Как уловить движения рынка Учимся на реальном примере

Рейтинг брокеров за 2021 год:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Высокие бонусы!
    Быстрые выплаты!
    Бесплатное обучение!

  • Binarium
    Binarium

    Честный и надежный брокер!
    Выбор более 50 000 трейдеров!

Настройка и интерпретация Ленты принтов (SMART TAPE)

Что такое лента принтов

Так можно назвать поток исполненных сделок на бирже, а также интерфейс в торговой платформе, который показывает этот поток в реальном времени. В среде платформы ATAS он называется Smart Tape.

Этот модуль часто используют в работе профессиональные трейдеры. Некоторые из них работают только с лентой и не используют графики.

Непрофессиональные трейдеры не знают, забывают или не используют ленту принтов. Может она им кажется сложной, потому что поток очень быстро двигается, особенно на активных рынках? С другой стороны, из-за низкой ликвидности работать с лентой тоже сложно.

Начинающие трейдеры часто воспринимают ленту как набор разноцветных цифр, которые все время меняются. От этого начинает болеть голова и они отказываются от инструмента. А зря.

В этой статье вы узнаете, что такое лента принтов, и почему ее не стоит игнорировать.

Обучение трейдингу. Стратегия торговли пробоев. Часть 1

Рейтинг честных брокеров:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Высокие бонусы!
    Быстрые выплаты!
    Бесплатное обучение!

  • Binarium
    Binarium

    Честный и надежный брокер!
    Выбор более 50 000 трейдеров!

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Суть информации в ленте принтов

Сделки на бирже происходят, когда рыночный ордер встречается с лимитным ордером. Как правило, все понимают, что для сделки обязательно нужен покупатель и продавец. Но на бирже все чуть сложнее – оба должны заходить разными ордерами.

Например, Иван хочет купить акции Теслы по 200 долларов и размещает лимитный ордер на покупку, а Михаил – продать акции Теслы по 800 долларов и размещает лимитный ордер на продажу. В этом случае сделка не состоится, потому что интересы Ивана и Михаила не пересекаются, и ни один из них не готов уступать.

Но если появится агрессивный участник, которому важно войти в сделку быстро по любой текущей цене, и он разместит рыночный ордер, тогда сделка состоится, когда “встретятся” лимитный и рыночный ордера. И она отобразится в ленте принтов.

Заметьте, рыночные ордера исполняются незамедлительно. А исполнение лимитного может затянуться во времени до тех пор, пока не появится контрагент, который согласится с предложенной ценой.

Как открыть модуль ленты принтов

В платформе ATAS это можно сделать несколькими способами: Способ 1. В верхнем меню главного окна нажать кнопку “Smart tape”, выбрать инструмент, после этого откроется лента.

Рейтинг надежности брокеров:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Высокие бонусы!
    Быстрые выплаты!
    Бесплатное обучение!

  • Binarium
    Binarium

    Честный и надежный брокер!
    Выбор более 50 000 трейдеров!

Способ 2. Кликните правой кнопкой мыши по графику, и в контекстном меню нажмите “создать зависимое окно”. Откроется лента инструмента, который загружен на график.

Способ 3. В верхнем меню на графике “создать зависимое окно”. Здесь тоже откроется лента инструмента, который активен на графике.

У разных производителей ПО ленты выглядят по-разному. Иногда в самой простой ленте нет никакой информации кроме цены, бидов и асков. Если один рыночный ордер из 50 контрактов разбит на отдельные принты по одному контракту, тогда в ленте пройдет 50 принтов, а это очень неудобно.

В Smart Tape ATAS можно группировать отдельные принты, чтобы видеть реальные размеры исполненных рыночных ордеров. И тогда трейдер увидит в ленте один принт из 50 контрактов. Еще в Smart Tape ленту можно фильтровать и настраивать отображение, например, только крупных сделок. Когда в ленту попадают только сделки с определенным объемом, скорость ленты замедляется, и трейдеру проще воспринимать информацию.

Подробное описание всех настроек ленты можно найти в базе знаний , еще можно посмотреть обучающее видео на нашем канале. В рамках этой статьи мы не будем подробно разбирать назначение всех столбцов, остановимся только на основных.

Как понимать ленту принтов

В примере ниже с правой стороны стандартная лента – Smart Tape, а с правой стороны – сокращенный пользовательский вариант.

В стандартной ленте есть:

  • время исполнения;
  • цена, по которой прошла сделка;
  • направление и количество тиков по сравнению с прошлой сделкой (положительные тики – это увеличение цены, отрицательные – уменьшение);
  • объем сделки;
  • цена бид;
  • цена аск;
  • размеры бидов и асков после сделки (для российского рынка эта информация не показана в режиме реального времени);
  • средний объем принта в ленте;
  • открытый интерес (эти данные показаны только для российских фьючерсных контрактов).

Гибкие настройки позволяют уменьшать количество колонок, менять их очередность.

Например, для фьючерсов Московской биржи можно добавить дельту открытого интереса – тогда в любой момент времени видно, когда появляются на рынке новые ордера или закрываются старые. Если дельта ОИ растет, значит трейдеры открывают новые сделки, если падает – закрывают старые.

Ленту можно заморозить, то есть остановить на время с помощью кнопки “снежинка” в левом верхнем углу. Это удобно, например, для разбора торговой ситуации. Еще ленту можно закрепить поверх всех остальных окон, чтобы данные не пропадали с экрана.

После того как трейдер настроит удобный вариант Smart Tape, его можно сохранить в качестве шаблона и потом быстро применять к любым графикам. Шаблонов может быть сколько угодно.

Еще можно настроить оповещения – alerts, чтобы при определенных параметрах система подавала трейдеру сигнал при помощи звука или другим способом.

Как работать с лентой принтов

Профессиональные трейдеры иногда работают только с лентой и вообще не используют графики, но для такой торговли нужны навыки и очень ликвидные торговые инструменты. При работе с лентой легко упустить из виду глобальную фундаментальную картину и общее направление рынка, а это чревато потерями.

Ленту можно использовать вместе с техническим и кластерным анализом для поиска лучших уровней входа и выхода, а также уровней, на которых можно увеличить позицию. В этом варианте работы трейдер заранее помечает на графике важные уровни поддержки/сопротивления и анализирует, что происходит в ленте, когда цена подходит к намеченным уровням. Такой подход позволяет работать с лентой в более спокойном режиме и не пытаться уловить все движения.

Достаточно сложно на словах объяснить, что именно искать в ленте, и как это увидеть. Но мы попробуем:

  • Ускорение ленты при пробое значимых уровней , как правило, подтверждает текущий тренд. Значимыми уровнями могут быть экстремумы предыдущего дня, уровни максимального объема, исторические максимумы и минимумы и другие уровни, важные для трейдера. Ускорение и замедление ленты увидит даже начинающий трейдер. Чтобы лучше понять о чем речь, сравните скорость ленты в первые минуты сессии, когда происходит очень много сделок, и в обеденное время, когда активность уменьшается.
  • Последовательное повышение/понижение бидов и асков тоже подтверждает текущий тренд.
  • Замедление ленты при откатах предупреждает , что предыдущее движение скорее всего продолжится, потому что это может быть фиксация прибыли, а не реальные противоположные сделки.
  • На значимых уровнях сопротивления или поддержки часто проходят крупные сделки . Крупные принты могут удерживаться на одной и той же цене. Или наоборот, пробивать уровень. Например, если цена снижается, и биды не могут удержать ее – вероятно, снижение продолжится.
  • Если тренд растущий, а в ленте появляются крупные продажи, это может быть сигналом потенциального разворота или отката. Но в данном примере будет очень важен контекст – если цена повышалась долгое время и достигла значимого уровня сопротивления, то крупные продажи могут быть фиксацией прибыли. Не всякие продажи приводят к развороту. В этом и есть сложность торговли и принятии решений.

К сожалению, невозможно выделить однозначные паттерны ленты, которые бы работали всегда и на всех инструментах. Лента требует внимания и времени для изучения.

Как изучить ленту

В ATAS можно просматривать ленту в режиме historical mode на ключевых уровнях, чтобы разбирать свои сделки или тренироваться в работе с лентой. И тогда в следующий раз, когда появится такой же сетап, трейдер сможет торговать его более уверенно и с большим размером позиции. Таким образом можно совершенствоваться и получать больше прибыли в сделках.

Еще ленту можно использовать вместе с торговым стаканом – Smart DOM . В ATAS в стакане видно не только лимитные ордера, но и проторгованный объем.

Ленту принтов может научиться использовать любой трейдер. Для этого нужно желание, время и хорошее программное обеспечение. Скачайте Демо версию ATAS , попробуйте возможности модуля Smart Tape бесплатно.

Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.

Важность диверсификации при инвестировании на примере Finmax FX

В трейдинге, как и в любом другом виде инвестиционной и финансовой деятельности, не следует пренебрегать диверсификацией. Лучше всего объясняет это понятие английская пословица: «Не клади все яйца в одну корзину!». Если же принимать во внимание историю возникновения этого термина, то он имеет латинские корни и состоит из двух слов diversus – «разный» и facere – «делать».

«Диверсификацией» называется инвестиционный подход, который направлен на минимизацию возникающих во время торгового процесса рисков. Такой подход предполагает распределение финансовых или производственных ресурсов по различным отраслям и сферам. Широкое применение данная стратегия получила на рынке валютных обменных операций, где она помогает минимизировать убытки во время торговли.

Форекс-брокеры, заинтересованные в долгосрочном сотрудничестве со своими клиентами, сами рекомендуют им различные методы диверсификации при работе на рынке Форекс. Рассмотрим, каким образом можно снизить финансовые риски и распределить их в ходе торговли на рынке валютных обменных операций при посредничестве брокера FinmaxFX .

Виды диверсификации

Диверсификация представляет собой распределение средств между различными объектами вложения, которые не имеют непосредственной связи друг с другом. В форекс-трейдинге есть несколько направлений подобного распределения рисков:

●диверсификация по площадкам. Можно открыть счета сразу у нескольких брокеров и торговать на них параллельно. Если один брокер «прогорит» или его условия окажутся не такими выгодными для трейдера, то у него всегда в запасе есть аккаунт на платформе другого посредника;

●диверсификация по видам инвестирования. Можно не только торговать на рынке Форекс, но и заниматься покупкой бинарных опционов или торговлей на фондовой бирже. Если на рынке валютных обменных операций настанет не лучшее время для заключения сделок, то на торговле бинарными контрактами можно заработать при любом тренде и даже во флэте;

●диверсификация по активам. Не стоит полагаться на получение прибыли исключительно от торговли валютными парами. В ассортименте брокера FinmaxFX есть свыше 400 базовых активов. Чтобы перестраховаться и не допустить проседания депозита от непредвиденных рыночных скачков, нужно одновременно торговать активами из разных групп или вкладывать средства в различные инвестиционные проекты. Важно правильно подобрать активы для инвестирования: если в инвестиционный портфель будут входить высокорискованные финансовые инструменты, то в диверсификации не будет смысла. Такой вариант распределения рисков профессионалы называют «наивной диверсификацией», так как она не даст желаемого результата, то есть не сможет снизить риски, а даже, наоборот, увеличит их;

● диверсификация по торговым стратегиям. Можно одновременно использовать несколько торговых систем, которые базируются на работе не только с разными активами (актив может быть один и тот же), но и с разными таймфреймами. По одному активу часовой график может показывать оптимальное время для покупки, в то время как по 4-часовому идет сигнал на его продажу. Примечательно, что в терминале брокера FinmaxFX есть 21 таймфрейм, что открывает перед его клиентами широкие возможности в распределении рисков этим способом.

Рекомендации по диверсификации при торговле на Форекс-рынке

Чтобы действительно минимизировать риски при торговле на рынке Форекс, следует учитывать в работе следующие рекомендации:

●инвестиционный портфель нужно составлять из некоррелируемых активов, т.е. из финансовых инструментов, минимально связанных между собой. Это условие позволяет получать прибыль от торговли одним активом, в то время как аналитика другого показывает не лучшее время для заключения сделки. Например, можно торговать валютной парой USD / CHF , которая признана трейдерами «тихой гаванью», и GBP / JPY , скачущей на большие расстояния в пунктах;

●не стоит сразу же вносить на счет крупные суммы денег. Для того чтобы приступить к торговле с брокером FinmaxFX , достаточно пополнить баланс всего на 100 у.е. Конечно же, для получения доступа ко всем возможностям, которые предоставляет брокер, сумма должна быть больше, но и 100 долларов вполне достаточно для того, чтобы начать зарабатывать. Диверсификация рисков предполагает открытие 2 небольших счетов у 2 брокеров, а не 1 большого депозита у 1 брокера;

● чтобы минимизировать риски, не стоит принимать бонусы от брокера, которые трейдер будет не в состоянии отработать. Прежде чем соглашаться на любые подарки от посредников, нужно внимательно ознакомиться с условиями их отработки, и только в случае полной уверенности в своих силах давать согласие на начисление бонусов;

● чтобы снизить риск потери депозита по техническим или экономическим причинам, нужно взять за правило регулярно выводить хотя бы часть заработанной прибыли. В соответствии с выбранной стратегией необходимо определить сумму, оптимальную для прибыльной торговли, а все остальные излишки необходимо переводить на другой счет или выводить. FinmaxFX позволяет вывести деньги на банковские карты, переводами или на электронные кошельки, причем срок вывода средств в среднем составляет сутки, а по некоторым аккаунтам может совершаться и за 5 часов.

В целом диверсификация рисков при инвестировании помогает защитить капитал от его потери, компенсирует убытки при работе с коррелирующими активами и обеспечивает умеренные сроки получения прибыли. Как и у любого другого метода мани-менеджмента, у диверсификации есть и свои минусы. Основными из них является то, что при снижении рисков, снижается и потенциальная прибыль. Как говорится: «Лучше синица в руках, чем журавль в небе» (пословица подразумевает, что лучше обладать немногим в реальности, чем фантазировать). Не стоит гнаться за сверхприбылями, вести себя слишком агрессивно или иррационально при торговле на рынке Форекс, поскольку это, в конечном итоге, обязательно приведет к сливу всего депозита. Лучше подобрать подходящую под Ваш стиль торговли стратегию и составить портфель из нескольких доходных активов.

Если у Вас возникли сложности с составлением собственного инвестиционного портфеля, то можно выбрать уже готовый вариант, который разработала мощная команда специалистов брокера FinmaxFX . Ими был проведен всеобъемлющий фундаментальный и технический анализ, в результате которого сформировалось 3 варианта инвестиционных портфелей, доходность каждого из которых превышает 130%. Чтобы убедиться в этом на собственном опыте, достаточно зарегистрироваться на сайте FinmaxFX и уточнить у брокера все условия инвестирования.

“Общее предупреждение о рисках: Торговля бинарными опционами отличается высоким уровнем риска и может привести к потере всех ваших средств”

Надежная и эффективная валютная торговая стратегия на основе MACD, RSI и SMA.

Опытные трейдеры знают, что разные рыночные условия требуют разных торговых подходов. Иногда случается, что технический анализ не работает, особенно когда какое-то критическое или неожиданное событие встряхивает основную часть анализа, и настроение трейдеров движет психологическими факторами, такими как страх или жадность. Но эти примеры довольно редкие и эксклюзивные, поэтому сосредоточение на наиболее частых случаях было бы правильным, если бы мы говорили о поиске многоцелевой стратегии торговли на рынке Форекс, применимой для многих различных рыночных ситуаций. Понятно также, что он должен основываться на популярных и эффективных технических индикаторах, которые заслуживают широкого использования в условиях их работы в различных условиях. Количество поддельных сигналов, поступающих от этих индикаторов, должно быть крайне низким, чтобы поддерживать наивысший уровень эффективности, поэтому частота входов также будет довольно низкой. Если бы мы приняли комбинацию требований, описанных выше, то одним из лучших вариантов была бы стратегия торговли на валютном рынке, основанная на MACD, RSI и SMA.

Об этих трех показателях написаны десятки статей, и нет смысла подробно останавливаться на них. Мы просто кратко опишем их основные особенности, которые были обнаружены при практическом использовании в торговле в реальном времени. Скользящее среднее сходимости и расхождения является довольно сложным техническим индикатором. Это довольно медленно с точки зрения реакции на каждое колебание цены, но это самое большое преимущество. MACD — индикатор тренда, означающий, что он не показывает точные уровни входа / выхода в боковых диапазонах. В то же время, он показывает импульс, направление тренда и, что, вероятно, является основным преимуществом, он отлично показывает расхождения, когда текущий тренд истощается и шансы на разворот возрастают. Мы рекомендуем использовать настройки по умолчанию для индикатора MACD, поскольку они доказали свою эффективность для многих активов и таймфреймов.

Индекс относительной силы является быстрым осциллятором, наиболее популярным среди других подобных индикаторов. Он указывает на уровни перекупленности / перепроданности цены, подтверждает или отклоняет отклонение от медленного индикатора MACD и сигналов RSI, когда текущие рыночные условия изменяются в рамках бычьих или медвежьих настроений. Уровень RSI, равный 50%, является своего рода лакмусовой бумажкой для текущего тренда, показывающего, будет ли тенденция продолжаться или будет изменение цены в совершенно противоположное направление. Период по умолчанию для осциллятора RSI составляет 14 баров (дней или часов, в зависимости от таймфрейма), но мы рекомендуем изменить его на 13 баров для медленно движущихся валютных пар и активов (например, EUR / USD или GOLD) и до 21 бара для волатильных финансовые инструменты (GBP / JPY или USD / ZAR).

Простое скользящее среднее — это дополнительный технический инструмент в этой торговой стратегии FX, но он чрезвычайно полезен при определении точных точек входа / выхода для торговых позиций. Большинство технических аналитиков используют периоды с круглыми числами для SMA (20-, 50-, 100-баров), но мы предпочитаем использовать числа из ряда Фибоначчи (21-, 34-, 89-баров). В любом случае, комбинация настроек для любой торговой системы зависит от нескольких факторов, таких как актив для торговли, правила управления капиталом и общая торговая стратегия, которая всегда является индивидуальным выбором. FinmaxFX предлагает самый широкий спектр технических индикаторов в своем продвинутом инструменте построения графиков, подробном обзоре технического анализа и онлайн-поддержке. Наилучшим подходом для трейдеров будет разработка личной торговой стратегии, основанной на индивидуальных финансовых целях и задачах, объеме торгового счета и правилах управления рисками. Клиенты FinmaxFX обращаются к личному менеджеру по работе с клиентами и выбирают оптимальное сочетание этих факторов. Служба поддержки брокера состоит из опытных трейдеров, поэтому клиенты FinmaxFX могут получить максимально глубокий консалтинг, когда речь идет о торговле на рынке Forex.

После того, как выбрана комбинация технических индикаторов, пришло время перейти к активам и срокам. Общеизвестно, что технический анализ лучше всего работает с финансовыми инструментами с большим объемом торговли, а не с низкообъемными и волатильными активами. Наилучшим выбором для этой торговой стратегии будет EUR / USD, так как она является самой популярной валютной парой, у нее самый большой объем торговли (60% от взвешенной по объему корзины доллара США — это евро), и она технически верна (не имеет много быстрые развороты, тени и фальшивые прорывы). Несколько других валютных пар также могут быть выбраны без потери эффективности и надежности торговой системы на основе MACD, RSI и SMA. Например, валютные пары USD / CHF и GBP / USD также применимы среди других основных валют, в то время как золото и нефть могут рассматриваться как товары. Диапазон таймфреймов довольно широк: от 1-часового внутридневного графика до 1-недельного долгосрочного периода. Единственное, что мы бы не рекомендовали, это торговать на более коротких таймфреймах, таких как 5 или 15 минут, так как эти графики полны ложных торговых сигналов, и из-за этого эффективность стратегии будет снижена. В любом случае, всегда лучше протестировать систему, прежде чем использовать ее на реальном торговом счете. Консультанты FinmaxFX помогут трейдерам выбрать самый горячий и прибыльный актив на рынке Forex. Давайте перейдем к практическим примерам.

4-часовой график ниже показывает пример того, как работает эта торговая система. Существует очевидный и непрерывный нисходящий тренд по EUR / USD, который входит в фазу неопределенности (зеленая линия ниже цены). Медленный MACD начинает указывать на бычью дивергенцию с линиями, показывающими более высокие минимумы, в то время как цена продолжает намечать более низкие минимумы. Более того, гистограмма MACD остается в положительной зоне (зеленые столбцы выше уровня 0). Это первый сигнал, чтобы подготовиться к развороту. Затем следует отслеживать быстрый RSI. Он выходит из уровня перепроданности и намечает серию более высоких минимумов, подтверждая бычью дивергенцию, наблюдаемую на MACD ранее. Как только мы получим длинную разворот на 4-часовой свече, мы открываем длинную позицию. Прибыль должна быть получена при тестировании SMA89, как мы можем видеть из движения цены, что восходящий тренд исчерпывается в этом диапазоне, что ставит нашу текущую прибыль под угрозу. Поэтому лучше брать деньги и бегать. Общая прибыль в 100 пипсов (четырехзначные котировки) довольно хороша для такой медленной валютной пары, как EUR / USD, особенно в свете того, как быстро цена отскочила от уровней перепроданности и вернулась к долгосрочному движению средний.

Другой пример основан на подтверждении тенденций. Мы не ищем здесь разворот тренда. Давайте представим, что мы уже получили некоторую частичную прибыль от восходящего движения, или даже по некоторым причинам пропустили модель разворота. Мы ищем хороший уровень входа, чтобы присоединиться к текущему тренду, и мы видим, что цена явно пробила SMA89, значительно превышая средний ценовой диапазон. Индикатор MACD на данный момент довольно бычий, обе линии направлены на север, а гистограмма находится в положительной зоне, что указывает на бычье продолжение. Осциллятор RSI находится далеко от уровней перекупленности, и у него достаточно места для роста. Что происходит с EUR / USD, так это то, что пара возвращается к кривой поддержки SMA89, которая раньше работала как сопротивление. Критическим моментом является то, что RSI остается выше уровня 50% на момент закрытия этой свечи, и цена не смогла пробить поддержку SMA89. Мы открываем длинную позицию по открытию следующей свечи и фиксируем прибыль во втором тесте уровня перекупленности RSI. Еще 80 пипсов по EUR / USD с применением отскока по тренду от тех же трех технических индикаторов, работающих вместе.

В заключение стоит отметить, что комбинация этих трех технических индикаторов широко используется в техническом анализе для валютного рынка. Он имеет множество практических применений в различных рыночных условиях, эффективно работает для подтверждения или опровержения недавнего тренда и показывает уровни входа / выхода для прибыльной торговли как внутри дня, так и в долгосрочной перспективе. В то же время чтение книг и теоретические выводы, безусловно, полезны, но, к сожалению, этот процесс не оплачивает счета и не приносит прибыли. Лучший вариант протестировать любую торговую стратегию — открыть реальный торговый счет, даже самый маленький, и начать делать реальные шаги в увлекательном путешествии на финансовые рынки. FinmaxFX готов помочь, все, что вам нужно, это просто зарегистрироваться на сайте.

“Общее предупреждение о рисках: Торговля бинарными опционами отличается высоким уровнем риска и может привести к потере всех ваших средств”

Прайс экшен – стратегия торговли без индикаторов на чистом графике

Вы хотите стать профессиональным трейдером? Тогда ваш путь к успеху должен начинаться с выбора рабочей и прибыльной стратегии. Для меня этой стратегией стала система прайс экшен. Торговля с помощью прайс экшен максимально проста и эффективна.

Прайс экшен – это возможность торговать на чистом графике без использования индикаторов. Если вы посвятите свое время анализу движения цены, вы сможете лучше понимать рынки и более точно определять точки входа, места для постановки стоп-лоссов и взятия прибыли.

Что из себя представляет прайс экшен?

Торговля по прайс экшен получила много внимания за последние годы. Она основана на анализе движения цены по ключевым уровням поддержки и сопротивления в сочетании со свечными паттернами. Ключевым отличием этого метода торговли является отсутствие технических индикаторов.

Как мы знаем, движение цены происходит из-за разницы спроса и предложения покупателей (быков) и продавцов (медведей). К примеру, когда цена движется вверх, это происходит потому, что на рынке больше быков, чем медведей.

Рынок находится в постоянном состоянии борьбы между быками и медведями.

Торговля по прайс экшен связана с анализом того, кто в настоящий момент контролирует цену – быки или медведи. Если ваш анализ показывает, что рынок находится под контролем быков, вы можете покупать. Если рынок контролируют медведи, нужно продавать.

Футпринт в действии: алгоритм заработка

Как мы можем понять, кто сейчас контролирует рынок? Для этого мы используем две составляющие прайс экшен.

Уровни поддержки и сопротивления

Это области с потенциальным давлением покупателей либо продавцов. Как только цена достигнет этих уровней, скорее всего, она остановится или изменит свое направление. Это позволяет нам находить точки входа на покупку или продажу.

График ниже не отличается ничем особенным для неподготовленного глаза:

Давайте нарисуем горизонтальную линию поддержки либо сопротивления:

Все выглядит удивительно просто, не так ли? Уровни поддержки и сопротивления – один из самых распространенных среди трейдеров инструмент технического анализа.

Свечной анализ

Свечной анализ дает нам возможность понимать движение цены на графике. Как только вы его освоите, один взгляд на график скажет вам, кто сейчас контролирует цену (быки или медведи), и должны ли вы сейчас покупать или продавать.

Эти два метода составляют основу моей торговой стратегии прайс экшен. Фактически, это единственные методы, которые я использую для поиска торговых возможностей.

Также в моей торговой стратегии:

  • Нет никаких индикаторов.
  • Нет никаких сложных техник для поиска точки входа.
  • Стресс сведен к минимуму.

Торговая система прайс экшен работает во всех рыночных условиях. В периоды низкой и высокой волатильности, в периоды консолидаций и трендов она всегда может приносить вам прибыль. Торговые стратегии, которые основаны на индикаторах, хорошо работают только в определенных рыночных условиях. Прайс экшен всегда адаптируется к текущему состоянию рынка, к различным торговым инструментам, таймфреймам, а также психологическим особенностям и стилю торговли разных трейдеров.

Стратегия прайс экшен была создана с учетом того, чтобы всегда оставаться максимально простой и доступной. В то время как большинство трейдеров слишком усложняют свои торговые системы и загромождают свои графики. Посмотрите на график ниже.

Как вы можно торговать прибыльно с такими графиками? Все слишком запутано и непонятно.

Единственное, что я использую на своих графиках – это уровни поддержки и сопротивления, которые я применяю в сочетании со свечным анализом. Вот как выглядит мой рабочий график.

На этом графике ничто меня не отвлекает от анализа движения цены.

Как понимать рынок с помощью прайс экшен?

Вам нужно научится отмечать на рынке следующие фазы.

Трендовые волны становятся более плоскими. Это означает слабость медвежьего рынка.

Тела свечей становятся меньше в трендовом движении.

МЕХАНИКА РЫНКА. ПОЧЕМУ БОЛЬШИНСТВО СЛИВАЕТ НА БИРЖЕ

Коррекционные волны становятся все более крутыми.

Тела свечей становятся все больше на коррекционных волнах.

Вот несколько примеров, которые помогут вам разобраться.

a. Импульс движется вверх, что выглядит нормальным в восходящем тренде.

b. В коррекционном движении размер свечей становится больше по сравнению с прошлой коррекций. Это заставляет нас увидеть первые признаки возможного окончания тренда.

Механика рынка введение. Умопомрачительная ЛЕКЦИЯ

c. Следующий трендовый импульс совсем небольшой и недолговечный. Его максимум находится ниже предыдущего трендового максимума, что является еще одним подтверждением скорого конца тренда.

d. Коррекционная волна тестирует предыдущий миниум.

e. Трендовый импульс движется выше максимума волны а, что может говорить нам о возобновлении тренда.

f. Корреционное движение происходит на больших свечах и становится все круче. Что опять свидетельствует об истощении тренда.

g. Слабая попытка быков вернуть контроль над рынком.

Восходящий тренд становится все более слабым. Линия поддержки все еще является сильной оборонительной линией для быков. Пока можно продолжать наблюдать за графиком. Если цена прорвет линию поддержки, тогда образуется фигура голова и плечи и можно будет открывать короткую позицию.

a. Импульс стремительно движется вниз, возможно, из-за каких-то новостей. Рынок выглядит медвежьим.

b. Происходит откат со свечами небольшого размера, который выглядит вполне нормально в нисходящем тренде.

c. Слабый трендовый импульс вниз. Куда подевались продавцы?

d. Сильный откат с большими свечами. Нисходящая тенденция, возможно, закончилась.

Как Определить Акцию Которая Выстрелит(Биржа,Форекс,Рынок).

e. Приходят медведи и пытаются толкнуть цену вниз. Если им удастся достичь предыдущего миниума волны a, можно говорить о возобновлении нисходящей тенденции. Но этого не происходит.

f. Быки перехватывают инициативу и двигают цену к уровню сопротивления.

Быки и медведи в настоящее время находятся в равновесии, так как бычьи и медвежьи свечи имеют примерно одинаковый размер. В данной ситуации можно рассматривать короткие позиции от линии сопротивления. Если цена преодолеет линию сопротивления, можно будет рассматривать сделки в лонг.

a. Тренд движется вверх, цена находится выше уровня сопротивления. Тела свечей большие и демонстрируют сильный бычий импульс. Ожидаем продолжения тенденции.

b. Цена резко откатывается к уровню сопротивления. Тела свечей большие, что указывает на шортовую тенденцию.

c. Слабая попытка быков продавить цену выше. Маленькие свечи показывают отсутствие силы у быков.

d. Медведи восстанавливают контроль и проталкивают цену ниже уровня поддержки. Большие свечи демонстрируют силу медведей.

e. Быки неуверенно пытаются загнать цену наверх. Свечи маленькие и наклон волны слишком пологий.

f. Одна медвежья свеча уничтожает все движение последних 14 бычьих свечей. Уровень поддержки становится сопротивлением.

Медведи контролируют рынок. Можно заходить в шорт.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления показывают, где лучше всего входить в рынок. Они являются важной частью инструментария большинства трейдеров. Очень важно, чтобы вы научились правильно размещать эти уровни на своих графиках. Это один из самых важных навыков, который понадобится вам в торговле.

Уровни поддержки и сопротивления разделяют график на области с потенциальным давлением покупателей и продацов.

Поддержка – область давления покупателей. Сопротивление – область давления продавцов.

На графике GBPUSD вы можете видеть, что цена приближается к области на уровне 1.3500. Это сильный уровень сопротивления.

Когда цена приближается к зоне сопротивления, активируется большое количество ордеров на продажу. Это обычно приводит к остановке или развороту цены. Почему так происходит? Потому что именно на уровнях поддержки и сопротивления крупные игроки рынка форекс, такие как банки и хедж-фонды, размещают свои лимитные ордера.

Опытные трейдеры не устанавливают свои ордера на всех уровнях в надежде, что им повезет. Они выбирают только самые значительные уровни. Это могут быть:

  • Годовые, месячные, недельные максимумы или минимумы.
  • Круглые цифры, такие как 1.0000 или 1.0500 (так называемые психологические уровни).
  • Области на графике, от которых произошел резкий разворот цены.

В приведенном выше примере мы видим, что цена дважды развернулась на уровне 1,3070. В следующий раз, когда цена вновь приблизилась к уровню, произошел очередной разворот. Большинство крупных игроков оставляют свои ордера на покупку на уровне 1.3070, и когда цена вновь попадает в эту область, эти ордера активируются.

Есть большое количество индикаторов, которые автоматически отмечают уровни поддержки и сопротивления на графиках. Я перепробовал большинство их них, и я не считаю их надежными и заслуживающими доверия. Я пришел к выводу, что уровни поддержки и сопротивления должны быть отмечены лично трейдером. Хорошая торговая стратегия на форекс требует некоторой работы.

Не беспокойтесь. На самом деле, размещать уровни довольно легко. Все, что вам нужно делать, это провести уровень, когда вы замечаете сильный отскок цены от определенной области.

Вот некоторые правила, которым необходимо следовать, отмечая уровни на графиках:

  • Проводите уровни по телам свечей, а не по теням. Тела свечей более важны, чем их тени.
  • Недавний отскок цены играет более важную роль. Недавние отскоки имеют приоритет перед более ранними.
  • Вам понадобится как минимум два отскока цены, чтобы провести уровень поддержки либо сопротивления. Однако в этом правиле есть исключения. Если вы видите очень сильный отскок, который оказался максимумом или минимумом на протяжении длительного периода времени, можно рисовать уровень и по одному отскоку.

На ваших графиках должны присутствовать примерно 5-8 проведенных уровней поддержки либо сопротивления. Если у вас их проведено больше 8, скорее всего, вы провели лишние уровни.

Свечной анализ – основа прайс экшен

Большинство трейдеров новичков имеют разрозненные представления о свечном анализе. И большая часть теории о свечных формациях, которую они изучают, совершенно бесполезна. Почему? Потому что стандартный подход торговли по свечным паттернам не работает на реальном рынке. Поэтому мы будем идти дальше и рассматривать не отдельные свечи и паттерны, а весь график в целом.

Когда начинающие трейдеры начинают изучать теорию трейдинга, они первым делом узнают про свечи и свечные паттерны. Но то, что они изучают, обычно бывает бесполезно в реальной торговли. Каждый паттерн имеет свое определение и чаще всего это единственный смысл, который в него закладывается.

Но это не свечной анализ. Это просто поиск паттернов на графиках. И для трейдера прайс экшен – это бесполезно.

На самом деле, поиск паттернов сделает вас плохим трейдером и заставит постоянно совершать ошибки. У вас появится туннельное зрение. Когда вы замечаете конкретный паттерн, вы ожидаете, что сейчас на рынке что-то произойдет. Но свечной анализ так не работает. Свечи нужно оценивать в контексте всего движения цены, принимая во внимание множество других факторов.

К примеру, рассмотрим следующую свечу.

Она может означать как разворот, так и продолжение текущей тенденции. А также, что цена сейчас находится в состоянии неопределенности. Чтобы понять, что будет дальше, нам обязательно нужно обратить внимания на предыдущие и последующие свечи.

Каждая свеча на графике рассказывает нам свою небольшую историю. Когда вы объединяете все свечи вместе, вы получаете полноценную историю движения цены. Чтение и понимание истории цены жизненно важно для успеха в трейдинге. Это также позволяет вам ответить на один из самых важных вопросов: кто сейчас контролирует цену?

Ответ на этот вопрос может иметь три возможных варианта:

  • Покупатели.
  • Продавцы.
  • Ни покупатели, ни продавцы. Рынок находится в равновесии.

Получить ответ на этот вопрос крайне важно. Если вы собираетесь открывать короткую сделку, вы спрашиваете себя: кто сейчас контролирует цену? И если ваш ответ покупатели, возможно, продажа в данный момент – это не лучшая идея.

Посмотрим на три выделенные свечи на графике ниже. Легко сделать вывод, что продавцы в этот период полностью контролировали цену.

Все три медвежьи свечи были большими и полнотелыми с маленькими верхними тенями, что говорит нам о том, что покупатели в данный момент практически отсутствовали.

Посмотрите на следующую маленькую свечу.

Она имеет короткую верхнюю тень, маленькое тело и длинную нижнюю тень. Эта свеча говорит нам о неопределенности. Такие свечи возникают, когда ни покупатели, ни продавцы не могут в данный момент получить контроль над ценой.

Взгляните на этот бычий тренд. Появляются несколько бычьих свечей, которые движутся в область сопротивления. Покупатели полностью контролируют ситуацию.

Когда цена достигает области сопротивления, мы видим свечу неопределенности. Давайте рассмотрим ее подробней.

Большая верхняя тень показывает, что покупатели пытались продолжить бычий тренд, но потерпели неудачу. Продавцы взяли цену под свой контроль и протолкнули ее вниз.

Маленькое медвежье тело показывает, что продавцы смогли закрыть цену ниже ее открытия. Это важно, потому что три свечи до этого последовательно закрывались выше цены открытия. Это говорит нам о том, что покупатели теряют контроль.

Маленькая нижняя тень показывает, что продавцы также не смогли получить полное преимущество. Значит продавцы недостаточно сильны, чтобы целиком изменить ситуацию в свою пользу. Тем не менее они достаточно сильны, чтобы остановить дальнейшее движение покупателей наверх.

Собрав все эти факторы, мы можем сказать, что эта свеча говорит нам, что власть перешла от решительного бычьего рынка к состоянию неопределенности. Пока ситуацию не контролируют ни покупатели, ни продавцы.

Однако есть еще одна вещь, которую нам нужно обязательно учесть. Эта свеча формируется на уровне сопротивления.

Если вы помните, в предыдущей главе мы говорили о том, что сопротивление является областью потенциального давления продавцов, где можно открывать короткие сделки. Наша свеча неопределенности подтверждается уровнем сопротивления и предоставляет нам точку для входа в рынок.

Вам нужно научиться понимать саму структуру свечей, а не зацикливаться на поиске отдельных свечных паттернов. Обращайте внимание на следующие 4 вещи:

  • Тень свечи.
  • Длина тени.
  • Размер тела свечи.
  • Закрытие свечи.

Тень свечи показывает отскок цены от определенного уровня. Если вы видите очень длинную тень – значит сила этого отскока достаточно велика.

Когда вы видите график со множеством свечей с длинными тенями, это говорит нам о неспокойном и неуравновешенном состоянии рынка, что больше всего подходит для фазы консолидации. Если вы видите большие и чистые свечи без теней, это признак сильного тренда.

Самый простой способ определить силу тренда на рынке – это посмотреть на размер тел свечей. Большие тела показывают, что импульс на рынке сильный, а маленькие – что он слабый или его совсем нет.

Закрытие свечи покажет нам, кто одержал победу на данном временном отрезке – быки или медведи.

Если свеча закрывается возле своего максимума – быки контролируют ситуацию.

Как научиться понимать рынок? Трейдинг с Александром Герчиком.

Если свеча закрывается посередине – на рынке присутствует неопределенность.

Если свеча закрывается на своем миниуме – медведи одерживают победу.

Паттерны прайс экшен

Пин бар – это разворотный паттерн. Ключевым фактором здесь является отскок цены от определенного ценового уровня.

Механика рынка и движения цены

Бычий пинбар – маленькая свеча с длинным нижним хвостом, показывающая отскок от более низких цен.

Медвежий пинбар – маленькая свеча свеча с длинным верхним хвостом, показывающая отскок от более высоких цен.

Однако, если вы видите медвежий пинбар, это вовсе не означает, что цена потом пойдет вниз. Это может быть просто откато на более низком таймфрейме.

Не входите сразу же в рынок при появлении пин бара. Скорее всего, он может оказаться всего лишь коррекцией тренда.

Вместо этого дождитесь отката цены к области поддержки либо сопротивления и входите на пин барах, которые опираются на эти уровни.

Обычные свечи с длинными тенями также будут показывать отскоки цены от определенного ценового уровня.

Другой вариацией пин бара является модель поглощения. По сути, поглощение – является тем же самым пин баром, но на более старшем таймфрейме.

Всегда помните, что торгуя по прайс экшен, вы должны фокусироваться на поведение цены, а не на поисках определенного паттерна.

Внутренний бар – свеча, которая находится в пределах максимумов и минимумов предшествующей свечи.

Как понимать любые движения рынка. Механика и логика рынка

Внутренний бар может быть как свечой продолжения тенденции, так и разворота. Ключевым моментом здесь является низкая волатильность последней свечи, что дает нам возможность войти в сделку с небольшим стопом.

Многие трейдеры торгуют внутренний бар на его пробой или на пробой материнской свечи, однако на боковом рынке такая стратегия часто терпит неудачу.

Поэтому лучше всего внутренний бар себя показывает на сильных трендовых рынках, когда вход происходит по направлению тренда.

Другой вариант внутреннего бара – сетап фейки или ложный пробой внутреннего бара. Внутренний бар пробивается в одном направлении, но потом цена делает откат и закрывается в пределах материнской свечи или самого внутреннего бара.

Следующий паттерн прайс экшен, который мы можем использовать – это флаг. Ценовой диапазон постепенно сужается, а потом происходит его пробой в направлении тренда.

Свечи с широким диапазоном показывают полную победу покупателей или продавцов.

Cерия свечей, зажатых в узком диапазоне говорит нам о возможном взрывном движении, которое может скоро последовать. Вы можете торговать такие модели на пробое уровня консолидации или на последующем откате после пробоя.

Почему прайс экшен работает?

Основная идея прайс экшен заключается в изучении движения рынка относительно изменения цены в прошлом.

Каждый день рынок прокладывает свой собственный путь, который может стать нашей дорожной картой к будущему движению цены. От нас только требуется научиться ее читать. Изучая максимумы и минимумы предыдущих дней, недель и месяцев, мы можем выработать общее представление о том, что может происходить с ценой в будущем.

Вот отличный пример того, как цена может реагировать на значимые уровни поддержки и сопротивления:

На следующем графике обратите внимание, как ключевые уровни выступают в качестве границы и постоянно сдерживает цену:

Очевидно, что эти уровни могут быть для нас полезны. Не каждый график будет настолько идеальным. Однако вам не обязательно привязываться к одному графику, вы всегда можете обратить внимание на другие торговые инструменты.

Причина, по которой прайс экшен работает и работает хорошо, заключается в том, что все трейдеры смотрят на одни и те же графики.

К примеру, мой дневной график EURUSD выглядит так же, как и для любого другого трейдера в любой точке мира.

Однако те трейдеры, которые использует индикаторы не могут сказать то же самое, потому что существуют тысячи различных индикаторов и комбинаций индикаторов. Например, MACD могут использовать только 5% из тех, кто торгует дневном графике EURUSD. Из этих 5%, может быть, только 0,07% используют MACD в сочетании с RSI.

Поскольку вариации бесконечны, таков и результат. Другими словами, результаты не настолько последовательны, как использование ключевых уровней, которые одинаковы для всех.

Почему это настолько важно? Все сводится к психологии. Вы когда-нибудь сидели в пробке и были свидетелями того, как один водитель выехал на обочину, чтобы обойти другие машины? Что происходило после этого? Другие машины также начинали следовать его примеру, верно? Это потому, что большинство людей являются последователями, а не лидерами.

То же правило относится к трейдингу на любом рынке с достаточной ликвидностью. Если большой процент трейдеров имеют одинаковые или похожие уровни на своих графиках, шансы того, что одни трейдеры последуют за другими максимально увеличиваются. И это нормально. Трейдинга – это место, где стоит быть последователем, а не лидером.

Важно отметить, что значимые уровни прайс экшен лучше всего работают на рынках с высокой ликвидностью. Особенно это касается рынка форекс, который из-за своей самой высокой ликвидности может считаться одним из самых лучших рынков для торговли с помощью прайс экшен.

Как торговать по прайс экшен?

Сколько раз вы слышали поговорку «тренд ваш друг»? Я уверен, что много раз. Но сколько раз вы терпели убыток, когда пытались торговать против тренда? Когда рынок находится в тренде, с ним не стоит бороться. Это все равно что пытаться плыть против течения.

Обратите внимание, как цена формирует более высокие максимумы и минимумы во время восходящего тренда.

Устойчивое направленное движения по тренду, будь то восходящий или нисходящий тренд, обычно происходят после периода консолидации.

Некоторые из вас, возможно, могли заметить бычий пин бар, который сформировался сразу после закрытия выше уровня сопротивления фигуры треугольник.

Обратите внимание на то, как короткие периоды бокового движения цены формируются между каждым движением рынка вверх или вниз:

Этот тип консолидации может быть полезным, поскольку он может предложить возможность торговли на пробой, как только рынок продолжит свое движение.

С другой стороны, есть тип консолидации, которую я не буду торговать ни при каких обстоятельствах. Обычно она называется рваной:

Концепция торговли в консолидации довольно проста. Она включает в себя две области, которые действуют как поддержка и сопротивление. На этих областях мы можем входить в покупки и продажи. Однако при этом не стоит забывать о глобальной картине рынка:

Обратите внимание, что поскольку на рынке глобальный нисходящий тренд, лучше всего рассматривать продажи только от уровня сопротивления и отказаться от покупок на уровне поддержки.

Торговая стратегия – это четкий план, который позволят добиться максимальной прибыли при минимальном риске. Торговая стратегия может включать в себя:

Список можно было продолжать, потому что многие трейдеры годами тестируют разные стратегии. К примеру, мне нравится использовать пин бары и внутренние бары.

Каждая хорошая торговая стратегия должна:

  • Содержать четкую последовательность действий.
  • Предоставлять торговое преимущество.
  • Быть проверенной на истории.
  • Должна основываться на том, что делает рынок.

В основе любых стратегии прайс экшен лежат уровни поддержки и сопротивления в сочетании со свечными паттернами. Вот два отличных примера того, как мы можем торговать.

Структурные факторы слияния и прайс экшен

Самая мощная комбинация, которую может использовать трейдер – это сочетание прайс экшен и структурных факторов слияния. Что я имею в виду под слиянием? Это объединение двух и более аспектов технического анализа, которые указывают нам на направление цены. Прайс экшен позволяет нам изучить поведение цены в прошлом, а структурные факторы помогают нам предугадать движение цены в будущем.

Лучшее, что мы можем сделать как трейдеры – это постоянно увеличивать шансы в свою пользу. Именно подобную стратегию использует казино. У казино всегда есть преимущество в долгосрочной перспективе. Конечно, иногда казино проигрываюет некоторым клиентам, но в течение года его прибыль все равно будет увеличиваться. Так что начните относиться к своему торговому счету как владельцы казино относятся к своему бизнесу, постоянно накапливая статистическое преимущество в свою пользу.

Чтобы проиллюстрировать, как мы можем это сделать, давайте рассмотрим пример взаимодействия цены и структруных факторов слияния:

Мы всегда начинаем с рисования уровней поддержки и сопротивления. Обычно лучше начать с недельного графика, а затем перейти к дневному. Это гарантирует, что вы отметите ключевые уровни в первую очередь.

Давайте разберемся с тем, что происходит на графике:

  • Мы видим ключевой уровень поддержки и сопротивления.
  • На закрытии торгового дня появляется хорошо сформированный пин бар выше ключевого уровня.
  • Тренд на рынке явно восходящий.
  • Есть достаточно свободного пространства для потенциального движения цены и получения как минимум 2R прибыли на сделку.
  • Скользящие средние обеспечивают динамическую поддержку, которая сочетается с нашим ключевым уровнем.

Мы получаем сочетание многих структурных факторов слияния, которые максимально увеличивают наши шансы на успешную сделку. Мы можем воспринимать каждый фактор слияния как дополнительные 15 или 20 процентов, которые мы можем добавить к вероятности движения цены в выбранном нами направлении. Однако не стоит забывать, что в трейдинге не существует 100% вероятности, и всегда нужно использовать стоп-лосс и контролировать свои риски.

Рабочая стратегия прайс экшен

Система прайс экшен предоставляет нам множество торговых возможностей. Мы можем открывать сделки: на разворот тренда, на его продолжение, во время консолидации, на пробой или на отскок от уровней поддержки либо сопротивления. В своей торговой стратегии я сосредоточусь на одной, моей любимой торговой возможности – разворот тенденции.

Разворотные сетапы прайс экшен одни из самых сильных и простых в трейдинге. И поскольку на форекс цена часто разворачивается, вы можете использовать только эту стратегию и торговать прибыльно.

Разворотные сетапы состоят из трех частей:

  • Сильный тренд.
  • Разворотная свеча.
  • Противоположный тренд.

Остановимся подробней на каждом из пунктов.

Сильный тренд – это сильный бычий или медвежий тренд, который упирается в уровень поддержки либо сопротивления.

В примере выше текущая тенденция – это сильный медвежий тренд, свидетельствующий о том, что на рынке присутствует много продавцов и мало покупателей. Медведи проталкивают цену вниз к области поддержки.

ЛУЧШИЕ и простые точки входа.

Если бы на рынке было больше покупателей, тренд был бы бычьим, и цена бы двигалась к области сопротивления.

Сильный тренд также может формироваться всего одной свечой.

Разворотный сетап состоит из одной или нескольких свечей неопределенности. Эти свечи должны формироваться на уровнях поддержки либо сопротивления.

Если свеча неопределенности формируется неподалеку от области поддержки либо сопротивления, тогда ее мы не принимаем во внимание.

Почему свеча неопределенности должна находиться именно в зоне поддержки либо сопротивления? Потому что мы не можем полагаться только на одну свечу неопределенности, которая может возникнуть посередине графика. В этом случае она бы выражала только неопределенность на данном временном отрезке и ничего больше.

Только когда свеча неопределенности появляется в зоне поддержки либо сопротивления, мы имеем рабочий разворотный сетап.

После того, как текущая тенденция останавливается на уровне поддержки либо сопротивления, и возникает свеча неопределенности, текущий тренд чаще всего разворачивается на противоположный.

Точка входа

Теперь мы знаем, как выглядит наша торговая установка. Поэтому нам нужно войти в рынок после появления свечи неопределенности и до момента развития противоположного тренда. Также нам важно не открыть сделку слишком рано, так как любой тренд может продолжится.

Некоторые трейдеры ждут следующую подтверждающую разворотную свечу, но часто эта свеча может быть слишком большой, и наша точка входа уже будет слишком невыгодной, так как мы упустим большую часть потенциальной прибыли.

Оптимальной для нас будет точка входа по максимуму или минимуму свечи неопределенности, где мы размещаем стоп ордер для открытия сделки. Стоп-лосс установим за противоположный конец свечи.

Мы установили нашу точку входа на несколько пунктов ниже минимума свечи неопределенности, а наш стоп-лосс размещен несколько пунктов выше максимума свечи. Если цена достигнет стоп-лосса, это будет означать, что покупатели восстановили контроль над рынком, и наша торговая установка более недействительна.

Для длинных позиций мы устанавливаем нашу точку входа на несколько пунктов выше максимума свечи неопределенности, а стоп-лосс на несколько пунктов ниже минимума свечи.

Это самый простой способ входа в рынок и самый эффективный.

В качестве ближайшей цели взятия прибыли можно использовать следующий уровень поддержки либо сопротивления.

Минимальное соотношение риска к прибыли должно составлять 1:1.5. Это означает, что размер тейк-профита должен быть в полтора раза больше, чем размер стоп-лосса.

Если ближайший уровень поддержки либо сопротивления находится достаточно близко, такую сделку лучше не открывать.

Эта стратегия работает на каждой валютной паре на форекс и также отлично себя показывает и на других рынках.

Предпочтительные таймфреймы для торговли – H4 и D1.

Как использовать прайс экшен на практике?

Торговля по прайс экшен – ваша рабочая стратегия. Вы используете Пин бар и модель Поглощение на ключевых уровнях. Однако отскок от уровня не всегда происходит, и иногда цена заходит за уровень, продолжая идти дальше до вашего стопа. Вы думаете, что я сделал не так? Или же количество ваших торговых настроек настолько невелико, что вы иногда задумываетесь, занимаетесь ли вы вообще трейдингом? Но не беспокойтесь – вы не одиноки в этих вопросах.

Низкое количество сделок

Чтобы торговать по прайс экшен, нужно набраться терпения. Это связано с тем, что трейдер ожидает подтверждающего сигнала на уровне поддержки либо сопротивления. Сигналом может служить, к примеру, Пин бар.

Но ожидая подтверждения, трейдеры могут пропускать торговые возможности, когда цена касается уровня и отскакивает от него без всяких сигналов. Что можно сделать в такой ситуации?

Один из способов решения этой проблемы – не ждать подтверждающего сигнала. Попробуйте открыть позицию без паттерна прайс экшен от уровня.

Используйте эту стратегию на демо-счете, а затем сравните результаты с вашей реальной торговлей. Посмотрите, есть ли разница в вашей частоте сделок и прибыльности? Вы можете быть удивлены результатами.

Также вы можете изучить возможность торговать экзотическими валютными парами, акциями и фьючерсами.

Ожидание уровней

Трейдеры прайс экшен всегда ждут, пока цена дойдет до их уровня.

Часто на сильном трендовым рынке цена не возвращается к уровню после пробоя, чтобы его протестировать с обратной стороны. Это приводит к тому, что вы можете остаться без позиции, когда цена продолжит свое движение.

Поэтому в данной ситуации вы можете опуститься на более низкий таймфрейм, чтобы попытаться там найти точку входа. К примеру, если на дневных графиках сильный тренд, попробуйте найти торговые возможности на H1. Вы заметите, что на более низком таймфрейме существуют свои уровни поддержки и сопротивления. И вы можете торговать от этих уровней в соответствии со структурой старшего таймфрейма.

На графике ниже вы можете увидеть три точки входа на младших таймфреймах.

Слишком плотные стопы

В большинстве книг по трейдингу и статьях в интернете рекомендуется размещать стопы за максимумами или минимумами свечей. Поэтому неудивительно, что большинство трейдеров размещают стопы в одном месте. К примеру, на несколько пунктов ниже теней свечи, чуть выше уровня сопротивления или поддержки.

Для маркет-мейкеров очевидно, где размещаются стопы большинства трейдеров. Поэтому очень часто ваши стопы задеваются, и только потом цена начинает идти в вашу сторону.

Решение данной проблемы будет ставить ваши стопы на большем расстоянии. Для этих целей вы можете использовать индикатор ATR, чтобы определить, насколько далеко должен быть размещен ваш стоп-лосс.

Как правильно читать график акций?

Если ваш стоп все-таки будет задет даже на таком расстоянии – значит, скорее всего, поддержке либо сопротивлению не удалось устоять и они были пробиты.

Размер разворотной свечи

Разворотные свечи показывают нам, отскочит ли цена от уровня или же пробьет его. Встречаются самые разные модели пин баров и свечей поглощения, но какие из них лучшие? Как правильно оценивать размер разворотных свечей для прибыльной торговли?

Одним из способов будет использование индикатор ATR для оценки волатильности рынка, а также сравнение его с диапазоном разворотной свечи. Вам нужен пин бар, размер которого будет в два раза больше ATR. Чем больше размер свечи по сравнению с ATR, тем выше вероятность разворота.

На графике ниже значение ATR равняется 45 пунктам. Первый пин бар, который имеет размер 42 пункта, поэтому его лучше пропустить. Следующий пин бар уже с диапазоном 92 пункта. Это в 2 раза больше значения ATR, поэтому его можно выбрать для входа в рынок.

УЧИМСЯ ЧИТАТЬ ФУТПРИНТ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ НОВИЧКУ

Данная статья ориентирована в первую очередь на тех трейдеров, которые только постигают азы торговли по кластерным графикам. Новичку важно выработать понимание того, как правильно читать Футпринт. Речь идет, как о тренировке зрительного восприятия, то есть, научиться находить нужную информацию на графике, так и о тренировке ума, чтобы понять, что она значит. Представленный в этой статье материал не обязательно является единственным или лучшим подходом и носит исключительно рекомендательный характер. Поэтому каждый из вас вправе его модифицировать в соответствии с вашими потребностями.

Предполагается, что у читателя уже есть, по крайней мере, базовое понимание того, что такое кластерный график Футпринт и каков принцип его построения в торгово-аналитической платформе ATAS. Если вы еще не знакомы с этим видом отображения биржевой информации, перед продолжением прочитайте наши публикации «Анатомия кластерного графика (Футпринт)» и «Типы кластерных графиков (Футпринт). Часть 1»

Данные ленты традиционно транслируются в табличной форме с помощью так называемого окна Time & Sales. Старая концепция «чтения ленты» относится к умению читать и интерпретировать быстро меняющиеся данные в окне T&S, чтобы получить представление о потоке ордеров. Чтение ленты – это процесс, приводящий трейдера к умственному истощению и довольно-таки легко пропустить что-то. Немногие трейдеры умеют замечать паттерны, скрытые в этих данных. Интерпретация информации, которую предоставляет Футпринт, может значительно упростить чтение ленты в чистом ее виде и даже помочь выявить динамику рынка и поведение цены, которое нелегко распознать при чтении чистой ленты.

  • Поток ордеров
  • Структурные элементы кластерного графика / Футпринта
  • Строительные блоки паттернов Футпринт
  • Интрабаровые паттерны
  • Паттерны с узловыми точками объема в конце бара
  • Мультибаровые паттерны

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Поток ордеров

Поток ордеров

Если вам не понятно значение фразы «поток ордеров», то понимание обязательно придёт после прочтения наших статей о кластерных графиках. Анализ потока ордеров — для многих трейдеров недостающее звено в интерпретации рынка. Это относится к пониманию того, как ордера поступают на рынок и как их исполняют.

Поток ордеров — это двухсторонний аукцион, происходящий на рыночном микроуровне. Оценка потока ордеров в реальном времени может помочь трейдеру понять, как заключаются сделки на продажу и покупку.

Паттерны потока ордеров на кластерном графике, которые мы сегодня рассмотрим, НЕ являются традиционными ценовыми паттернами. Скорее, это паттерны T&S, о существовании которых многие трейдеры даже не подозревали. Данные в окне T&S слишком быстро перемещаются, чтобы гибко интерпретировать входящий поток информации.

Паттерны Футпринт можно классифицировать по трем основным категориям:

  • паттерны внутри бара,
  • паттерны в конце баров,
  • мультибаровые паттерны.

Эти паттерны редко, если вообще когда-либо, означают что-нибудь сами по себе. Именно поэтому чтение кластерных графиков Футпринт радикально отличается от традиционного анализа ценовых паттернов и/или анализа на основе индикаторов.

Футпринт не является «системой» с красным/зеленым “огоньком”. Но глубокое понимание данных, транслируемых в виде кластерного графика, позволит трейдеру использовать их в связке с текущим рыночным контекстом и разумной рыночной логикой. Теория биржевого аукциона или любая другая жизнеспособная аналитическая философия в сочетании с Футпринтом, предоставит трейдеру качественную поддержку в принятии торгового решения.

В целом, объемный профиль, анализ зон поддержки и сопротивления, трендовые линии и другой тип макроанализа общей картины рынка указывает трейдерам место для торговли, то есть, говоря простым языком, ГДЕ ТОРГОВАТЬ. Футпринт предназначен для того, чтобы показать трейдеру, КОГДА ТОРГОВАТЬ, так как он отображает поток ордеров.

Футпринт — это графическое или табличное представление самых базовых и фундаментальных рыночных данных, являющихся результатом торговой активности. Это очень естественный способ представления данных.

После того, как вы получили базовое представление о том, что такое график Футпринт (а мы надеемся, что вы уже знакомы с этим видом графика), необходимо научиться правильно наблюдать за данными, которые он предоставляет. Для этого нужно изучить, как определять ключевые элементы структуры кластерного графика. Как раз эту задачу и призваны решить наши публикации о Футпринте.

Для начала нужно разобраться, что представляют собой различные элементы структуры Футпринта, и только потом делать выводы относительно значения этих элементов в различных контекстах. Кроме того, в последствии, вы сами научитесь собирать элементы в паттерны. Таким образом, вы будете создавать свои собственные правила, основываясь на реальных данных, а не на каких-то традициях, или книгах очередного псевдогуру трейдинга. Футпринт позволит вам делать собственные выводы, если вы научитесь объективно его анализировать.

Структурные элементы кластерного графика / Футпринта

На что следует обращать внимание?

Как вы уже знаете из статьи «Анатомия кластерного графика (Футпринт)», существует множество различных вариантов отображения Футпринта. В целях обучения мы рекомендуем использовать классический BidXAsk Футпринт.

BidxAsk Футпринт отображает все данные в максимально возможном разрешении. Только после того, как вы приобретете опыт в использовании кластерного графика BidxAsk, вы сможете сделать осознанный выбор в пользу других типов кластерного графика, которые лучше всего подойдут для вашего личного стиля торговли. А пока что мы сосредоточимся на тренировке вашего визуального восприятия, то есть на что смотреть.

На время изучения данного материала, рекомендуем прекратить торговать. Торговля и связанные с ней эмоции могут нарушить способность объективно интерпретировать биржевые данные. Дополнительная нагрузка, связанная с изучением Футпринта, исказит ваше восприятие объективной информации.

Строительные блоки паттернов Футпринт

В следующих разделах мы приведем примеры некоторых наиболее важных паттернов Футпринта. Все паттерны можно разбить на три общие категории:

  1. Внутрибаровые паттерны: это те паттерны, которые формируются внутри бара в реальном времени.
  2. Паттерны с узловыми точками объема в конце бара: это те паттерны, которые могут быть оценены и проанализированы только во время или после закрытия бара.
  3. Мультибаровые паттерны: паттерны, которые состоят из серии баров.

Изучение построения паттернов в высокой степени детализации приводит нас к пониманию того, что все они состоят из таких строительных блоков:

  1. Интенсивность объема и/или дельты в заданном баре или ячейке Футпринта.
  2. Уровень дисбаланса или баланса между проторгованным объемом по цене Ask и по цене Bid в конкретной ячейке или кластере ячеек.
  3. Способность или неспособность цены продолжить движение в направлении текущего потока ордеров, исходя из контекста пунктов 1 и 2, приведенных выше.

Интрабаровые паттерны

Цвет и оттенок отдельно взятых ячеек

Чем темнее оттенок ячейки, тем более несбалансированным является поток ордеров. Более светлые оттенки указывают на более сбалансированную торговлю. Аналогично, ряд соседних ячеек одинакового цвета указывает на направленную торговлю. Если от ячейки к ячейке цвет резко меняется, то это указывает на баланс и/или нерешительность. Вы не увидите на рынке «идеальных» паттернов. Старайтесь подходить к ним с критической точки зрения, не пытайтесь искать на что похожа та или иная структура на рынке. Избавьтесь от привязанности к тому, во что вы верите и фокусируйтесь на объективной картине.

Относительные и абсолютные значения

Относительный баланс между Bid объемом и Ask объемом в каждой ячейке дает информацию о том, как развивалась торговля в контексте спроса и предложения. Если Bid объем и Ask объем практически равны, то это указывает на сбалансированную торговлю. Неравные значения указывают на направленную торговлю. Однако, как только неравенство достигает крайнего значения, это говорит о том, что пик спроса или предложения достигнут.

Наблюдая за вышеописанными факторами, помните о том, где цена находится в текущий момент и откуда она пришла – общий контекст. Например:

Когда вы стали свидетелем экстремального дисбаланса в ячейке – после значительного ценового движения или в его начале?

Где находится в настоящее время цена – на границах долгосрочного ренджа или внутри диапазона?

От контекста рынка зависит все.

По мере того, как цена двигается к очередным экстремумам (внутридневным максимумам или минимумам, дневным максимумам или минимумам и т. д.), что при этом происходит с объемами Bid и Ask?

Цель наблюдения за футпринтом заключается в том, чтобы определить, иссякает торговая активность, или же, наоборот, увеличивается на тех или иных экстремальных ценовых уровнях.

Числовые значения могут иметь как относительный смысл, так и абсолютный. Под относительным мы подразумеваем, как конкретное значение соотносится с его собственным значением ранее при формировании бара, а также с соседними ячейками и барами. Абсолютные значения помогают оценить волатильность. Для каждого рынка характерны определенные абсолютные значения. Кроме того, они зависят от рассматриваемого таймфрейма. При оценке абсолютных значений объема следует учитывать время суток, определенные события (предпраздничная торговля, предэкспирационный период, выход новостей и т. п.)

Паттерны с узловыми точками объема в конце бара

Узловая точка высокого объема (англ. volume node) — это ценовой уровень с выраженным общим объемом, проторгованном по данной цене. Узловые точки с низким объемом также важны. Необходимо отслеживать появление этих узловых точек, а также анализировать поведение цены при повторном подходе к ним.

Анализируя Футпринт, спросите себя, на каком конце бара находится основная часть проторгованного объема. Было это ближе к открытию бара или ближе к закрытию? Или же объем по всему бару распределен относительно равномерно? Возможно, объем распределен колоколообразно, что предполагает сбалансированность рынка, по крайней мере, в текущий момент. Опять же, обязательно обращайте внимание на контекст. Является ли объем настолько высоким в узле, что можно сделать предположение о том, что цена встретила сильную зону спроса/предложения? Также учитывайте общий объем в баре. Если он слишком низкий, то возможно рассматривать узловую точку бессмысленно.

Рынки в микробалансе могут означать разные вещи в разное время. Задача трейдера – понять контекст: баланс обусловлен типичным бездействием участников рынка в обеденное время, или же этот баланс возник в результате реального консенсуса по стоимости среди всех участников?

Является ли микробаланс частью более крупного баланса? Или он представляет собой остановку в сильном тренде? Является ли баланс результатом достаточно серьезных рыночных движений, или же он появляется после слабой или практически отсутствующей рыночной активности?

Еще одна вариация узловой точки представлена на следующем рисунке. Обратите внимание на сходство распределения объема с первым примером. Общее распределение объема аналогично. Тем не менее, в первом примере (выше справа) узловая точка представляет собой высокий объем продаж. В случае, показанном ниже, узловая точка также находится внизу бара, но на этот раз со значительным объемом покупок. На рынке происходит битва, а не остановка. Это разворот? Нельзя сказать точно. На самом деле, совсем неясно что произойдет дальше, но такие данные все равно могут оказаться полезными. Наличие информации, которая предполагает неопределенность на рынке, также может принести пользу. Например, вы можете использовать такой сигнал неуверенности, чтобы зафиксировать прибыль, или же просто выйти из сделки.

Ненулевые значения в экстремальных ячейках бара

Тот факт, что объемы покупок или продаж не иссякают в экстремальной точке бара (концепция теории аукционов), предполагает, по крайней мере краткосрочно, что торговля на данном ценовом уровне продолжится и его повторный тест является весьма вероятным.

Общий объем, проторгованный в баре

Не забывайте о традиционных данных, таких как общий объем и ценовой диапазон. Футпринт не отменяет базовый анализ соотношения цены и объема, а дополняет его. Но теперь, помимо общего объема за определенный период времени, трейдер может также посмотреть общую дельту, которая отображает направленность потока ордеров. Может оказаться очень полезным сравнение значений диапазона цен, объема и дельты; как от бара к бару, так и для того, чтобы определить корреляцию объема и дельты в конкретно взятом баре. Чтобы упростить трейдерам работу, в торгово-аналитической платформе ATAS есть индикатор Cluster Statistic, который отображает эти итоговые данные. Панель этого индикатора может отображать множество других значений и полностью настраивается пользователем.

Мультибаровые паттерны

Провалившийся аукцион

Провалившиеся аукционы могут принимать различные формы. Фактически, провалившийся аукцион – это, когда покупатели или продавцы не проявляют активности на определенном уровне цен, это тот случай, когда ни одна из сторон не заинтересована в текущих ценах. Научитесь различать истинный провал аукциона и ситуацию, похожую на этот провал. Давайте представим себе ситуацию, когда на большом объеме рынок поднялся до ключевого уровня сопротивления сразу после открытия, а затем на экстремальных ценовых уровнях объем резко упал до минимальных значений. Теперь, для сравнения, рассмотрим другую ситуацию: рынок в обеденное время, в период, когда нет новостей, показывает слабость на ценовых экстремумах. В первом случае существует достаточный потенциал для совершения сделок, во втором случае было бы разумно остаться вне рынка.

В приведенном ниже примере мы видим, как по мере небольшого роста цены объем падает, и, как очередной раунд покупок (темно-зеленая ячейка) не способен протолкнуть цену выше.

Этот пример хорошо демонстрирует, как аналитические пазлы собираются в общую картину. Во-первых, обратите внимание на то, как рынок двигается бар за баром к более высоким ценам. В каждом из этих баров аукционы проваливались в верхних точках. Затем поток ордеров демонстрирует сравнительно сильную покупку в виде темно-зеленой ячейки футпринта (768 продаж против 1822 покупок). Данная ячейка демонстрирует сильный дисбаланс, тем не менее, лучшая цена после сильной покупки делает движение в один тик и в ячейке выше объемы резко падают.

Далее мы видим, как сильная покупка превращается в сильную продажу в соседних двух ячейках ниже. Наш пример хорошо показывает, как нужно читать Футпринт. Если бы такая ситуация возникла на значимом ценовом уровне (например, на уровне экстремума предыдущего дня, на границе многодневного диапазона, на верхней границе зоны стоимости и т. д.), то этот сценарий был бы идеальным сигналом для входа в рынок. Однако мы не призываем вас искать паттерны, которые в точности имитируют этот сценарий. Речь идет о том, как научиться правильно оценивать различные аспекты в конкретном контексте.

Движение точки POC (узловая точка высокого объема)

Определение того, в какое время торгуется инструмент и в какой ценовой зоне является важным компонентом торговли в реальном времени. Все это часть ответа на вопрос: а каков контекст?

Не менее важно понять, в каком направлении ведется торговля. Это еще один способ оценить поток ордеров.

Просто глядя на ценовые бары (которые не являются Футпринтом), мы не сможем оценить реальную картину происходящего на рынке. Однако, если трейдер будет отслеживать движение точки POC (узла высокого объема), то это поможет ему определить истинное направление тренда на рынке на заданном таймфрейме. В приведенной ниже последовательности баров черными рамками выделены самые крупные объемы. Это устраняет необходимость мысленно вычислять те цены, по которым в барах проходили самые высокие объемы.

Дивергенции (расхождения) между направлением ценового движения и общей дельтой

Дельта-дивергенции могут принимать различные формы, но в конечном итоге они показывают только одно: убеждения трейдеров НЕ соответствуют движению цены. Существует поведенческая несогласие. По сути, для данного ценового движения не достаточно агрессивности, которая обычно необходима для поддержания продолжения движения цены в определенном направлении. Такого рода дивергенции могут возникать в последовательностях произвольного количества баров.

Надеемся, что Вам понравился сегодняшний материал. Обязательно ставьте лайк и следите за обновлениями нашего блога. Впереди еще много интересного!

Внимание! Торговля на бирже сопряжена с финансовыми рисками и подходит не всем инвесторам. Данная публикация носит исключительно информационный характер. Проведение торговых операций на финансовых рынках может привести к получению убытков и потере инвестиционных средств. Перед использованием торговых идей убедитесь, что вы в полной мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями и опытом для торговли на бирже.

Лучшие русскоязычные брокеры:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Высокие бонусы!
    Быстрые выплаты!
    Бесплатное обучение!

  • Binarium
    Binarium

    Честный и надежный брокер!
    Выбор более 50 000 трейдеров!