Зоны событий в трейдинге

Рейтинг брокеров за 2021 год:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Высокие бонусы!
    Быстрые выплаты!
    Бесплатное обучение!

  • Binarium
    Binarium

    Честный и надежный брокер!
    Выбор более 50 000 трейдеров!

Расширение "зоны комфорта" в трейдинге на Форекс

Комфортная работа на валютной бирже Форекс ассоциируется у ее участников с использованием максимально знакомых трейдинговых инструментов, стратегий, методов входа на рынок и других элементов торговли. Такой подход к работе оптимален для консервативных спекулянтов, ориентированных на получение небольшого, но стабильного профита. Однако для амбициозных трейдеров, стремящихся к постоянному увеличению прибыли он не подходит.

Чтобы добиться успеха в валютном бизнесе, трейдеру часто приходится расширять зону личного комфорта. Такой подход к работе позволяет спекулянту увеличить свой потенциал и ежемесячный профит.

В механизме усиления рабочего капитала используются два приоритетных направления:

1. Расширение арсенала финансовых инструментов, что позволяет находить новые возможности для увеличения доходности трейдинга.

Свинг ТРЕЙДИНГ и ДЕЙТРЕЙДИНГ. АЛГОРИТМ ТРЕЙДЕРА.

2. Поиск оптимальной стратегии управления рабочим депозитом.

Рейтинг честных брокеров:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Высокие бонусы!
    Быстрые выплаты!
    Бесплатное обучение!

  • Binarium
    Binarium

    Честный и надежный брокер!
    Выбор более 50 000 трейдеров!

Расширение зоны комфортной торговли должно происходит постепенно, иначе возрастет уровень тревожности спекулянта. Многие психологи отмечают важность прогрессирования небольшими темпами, что позволяет со временем преодолеть негативные наклонности, мешающие увеличению профита. К тому же, профессиональный рост во многом меняет торговое восприятие трейдера. Это, в свою очередь, помогает спекулянту занимать безубыточные позиции в валютном бизнесе.

Применение новых технологий в процессе принятия торговых решений способно активировать профессиональные навыки трейдера и усилить интерес игрока валютной биржи к работе в торговой сессии. Приобретение нового торгового опыта способно повлиять не только на деятельность спекулянта в рыночной структуре, но и в других сферах жизни. Преодолевая собственные торговые привычки и стереотипы поведения, человек становится более решительным и ответственным.

Расширение привычных торговых пределов требует от трейдера полной самоотдачи, дисциплинированности и сосредоточенности. Несмотря на всю сложность подобного процесса, именно он позволяет спекулянту улучшить свой финансовый результат.

Топ 5 самых бесполезных индикаторов в трейдинге.

Начнем с самого простого и очевидного, для чего нужен индикатор в трейдинге? Любой индикатор должен помогать трейдеру объективно оценивать информацию и помогать принимать правильное решение.

Индикатор позволяет измерить как количественно, так и качественно какую либо модель на рынке. Если он это не делает или делает не объективно, то данный индикатор бесполезен.

Биткоин готов к восстановлению

Рейтинг надежности брокеров:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Высокие бонусы!
    Быстрые выплаты!
    Бесплатное обучение!

  • Binarium
    Binarium

    Честный и надежный брокер!
    Выбор более 50 000 трейдеров!

  1. Самый первый и самый массово распространенный в «кругах профи трейдеров» это индикатор уровней.

Уровни дисбаланса на форекс. Наши старые знакомые

На рисунке ниже вы можете видеть данный индикатор на графике цены.

Этот индикатор строит уровни поддержки и сопротивления. Считается, что цена разворачивается, или отскакивает от зоны или зон, где недавно было скопление цен. Такой индикатор невозможно объективно проверить на истории в симуляторе. Поэтому он не может быть применен с успехом в реальной торговле.

Вывод: бесполезен.

  1. Номер 2 индикатор в списке бесполезных – это индикатор поиска графических фигур.

Безиндикаторная система для среднесрочного трейдинга.

С данным индикатором, такая же проблема, как и с индикаторами уровней. Не смотря на, то, что его рисует программа, объективно он не может быть протестирован, а значит, он и не может быть применен с успехом. Значит, пользы от него быть не может, разве что художникам или чартистам (которые рисуют на графиках) он пригодится как инструмент для рисования. Но никак не трейдеру, который, ориентирован на результат.

  1. Индикатор Фибо или Фибоначчи.

Фибоначчи уровни вы можете найти в любом торговом терминале для трейдеров. Это один из самых массово распространенных инструментов графического анализа, построен на основе последовательности чисел Фибоначчи. Числа Фибоначчи — это ряд, состоящий из целых чисел. Их особенность заключается в том, что каждый элемент представляет собой сумму двух предыдущих чисел.

Как работают все финансовые рынки мира. Концепция аккумуляции и распределения.

Последовательность Фибоначчи начинается с 0 и 1. Продолжить ряд легко: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и так до бесконечности.

Как это должно работать в трединге: берутся экстремальные точки на графике : нижний и верхний уровни цены долгосрочного тренда, и вертикальное расстояние между ними делится на коэффициенты Фибоначчи: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 100%. После определения уровней соотношений на графике рисуются горизонтальные линии, представляющие уровни, указывающие на возможные уровни поддержки и сопротивления.

Объективное тестирование не нашло смещение цен в зоны фибоначчи. Единственная зона, которая имела смещение это зона 50 %.

Отсюда вывод в бесполезности зон (уровней) Фибоначчи для трейдера.

  1. Индикатор волн Эллиота.

Волны Эллиотта —это метод графического анализа, позволяющий оценить будущее поведение участников торговых операций с финансами на основе возникающих волн ценового изменения.

Основное в теории волн Эллиотта – мысль о том, что движение рынка циклично. Основное движение состоит из 5 волн, а коррекционное – из 3.

Как это выглядит на графике?

Существует множество индикаторов, которые автоматические рисуют данные волны. Основные недостатки состоят в том, что цена может существенно отклоняться от рисуемых волн. И здесь присутствует очень сильный субъективный фактор. Так как волны, как и другие виды графических моделей можно увидеть буквально в любой формации, при желании. Часто волны видны только по факту, а онлайн или в момент торговли не понятно, какая сейчас волна.

Уровни, которые отрабатывают 8 из 10. Торговля по уровням. [Минутка трейдера #22. TradersGroup]

Вывод: данный индикатор невозможно применить на практике, так как сами волны очень субъективны, для трейдера это бесполезный инструмент.

  1. Веер Ганна или углы Ганна.

Углы Ганна, Веер Ганна– пучок расходящихся лучей, проведенных по определенным правилам из одной точки (вершины). По мнению Ганна, лучи правильно построенного веера выступают в роли линий поддержки/сопротивления, действующих при описании движения финансового инструмента на любом историческом интервале и в настоящем, работающих как средство прогнозирования поведения цены в будущем.

  1. D. Gann говорил, что лучи веера являются отображением основных рыночных циклов (гармоний) на текущем, старших и младших периодах ценового графика. За счет этого Углы Ганна представляют набор сильных линий поддержки/сопротивления, между которыми перемещается цена, а их применение позволяет не только анализировать текущую ситуацию, но и получать четко обоснованные прогнозы ее развития.

Смотрим на рисунок ниже.

Чем больше линий вы нанесете на график тем, больше вероятность, что от одной из них рынок обязательно отскочит. Просто? Проблема состоит в том, что это субъективно и не проверяемо.

Как и с другими перечисленными выше индикаторами, основная проблема состоит в субъективности и невозможности применить на практике с успехом. Вывод: не используйте субъективные инструменты.

Ретест как подтверждение истинности пробоя уровня

В Price Action уровни поддержки и сопротивления не менее значимы чем паттерны. В трейдинге в работу берутся оба варианта реакции графика – и отбой, и пробой. Но при заходе цены за поддержку или сопротивление заранее неизвестно что произойдет далее – возврат обратно или полноценное продолжение тренда. Нужен фильтр для отсеивания ложных пробоев, в его роли и выступает ретест. В большинстве случаев тестирование уровня после пробоя завершается возобновлением тренда.

Правильное построение уровней и определение ретеста

Напомним природу возникновения уровней на Форекс:

  • на определенной ценовой отметке наблюдается скопление ордеров, направленных против текущего тренда. В этой области скопился значимый объем;
  • если тренд недостаточно силен, происходит остановка и разворот рынка;
  • если объем против тренда недостаточен, уровень пробивается. Затем часть тех, у кого открыты позиции по тренду, частично фиксируют профит. В это время ретест уровня и происходит. Часть трейдеров в это же время входит в рынок в расчете на то, что пробой ложный и тренд сменится. В трейдинге используются оба варианта.

Что касается построения уровней, то на графике они отмечаются по значимым экстремумам. Немного уменьшите масштаб и по High, Low стройте сопротивления и поддержку соответственно.

Строятся они как по ценам закрытия свечей, так и по экстремальным ценам – работают оба подхода. Также вместо уровней часто используются зоны, построенные, например, по теням свечей.

Оценка ретеста уровня

Поведение рынка Форекс нельзя предсказать на 100% и не все пробои уровней отрабатывают. Иногда после заброса графика за поддержку или сопротивление следует не тестирование уровня с обратной стороны, а отмена пробойного сигнала.

Если в этой ситуации входить непосредственно в момент, когда происходит ретест, без подтверждения, велика вероятность срабатывания стопа. Сам по себе момент касания уровня с обратной стороны после пробоя не является основанием для заключения сделки.

В трейдинге важна надежность, так что все ретесты рекомендуем фильтровать. Для этого подойдет любой разворотный паттерн РА или просто анализ конфигурации свечи, на которой произошло касание пробитой поддержки или сопротивления.

Достаточно иметь базовые навыки анализа свечей и знать типовые паттерны РА, чтобы фильтровать ложные пробои.

Также рекомендуем учитывать характер движения графика до пробоя уровня, в момент его пробоя и при ретесте. В идеале события развиваются так:

  • идет уверенное движение;
  • пробой происходит на сильном движении, на индикаторе объемов в это время наблюдаем рост;
  • затем пробойный импульс затихает и начинается небольшой откат. В рамках коррекции отсутствуют резкие движения, делается попытка вернуться в область до пробоя поддержки, сопротивления;
  • когда эта попытка оказывается неудачной, считается, что ретест сформирован. Эта схема справедлива не только для Форекс, но и для других рынков.

В трейдинге учитываются все перечисленные приемы для оценки качества ретеста. К уже упомянутым методам можно добавить уровни Фибоначчи, индикаторы и прочие аналитические инструменты.

Как заключать сделки на ретесте уровня

Предпочтительнее работа с отложенными ордерами. Варианты следующие:

  • установить отложенный стоп ордер на пробитом уровне в расчете, что график коснется его и продолжится движение в направлении пробоя. Самый рискованный вариант – трейдер не знает, как поведет себя график при касании уровня, можно получить необоснованную убыточную сделку. В трейдинге делаем ставку на надежность, этот метод лучше не использовать;
  • более безопасный вариант – выставить ордер Sell Stop или Buy Stop при тестировании пробитой поддержки и сопротивления соответственно. Ордера выносятся за Low или High свечи, на которой состоялся ретест. Автоматически фильтруются ситуации, когда график вместо ретеста и продолжения движения разворачивается. С другой стороны, при недоходе до пробитого уровня точки входа вы не получите;
  • после оформления ретеста можно подождать подтверждения – то есть следующая свеча должна соответствовать предполагаемому направлению движения. Точка входа надежная, но соотношение стопа и тейк-профита ухудшается. Если будете брать ретест по такой схеме, обязательно просчитывайте отношение стопа к потенциальному профиту. Работаем стоп ордерами, как и в предыдущем случае.

Что касается тейк-профита, то он определяется по ближайшим уровням. Стоп можно выносить за противоположный экстремум свечи, на которой был протестирован пробитый уровень, либо за ближайший локальный экстремум на графике. Если входите на резком движении, можно ориентироваться на Фибо уровни.

Примечания к работе по ретесту уровня

Выше мы приводили множество примеров, но не всегда события развиваются именно так. Бывают отличные ретесты с подтверждающими паттернами, но в итоге по ним срабатывает стоп, происходит это и на Форекс, и на фондовом рынке.

Иногда ретест не виден на текущем таймфрейме. Обычно это происходит на резких движениях. В таких ситуациях либо не торгуйте вовсе, либо ищите тестирование уровня на младшем временном интервале.

И еще один нюанс – уровни со временем теряют «свежесть». Если ранее график несколько раз пробивал его, он превращался то в поддержку, то в сопротивление, ценность уровня невелика. Его в работу лучше не брать, даже если кажется, что ретест сформирован по всем правилам и есть подтверждение.

Нюансов при пробое уровней много, но если будете придерживаться перечисленных рекомендаций, то большую часть ложных сигналов сможете отфильтровать.

Трейдинг. Обязательные пункты. Зоны, структуры и пр. bull sh#t.

Заключение

Не каждый пробой уровня сопровождает ретест, так что часть пробоев в работу взять не получится. Но в трейдинге к этому и не стремятся, цель трейдера в том, чтобы торговать с высоким винрейтом и соотношением SL к ТР меньше 1,0. Если добьетесь этого – достигнете успеха в трейдинге.

Тестирование пробитых уровней с обратной стороны рекомендуем использовать как надежный фильтр истинности пробоя. Добавьте к этому паттерны РА, свечной анализ и сможете прибыльно торговать.

4 плюса и 3 минуса уровней Фибоначчи в трейдинге

Закономерности чисел Фибоначчи парадоксальным образом встречаются во многих сферах жизни. Стоит ли искать эти закономерности на финансовых рынках, или же это магия, фокусы и проделки финансового дьявола?

Содержание

Что такое числа Фибоначчи. Как они проявляются в природе

Прежде чем рассматривать линии и уровни Фибоначчи в трейдинге, хотелось бы узнать историю возникновения этих парадоксальных цифр.

А история нас относит к человеку по имени Леонардо Пизанский (точные даты его жизни не известны, но исторические данные говорят о 1170 — 1250 гг.), который и сформулировал критерий последовательности чисел.

Тем не менее, есть сведения, что последовательность чисел Фибоначчи объясняется еще индийской математикой, датированной 200-ми годами до нашей эры — практически за полтора тысячелетия до Леонардо Пизанского.

Суть значений Фибоначчи заключается в том, что они имеют определенную числовую последовательность, когда первые числа равны либо 0, 1, либо 1 и 1, а каждое последующее число равно сумме двух предыдущих. К примеру:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55… (1+1=2, 5+8=13, 21+34=55 и так далее).

Статистика алгоритмического трейдинга + новые статьи и новости финансовых рынков в нашем Telegram канале

Значение 0,618

Интересные закономерности начинают проявляться при делении определенных чисел друг на друга: если взять два рядом стоящих числа и меньшее разделить на большее, то результат будет стремиться к одному и тому же значению — 0,618 (и чем больше числа, тем точнее будет результат). К примеру: 3/5=0,6; 13/21=0,61904762; 34/55=0,61818182; 610/987=0,618034…

Зональный трейдинг — Марк Дуглас — АУДИОКНИГА

Значение 1,618

Аналогичным образом получается значение 1,618, если большее соседнее число разделить на меньшее. 5/3=1,6666…; 21/13=1,615384…; 55/34=1,617647…; 987/610=1,618032…

РЕТЕСТ УРОВНЯ. КАК ПРАВИЛЬНО ТОРГОВАТЬ РЕТЕСТ

Значение 0,382

Для получения этого значения нам понадобится взять меньшее число и разделить его на большее через одно. Вот он пример: 987/2584=0,381965…(опять же, чем больше числа, тем точнее результат будет стремиться к 0,382)

Главный парадокс чисел связан с тем, что значения переплетаются со спиралью Архимеда, которая, в свою очередь, встречается в природе, искусстве, религии и других сферах жизни. Например, самые яркие примеры спирали Архимеда — ракушки, некоторые цветы, растения, спиральные галактики и даже смерчи. Соотношение сечений этих объектов содержат значения Фибоначчи — 0,618, 0,382 и т.д.

Накопление/распределение и таймфреймы в трейдинге

Мир трейдинга не прошел мимо чисел Фибоначчи, и многие трейдеры пользуются инструментами, которые соприкасаются с этими значениями.

Числа Фибоначчи в трейдинге

Любой терминал, будь то Quik, MetaTrader, Thinkorswim или JForex от Dukascopy, имеет индикаторы, основанные на значениях Фибоначчи.

Тем не менее, числа Фибоначчи действительно удивляют, но все же нам — трейдерам — нужно иметь статистическую модель стратегий, индикаторов и подходов при трейдинге. Именно эти факторы послужат долгосрочному успеху.

Рассмотрим наиболее популярные инструменты Фибоначчи:

Линии Фибоначчи

Имеют уровни 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, которые воспринимаются как уровни сопротивления/поддержки.

Зоны Фибоначчи

Временны́е зоны имеют интервалы 1, 2, 3, 5, 8, 13 и т.д. Подробнее о них — чуть ниже.

Веер Фибоначчи

Строится по двум точкам — от начала тренда, до консолидации. Первая точка находится в 0%, последующие —38,2%, 50%, 61,8%.

За 1 час поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках

Линии Фибоначчи

Как уже было отмечено выше, линии имеют главные уровни — 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% (те самые значения 0,382, 0,618 и т.д.).

Индикатор может строиться как от начальной точки тренда, так и от конечной. Здесь каждый для себя выбирает наиболее оптимальные настройки сам.

На примере выше наглядный пример успешного уровня сопротивления в районе 38,2%. Здесь заметны низковолатильные подходы к 1310$ с образованием ап-траста (точки 1, 2), а в последствии цена проявляет усилие к уровню поддержки 1280$. Результатом становится пробитие этого уровня.

Объемный и кластерный анализ вместе с торговой платформой ATAS

Зоны Фибоначчи

Временны́е зоны, которые также основаны на числах Фибоначчи (еще бы не на них).

Теория, которую преподносит этот индикатор, заключается в том, что в тех местах, где значения чисел пересекаются с графиком цены, могут происходить какие-либо события на рынке — марк-ап, марк-даун, консолидация, либо же смена тенденции тренда.

КУПИЛ 4 АКЦИИ НА 100 ТЫСЯЧ / Инвестиции с нуля #39 / Куда вложить деньги, какие акции купить 2021

Строится индикатор по двум пикам. В данном случае мы строим по двум нисходящим пикам на нисходящем тренде. Для восходящих движений принцип построения будет зеркальный.

Пунктирная линия ведет от начала тренда до пика первой значимой коррекции. Временны́е уровни Фибоначчи выстраиваются автоматически. Здесь заметна смена тенденции в районе 61,8% (точка 1). В данном случае временную зону можно считать отработанной.

К тому же, повышенные объемы в точке 1 подсказывали об остановке движения — что мы и сейчас наблюдаем.

Зоны / точки ликвидности. То, о чём молчат трейдеры.

Веер Фибоначчи

Строится по двум точкам — точка начала движения и точка минимального уровня тренда. Веер линий 38,2%, 50%, 61,8% строится автоматически.

То же движение, как и на скриншоте выше, только до консолидации. Видно, что уровень 38,2% отлично держал сопротивление. Цена встречала его 3 раза (точки 1, 2, 3).

Зоны событий в трейдинге

Где, как и почему можно применять уровни Фибоначчи в трейдинге

Чтобы была возможность успешно применять индикаторы, основанные на числах Фибоначчи, необходимо разобраться с наиболее подходящими рынками, их фазами и временны́ми диапазонами (таймфреймами).

Линии и веер Фибоначчи — трендовые инструменты, соответственно, главный фактор, который будет необходим при их использовании — тренд. Причем тренд нужен на старших таймфреймах — от H1 и выше. Чем выше таймфрейм, тем лучше.

Мелкие таймфреймы (H1, H5, H15) крайне сложны для торговли, так как HFT и среднечастотные внутридневные алгоритмические системы оставляют ничтожно мало шансов для «ручного» краткосрочного ритейл-трейдера. Об этом мы рассказывали и подтверждали опытным путем в прошлых статьях:

Скальпинг на Forex — за и против. Инфографика

Дейтрейдинг — сможете ли вы заработать?

Трендовые движения действительно могут корректироваться около уровней Фибоначчи в трейдинге, и такие движения чаще всего происходят на фондовых рынках. Но мы обязаны рассмотреть инструменты не со стороны законов магических чисел, а со стороны микроструктуры и событий в книге ордеров.

7 уроков курса «Динамика цен на финансовых рынках» доступны бесплатно и без регистрации

Если рассматривать тренд с позиций ритейл-инвесторов или среднесрочных и долгосрочных трейдеров, то, вероятней всего, какая-то их часть при коррекциях будет пользоваться индикаторами Фибоначчи, используя уровни 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%.

Вспоминая тот факт, что их доля от общего количества участников рынка составляет 5,5% (статистика www.bis.org. Эти данные касаются именно рынка форекс. По фондовым участникам точной статистики нет, но, вероятней всего, они не сильно отличаются), повлиять на котировки на высоколиквидных инструментах у них никак не получится.

Остаются институциональные участники: хедж-фонды, инвест-банки и другие крупные игроки.

Данные о их стратегиях по управлению капитала найти в свободном доступе практически невозможно, в связи с этим остается только строить предположения — используют ли они Фибоначчи при трейдинге или же нет.

Лучшие русскоязычные брокеры:
  • EvoTrade
    EvoTrade

    Высокие бонусы!
    Быстрые выплаты!
    Бесплатное обучение!

  • Binarium
    Binarium

    Честный и надежный брокер!
    Выбор более 50 000 трейдеров!