца «SETT.PRICE & PT.CHGE.».

    Вот что у вас должно было получиться:

    Если мы хотим получить уровень для CALL опционов GBPUSD или USDCAD, нам нужно нашу премию умножить на коэффициент 0,01. Для CALL опционов йены и PUT опционов GBPUSD и USDCAD ничего делать больше не требуется. Для PUT опционов по йене нужно умножить премию на 0,0001.

    Теперь после первого столбца вставляем еще один столбец и вставляем в него значения из первого, деленные на 100 000. Для пар валют с пятизначными котировками делить значение из первого столбца нужно на 1 000:

    Добавляем еще один столбец после столбца «Премия» и называем его «Уровень». В каждой ячейке нового столбца нужно сделать следующее:

    — Суммировать столбцы «Котировка 2» и «Премия»;

    — Единицу разделить на полученное значение.

    1/(«Котировка 2» — «Премия»).

    Если котировка у нас прямая (USDJPY или USDCAD), то мы делим на единицу. Если котировка обратная (GBPUSD), формула примет вид: «Котировка 2» — «Премия» или «Котировка 2» + «Премия». То есть, единица уже не нужна.

    Вот итоговая таблица уровней по CALL опционам:

    Теперь давайте получившиеся уровни нанесем на график USDJPY периода H4:

    Чем больший открытый интерес, тем уровень толще. Красным изображены уровни CALL, синим уровни PUT. По первым крупные игроки работают на повышение, по вторым – на понижение. Давайте немного приблизим картинку и удалим самые тонкие уровни:

    Как видно, опционные уровни – действительно действуют, как уровни поддержки и сопротивления, причем работают они очень неплохо. Более того, эти уровни основаны на реальных объемах рынка опционов и за ними следуют крупные игроки, что делает их еще ценнее.

    Теперь давайте сделаем то же самое для валюты USDCAD, чтобы закрепить методику расчета.

    Для CALL опционов выписываем котировки, делим их на 1000, выписываем премию. Затем единицу делим на сумму премии и котировки. Получаем такую таблицу:

    По опционам PUT картина такая:

    Нанесем на график:

    Сделаем крупнее масштаб и уберем несущественные уровни:

    Доступны также сведения по фунту и швейцарскому франку, новозеландскому и австралийскому доллару. Кроме того, вы даже можете найти в бюллетени и данные по российскому рублю или мексиканскому песо, но объемы достаточно малы. Также интересны и данные по энергоносителям, таким как природный газ, нефть марок brent и WTI, бензин и дизель. Доступны также данные по основным индексам, таким как S&P 500, Nasdaq, Nikkei. Любители торговли металлами найдут тут опционные уровни на золото, серебро, медь, железную руду, палладий и платину.

    Данная методика расчета уровней не учитывает так называемые форвардные пункты, которые делают поправку на разницу по процентным ставкам для различных валют. Как правило, эта поправка выходит в районе 1-2 старых пунктов и я считаю, что подобная погрешность не является существенной.

    Чем полезны опционные уровни

    Опционные уровни прекрасно можно применять для определения зон поддержки и сопротивления, в чем мы прекрасно убедились. Такие уровни будут основаны на реальных биржевых данных, и они интересны крупным игрокам. Логика работы этих уровней проста: если крупные торговцы разбирают CALL опционы, то, скорее всего, таким образом хеджируется короткая позиция на фьючерсах по этим инструментам. В результате уровень CALL – это вполне реальный уровень сопротивления, тогда как уровень PUT является уровнем поддержки. У вас всегда есть выбор – рисовать уровни по старинке, на глаз, либо же «срисовать» их из головы крупных игроков. Стоит понимать, что там, где крутятся серьезные деньги, и подготовка игроков совершенно другая. Это по большей части «умные деньги», но насколько умными бы ни были профессиональные торговцы, иногда ошибаются и они.

    Заключение

    Опционные уровни, несомненно, очень полезный инструмент для любого трейдера. В сочетании с фундаментальным и техническим анализом, а также Price Action, он может превратиться в очень мощный инструмент. И вместо того, чтобы наносить уровни на глаз, руководствуясь догадками, гораздо эффективней использовать реальные рыночные данные.

    Опционные уровни — отчеты CME

    В последнее время стала очень популярной такая тема, как опционные уровни. Эти уровни получаются на основе данных, которые ежедневно публикует Чикагская Биржа Опционов (CME), но в этом отчете, если выражаться просто, черт ногу сломит. особенно этот отчет тяжело понимать для новичков. В сегодняшней статье я расскажу, как можно работать с опционными уровнями, и как правильно читать отчет, чтобы улучшить результаты своей торговли. Итак, давайте разбираться.

    Опционные уровни и их особенности

    Чикагская биржа опционов — реальный экономический субъект, где трейдеры могут заключать сделки. Эти данные формируются в ежедневные отчеты, которые могут указать уровни и зоны, в которых трейдеры установили отложенные ордера. Это в свою очередь дает примерное понимание того, что может происходить с ценой при достижении этих уровней. Именно поэтому отчеты CME изучать стоит, тем более, что это не занимает много времени.

    Отчет формируется, как правило, 1 раз в сутки и публикуется в районе 10 часов утра (МСК). Время публикации может отличаться. Сами отчеты могут корректироваться, поэтому иногда за 1 день могут появляться 2 и более отчетов, но данные там в основном не сильно отличаются. Сам отчет можно качать отсюда ftp.cmegroup.com/bulletin/

    Как выглядит отчет

    Отчет CME представляет собой файл, который именуется следующим образом DailyBulletin_pdf .zip. Вы скачиваете архив документов, где представлены итоги за предыдущий торговый день по всем базовым активам, которые торгуются на Бирже. Получается огромный список.

    В качестве примера разберем британский фунт. Его номера документов — 27 и 28. 27ой документ предоставляет информацию по CALL контрактам, а 28ой документ — по PUT контрактам. Разницы в чтении этих документов нет, поскольку информация в них одна и таже, только отличается направление торговли. Поэтому я покажу алгоритм работы с большим упором на документ 27 (по 28 все будет аналогично).

    Из чего состоит отчет

    Итак, открываем документ 27 и выглядит он следующим образом.

    Кроме стандартных номеров дат сразу обратите внимание на блок экспирации. Это те дни, до которых отчет по данному месяцу является актуальным. Например, октябрь 2022 года имеет пометку 10/07. Это значит, что 10 — октябрь; 07 — 7 число. То есть 7 октября 2022 года месяц закрывается, и все данные за закрытый месяц переходят в историю.

    Но основная информация в этом отчете другая. Перелистываем его вниз до момента, покуда не увидим надпись «British Pound Calls».

    1. Strike Open Range. Цена открытия. На первый взгляд цифры кажутся нелогичными и непонятными, но если умножить эти цифры на 1000, то получается классическая котировка британского фунта. Например, строка 1345 соответствует цене 1,345.
    2. High / Low. Максимальное и минимальное вознаграждение. В большинстве случаев эти поля пустые и мало нам интересны.
    3. Closing Range. Цена закрытия. Это официальное закрытие торгов. Показатель при расчете уровней также мало используется.
    4. Volume Trades Cleared. Рыночный объем. Количество контрактов, которые установлены в виде отложенных ордеров по каждому уровню. Слева указывается изменение (в большую или меньшую сторону) по сравнению с предыдущим днем.
    5. Open Interes. Отрытый интерес. Это количество сделок, который остаются открытыми на момент формирования отчета.

    Построение уровней

    Опционные уровни CME строятся разными путями. Один из них — на основе объема торгов. Например, возьмем конкретную ситуацию по фунту. на рисунке ниже выделены уровни, которые являются наиболее важными с точки зрения объема.

    Видно, что 5 уровней сосредоточили на себе большое количество сделок. Соответственно на этих уровнях мы можем ожидать сильной реакции рынка, где в сделки будут входить либо крупные участники, либо много мелких (средних). Нанесем эти уровни на график фунта.

    Даже новичку будет видно, что уровни реально сильные — а значит там есть крупные игроки и наша задача только использовать ситуации, которые будут возникать.

    Второй способ нанесения уровней — по открытому интересу. Принцип тот же. Мы находим такие уровни в таблице, на которых отрытый интерес является максимальным и переносим эти уровни на график. На основе данных из таблице выше получаются следующие уровни.

    Некоторые уровни по обоим методикам совпадают, что делает их только сильнее. Но в любом случае мы видим, что уровни сильные и мы ждем реакцию рынка на них, ведь для этого есть все предпосылки.

    Совмещенный метод уровней

    Весьма популярным является метод, когда уровни по открытому интересу и объему совмещаются. Причем это делается для документа 27 и 28, выделяя по 1 и более уровней для каждой характеристике. Покажу на примере определения 1 уровня.

    1. Максимум по объему.
    2. Максимум по открытому интересу.

    Ту же операцию проделываем для документа 28.

    Переносим все 4 уровня на живой график и в результате у нас получается 4 сильных уровня. Выглядит это следующим образом.

    Я показал на примере того как берется исключительно максимальное значение столба и с ним ведется работа. На самом же деле никаких ограничений нет. Вы можете брать 2 максимальных значения,3, 4 или более. Но помните, что чем каждое последующее значение будут давать более слабый уровень (теоретически).

    Опционные уровни: вот в чём сила, брат

    Ранее мы с вами говорили о том насколько полезным и актуальным для трейдера может быть опционный анализ рынка Форекс. Если вы не читали предыдущую статью, то рекомендую для начала ознакомиться с ней: Опционный анализ рынка Форекс. Это поможет вам понять теоретические основы излагаемого далее материала. Сейчас же мы будем говорить о том, как правильно рассчитывать опционные уровни для рынка Форекс.

    Напомню, что основой для данных расчетов нам служат отчёты Чикагской биржи (CME). Их можно найти в свободном доступе в интернете по адресу: ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/. Для расчёта нам необходим самый свежий отчёт и таковым будет отчёт за предыдущий рабочий день. Перейдя по вышеуказанной ссылке, вы увидите предложение скачать архивы за различные даты, спускайтесь в самый низ списка, там будет последний отчёт. Сегодня 4 ноября 2022 года, поэтому я открываю отчёт CME за 3 ноября 2022, он представлен на картинке ниже. Скачиваем архив, разархивируем и видим целый список из PDF файлов, нас интересуют не все из них, а только те которые касаются рынка Форекс. В данном случае это будут:

    Давайте для примера рассчитаем опционные уровни для валютной пары GBP/USD. Для этого нам потребуются отчёты 27(на опционы Call) и 28(на опционы Put). Как мы помним из теоретической части, изложенной в предыдущей статье, опционы PUT выступают в роли поддержки, а опционы CALL – в роли сопротивления. Начнем с расчета опционного уровня сопротивления и откроем файл Section27_British_Pound_Call_Options.pdf.

    Пример отчёта CME

    Нас интересуют следующие колонки (на рисунке они выделены синими рамками):

    STRIKE – это цена исполнения опциона;

    SETT. PRICE – это премия за риск;

    OPEN INTEREST – это открытый интерес.

    Для расчета нам необходимо найти в отчете параметры STRIKE и SETT. PRICE, соответствующие максимальному значению OPEN INTEREST. Пробегаем глазами всю колонку OPEN INTEREST и находим его максимальное значение 3038. Этому значению соответствуют параметры STRIKE=1320 и SETT. PRICE=0,00630.

    Отчет для опциона CALL

    Уровень CALL (опционный уровень сопротивления) рассчитывается по формуле:

    LEVEL CALL =STRIKEx0.001 + SETT. PRICEx0.01=1320х0.001+0.0063х0.01=1.3200

    Заметили, что после значения открытого интереса стоит знак «+» и цифра 1007? Это говорит о том, что открытый интерес растёт (а это еще больше подтверждает силу и значимость рассчитываемого нами уровня). Если стоит значение «UNCH», то это говорит о том, что значение открытого интереса осталось без изменений.

    Далее рассчитаем опционный уровень сопротивления, для этого откроем следующий файл отчета: Section28_British_Pound_Put_Options.pdf. По аналогии с предыдущим пунктом, находим максимальное значение открытого интереса и параметры ему соответствующие.

    Отчет для опциона PUT

    LEVEL PUT=STRIKEx0.001 – SETT. PRICEx0.01=1300х0.001+0.0078х0.01=1.2999

    Поправка Forward Point

    Итак, опционные уровни мы рассчитали, но прежде чем нанести их на ценовой график анализируемой нами пары GBP/USD, следует учесть тот факт, что данные из отчетов CME относятся к фьючерсам на опционы. Для того, чтобы применить их к рынку Форекс следует внести поправку Forward Point (форвард поинт). Данные по этой поправке также находятся на сайте биржи CME по адресу: ftp://ftp.cmegroup.com/forwardpoints. Выбираем последнюю дату, в нашем примере это 3 ноября 2022, и видим примерно следующее:

    Поправка Forward Point на сайте CME

    Для того, чтобы получить значение поправки необходимо найти среднее арифметическое из двух указанных цифр (на рисунке они обведены красным) и умножить полученное значение на коэффициент 0.0001. В итоге получаем:

    Уровень сопротивления = LEVEL CALL + 0.0015=1.3200+0.0015=1.3215

    Уровень поддержки = LEVEL PUT + 0.0015=1,2999+0.0015=1.3014

    Примечание: если поправка имеет знак «-» то она, соответственно, не добавляется, а вычитается из значения уровня.

    Теперь полученные уровни можно нанести на график:

    Опционные уровни на графике GBP/USD

    Пара замечаний касательно построения опционных уровней для других валютных пар

    Для пары EUR/USD необходимо умножать премию (SETT. PRICE) на 0.001. Таким образом, уравнения для расчета уровней в этом случае примут вид:

    LEVEL CALL =STRIKEx0.001 + SETT. PRICEx0.001

    LEVEL PUT=STRIKEx0.001 – SETT. PRICEx0.001

    Для «перевернутых» валютных пар, таких как: USD/CAD, USD/CHF используются следующие формулы:

    LEVEL CALL =1/(STRIKEx0.001 + SETT. PRICEx0.01)

    LEVEL PUT=1/(STRIKEx0.001 – SETT. PRICEx0.01)

    Для валютной пары USD/JPY:

    LEVEL CALL =1/(STRIKEx0.00001 + SETT. PRICEx0.0001)

    LEVEL PUT=1/(STRIKEx0.00001 – SETT. PRICEx0.0001)

    Кроме этого для японской йены при расчете поправки Forward Point следует использовать коэффициент не 0,0001, а 0,01.

    Стратегия торговли по опционным уровням

    Построив данные опционные уровни, вы получили действительно сильные уровни поддержки и сопротивления, базирующиеся на реальных объёмах позиций крупных игроков рынка. От обычных уровней (строящихся по правилам технического анализа) они отличаются гораздо большей надежностью. Торговля по этим уровням ведется по тем же самым принципам, что и по обычным уровням поддержки/сопротивления.

    Устанавливаем отложенные ордера. На уровне поддержки ставим ордер Buy Limit, на уровне сопротивления ставим ордер Sell Limit. Стоп ордера рекомендуется устанавливать подальше от уровней, поскольку всегда возможны ложные пробои. Однако с вероятностью около 90% цена все же отскочит от уровня (даже если случится ложный пробой).

    Значение ордера Take Profit в данном случае рекомендуется выставлять равным (или чуть больше) значению Stop Loss.

    Пример стратегии торговли

    Ежедневно следует рассчитывать новые значения опционных уровней и корректировать установленные отложенные ордера. Кстати, таким образом вы можете своевременно заметить, если один из уровней начнет терять свою силу (по падению значения открытого интереса) и вовремя сделать соответствующие выводы.

    Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

    Торговля от опционных уровней CME

    Все мы знаем, что рынок Форекс — это децентрализованный финансовый рынок. Иными словами, межбанковский рынок и объемы, представленные в терминале МТ4, не что иное, как тиковые, т.е. количество изменения цены за определенное время.

    Для нас, как трейдеров, эти данные не достаточно информативны, так как это не биржевые данные.

    Чтобы провести объемный анализ мы будем использовать опционные объемы Чикагской товарной биржи — самой крупной площадки мирового уровня, через которую ежедневно протекают огромные капиталы.

    Просто жми » изучить » , — и узнай, как работает опционный анализ на практике!

    В этой статье мы хотим поговорить про опционные уровни. Это сложная тема. Если вы решили подробнее узнать о данном торговом инструменте, значит вы не первый день изучаете финансовые рынки. Знания об опционах, по нашему мнению, надо получать еще до заключения первой сделки, настолько они полезны и необходимы. Это поможет избежать многих ошибок и потерь в трейдинге. Начинающие инвесторы приходят на рынок, знакомятся с индикаторами и торговыми стратегиями. Со временем, протестировав не один десяток стратегий, установив несколько самых лучших и полезных индикаторов Форекс, вы по-прежнему стоите на месте, торгуя в лучшем случае в безубыток.

    Опционные уровни Форекс помогут улучшить качество сделок, а их пользу сложно переоценить. Это та информация, овладев которой, вы без сомнения станете успешным инвестором. Перед тем, как перейти к обучению, хотим подробно остановится, почему же знания на столько важны.

    Индикаторы и стратегии помогут наблюдать за рынком, и зарабатывать на трендовом движении. Анализ опционных уровней поможет определять места разворота. Каким бы совершенным не был торговый инструмент, он всего лишь следует за валютой, а вы каждый раз рискуете войти в позицию, когда импульс будет исчерпан и произойдёт откат. Случалось ли у вас такое, когда после открытия ордера Форекс, цена разворачивалась, хотя важные статистические данные не выходили, а все индикаторы и советники говорили о продолжении линии тренда?

    Торговля от опционных уровней даст вам преимущество, перед рядовыми субъектами валютной биржи. Вы увидите причинно-следственную связь между результатом и предшествующими событиями, поймете интересы крупных игроков, и что движет рынком. Больше не попадёте в ловушку и совершенно точно узнаете, от каких значений произойдёт разворот или отскок курса валюты.

    Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Торговле по опционным уровням» и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

    80% финансов, вращающихся на рынке Форекс, принадлежат 10 основным игрокам. Маркетмейкеры не намерены терять свои средства, а их прибыль формируется из убытков рядовых трейдеров Форекс. Опционные уровни многогранная тема, каждый уважающий себя инвестор обязательно должен либо изучить её самостоятельно, либо обратиться за помощью к профессионалам, для того, чтобы перенять лучший опыт применения на практике.

    Наши аналитики собрали самую актуальную информацию воедино, узнали секреты и на их основе разработали торговую стратегию, которая не даёт сбоев, а ведет к успеху любого, кто позволит себе овладеть этими знаниями. Решив начать с ноля, вы потратите месяцы, чтобы разобраться в одних только бюллетенях CME. Даже у опытного трейдера уйдут недели, а без помощи наставника, многие вопросы останутся не отвеченными. Преподаватели Академии Форекс расскажут, как учитывать интересы участников торговли, и работать основываясь на этих данных. Мы научим читать бюллетени, находить нужные контракты, и анализировать объёмы заключённых сделок. Давайте уделим внимание теории.

    Торговля от опционных уровней подразумевает, что вы понимаете где они находятся, и исходите из того, что цена с высокой вероятностью отскочит от этих зон, чем пробьёт их. Иногда случаются и пробои, но чаще всего они оказываются ложными. Если не учитывать интересы мелких и средних инвесторов, а сконцентрироваться на крупных субъектах, то опционы их глазами выглядят следующим образом.

    Предположим участник торгов, включает в инвестиционный портфель актив, уменьшение цены которого на один пункт, ведёт к убыткам в миллионы условных единиц. Ни один инвестиционный фонд не может позволить таких потерь. Цель любого субъекта либо приумножить имеющийся капитал, либо сохранить существующие средства.

    Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Торговле по опционным уровням» и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

    Проанализировав опционные уровни Форекс, мы сможем увидеть границы движения курса валюты. Для определения коридора, самыми важными являются опционы больших объёмов с максимальным количеством контрактов, недельной или месячной экспирации. Зоны, в которых сосредоточено наибольшее число контрактов учитывают интересы предельного количества игроков. Чтобы цена их преодолела, до момента экспирации, должно произойти событие, меняющее позиционирование всего рынка в целом.

    Каждый опцион имеет свою стоимость, которая зависит от количества контрактов, разницы текущего курса и потенциальной возможности достижения валютой намеченной цели. Опционные уровни — это страховка крупного капитала от потерь.

    С одной стороны, профессиональные деньги уверены в занятой позиции, но такого понятия как застраховать открытую позицию на рынке Форекс не существует. В данном случае страховкой выступает покупка опционов. Можно провести аналогию со страхованием имущества. Вы предполагаете, что страховой эпизод скорее всего не произойдёт, и жертвуете небольшой суммой, на случай непредвиденных обстоятельств. Так и участники торгов жертвуют малым, страхуя огромные депозиты.

    Торговля от опционных уровней предоставляет уникальную возможность пригодную для извлечения прибыли и защиты депозита. Они позволяют применить индивидуальную систему к особенностям финансовой биржи. В отличие от прочих инструментов торговли на рынке Форекс, опционные уровни можно использовать для получения дохода как во время волатильности, так и во время флетового движения.

    Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Торговле по опционным уровням» и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

    На формирование стоимости влияют факторы:

    1. стоимость торгуемого актива;
    2. цена экспирации;
    3. подверженность инструмента волатильным колебаниям;
    4. срок действия;
    5. разница национальных процентных ставок;
    6. вид сделки, Call или Put;
    7. опционная модель (европейская, американская).

    Торговля от опционных уровней происходит с участием двух субъектов, продавцов и покупателей. Первые продают Call и Put, вторые их покупают. Соответственно от того, на какой стороне находитесь вы, зависит стратегия поведения на бирже.

    Покупают Call в тех случаях, когда предполагается рост торгуемого инструмента. В такой ситуации инвестор рискует лишь платой за возможность приобретения товара. Проведя анализ опционных уровней, трейдер может приобрести право покупки финансового актива по заранее оговоренному курсу. Однако это право не налагает обязанности заключать сделку. Такая работа характеризуется меньшим риском по сравнению прямыми операциями по купле-продаже.

    Покупают Put когда рассчитывают на снижение актива. Максимальная выгода по такой позиции возможна если, курс упадёт до нуля. Чем ниже стоимость опустится, тем большую прибыль получит инвестор.

    Торговля от опционных уровней может вестись не только покупателями данного инструмента, но и продавцами. Продавцы должны обладать необходимой суммой для покрытия сделки, в случае её заключения. Чтобы покупать Call или Put, их должен кто-то продавать. Продавая Call или Put, держатель контракта рассчитывает, что запрос на реализацию сформирован не будет. Тогда премия за продажу инструмента сформирует чистый доход.

    Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Торговле по опционным уровням» и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

    Держатели опционов не заинтересованы в достижении ценой зон экспирации, и рискуют понести финансовые потери, если наступит необходимость покрывать проданный контракт. Вот почему они защищают обозначенные зоны. Рядовые трейдеры могут использовать эту информацию. Опционные уровни необходимо применять для выставления отложенных ордеров на покупку или продажу. Очень часто эти зоны совпадают с круглыми уровнями Форекс. Такими как 1.10000 для EUR/USD и т.д.

    Для успешного применения полученных знаний, необходимо различать Американские и Европейские контракты. Главное их отличие, в сроках действия и исполнения. Трейдеры всего мира отдают предпочтение Американским типам, так как они могут быть исполнены в течении всего времени действия предложения. Европейский опцион чаще всего можно приобрести в ограниченные сроки. Увидеть различия этих контрактов, можно читая бюллетени Чикагской фондовой биржи.

    Опционные уровни Форекс формируют коридор, и дают представление трейдеру, в рамках каких границ будет двигаться стоимость валюты. Если не предполагается выход экономических данных, мы можем быть уверены с высокой долей вероятности, где произойдёт разворот. И даже экономическая статистика не всегда способна преодолеть данный барьер. Мы не хотели утомить вас лишней информацией, а обращаем внимание на то, как важен анализ опционных уровней. Пройдя обучение в нашей Академии, вы научитесь определять места входа в позицию, от которых практически гарантированно произойдёт отскок. Мы научим как использовать опционные уровни на Форексе с максимальной выгодой и гарантированно получать стабильный доход, вне зависимости от волатильности и состояния биржи.

    Чикагская товарная биржа обладает правом публикации сообщений, об имеющихся в продаже валютных опционах. Эти сведения находится в свободном доступе, ознакомится с ними можно на сайте биржи CME Group. Периодически, здесь публикуются бюллетени, в которых отображаются все важные опционные уровни. Разобраться во всех тонкостях, публикуемых данных, будет сложно любому инвестору без предшествующей подготовки. Даже если вы попробуете самостоятельно отыскать нужную информацию в сети Интернет, скорее всего вас постигнет неудача. Мы научим вас читать хитросплетения цифр, и вычленять сведения, необходимые для успешной торговли.

    Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Торговле по опционным уровням» и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

    Обратившись за помощью к профессионалам, вы сократите путь к успеху и узнаете почему рынок ведет себя тем или иным образом. Избежать потерь поможет торговля по опционным уровням внутри дня. Вы не будете покупать и продавать на Чикагской бирже, мы научим вас анализировать опционные уровни, вместе с акулами финансового мира, запуская руку в их карман и лишая части прибыли. Вы считает это заявление слишком оптимистичным? Мы готовы убедить вас в обратном.

    Первое, с чем вы познакомитесь на курсе – «торговля по опционным уровням внутри дня». Можно пытаться самостоятельно искать необходимые сведения, разбираясь что пригодится, а что будет лишним. У нас уже есть готовые ответы на главные вопросы. Такие понятия как Call, Put, экспирация, Strike и т.д. станут стандартными в лексиконе, но целью курса является не теория.

    Субъекты финансовой биржи используют опционные уровни не только страхуясь, но и для более тонкой игры, которая не видна подавляющему большинству участников. Банки могут выставлять опцион на продажу, заранее имея покупателей, их могут продаваться по завышенным ценам, или страховаться обратными контрактами. Это объёмный пласт информации овладеть которым самостоятельно не просто. Мы научим вас психологии рынка Форекс, расскажем, как мыслят крупные игроки и как эти знания могут пригодиться для получения дохода.

    Для того чтобы понять, как использовать опционные уровни на Форексе, обращайтесь за помощью к профессионалам. Данный вид трейдинга представляет уникальные возможности, для предотвращения убытков, хеджирования рисков, управления денежными потоками организации. Чтобы получить доход от рассматриваемого инструмента, нет необходимости обладать полным объёмом средств. Достаточно иметь сумму достаточную, для покупки инструмента, цена же их гораздо ниже стоимости валюты. В случае обычных инвесторов, доход будет получаться с учётом полученных данных. Мы как рядовые трейдеры не можем позволить себе торговать Call или Put, но можем использовать знания про опционные уровни Форекс для заключения выгодных сделок.

    Недельные уровни опционов. Опционные уровни в торговле на Форекс

    Форекс — торговые стратегии, советники, индикаторы, видео обучение торговле Опционные уровни в торговле на Форекс Leave a comment Здравствуйте, друзья форекс трейдеры! Биржевая торговля считается более легкой, чем торговля на рынке Форекс: Сегодня мы поговорим о бирже CME, которая выкладывает данные по опционным уровням для валют.

    К слову сказать, биржевые опционы сильно отличаются по своей сути от тех же бинарных опционовкоторые сейчас у всех на слуху. Обычно крупные игроки используют опционы в основном для хеджирования своих текущих фьючерсных позиций, хотя не такая уж редкость и обычная спекуляция.

    Для любой валютной пары доступны к торговле как фьючерсы, так и опционы. Все данные на бирже, в отличие от Forex, абсолютно недельные уровни опционов — вы можете в любой момент времени увидеть количество опционных контрактов и по цене страйк определить основные рыночные уровни, на которые, скорее всего, ориентируются крупные игроки.

    Опционные уровни в торговле на Форекс

    В сегодняшнем материале подробно разберем опционные уровни и как их применять в трейдинге. Штаб-квартира организации находится в центре Чикаго. Окончательное объединение было оформлено 22 августа года. Три биржи в настоящее время работают как недельные уровни опционов рынок.

    «Открытый интерес» в Форекс трейдинге — стратегии применения

    Финальный же отчет выходит в течении часа после начала американской сессии. Данные из этого бюллетеня позволят нам рассчитать опционные уровни и учитывать их при нашей торговле. Опционный уровень показывает ту котировку, при которой продавец опциона выходит в безубыток. Полная версия этих отчетов за день доступна по этой и этой ссылкам.

    Где искать опционные уровни

    Первая ссылка — это ftp, на котором вы можете найти полную версию бюллетеня в виде архивированных pdf файлов. По второй ссылке доступна версия, разбитая по активам в виде html страницы. Полная версия достаточно объемна — содержит свыше страниц текста и весит порядка 14 мегабайт, но, к счастью, весь этот объем информации нам не понадобится.

    Перейдя по второй ссылке, вы найдете бюллетень, разбитый на различные активы — сельское хозяйство, энергетика, биржевые индексы, процентные ставки, металлы, недвижимость, валюты и даже данные по фьючерсам и опционам на погоду. При щелчке мышью по этой ссылке откроется довольно запутанный документ в формате pdf: В принципе, для наших целей сгодится любой, так как на практике недельные уровни опционов мало чем отличаются.

    Индивидуальное обучение Торговля от опционных уровней CME Все мы знаем, что рынок Форекс — это децентрализованный финансовый рынок. Иными словами, межбанковский рынок и объемы, представленные в терминале МТ4, не что иное, как тиковые, то есть количество изменения цены за определенное время. Для нас, как трейдеров, эти данные не достаточно информативны, так как это не биржевые данные. Чтобы провести объемный анализ мы будем использовать опционные объемы Чикагской товарной биржи — самой крупной площадки мирового уровня, через которую ежедневно протекают огромные капиталы.

    На данный момент это август. Далее выбираем котировку либо по объему, либо по открытому интересу. Объем торговли — это общее число всех контрактов, как открытых, так и закрытых.

    Открытый интерес недельные уровни опционов это число только открытых контрактов по данной котировке. Поэтому предпочтительней использовать именно открытый интерес. Давайте выпишем все котировки недельные уровни опционов август с достаточно высоким открытым интересом, например, свыше Я использую для этого табличку в Excelв которую буду вносить: Вот что у вас должно было получиться: Для PUT опционов недельные уровни опционов йене нужно умножить премию на 0, В каждой ячейке нового столбца нужно сделать следующее: Для PUT опционов формула будет выглядеть так: То есть, единица уже не нужна.

    Вот итоговая таблица уровней по CALL опционам: Чем больший открытый интерес, тем уровень толще.

    По первым крупные игроки работают на повышение, по вторым — на понижение. Давайте немного приблизим картинку и удалим самые тонкие уровни: Как видно, опционные уровни — действительно действуют, как уровни поддержки и сопротивления, причем работают они очень неплохо.

    Недельные уровни опционов того, эти уровни основаны на реальных объемах рынка опционов и за ними следуют крупные игроки, что делает их еще ценнее. Для CALL опционов выписываем котировки, делим их навыписываем премию. Затем единицу делим на сумму премии и котировки.

    Ежедневный бюллетень CME

    Получаем такую таблицу: По опционам PUT картина такая: Нанесем на график: Сделаем крупнее масштаб и уберем недельные уровни опционов уровни: Доступны также сведения по фунту и швейцарскому франкуновозеландскому и австралийскому доллару.

    Кроме того, вы даже можете найти в бюллетени и данные по российскому рублю или мексиканскому песоно объемы достаточно малы.

    • Facebook Telegram Vkontakte Twitter 23 марта, Анализ опционных уровней и торговля от них набирает все большую популярность среди трейдеров как опытных, так и начинающих.
    • Индикатор опционных уровней OLIMP. Прибыльная торговля Форекс
    • Опционные уровни на Forex — как торговать, видео

    Разве она была бы счастливей, оттолкни он ее .

    Также интересны и данные по энергоносителям, таким как природный газ, нефть марок brent и WTI, бензин и дизель. Любители торговли металлами найдут тут опционные уровни на золото, серебро, медь, железную руду, палладий и платину.

    Данная методика расчета уровней не учитывает так недельные уровни опционов форвардные пункты, которые делают поправку на разницу по процентным ставкам для различных валют.

    Как правило, эта поправка выходит в районе старых пунктов и я считаю, что подобная погрешность не является существенной.

    Торговля от опционных уровней CME

    Чем полезны опционные уровни Опционные уровни прекрасно можно применять для определения зон поддержки и сопротивленияв чем мы прекрасно убедились. Такие уровни будут основаны на реальных биржевых данных, и они интересны крупным игрокам.

    Логика работы этих уровней проста: Стоит понимать, что там, где крутятся серьезные недельные уровни опционов, и подготовка игроков совершенно другая. Еще один интересный факт, который может помочь в торговле: Заключение Опционные уровни, несомненно, очень полезный инструмент для любого трейдера.

    Производные инструменты

    В сочетании с фундаментальным и техническим анализома также Price Actionон может недельные уровни опционов в очень мощный инструмент. И вместо того, чтобы наносить уровни на глаз, руководствуясь догадками, гораздо эффективней использовать реальные рыночные данные. Успехов и до новых встреч! С уважением, Дмитрий аkа Silentspec.

    Значение этого параметра, совместно недельные уровни опционов поведением цены, используют для прогноза будущего движения — такой метод анализа получил название VSA Volume Spread Analysis. Поэтому трейдеры часто прибегают к анализу объемов с помощью Открытого интереса фьючерсов и опционов. Что это за инструмент, где смотреть данные, а также конкретные стратегии применения — в нашем материале. В классической трактовке — это контракты, дающие право на поставку базового актива по заранее оговоренной цене через определенный срок, предусматривающие частичную залоговую оплату стоимости объема.

    Лучшие русскоязычные брокеры:
    • EvoTrade
      EvoTrade

      Высокие бонусы!
      Быстрые выплаты!
      Бесплатное обучение!

    • Binarium
      Binarium

      Честный и надежный брокер!
      Выбор более 50 000 трейдеров!